Métodos numéricos para ecuaciones

diferenciales ordinarias
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Ilustración de la integración numérica para la ecuación diferencial  Azul: el Método de Euler, verde:

el método del punto medio, rojo: la solución exacta,  El tamaño del paso es 

La misma ilustración para . Se ve que el método del punto medio converge más rápido que el
método de Euler

Los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias son

procedimientos utilizados para encontrar aproximaciones numericas a las
soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). Su uso también se
conoce como integración numérica, aunque este término a veces se toma para
significar el cálculo de una integración.
Muchas ecuaciones diferenciales no pueden resolverse usando funciones
típicas ("análisis"). Sin embargo, a efectos prácticos, como en ingeniería, una
aproximación numérica a la solución suele ser suficiente.
Los algoritmos estudiados aquí pueden usarse para calcular tal aproximación.
Un método alternativo es utilizar técnicas de cálculo infinitesimal para obtener
una expansión en serie de la solución.
Las ecuaciones diferenciales ordinarias se presentan en muchas disciplinas
científicas, por ejemplo, en física, química, biología y economía. Además,
algunos métodos en ecuaciones diferenciales parciales numéricas convierten
una ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial ordinaria, que
luego debe resolverse. (solve by: Wellington Castillo)

Índice

 1El problema
 2Métodos
o 2.1Método de Euler
o 2.2Método de Euler hacia atrás
o 2.3Método integrador exponencial de primer orden
o 2.4Generalizaciones
o 2.5Funciones avanzadas
o 2.6Métodos alternativos
o 2.7Métodos paralelos en el tiempo
 3Análisis
o 3.1Convergencia
o 3.2Consistencia y orden
o 3.3Estabilidad y rigidez
 4Historia
 5Soluciones numéricas a problemas de valor límite
unidimensional de segundo orden
 6Véase también
 7Referencias
 8Bibliografía
 9Enlaces externos

El problema[editar]
Una ecuación diferencial de primer orden es un problema de valor inicial (PVI)
de la forma,1
donde f es una función que asigna [t0,∞) × Rd a Rd,
con la condición inicial y0 ∈ Rd es un vector
dado. Primer orden significa que solo la primera
derivada de y aparece en la ecuación, y las
derivadas más altas están ausentes.
Sin pérdida de generalidad en los sistemas de
orden superior, en este artículo se restringe la
explicación a las ecuaciones diferenciales de
"primer orden", porque un EDO de orden superior
se puede convertir en un sistema más grande de
ecuaciones de primer orden mediante la
introducción de variables adicionales. Por ejemplo,
la ecuación de segundo orden y'' = -y puede
reescribirse como dos ecuaciones de primer
orden: y' = z y z' = -y.
En esta sección, se describen métodos numéricos
para los PVI, teniendo en cuenta que
los problemas de condición de frontera (PCF)
requieren un conjunto diferente de herramientas.
En un PCF, se definen valores o componentes de
la solución y en más de un punto. Debido a esto,
se deben usar diferentes métodos para resolverlo.
Por ejemplo, el método de disparo (y sus
variantes) o métodos globales como las diferencias
finitas, el método de Galerkin o el método de
colocación son apropiados para esa clase de
problemas.
El teorema de Picard-Lindelöf establece que existe
una solución única, siempre
que f sea lipschitzianamente continua.

Métodos[editar]
Los métodos numéricos para resolver PVI de
primer orden a menudo se dividen en una de estas
dos grandes categorías: método lineal
multipaso o método de Runge-Kutta. Se puede
lograr una separación adicional dividiendo los
métodos en aquellos que son explícitos y aquellos
que son implícitos. Por ejemplo, los métodos
lineales multipaso implícitos incluyen el método de
Adams-Moulton y la fórmula de diferenciación
hacia atrás (FDA), mientras que el método de
Runge-Kutta2 incluye Runge-Kutta diagonalmente
implícito (RKDI), Runge-Kutta diagonalmente
implícito simple (RKDIS) y Gauss-Radau (basado
en la cuadratura gaussiana). Los ejemplos
explícitos de la familia lineal multipaso incluyen
el método lineal multipaso, y cualquier método de
Runge-Kutta con una diagonal inferior es explícito.
Una regla general suelta dicta que las ecuaciones
diferenciales rígidas requieren el uso de esquemas
implícitos, mientras que los problemas no rígidos
se pueden resolver de manera más eficiente con
esquemas explícitos.
Los llamados métodos lineales generales (MLG)
son una generalización de las dos grandes clases
de métodos anteriores.
Método de Euler[editar]
Artículo principal: Método de Euler
Desde cualquier punto de una curva, se puede
encontrar una aproximación de otro punto cercano
en la curva moviéndose una corta distancia sobre
una línea tangente a la curva.
Comenzando con la ecuación diferencial (1), se
reemplaza la derivada y' por la aproximación
respecto a una diferencia finita
que cuando se reorganiza produce la siguiente
fórmula
y usando (1) da:
Esta fórmula generalmente se aplica de
la manera que se explica a
continuación.
Se elige el tamaño de paso h y se
construye la
secuencia t0, t1 = t0 + h, t2 = t0 + 2h, ...
Denotando por yn una estimación
numérica de la solución exacta y(tn).
De acuerdo con (3), se calculan estas
estimaciones mediante el siguiente
esquema recursivo: Este es el método
de Euler (en contraste con el método de
Euler hacia atrás, que se describe a
continuación). El método lleva el
nombre de Leonhard Euler que lo
describió en 1768.
Es un ejemplo de un método explícito.
Esto significa que el nuevo valor yn+1 se
define en términos de datos que ya se
conocen, como yn.
Método de Euler hacia
atrás[editar]
Artículo principal: Método de Euler hacia
atrás
Si, en lugar de (2), se usa la
aproximación
se obtiene el "método de Euler hacia
atrás":
Esto implica que se trata de un
método implicito, lo que significa
que previamente se debe
resolver otra ecuación con el fin
de encontrar yn+1. Para ello, a
menudo se usa el método del
punto fijo o alguna modificación
del método de Newton-Raphson.
Sin embargo, normalmente
cuesta más tiempo resolver esta
ecuación que los cálculos de los
métodos explícitos. Este costo
debe tenerse en cuenta cuando
se selecciona el método a
utilizar. La ventaja de los
métodos implícitos como (6) es
que generalmente son más
estables para resolver
una ecuación rígida, lo que
significa que se puede usar un
tamaño de paso h más grande.
Método integrador
exponencial de primer
orden[editar]
Artículo principal: Integrador
exponencial
Los integradores exponenciales
describen una gran clase de
métodos que han experimentado
un gran desarrollo.3 Si origen se
remonta al menos a la década
de 1960.
En lugar de (1), se asume que la
ecuación diferencial es
cualquiera de la forma
o se ha linealizado
localmente sobre una forma
original para producir un
término lineal  y un término
no lineal .
Los integradores
exponenciales se construyen
multiplicando (7) por  e
integrando exactamente el
resultado sobre un intervalo
de tiempo :
Esta ecuación integral es
exacta, pero no define la
integral.
El integrador exponencial
de primer orden se puede
determinar
manteniendo  constante
durante todo el intervalo:
Generalizaciones
[editar]
El método de Euler a
menudo no es lo
suficientemente
exacto. En términos
más precisos, solo
tiene orden uno (el
concepto de orden se
explica a
continuación). Esto
hizo que los
matemáticos
buscaran métodos de
orden superior.
Una posibilidad es
usar no solo el valor
previamente
calculado yn para
determinar yn+1, sino
hacer que la solución
dependa de más
valores calculados
previamente. Esto
produce el llamado
"método de varios
pasos". Quizás el más
simple es el método
del salto de rana, que
es de segundo orden
y (más o menos) se
basa en dos valores
previos cada vez.
Casi todos los
métodos prácticos de
varios pasos
pertenecen a la
familia del método
lineal multipaso, que
tienen la forma
Otra posibilidad es
usar más puntos
en el intervalo
[tn, tn+1]. Esto lleva
a la familia
del método de
Runge-Kutta,
llamada así
por Carl
Runge y Martin
Wilhelm Kutta.
Uno de sus
métodos de cuarto
orden es
especialmente
popular.
Funciones
avanzadas[edit
ar]
Una buena
implementación de
uno de estos
métodos para
resolver una EDO
a menudo implica
algo más que
elegir una fórmula
y un paso de
intervalo
adecuados.
A menudo es
ineficiente usar el
mismo tamaño de
paso todo el
tiempo, por lo que
se han
desarrollado
"métodos de
tamaño de paso
variable". Por lo
general, el tamaño
del paso se elige
de modo que el
error (local) por
paso esté por
debajo de cierto
nivel de tolerancia.
Esto significa que
los métodos
también deben
calcular un
"indicador de
error", una
estimación del
error local.
Una extensión de
esta idea es elegir
dinámicamente
entre diferentes
métodos de
diferentes órdenes
(esto se llama un
"método de orden
variable"). Los
métodos basados
en la extrapolación
de Richardson,
como el algoritmo
de Bulirsch-Stoer,
a menudo se
utilizan para
construir varios
métodos de
diferentes
órdenes.
Otras
características
deseables
incluyen:

 Salida densa:
aproximacione
s numéricas
asequibles en
todo el
intervalo de
integración, y
no solo en los
puntos t0, t1, t2,
...
 Ubicación del
evento:
encontrar los
momentos en
que, por
ejemplo, una
función
particular
desaparece.
Esto
normalmente
requiere el uso
de un
estimador
de resolución
 numérica de
ecuaciones no
lineales.
 Soporte
para computac
ión paralela.
 Cuando se usa
para integrar
con respecto al
tiempo,
reversibilidad
del tiempo.
Métodos
alternativos[edi
tar]
Algunos otros
métodos no se
detallan el
presente artículo.
Entre estos
métodos
alternativos, se
encuentran:

 Métodos
multiderivadas,
que utilizan no
solo la
función f sino
también sus
derivadas.
Esta clase
incluye los
métodos
de Hermite-
Obreschkoff y
de Fehlberg,
así como
procedimientos
como
el método de
Parker-
Sochacki o
el método de
Bychkov-
Scherbakov,
que calculan
los
coeficientes de
 una serie de
Taylor de la
solución y de
forma
recursiva.
 Métodos para
EDO de
segundo
orden".
Anteriormente
se dijo que
todas las EDO
de orden
superior
pueden
transformarse
en EDO de
primer orden
de la forma (1).
Si bien esto es
cierto, puede
que no
siempre sea la
mejor manera
de proceder.
En particular,
el método de
Nyström trabaj
a directamente
con
ecuaciones de
segundo
orden.
 Los métodos
de integración
geométrica est
án
especialmente
diseñados
para clases
especiales de
EDO (por
ejemplo,
el integrador
simpléctico,
adecuado para
determinar la
solución
de ecuaciones
hamiltonianas),
 ya que tienen
en cuenta que
la solución
numérica
respete la
estructura o la
geometría
subyacente de
estas clases.
 Los métodos
de sistemas de
estado
cuantificados f
orman una
familia de
procedimientos
de integración
de EDO
basada en la
idea de la
cuantificación
de estado. Son
eficientes al
simular
sistemas
dispersos con
discontinuidad
es frecuentes.
Métodos
paralelos en el
tiempo[editar]
Para aplicaciones
que
requieren computa
ción
paralela en superc
omputadoras, el
grado de
complejidad
requerido por un
método numérico
se vuelve
relevante. En vista
de los desafíos de
los sistemas
informáticos que
trabajan
a exaescala, se
están estudiando
métodos
numéricos
para problemas de
valor inicial que
puedan
proporcionar
concurrencia en la
dirección
temporal.4Parareal 
es un ejemplo
relativamente
conocido de tal
método de
integración paralel
o en el tiempo,
pero las primeras
ideas al respecto
se remontan a la
década de 1960.5

Análisis[editar]
El análisis
numérico no es
solo el diseño de
métodos
numéricos, sino
que también
implica el estudio
de cómo
funcionan. Tres
conceptos son
centrales en este
estudio:

 Convergencia:
si el método se
aproxima a la
solución,
 Orden: la
eficiencia con
la que se
aproxima a la
solución, y
 Estabilidad: si
los errores
permanecen
acotados.
Convergencia[
editar]
Artículos
principales: Secuenci
a,  Límite
(matemáticas)  y  Lí
mite de una
secuencia.
Se dice que un
método numérico
es convergente si
la solución
numérica se
aproxima a la
solución exacta
cuando el tamaño
de paso h tiende a
0. Más
precisamente, se
requiere que para
cada EDO (1) con
una función
lipschitziana f y
cada t* > 0,
Todos los
métodos
mencionados
anteriormente
son
convergentes.
Consistenc
ia y
orden[editar]
Artículo
principal: Error
de
truncamiento
(integración
numérica)
Supóngase
que el método
numérico es
El "error
local (de
truncamient
o)" del
método es
el error
cometido
en un paso
del método.
Es decir, es
la
diferencia
entre el
resultado
dado por el
método,
suponiendo
que no se
cometió
ningún
error en los
pasos
anteriores,
y la
solución
exacta:
Se dice
que el
método
es cons
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El
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Por
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El siguiente paso
sería discretizar
el problema y
usar
aproximaciones
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derivadas como
y resolver el siste
resultante de
ecuaciones linea
Esto llevaría a
ecuaciones com
A primera vista,
sistema de ecua
parece tener dific
asociadas con e
de que la ecuaci
implica términos
se multipliquen p
variables, pero e
realidad esto es
En i=1 y nminus&
existe un término
involucra los valo
límite  y  y dado
estos dos valore
conocidos, simpl
se puede sustitu
esta ecuación y,
resultado, obtene
sistema lineal de
ecuaciones no
homogéneo que
soluciones no tri

Véase
también[edit
 Número de C
Friedrichs-Le
 Deriva energ
 Métodos linea
generales
 Anexo:Lista d
temas de aná
numérico
 Algoritmo de
propagación
reversible de
sistema de
referencia
 Lenguaje Mo
software Ope
ca

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English-langu
material on th
history of OD
numerical an
 see e.g. the p
books by Cha
and Goldstine
by him.)
 kv en GitHub
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 INTLAB (Libr
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