RISK SIMULATOR 2014

En el mundo de hoy existe la necesidad imperativa de gestionar el riesgo que est inmerso en los proyectos
y las decisiones, para de esta forma lograr de la manera ms eficiente alcanzar los objetivos y las metas
trazadas. Risk Simulator es un software que lo ayudar a identificar, cuantificar y valorar este riesgo.
De una forma muy sencilla y completamente en espaol Risk Simulator le permite a usted realizar anlisis
de los diferentes tipos de riesgo, pronosticar datos relevantes como las unidades a vender, valorar proyectos
e inversiones, optimizar su portafolio, generar informes y hacer control de calidad. Todo sin salir de Excel.

QU ES RISK SIMULATOR?

Es un software que contiene herramientas financieras, estadsticas y economtricas que busca mejorar la toma de
decisiones con base en tcnicas de simulacin, optimizacin, pronstico y rboles de decisin. Y todo sin salir de Excel.

QUINES UTILIZAN RISK SIMULATOR?

Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes y Analistas en reas de Riesgos, Finanzas, Administracin, Inversiones,
Evaluacin de proyectos, Costos, Planeacin, Auditoria provenientes de Entidades del Sector Gobierno, Entidades
Financieras entre otras, interesados en ampliar sus conocimientos en la gestin de riesgos. En sectores como:
Energa, Hidrocarburos, Gas, Minera, Acueductos, Qumica, Medio ambiente, Defensa, Transporte, Banca, Seguros,
Servicios financieros, Infraestructura, Ingeniera, Manufactura, Comercial al por mayor y al Detal, Ganadera, Alimentos,
Construccin, Turismo, Aviacin, etc. Tambin a Profesores y estudiantes interesados en estas reas.

www.SOFTWARE-shop.com/rs

CON RISK SIMULATOR SE PUEDEN MANEJAR ENTRE OTROS:

Anlisis de Simulacin de Montecarlo
Pronsticos Economtricos
Pronosticos Economtricos (Regresiones, Anlisis de Series de Tiempo, Modelos ARIMA, Spline Cbico, Curvas S,
Procesos Estocsticos)
Modelos de Optimizacin
(Esttica, Dinmica y Estocstica)
Modelos de rboles de Decisin
Herramientas Analticas y de Anlisis
(Anlisis de Sensibilidad, Anlisis de Escenarios, Ajustes de Distribucin, entre otras).
Modelos de Riesgo de Mercado
- Evaluacin de Portafolios de Inversin, Construccin de Portafolios ptimos
- Clculo de VaR y CVaR
- Clculo de Volatilidades usando Modelos GARCH
- Anlisis de Curvas de Rendimiento
- Pruebas de Estrs
- Pruebas Backtesting
Modelos de Riesgo en el Mercado de Seguros
- Clculo y Simulacin de Primas de Seguro de vida basndose en Tablas de Mortalidad
- Estimacin de Primas de Seguro de Productos No-Vida usando Simulacin de Daos y Efectos Catastrficos
Modelos de Riesgo de Crdito
- Construccin de Modelos Scoring usando Modelos Logit
- Anlisis de Matrices de Transicin usando Cadenas de Markov
- Clculo y Simulacin de Prdidas Esperadas, No Esperadas y Catastrficas
- Clculo de CVaR
- Anlisis de Crdito usando rboles de Decisin
- Anlisis y Evaluacin de Crditos usando Modelos de Redes Neuronales
Modelos de Riesgo Operacional
- Clculo de Modelos Avanzados
- Estimacin y Simulacin de Modelos de Frecuencia y Severidad de Prdidas
- Calculo de OpVaR
Valoracin de Derivados Financieros
- Uso de Futuros para Cobertura de Riesgo de Mercado
- Clculo de Opciones mediante Frmula Black-Scholes
- Anlisis de Sensibilidad de Opciones Financieras: Las Griegas
Evaluacin de Proyectos
- Anlisis de Sensibilidad Dinmica
- Evaluacin de Escenarios
- Determinacin Dinmica de Tasa de Descuento
- Evaluacin de Indicadores Sociales de Proyectos
- Clculo de Medidas de Contingencia y Escalacin
- Anlisis de Riesgos en el Cronograma del proyecto.
- Anlisis de Riesgos en los Costos del Proyecto.

SIMULACIN DE MONTECARLO

Con la simulacin de Monte Carlo usted podr tener miles de escenarios en un solo segundo, Ha pensado en cmo sus
ingresos se ven afectados por cambios en la tasa de cambio?, En cmo sus cuotas de crdito se ven afectadas por variaciones
en la tasa de inters? Con Risk Simulator y esta herramienta podr responder a esto por medio de la generacin de cientos o
miles de escenarios en los que la variable crtica afecta de diferente manera los resultados del modelo.
42 Distribuciones de Probabilidad
Generador de Nmeros Aleatorios
Mtodos de Muestreo
Correlaciones Tipo Cpula
Parmetros Alternativos
Distribucin Personalizada No Paramtrica.
Distribucin Truncada.
Simulacin Multidimensional.
Control de Precisin.
Simulador de Sper Velocidad.

PRONSTICO
Hoy en da poder predecir los sucesos futuros se hace ms relevante para las compaas es por esto que Risk Simulator trae
para usted un conjunto de herramientas estadsticas de alto nivel pero de fcil uso que le permitirn sacar el mximo provecho
de su informacin. Con el fin de minimizar el riesgo, hacer mejores provisiones y obtener mejores resultados para el modelo.
Se puede por ejemplo predecir las ventas del prximo periodo.
ARIMA
Auto ARIMA
Auto Econometra
Econometra Bsica
Spline Cubico
GARCH
Curva J
Variables Dependientes Limitadas
Cadenas Markov
Regresin Mltiple
Extrapolacin No lineal.
Curva S: Curva S Logstica.
Anlisis de Series de Tiempo.
Lneas de Tendencia.
Redes Neuronales
Lgica Difusa

HERRAMIENTA BIZSTATS

Herramienta que permite optimizar el anlisis, procesamiento y pronstico de los datos, con una interfaz agradable para usted.
Tiene herramientas de anlisis estadstico, exporta datos a Microsoft Excel y grficos a Microsoft PowerPoint y utiliza ms de
50 tipos de anlisis como ARIMA y TGARCH, todo con el fin de observar y entender el comportamiento de las variables que
afectan los resultados esperados.
Ajuste de Distribucin por Percentil
6 pruebas de ajuste de distribucin
Grficos y Tablas de Distribucin de Probabilidad.
Anlisis Estadstico.
Estadsticas de Negocios ROV.

HERRAMIENTAS ESTADSTICAS Y DE ANLISIS

No basta simplemente con hacer las simulaciones de Monte Carlo y generar miles de escenarios, el anlisis de los resultados
y la verificacin de los mismos son pasos fundamentales en el proceso; es por ello que Risk Simulator le permite a usted
generar reportes e informes como el Anlisis Tornado, el Anlisis de sensibilidad y las Pruebas de hiptesis entre otras, a
travs de los cuales usted podr tomar decisiones ms precisas y justificadas.
Evaluacin de Modelos.
Editor de Correlacin.
Creacin de Informes.
Crear de Reporte Estadsticos.
Diagnsticos de Datos.
Extraccin y Exportacin de Datos.
Datos Abiertos e Importacin
Desestacionalidad y No tendencia.
Anlisis de Distribucin.
Diseador de Distribuciones.
Ajuste de Distribucin Simple.
Ajustes de Distribucin Mltiple.
Prueba de Hiptesis.
Simulacin No Parmetrica.
Grficas Sobrepuestas
Anlisis de Componentes Principales.
Anlisis de Escenarios.
Prueba de Estacionalidad.
Segmentacin de Conglomerados.
Anlisis de Sensibilidad.
Prueba de Quiebres Estructurales.
Anlisis Tornado.

RBOLES DE DECISIN

Los rboles de Decisin permiten, entre otros, evaluar consecuencias, implementar variables de riesgo, hacer anlisis con
variables discretas y/o continuas, hacer predicciones y clculos de probabilidades y comparar variables de decisin. Con esta
herramienta es posible comparar si es mejor construir una nueva planta de produccin o ampliar la actual, desarrollar un
nuevo producto o mejorar los actuales, seleccionar entre uno u otro portafolio, establecer estrategias de guerra en Defensa
Nacional y decidir si contratar o no Outsourcing entre otros.

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA

Sistema Operativo Windows XP, Vista, Windows 7 o Windows 8

Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 o 2013
Microsoft .Net framework 2.0/3.0/3.5 o posterior

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500 MB de espacio libre en disco duro

2GB de RAM (Recomendado)
Derechos de administrador sobre el equipo

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