Métodos Cuantitativos

para la Gerencia
MBA CENTRUM PUCP
Prof. Juan Narro Lavi
 Sesiones 7 y 8:
Simulación de Montecarlo
 Simulación

• Es una de las herramientas mas usadas en el

análisis cuantitativo.
• Simular es trata de duplicar funciones, apariencia
y caracteristicas de un sistema real.
• Es la construcción de un modelo matemático que
se acerque lo más posible a representar un
sistema real.
• Modelos físicos también pueden ser construidos
para probar sistemas.
 Simulación

Al emplear la simulación, un Gerente debe:

1. Definir un problema.
2. Introducir las variables asociadas con el
problema.
3. Construir un modelo de simulación.
4. Establecer los posibles cursos de acción a ser
probados.
5. Llevar a cabo la simulación (corridas).
6. Evaluar los resultados.
7. Decidir el curso de acción a seguir.
 Ventajas y desventajas de la Simulación

Las principales ventajas son:

1. Es relativamente directa y flexible.
2. El desarrollo de modelos se hace cada vez más
fácil con el desarrollo de la informática.
3. Puede ser empleada para analizar situaciones
reales grandes y complejas.
4. Podemos hacer preguntas ¿Qué pasa sí…?
5. No interfiere con el sistema real.
6. Permite estudiar las interacciones entre los
componentes.
7. “Compresión del Tiempo”.
8. Permite incluir complicaciones del mundo real
(entradas laterales).
 Ventajas y desventajas de la Simulación

Las principales desventajas son:

1. Los modelos para situaciones complejas son
caros, y su desarrollo requiere un proceso
largo.
2. No genera soluciones optimas, es un enfoque
de prueba – error.
3. El Gerente debe conocer todas las
condiciones y limitaciones del problema a
resolver.
4. Cada modelo es único, sus soluciones
solamente son aplicables al problema para el
cual fue definido.
 Simulación de Montecarlo

• Cuando los sistemas tienen elementos cuya

conducta es al azar, el modelo de simulación de
Montecarlo puede ser usado.
• Algunos ejemplos son:
1. Demanda de un inventario (diario, semanal, etc.)
2. Tiempo de entrega de ordenes de pedido.
3. Tiempo entre fallas de un equipo / sistema.
4. Tiempo entre llegadas.
5. Tiempo de duración de un servicio.
6. Tiempo para terminar un proyecto.
7. Número de empleados ausentes.
 Simulación de Montecarlo
• Las Variables Aleatorias son empleadas en los
modelos a través de una técnica conocida con el
nombre de Simulación de Montecarlo.
• Cada variable aleatoria es colocada en una tabla de
un conjunto de números, de tal forma que cada vez
que un número de este conjunto es generado, el
respectivo valor de la variable aleatoria es una
entrada del modelo.
• La tabla es hecha de tal manera que la probabilidad
que un número en particular sea seleccionado es la
misma probabilidad que si ocurriera la variable
aleatoria.
 Pasos para una simulación
1. Diseñar el modelo matemático que representa el
problema con incertidumbre.
2. Especificar distribuciones de probabilidad para las
variables aleatorias relevantes.
3. Incluir posibles dependencias entre variables
4. Muestrear valores de las variables aleatorias.
5. Calcular el resultado del modelo según los valores del
muestreo y registrar el resultado
6. Repetir el proceso iterativamente hasta tener una
muestra estadísticamente representativa.
7. Obtener la distribución de frecuencias del resultado de
las iteracciones.
8. Calcular resumen de estadistica descriptiva
 Verificación y Validación
• Es importante que el modelo sea verificado para
ver si tarbaja adecuadamente, y facilita una buena
representación de una situación real.
• El proceso de verificación involucra establecer si el
modelo de computadora es consistente y sigue la
lógica del modelo conceptual.
• La verificación responde : “¿Hemos contruído
correctamente el modelo?”
• La validación es el proceso de comparar el modelo
de simulación con el sistema real representado y
asegurar su precisión.
• La validación responde: “¿Hemos contruído el
modelo correcto?”
 Rol de la Informática
• La informática (HW/SW) es crítica para las complejas
tareas de simulación.
• Lenguajes de programación de proposito general se
pueden emplear en simulación, pero la gran variedad
de herramientas informáticas que han sido
desarrolladas hacen más fácil el proceso:
– Arena
– ProModel
– SIMUL8
– ExtendSim
– Proof 5
• Excel y sus complementos son una herramienta que
puede ser empleada para simulación.
 Ejemplo Monster Inc.
El cambio en el precio de las acciones de
Monster INC ha sido observado en las pasadas 50
negociaciones., obteniendose la siguiente
distribucion de frecuencia:

Cambio Precio Nro. Negociaciones

-3/8 4
-1/4 2
-1/8 8
0 20
+1/8 10
+1/4 3
+3/8 2
+1/2 1
Total = 50
 Ejemplo Monster Inc.
• Tabla de Frecuencia Relativa y Numeros Aleatorios

Cambio Precio Frec. Relat .Nros. Aleatorios

-3/8 .08 0.00 menor a 0.08
-1/4 .04 0.08 menor a 0.12
-1/8 .16 0.12 menor a 0.28
0 .40 0.28 menor a 0.68
+1/8 .20 0.68 menor a 0.88
+1/4 .06 0.88 menor a 0.94
+3/8 .04 0.94 menor a 0.98
+1/2 .02 0.98 menor a 1.00
Total 1.00
 Ejemplo Monster Inc.

Si el precio actual por acción de Monster

INC. es 23, usemos números aleatorios para
simular el precio por acción de las próximos 10
negociaciones.
Usemos los siguientes números
aleatorios:

.21, .84, .07, .30, .94, .57, .57, .19, .84, .84
 Ejemplo Monster Inc.
• Hoja de simulación

Nro. Nro. Cambio Precio

Negoc. Aleatorio Precio Acción

1 .21 -1/8 22 7/8

2 .84 +1/8 23
3 .07 -3/8 22 5/8
4 .30 0 22 5/8
5 .94 +3/8 23
6 .57 0 23
7 .57 0 23
8 .19 -1/8 22 7/8
9 .84 +1/8 23
10 .84 +1/8 23 1/8
 Ejemplo Monster Inc.
• Resultados teóricos y Observados
Basados en la distribución de probabilidad, el
cambio esperado del precio por acción puede ser
calculado:
(.08)(-3/8) + (.04)(-1/4) + (.16)(-1/8) + (.40)(0)
+ (.20)(1/8) + (.06)(1/4) + (.04)(3/8) + (.02)(1/2) = +.005
El cambio de precio esperado en 10
negociaciones es (10)(.005) = .05.
Por lo tanto, el precio esperado después de 10
negociaciones es:
23 + .05 = 23.05.
Comparemos resultados.
 EKONO LLantas
• EKONO Llantas vende todo tipo llantas para autos y camionetas ,
pero un tipo de llanta radial es la responsible de gran parte de
sus ventas.
• El Gerente de esta cadena de establecimientos desea establecer
una política para administrar adecuadamente sus inventarios.
• Desea simular la demanda diaria para una determinada cantidad
de días.
FRECUENCIA
DEMANDA (DIAS)
0 10
1 20
2 40
3 60
4 40
5 30
200