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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES M. C. GENARO OCHOA CRUZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

M. C. GENARO OCHOA CRUZ

MÉTODOS NUMÉRICOS

UNIDAD 6: SOLUCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES

JOSÉ ERNESTO CASTRO CHÁVEZ

TIERRA BLANCA, VERACRUZ; 10 DE MAYO DE 2013

ERNESTO CASTRO CHÁVEZ TIERRA BLANCA, VERACRUZ; 10 DE MAYO DE 2013 Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página
ERNESTO CASTRO CHÁVEZ TIERRA BLANCA, VERACRUZ; 10 DE MAYO DE 2013 Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página

Índice

6.1 Métodos de un paso

3

6.2 Métodos de Pasos

8

6.3 Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

11

6.4 Aplicaciones

14

de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 11 6.4 Aplicaciones 14 Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 2
de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 11 6.4 Aplicaciones 14 Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 2

6.1 Métodos de un paso.

Los métodos de Euler

Una de las técnicas más simples para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales es conocida como Método de Euler o método de las tangentes. Supongamos que queremos aproximar la solución del problema de valores iniciales y’ = f(x, y) para el cual y(x0) = y0. Si h es un incremento positivo sobre el eje x, entonces, como se muestra en la figura, podemos encontrar un punto Q(x1, y1) = (x0 + h, y1) sobre la tangente en P (x0, yo) a la curva solución desconocida.

De la ecuación de una recta que pasa por un punto dado, tenemos:

y

1

y

0

(

x

0

h

)

x

0

y

0

;

y

1

y

0

h

O bien

y

1

En donde

y hy y  f ( x , y )

0

0

0

0

0

y

0

Si denotamos x0 + h por x1, entonces el punto Q(x1, y1) ubicado sobre la tangente es una aproximación del punto R(x1, y(x1)) que se encuentra sobre la curva solución. Esto es y1 ≈ y(x1).

que se encuentra sobre la curva solución. Esto es y1 ≈ y(x1). Soluciones de Ecuaciones Diferenciales
que se encuentra sobre la curva solución. Esto es y1 ≈ y(x1). Soluciones de Ecuaciones Diferenciales
que se encuentra sobre la curva solución. Esto es y1 ≈ y(x1). Soluciones de Ecuaciones Diferenciales

Por supuesto, la exactitud de la aproximación depende mucho del tamaño del incremento h. Usualmente debemos elegir el tamaño de esta medida de modo que sea “razonablemente pequeña.

Suponiendo que h tiene un valor uniforme (constante), podemos obtener una

sucesión de puntos (x 1 ,y 1 ), (x 2 , y 2 ),

puntos (x 1 ,y(x 1 )), (x 2 ,y(x 2 )),

., (x n , y n ), que sean aproximaciones de los

., (x n , y(x n )).

Ahora bien, usando el valor de y 2 que es la ordenada de un punto sobre una nueva “tangente”, tenemos:

y

2

y

1

h

y

1

; o bien

y y hy

2

1

1

es decir

En general se tiene que:

y

n 1

y hy

n

n

 

y

n 1

y

n

h f ( x , y )

n

n

En donde x n = x 0 + nh.

y y h f ( x , y )

2

1

1

1

Método de Euler mejorado ó formula de Heun

La fórmula

donde

y

n 1

y

n

h

f x y

(

n

,

n

)

f x

(

n

1

,

y

n

1

)

2

y   y hf ( x , y )

n 1

n

n

n

.

.

.

.

.

.

(A)

Se conoce como Fórmula de Euler mejorada o Fórmula de Heun.

Los valores de f(x n , y n ) y f(x n+1 , y٭ n+1 ) son aproximaciones de la pendiente de la

curva en

(x n , y(x n )) y (x n+1 ,y(x n+1 )) y en consecuencia el cociente

y (x n + 1 ,y( x n + 1 )) y en consecuencia el cociente
y (x n + 1 ,y( x n + 1 )) y en consecuencia el cociente

f x y

(

n

,

n

)

f x

(

n

1

,

y

n

1

)

2

puede ser interpretado como una pendiente promedio en

el intervalo entre x n , x n+1. Las ecuaciones de (A) se pueden visualizar fácilmente.

En la figura se muestra el caso en que n = 0.

fácilmente. En la figura se muestra el caso en que n = 0. Observe que f(x0,

Observe que f(x0, y0) y f(x1, y٭1) son las pendientes de las rectas indicadas que pasan por los puntos (x0, y0) y (x1, y٭1), respectivamente.

Tomando un promedio de estas pendientes obtenemos la pendiente de las rectas oblicuas (flechas).

En lugar de seguir la recta de pendiente m = f(x0, y0) hasta el punto de ordenada y٭1 obtenida por el método de Euler usual, seguimos la recta por (x0, y0) con pendiente m hasta llegar a x1.

Examinando la figura, es plausible admitir que y1 es una mejora de y٭1.

Además podríamos decir que el valor de

y(x 1 ), mientras que:

y   y hf ( x , y )

1

0

0

0

y

1

y

0

h

f x y

(

0

,

0

)

f x y

(

1

,

1

)

 

2

, corrige esta estimación.

predice un valor de

1 )   2 , corrige esta estimación. predice un valor de Soluciones de Ecuaciones Diferenciales
1 )   2 , corrige esta estimación. predice un valor de Soluciones de Ecuaciones Diferenciales

Métodos de Runge-Kutta

Se trata de una familia de métodos en lugar de calcular derivadas de orden superior, se evalúa la función en un mayor número de puntos, tratando de igualar la precisión del método de la serie de Taylor.

Métodos de Runge-Kutta de segundo orden

la serie de Taylor. Métodos de Runge-Kutta de segundo orden Métodos de Runge-Kutta de tercer orden.

Métodos de Runge-Kutta de tercer orden.

de segundo orden Métodos de Runge-Kutta de tercer orden. Métodos de Runge-Kutta de cuarto orden. Soluciones

Métodos de Runge-Kutta de cuarto orden.

Runge-Kutta de tercer orden. Métodos de Runge-Kutta de cuarto orden. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 6
Runge-Kutta de tercer orden. Métodos de Runge-Kutta de cuarto orden. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 6
Runge-Kutta de tercer orden. Métodos de Runge-Kutta de cuarto orden. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 6

Método de Runge-Kutta de quinto orden de Butcher.

Método de Runge-Kutta de quinto orden de Butcher. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 7
Método de Runge-Kutta de quinto orden de Butcher. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 7
Método de Runge-Kutta de quinto orden de Butcher. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 7

6.2 Métodos de Pasos Múltiples.

Los métodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan información en un solo punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados métodos multi paso, se basan en el conocimiento de que una vez empezado el cálculo, se tiene información valiosa de los puntos anteriores y esta a nuestra disposición. La curvatura de las líneas que conectan esos valores previos proporciona información con respecto a la trayectoria de la solución. Los métodos multi paso que exploraremos aprovechan esta información para resolver las EDO. Antes de describir las versiones de orden superior, presentaremos un método simple de segundo orden que sirve para demostrar las características generales de los procedimientos multi paso.

las características generales de los procedimientos multi paso. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 8
las características generales de los procedimientos multi paso. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 8
las características generales de los procedimientos multi paso. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 8

El método de Heun de no auto inicio

Recordemos que el procedimiento de Heun usa el método de Euler como un predictor:

de Heun usa el método de Euler como un predictor: Y la regla trapezoidal como un

Y la regla trapezoidal como un corrector:

como un predictor: Y la regla trapezoidal como un corrector: Ec.1 Así, el predictor y el

Ec.1

Así, el predictor y el corrector tienen errores de truncamiento local de

y el corrector tienen errores de truncamiento local de y , respectivamente. Esto sugiere que el

y

y el corrector tienen errores de truncamiento local de y , respectivamente. Esto sugiere que el

, respectivamente. Esto sugiere que el predictor es el enlace débil en el método, pues tiene el error más grande. Esta debilidad es significativa debido a que la eficiencia del paso corrector iterativo depende de la exactitud de la predicción inicial. En consecuencia, una forma para mejorar el método de Heun es mediante el

desarrollo de un predictor que tenga un error local de

.
.

Esto se puede cumplir al usar el método de Euler y la pendiente en

información extra del punto anterior

como en:y la pendiente en información extra del punto anterior , y una Ec.2 Observe la ecuación

,
,

y una

en información extra del punto anterior como en: , y una Ec.2 Observe la ecuación ec.

Ec.2

información extra del punto anterior como en: , y una Ec.2 Observe la ecuación ec. 2

Observe la ecuación ec. 2 alcanza ) a expensas de emplear un tamaño de paso mas grande, 2h. Además, observe que la ecuación ec. 1 no es de auto inicio, ya que involucra un valor previo de la variable dependiente yi-1. Tal valor podría no estar disponible en un problema común de valor inicial.

podría no estar disponible en un problema común de valor inicial. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página
podría no estar disponible en un problema común de valor inicial. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página

A causa de ello, las ecuaciones 26.11 y 26.12 son llamadas método de Heun de no auto inicio. Como se ilustra en la figura 26.4, la derivada estimada de la ecuación 26.12 se localiza ahora en el punto medio más que al inicio del intervalo sobre el cual se hace la predicción. Como se demostrara después, esta ubicación centrada mejora el error del

después, esta ubicación centrada mejora el error del predictor a método de Heun de no auto

predictor a

método de Heun de no auto inicio, resumiremos el método y lo expresaremos usando una nomenclatura ligeramente modificada:

Sin embargo, antes de proceder a una deducción formal del

Predictor:

antes de proceder a una deducción formal del Predictor: Corrector: Donde los superíndices se agregaron para

Corrector:

proceder a una deducción formal del Predictor: Corrector: Donde los superíndices se agregaron para denotar que

Donde los superíndices se agregaron para denotar que el corrector se aplica iterativamente de j=1 a m para obtener soluciones refinadas. Observe

de j=1 a m para obtener soluciones refinadas. Observe que corrector en los pasos de tiempo

que

corrector en los pasos de tiempo anteriores. Las iteraciones son terminadas en cualquier paso de tiempo con base en el criterio de paro:

son los resultados finales de las iteraciones del

de paro: son los resultados finales de las iteraciones del Ec. 3 Cuando es menor que

Ec. 3

Cuando

los resultados finales de las iteraciones del Ec. 3 Cuando es menor que una tolerancia de

es menor que una tolerancia de error Es preestablecida, se terminan

las iteraciones. En este punto

de error Es preestablecida, se terminan las iteraciones. En este punto Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página
de error Es preestablecida, se terminan las iteraciones. En este punto Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página
de error Es preestablecida, se terminan las iteraciones. En este punto Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página

6.3 Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

Muchos problemas prácticos de ingeniería y ciencia requieren la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas más que una sola ecuación. Tales sistemas pueden representarse por lo general como:

Tales sistemas pueden representarse por lo general como: La solución de tal sistema requiere que se

La solución de tal sistema requiere que se conozcan las n condiciones iniciales en el valor inicial de x.

Método de Euler.

Los métodos analizados anteriormente para simples ecuaciones pueden extenderse al sistema que se mostro antes. Aplicaciones en la ingeniería pueden involucrar miles de ecuaciones simultáneas. En este caso, el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones simplemente involucra aplicar la técnica de un paso para cada ecuación en cada paso antes de proceder con el siguiente. Esto se ilustra mejor con el siguiente ejemplo para el método de Euler simple.

Ejemplo Resolución de sistemas de EDO mediante el método de Euler Enunciado:

Resuelva el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales usando el método de Euler, suponiendo que x=0, y1=4 y y 2 =6. Integre para x=2 con un tamaño de paso

de 0.5.

y y 2 =6 . Integre para x=2 con un tamaño de paso de 0.5. Soluciones
y y 2 =6 . Integre para x=2 con un tamaño de paso de 0.5. Soluciones
y y 2 =6 . Integre para x=2 con un tamaño de paso de 0.5. Soluciones

Solución: Se implemente el método de Euler para cada variable.

Se implemente el método de Euler para cada variable. Observe que, y 1 (0)=4 se usa

Observe que, y 1 (0)=4 se usa en la segunda ecuación mas que la y 1 (0.5)=3 calculada con la primera ecuación. Al proceder de manera similar se tiene:

x

y 1

y 2

0

4

6

0.5

3

6.9

1.0

2.25

7.715

1.5

1.6875

8.44525

2.0

1.265625

9.094087

Ahora que desarrollamos formas para estimar el error de truncamiento local, se puede usar para ajustar el tamaño de paso. En general, la estrategia es incrementar el tamaño de paso si el error es demasiado pequeño y disminuirlo si es muy grande. Press y Cols. (1992) han sugerido el siguiente criterio para cumplir con lo anterior:

sugerido el siguiente criterio para cumplir con lo anterior: Donde h-actual y h- nuevo = tamaño

Donde h-actual y h-nuevo = tamaño de paso actual y nuevo, Δactual= exactitud actual calculada, Δnuevo= exactitud deseada, y a= exponente constante que es igual a 0.2 cuando aumenta el tamaño de paso y 0.25 disminuye el tamaño de paso. El parámetro clave en la ecuación 25.47 es obviamente Δnuevo ya que es su vehículo para especificar la exactitud deseada. Una manera para realizarlo sería relacionar Δ nuevo con un nivel relativo de error. Aunque esto funciona bien solo cuando ocurren valores positivos, puede causar problemas para soluciones que

ocurren valores positivos, puede causar problemas para soluciones que Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 12
ocurren valores positivos, puede causar problemas para soluciones que Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 12

pasan por cero. Por ejemplo, usted podría estar simulando una función oscilatoria que repetidamente pasa por cero, pero está limitada por valores máximos absolutos. Para tal caso, podría necesitar estos valores máximos para figurar en la exactitud deseada. Una manera más general de manejar esos casos es determinar Δ nuevo como:

nuevo = E Y - escala

Donde E=nivel de tolerancia global. Su elección de y-escala determinara entonces como se ha escalado el error. Por ejemplo, si y-escala = y, la exactitud será manejada en términos del error relativo fraccional. Si usted trata ahora con un caso donde desee errores relativos constantes a un límite máximo preestablecido, existe ya una y-escala igual a ese límite. Un truco sugerido por Press y cols. Para obtener los errores relativos constantes excepto aquellos que cruzan muy cerca de cero, es:

constantes excepto aquellos que cruzan muy cerca de cero, es: Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 13
constantes excepto aquellos que cruzan muy cerca de cero, es: Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 13
constantes excepto aquellos que cruzan muy cerca de cero, es: Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 13

6.4 Aplicaciones.

Método de Euler y de Euler modificado un circuito eléctrico contiene una impedancia, una resistencia y una capacidad, la ecuación que rige este problema “LRC” cuando el sistema no está sometido a ningún potencial es de tipo:

el sistema no está sometido a ningún potencial es de tipo: Se tomará con características del

Se tomará con características del circuito una reactancia L de .4H, R= 300Ω y una capacidad de .001 F. En el tiempo inicial (t=0), la intensidad es de 3A y su derivada (es decir la carga eléctrica) de .5A/s. °C Solución Primero se debe transformar este problema en un conjunto de ecuaciones de primer orden. Se tomara Q igual a la derivada de la intensidad de corriente.

tomara Q igual a la derivada de la intensidad de corriente. Si se utiliza el método

Si se utiliza el método de Euler tradicional se tiene que resolver dichas ecuaciones empleando las formulas:

se tiene que resolver dichas ecuaciones empleando las formulas: Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 14
se tiene que resolver dichas ecuaciones empleando las formulas: Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 14
se tiene que resolver dichas ecuaciones empleando las formulas: Soluciones de Ecuaciones Diferenciales Página 14

La tabla de resultados obtenida con un paso de .0005 es:

i

t

Intensidad (I)

Carga (Q)

0

0

3

0.5

1

0.0005

3.00025

-3.4375

2

0.0001

2.99853125

-5.89875

3

0.0015

2.995581875

-7.43488

4

0.002

2.991864434

-8.39128

5

0.0025

2.987668794

-8.98438

6

0.003

2.983176604

-9.34982

7

0.0035

2.978501692

-9.57261

8

0.004

2.973715387

-9.70601

9

0.0045

2.968862383

-9.7834

10

0.005

2.963970683

-9.8257

Si ahora se utiliza el de Euler modificado las formula son:

 
 
 

i

t

Intensidad (I)

Carga (Q)

0

0

3

0.5

1

0.0005

2.999421129

-2.81548

2

0.0001

2.998144429

-5.6068

3

0.0015

2.995320415

-7.23654

4

0.002

2.991705388

-8.26941

5

0.0025

2.987570174

-8.90763

6

0.003

2.983116438

-9.30179

7

0.0035

2.978465529

-9.54251

8

0.004

2.973694278

-9.68715

9

0.0045

2.968850703

-9.77159

10

0.005

2.963964491

-9.8183

Cabe recalcar que el problema se toma muy inestable si ese utilizan valores mas altos para L.

se toma muy inestable si ese utilizan valores mas altos para L. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales
se toma muy inestable si ese utilizan valores mas altos para L. Soluciones de Ecuaciones Diferenciales