Soluciones Numricas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

METODO DE RUNGE KUTTA

Definicin
Para resolver el problema de valores iniciales dado, tendramos que haber estudiado un mtodo para ecuaciones diferenciales de tercer grado. Tenga en cuenta que incluso si f(x) se supone diferenciable en todas partes (un tipo estndar de hiptesis para ED), no hay ninguna razn para este tipo de ecuacin que tiene las soluciones de valor real en absoluto. Lo que no puede esperar a obtener es "frmulas explcitas" de estas soluciones en cuanto a la entrada de datos f(x). Esto no es slo una expectativa razonable sobre ecuaciones diferenciales, en general. La "frmula" fenmeno es ms o menos exclusiva de ecuaciones lineales y ecuaciones que se puede reducir de alguna manera (por ejemplo, un cambio de variable o algn otro truco) de las ecuaciones lineales. Incluso para las ecuaciones lineales de la historia, se complica. Para las ecuaciones de orden n lineales con coeficientes constantes, escribir las soluciones "explcitas" que necesita frmulas para las races de dicho polinomio. No es tarea fcil, en realidad, incluso para las computadoras, si el grado del polinomio es alto. Para los coeficientes no constantes que es molesto, incluso en el caso de primer orden. Los libros de texto dan frmulas generales para la solucin en trminos de integrales de funciones que implican P(x) y Q(x) (por ejemplo, a travs del mtodo de utilizar un "factor de integracin"), pero incluso si las funciones P y Q son "buenos" (por ejemplo, se utilizan frmulas simples para ellos) no hay garanta de que las integrales que necesita para tomar ser (fuera de los problemas de los libros de texto, de todos modos). Para las ecuaciones lineales de segundo orden, por ejemplo, ), libros de texto generalmente no incluyen en general. Los libros de texto por lo general tratan de la existencia y unicidad de soluciones a estas ecuaciones a travs de los resultados generales que no se basan en frmulas en absoluto, sino ms bien tratar el tema de la existencia abstracta. (*Podemos escribir una frmula para el wronskiano de dos soluciones de una ecuacin, en trminos de integrales y P, Q, R, de las mismas soluciones). La falta de una solucin general en trminos de una f dada (x) no impide que una de resolucin de casos particulares. Por ejemplo tiene solamente la solucin y = 0. (La razn: si para todos los valores de x, entonces para todos los valores de x. En cuanto a la parte derecha aparece este valor comn es <= 0, y mirando a la izquierda se ve este valor comn es> = 0. Por lo tanto, de hecho, para todo x, y, por tanto y = 0 para todo x) por ejemplo se puede tratar como o y estas son las ecuaciones separables para que una norma procedimiento de solucin se aplica. Que se obtiene como soluciones de las funciones con c arbitrario (tenga en cuenta que cos(x) es una de ellas como Metodo De Runge-Kutta El mtodo de Runge-Kutta es un mtodo genrico de resolucin numrica de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de mtodos fue inicialmente desarrollado alrededor del ao 1900 por los matemticos C. Runge y M. W. Kutta.

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En esencia los mtodos de Runge Kutta son generalizaciones de la formula bsica de Euler, es as que podemos decir que el mtodo de Euler es un mtodo de Runge Kutta de primer orden. La solucin de un problema de valores iniciales se obtiene generalmente paso a paso por mtodos de integracin hacia adelante, lo que permite evaluar Yi+1 tan pronto se conozcan los valores Yi, Yi-1 de Y en uno o ms pivotes anteriores. El ms simple de estos mtodos, debido a Euler, es aplicable a ecuaciones de primer orden y no requiere conocer la solucin en los pivotes anteriores. Dado el problema de valores iniciales

Se debe integrar la ecuacin diferencial en el intervalo y evaluar la integral aplicando la frmula de integracin numrica:

{
Entonces

De donde se obtiene la siguiente expresin aproximada llamada frmula de Euler

Explicacion Metodo De Runge-Kutta

En la introduccin se estableci que el mtodo de Euler para resolver la ecuacin diferencial de primer orden

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Con la condicin inicial

Consiste en aplicar repetidamente la frmula de recurrencia

Para determinar la solucin de la ecuacin diferencial en

Sustituyendo la funcin f(x, y) dada en (7), en (9), se tiene que

Expresin que indica que el mtodo de Euler consiste grficamente, en ir de un valor conocido de la solucin de la ecuacin diferencial (7) en un punto, al siguiente por medio de la tangente T1 a la curva integral y = y(x) en el mismo punto de la solucin conocida, como se muestra en la siguiente figura.

De este planteamiento grfico puede verse que una mejor aproximacin a la solucin de la ecuacin diferencial se obtendra si en vez de ir por la tangente T1 para determinar la solucin en el siguiente Punto Pivote, se utiliza una secante con pendiente igual al Anlisis Numrico Computacional Pgina 3

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promedio de pendientes de la curva integral en los puntos coordenados ( , ), ( , )en donde y , pueden estimarse con el procedimiento normal de Euler, como se muestra en la siguiente grfica:

Con lo anterior se obtendra un mtodo mejorado de Euler con error del orden de definido por la expresin ( En donde es el valor de la funcin ) para:

Observando las expresiones para resolver la ecuacin diferencial, puede decirse que ambas consisten en aplicar la frmula de recurrencia

En el mtodo de Euler y

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En lo que

En el mtodo de Euler Mejorado.

Como se ve, estos mtodos tienen los siguientes puntos en comn: 1. Son mtodos de un paso; para determinar se necesita conocer nicamente los valores de y del punto anterior. 2. No requieren evaluar ninguna derivada, sino nicamente valores de la funcin f(x, y). Estas caractersticas dan origen a una gran variedad de mtodos conocidos como de Runge-Kutta. La diferencia entre ellos cosiste en la forma como se define la funcin que aparece en la expresin (12). Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son unos conjuntos de mtodos iterativos (implcitos y explcitos) para la aproximacin de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial. Sea

donde sea

una ecuacin diferencial ordinaria, con es un conjunto abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de
.

Entonces el mtodo RK (de orden s) tiene la siguiente expresin, en su forma ms general: Donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el incremento tn entre los sucesivos puntos tn y tn + 1. Los coeficientes ki son trminos de aproximacin intermedios, evaluados en de manera local

con aij,bi,ci coeficientes propios del esquema numrico elegido, dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explcitos o implcitos dependiendo de las constantes aij del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es decir, aij = 0 para j = i,...,s, los esquemas son explcitos. Anlisis Numrico Computacional Pgina 5

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Ejemplo Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en t = tn y otra en t = tn + tn. (t,y(t)) en la primera etapa es:

Para estimar (t,y) en t = tn + tn se usa un esquema Euler

Con estos valores de , se sustituyen en la ecuacin

de manera que se obtiene la expresin:

Los coeficientes propios de este esquema son: b1 = b2 = 1 / 2; a21 = 1; c2 = 1.

Variantes
Existen variantes del mtodo de Runge-Kutta clsico, tambin llamado Runge- Kutta explcito, tales como la versin implcita del procedimiento o las parejas de mtodos Runge-Kutta (o mtodos Runge-Kutta-Fehlberg). Este ltimo consiste en ir aproximando la solucin de la ecuacin mediante dos algoritmos Runge-Kutta de rdenes diferentes, para as mantener el error acotado y hacer una buena eleccin de paso. El mtodo de Runge-Kutta no es slo un nico mtodo, sino una importante familia de mtodos iterativos, tanto implcitos como explcitos, para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.Os); estas tcnicas fueron desarrolladas alrededor de 1900 por los matematicos alemanes Carl David Tolm Runge y Martin Wilhelm Kutta.

Metodo De Runge Kutta De Cuarto Orden Un miembro de la familia de los mtodos Runge-Kutta es usado tan comnmente que a menudo es referenciado como RK4 o como el mtodo Runge-Kutta. Definamos un problema de valor inicial como:
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Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente ecuacin:

Donde

As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor(yn) ms el producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es un promedio ponderado de pendientes, donde k1 es la pendiente al principio del intervalo, k2 es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando k1 para determinar el valor de y en el punto usando el mtodo. k3 es otra vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando k2 para determinar el valor de y k4 es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por k3. Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio:

Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto orden lo cual significa que el error por paso es del orden de O(h5), mientras que el error total acumulado tiene el ordenO(h4).

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Bibliografia
Anlisis Numrico Richard L. Barden Mtodos Numricos Antonio Nieves Ecuaciones Diferenciales Dennis G. Zill

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