EJERCICIO

1) El Rendimiento y riesgo del protafolio si (WA = 0.3,

WB = 0.5, WC=0.2)
EE(ESTADO DE LA
ECONOMIA)
AUGE

PROBABILID
AD
0.350

12.00 18.00 22.00

%
%
%

P*R

P*R

P*R

4.20%

6.30%

7.70%

Rendimiento
X cada EE

0.036

0.090

0.044

0.170

-0.012

-0.005

-0.016

-0.033

(Ri-E
(RP))^2*P
0.004853
596

NORMAL
CRISIS
0.220

4.00
%

1.00
%

8.00 -0.88%
%

-0.22%

-1.76%

3%

6%

6%

Rend
Esper A

Rend
Esper B

Rend
Esper C

50%

20%

0.0304

0.01188

%
30%
Inver
E(Rp)
0.00996
=
E(Rp)
5.22%
=

Varianza <Riesgo

<-

0.001598
489
0.006452
085
8.03%