2 Trabajo de Econometra II Grupo: Integrantes: Profesor: Rudy Laguna Tema de trabajo: Proyeccin del IPC para Enero 2011 N 8

____________________________________________________________ Para la proyeccin del IPC del mes de enero 2011, primero tomaremos la data del IPC extradas del INEI desde Enero de 1994 hasta Diciembre 2010 para luego trabajar con el Eviews y poder hacer la prediccin correspondiente. Un primer acercamiento con nuestra variable (IPC): Grfico del IPC:

En el grfico nos damos cuenta de la presencia de tendencia, estacionalidad y ciclo, por lo que debemos antes de hacer cualquier prediccin corregir estos problemas en nuestra variable y volverlo estacionario. Entonces, procederemos en primer lugar a quitarle a nuestra curva IPC la estacionalidad para ello se realizar un ajuste estacional de media mvil, y obtendremos el siguiente resultado:

Grfico del IPC desestacionalizado y de sus factores de estacionalidad: De este grfico rescatamos solo la curva IPCSA, debido a que esta nos servir para corregir el problema de tendencia.

En segundo lugar, procedemos entonces a quitarle la tendencia al IPCSA mediante el filtro de Hodrick Prescott y obtenemos lo siguiente:

Grfico del IPCSA y de la TENDENCIA:

En el grfico se logra observar la tendencia creciente del IPC en los ltimos aos. Entonces, ya en este punto podemos hallar el ciclo de nuestra variable mediante la siguiente ecuacin ipc_ciclo=ipcsa-tendencia, obteniendo lo siguiente:

Grfico IPC_CICLO:

El grfico nos muestra el IPC_CICLO, sin embargo despus de haberle quitado tanto la estacionalidad y la tendencia an no es estacionario, ello es ms visible al observar el correlograma del IPC_CICLO, el cual es el siguiente:

Grfico correlograma IPC_CICLO:

Metodologa BOX- JENKINS:

I.- Etapa 1: Posibles Modelos

Cada exponencial I.- FAP Las primeras 2 observaciones son significativas

Cae exponencialmente II.- FAS Las primeras 8 observaciones son significativas

Entonces, podran ser los siguientes modelos: AR(2) MA (8) ARMA (2,8)

II.- Etapa 2: Estimacin de los Modelos por MCO:

a) AR (2):

Ecuacin:

ipc_ciclo AR (1) AR (2)

Tabla de resultados:

b) MA(8):

Ecuacin:

ipc_ciclo MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) MA(6) MA(7) MA(8)

Tabla de resultados:

c) ARMA(2,8):

Ecuacin:

ipc_ciclo

AR (1) AR (2) MA (1) MA (2) MA (3) MA (4) MA (5) MA (6) MA (7) MA (8)

Tabla de resultados:

III.- Etapa 3: Seleccin

Ya con los tres modelos estimados se procede a elegir el modelo que posea los menores estadsticos AKAIKE y SCHWARZ, pero que a su vez tengas los otros estadsticos adecuados. En este caso se ha seleccionado el modelo AR(2) por tener valores menores en los estadsticos AKAIKE y SCHWARZ. Por tanto, el mejor modelo para este ciclo es el AR(2) y por tal tambin es el mejor modelo para la serie IPC.

PROYECCIN DEL IPC:

IPC PROYECTADO: IPC REAL ENERO 2011:

102.42 102.58

CICLO TENDENCIA PROYECTADA FACTOR ESTACIONALIDAD

-0.53920 103.23 0.99737