CADENAS DE MARKOV

Una cadena de markov consta de unos estados E1 E2 E3 E4..E

n
. que inicialmente en un
tiempo 0 o paso 0 se le llama estado inicial, adems de esto consta de una matriz de
transicin que significa la posibilidad de que se cambie de estado en un prximo tiempo o
paso.
MATRIZ DE TRANSICIN:
Una matriz de transicin para una cadena de Markov de n estado es una matriz de n X n con todos los
registros no negativos y con la propiedad adicional de que la suma de los registros de cada columna (o fila) es
1.
Por ejemplo: las siguientes son matrices de transicin.

REPRESENTACIN GRAFICA DE UNA MATRIZ DE TRANSICIN:
Es el arreglo numrico donde se condensa las probabilidades de un estado a otro. A travs de una grafica de
matriz de transicin se puede observar el comportamiento estacionario representado por una cadena de
Markov tal que los estados representan la categora en que se encuentre clasificado. Como se aprecia a
continuacin:

PROPIEDADES:
1- la suma de las probabilidades de los estados debe ser igual a 1.
2- la matriz de transicin debe ser cuadrada.
3- las probabilidades de transicin deben estar entre 0 y 1

La mejor manera de entender que es una cadena de markov es desarrollando un ejemplo
sencillo de estas mismas como el siguiente.
Ej. 1.
En un pas como Colombia existen 3 operadores principales de telefona mvil como lo son
tigo, Comcel y movistar (estados).
Los porcentajes actuales que tiene cada operador en el mercado actual son para tigo 0.4
para Comcel 0.25 y para movistar 0.35. (estado inicial)
Se tiene la siguiente informacin un usuario actualmente de tigo tiene una probabilidad de
permanecer en tigo de 0.60, de pasar a Comcel 0.2 y de pasarse a movistar de 0.2; si en la
actualidad el usuario es cliente de Comcel tiene una probabilidad de mantenerse en Comcel
del 0.5 de que esta persona se cambie a tigo 0.3 y que se pase a movistar de 0.2; si el
usuario es cliente en la actualidad de movistar la probabilidad que permanezca en movistar
es de 0.4 de que se cambie a tigo de 0.3 y a Comcel de 0.3.
Partiendo de esta informacin podemos elaborar la matriz de transicin.

La suma de las probabilidades de cada estado en este caso operador deben ser iguales a 1


Po= (0.4 0.25 0.35) estado inicial

Tambin se puede mostrar la transicin por un mtodo grafico

Ahora procedemos a encontrar los estados en los siguientes pasos o tiempos, esto se realiza
multiplicando la matriz de transicin por el estado inicial y asi sucesivamente pero
multiplicando por el estado inmediatamente anterior.

Como podemos ver la variacin en el periodo 4 al 5 es muy mnima casi insignificante
podemos decir que ya se a llegado al vector o estado estable.

Ej 2.
Suponga que en el mercado se consiguen 3 tipos de gaseosas colas que son: coca cola,
Pepsi cola y big cola cuando una persona a comprado coca cola existe una probabilidad de
que la siga consumiendo de el 75%, un 15% de que compre Pepsi cola y un 10% de que
compre big cola; cuando el comprador actualmente consume Pepsi existe una probabilidad
de que la siga comprando de 60%, un 25% que compre coca cola y un 15% big cola; si en
la actualidad consuma big cola la probabilidad de que la siga consumiendo es del 50%, un
30% que compre coca cola y 205 pepsi cola.
En la actualidad cada marca cocacola, Pepsi y big cola tienen los siguientes porcentajes en
participacin en el mercado respectivamente (60% 30% 10%)
Elaborar la matriz de transicin
Hallar la probabilidad que tiene cada marca en el periodo 5
Respuesta
Matriz de transicin


NOTA: estos ejercicios se pueden realizar en Excel utilizando la funcin de multiplicar
matrices.

Entonces




Ej. 3
Almacenes xito, Carrefour y Sao han investigado la fidelidad de sus clientes y han encontrado los siguientes
datos:
E1: Exito
E2: Carrefour
E3: Sao
Hallar el estado estable (L)





https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-
instant&rlz=1C1KMZB_enPE574PE574&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=cadenas%20de%20markov



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Ejercicios resuletos Cadenas de Markov
1. Cadenas absorventes
En un juego participan dos jugadores, A y B. En cada turno, se lanza una moneda al aire. Si
sale cara, A le da 1 dolar a B. Si sale cruz, B le da 1 dolar a A. Al principio, A tiene 3 dolares
y B tiene 2 dolares. El juego contina hasta que alguno de los dos se arruine. Calcular:
La probabilidad de que A termine arruinndose.
La probabilidad de que B termine arruinndose.
El nmero medio de tiradas que tarda en acabar el juego.

Tendremos una CM con un estado por cada posible estado de cuentas de A: S={1, 2, 3, 4, 5,
0}. Descomponemos Q:

















Probabilidad de que A termine arruinndose.

La ruina de A est representada por el estado 0, que es el 2 estado absorbente. Como
empezamos en el 3
er
estado transitorio (A empieza con 3 dolares), debemos consultar la 3
fila, 2 columna de (IQ)
1
R, que nos da una probabilidad de 0,4 de que A empiece con
3 dolares y termine en la ruina.

Probabilidad de que B termine arruinndose
Como es el suceso contrario del apartado a), su probabilidad ser 10,4=0,6. Tambin
podramos haber consultado la 3 fila, 1 columna de (IQ)
1
R.

2.
Cada familia norteamericana se puede clasificar como habitante de una zona
urbana, rural suburbana, durante un ao determinado el 15% de las familias
urbanas se cambian a la zona suburbana y el 5 % a la zona rural. El 6% de la
familias suburbanas pasan a la zona urbana y el 4% a la rural, el 4% de las
familias rurales pasan a la zona urbana y el 6% a la suburbana .
A. Matriz de transicin
Debemos definir los estados
Eo = Zona urbana
E1 = Zona Rural
E2 = Zona Suburbana

Eo E1 E2
Eo 0.8 0.05 0.15
E1 0.04 0.90 0.06
E2 0.06 0.04 0.90


B. Si una familia vive actualmente en lazona urbana Cual es la probabilidad
que despus de dos aos viva en la zona urbana?
Solucin:
Buscamos T
2


Eo E1 E2
Eo 0.651 0.091 0.258
E1 0.0716 0.8144 0.114
E2 0.1036 0.075 0.8214

El valor que buscamos se encuentra en azul y este nos indica que la probabilidad
que buscamos es del 65.1 %.

https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-
instant&rlz=1C1KMZB_enPE574PE574&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=cadenas+de+markov+ejercicios&start=30

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Ejemplo de las Cadenas de MarKov aplicadas a estudiar
patrn de compra a consumidores de una determinada
marca o producto



Supongamos una empresa de distribucin que acaba de abrir en una ciudad, con un mercado de
30.000 familias con un consumo medio por familia de 400 euros mensuales en alimentacin, un
nuevo hipermercado.

Hasta el momento actual slo existan en la ciudad dos hipermercados y mltiples supermercados.
En el ltimo mes el 85% del mercado correspondi a los citados hipermercados.

Las previsiones para el mes que entra son las siguientes:

El 70% de las familias que en el mes anterior hicieron sus compras en algn hipermercado no
comprarn este mes en supermercados.

El nuevo hipermercado conseguir quitar, en su primer mes de apertura, a los otros dos
hipermercados un nmero de compradores equivalente al doble de clientes que estos ltimos
conseguirn arrebatar a los supermercados.

El nmero de clientes que de los hipermercados antiguos pasarn a comprar a los supermercados
este mes ser cinco veces los que stos perdern a favor de aquellos.

La fidelidad de las familias a seguir comprando en los supermercados se estima en tan slo un
20%.

El nuevo hipermercado que se acaba de crear tienen previsto que un 40% de sus clientes se
mantengan fieles al mismo, as como que el porcentaje de clientes que cada mes pierde se reparte
en partes iguales entre hipermercados antiguos y supermercados.

1. Determinar cul ser el volumen de facturacin total de los hipermercados frente a los
supermercados el prximo mes.

2. Cul ser la cuota de mercado de los supermercados a largo plazo?

Solucin

1.

En primer lugar se definen los diferentes Estados, es decir las opciones entre las que puede elegir
cada consumidor en el mercado que se est estudiando.

E1= Consumidores del nuevo hipermercado
E2= Consumidores de los antiguos hipermercados
E3= Consumidores de los supermercados

A continuacin se van situando los datos de que se disponga, separando los que pertenecen a
Vectores Estados o a Matriz de Transicin.

Los Vectores Estados son vectores filas formados por las cuotas de mercado de cada marca (Pi), y
se calcula Nmero de consumidores del Estado i / Total de consumidores.

Por ejemplo, en este caso, P
1
(cuota de mercado de Estado 1 momento -1 ,mes anterior)= 0 puesto
que anteriormente no exista el nuevo hipermercado; P
2
(cuota de mercado de Estado 2 momento -
1) = 85% 30.000 / 30.000 = 0,85 y como los vectores estados siempre suman 1, el tercer
componente se conoce por la diferencia

P (-1) = (0, 085, 015), siendo P(-1) el vector estado del mes anterior a abrirse el nuevo
hipermercado en la ciudad.

La Matriz de Transicin est compuesta por todas las probabilidades de cambio (Pij) entre los
distintos estados y se leen de fila a columna.




En este caso concreto la matriz de transicin queda de la siguiente manera:




Con esta matriz se est diciendo, por ejemplo, que P
11
= 0,4 lo que significa que la fidelidad del
Estado 1 (Consumidores del nuevo hipermercado) es del 40%; P
32
= 0,34 lo que quiere decir que el
34% de los consumidores de supermercados (Estado 3) pasarn al periodo siguiente a consumir
en los hipermercados antiguos (Estado 2).

Los datos de esta matriz, en este caso, se han obtenido as:

El 70% de las familias que en el mes anterior hicieron sus compras en algn hipermercado
no comprarn este mes en supermercados.
Por lo tanto, el 30% de los consumidores de hipermercados consumieron al periodo siguiente en
supermercados, por lo tanto, P
13
= P
23
= 0,3

El nuevo hipermercado conseguir quitar, en su primer mes de apertura, a los otros dos
hipermercados un nmero de compradores equivalente al doble de clientes que estos ltimos
conseguirn arrebatar a los supermercados.
Los Pij= (Nmero de consumidores que pasan del Ei al Ej del momento n al n+1) / Nmero de
consumidores del Ei en el momento n

P
21
(consumidores de los hipermercados antiguos que se cambian al nuevo) = 2X / 25.500

Siendo el denominador los consumidores de hipermecados antiguos en el momento anterior, es
decir, 85% de 30.000 = 25.500

P
32
(consumidores de supermercados que pasan a consumir a los hipermercados antiguos) =
X / 4.500

Siendo el denominador los consumidores de supermercados en el momento anterior, es decir, 15%
de 30.000 = 4.500

El nmero de clientes que de los hipermercados antiguos pasarn a comprar a los
supermercados este mes ser cinco veces los que stos perdern a favor de aquellos.

P
23
(consumidores de hipermercados antiguos que pasan a consumir en supermercados) =
5Y / 25.500; pero sabemos, por el primer punto, que P
23
= 0,3. Por lo tanto despejando,
5Y / 25.500 = 0,3, se puede calcular Y = 1.530

P
32
(consumidores de supermercados que pasan a consumir a los hipermercados antiguos) =
Y / 4.500. Y adems por el prrafo anterior tenemos que P
32
= X / 4.500, por lo tanto podemos
asegurar que X = Y = 1.530

Luego P
21
= 2X / 25.500 = (2* 1.530) / 25.500 = 0,12; P
32
= X / 4.500 = 1.530 / 4.500 = 0,34

Como todas las filas de la Matriz de Transicin suman 1, por diferencia P
22
= 0,58

La fidelidad de las familias a seguir comprando en los supermercados se estima en tan
slo un 20%.

P
33
= 0,2, por lo tanto, y sabiendo que las filas suman 1 en la Matriz de Transicin, P
31
= 0,46

El nuevo hipermercado que se acaba de crear tienen previsto que un 40% de sus clientes
se mantengan fieles al mismo, as como que el porcentaje de clientes que cada mes pierde se
reparte en partes iguales entre hipermercados antiguos y supermercados.

P
11
= 0,4 y por lo tanto el P
12
= 0,3

As se ha obtenido la Matriz de Transicin completa.

Ahora, utilizando la frmula de las cadenas de Markov, donde se afirma que P (n) * M = P (n+1)
podemos calcular el Vector Estado del prximo mes.

P (-1) * Mt = P (0); P (0) = ( 0'171, 0'544, 0'285)

Esto quiere decir que para un mercado con 30.000 consumidores:

En los hipermercados nuevos = 30.000 * 0'171= 5.130 consumidores en el mes actual
En los hipermercados antiguos = 30.000 * 0'544= 16.320 consumidores en el mes actual
En los supermercados = 30.000 * 0'285= 8.550 consumidores en el mes actual

Por lo que el volumen de facturacin de cada uno, sabiendo que cada consumidor gasta una media
de 400 euros:

En los hipermercados nuevos = 5.130 * 400 = 2.052.000 euros
En los hipermercados antiguos = 16.320 * 400 = 6.528.000 euros
En los supermercado = 8.550 * 400 = 3.420.000 euros.


2.

Por otra parte, para conocer la cuota de mercado a largo plazo de los supermercados hay que
comprobar, en primer lugar si la matriz es ergdica.

Una Matriz de Transicin es ergdica si tiene un autovalor igual a 1 y el resto de los autovalores
son menores que 1. Por lo que ser necesario calcular los autovalores de la matriz.




Se desarrolla el determinante y llegamos a una ecuacin de tercer grado donde al resolverla se
obtienen los autovalores de forma que: = 1; = -0'1 y = 0,28.

Por lo tanto, como un autovalor es igual a 1 y el resto menor que 1 esta matriz es ergdica, esto
implica que existe un vector estado estable, de forma que, en el largo plazo, no variaran las cuotas
de mercado de cada marca, salvo que cambien las condiciones de mercado.

Sea P (n) = ( X, Y, Z) Vector de estabilidad o Vector de equilibrio, P (n) * M = P (n); es decir que
(X, Y, Z) * M = (X, Y, Z).

Como de cada matriz de transicin n
x
n se puede conseguir n-1 ecuaciones independientes y se
sabe que la suma del vector estado es siempre 1, nos encontramos con un sistema de ecuaciones
que nos permitir calcular los elementos del vector de equilibrio,

0,4*X + 0,12*Y + 0,48*Z = X (Utilizando la primera columna de la matriz de transicin)
0,3*X + 0,58*Y + 0,34*Z = Y (Utilizando la segunda columna de la matriz de transicin)
X + Y + Z = 1

Al resolverlo se obtiene: X = 0,29; Y = 0,42 y Z = 0,27

Por lo tanto, el Vector de Estabilidad de este mercado a largo plazo sera (0'29, 0'42, 0'27), siendo
la cuota a largo plazo de los supermercados, salvo que cambien las condiciones de mercado, el
27% del total de los consumidores, 27% de 30.000, 8.100 consumidores.