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29/1/2019 Introducción a Montecarlo simulación en Excel - Excel

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Introducción a Montecarlo
simulación en Excel
Excel para Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007

Nota:  Nos gustaría proporcionarle el contenido de ayuda actual lo más rápido posible en su
idioma. Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que
contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido sea útil
para usted. ¿Puede informarnos sobre si la información le ha sido útil al final de la página? Aquí
tiene el artículo en inglés para que pueda consultarlo fácilmente.

En este artículo es una adaptación de análisis de datos de Microsoft Excel y modelado de


negocio Wayne L. Winston.

Información general 

¿Quién usa Montecarlo simulación?

¿Qué sucede cuando escribe = RAND() en una celda?

¿Cómo se puede simular valores de una variable aleatoria discreta?


×
¿Cómo se puede¿Le ha sido
simular útilde
valores esta
unainformación? Sí
variable aleatoria normal? No

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¿Cómo puede determinar cuántas tarjetas para generar una compañía de la tarjeta de
felicitación?

Nos gustaría estimar las probabilidades de eventos seguras de forma precisa. Por ejemplo,
¿cuál es la probabilidad de que los flujos de efectivo de un producto nuevo tendrá un valor
actual neto positivo (NPV)? ¿Qué es el factor de riesgo de nuestra cartera de inversión?
Simulación de Montecarlo nos permite a situaciones modelo que presentan incertidumbre y, a
continuación, reproducción en un equipo miles de veces.

Nota: El nombre de simulación Montecarlo proviene de las simulaciones equipo


realizadas durante la década de 1930 y 1940s para estimar la probabilidad de que
la reacción de cadena necesaria para que una bomba atom para la detonación
funcionarían correctamente. El físicos trabajan en este eran entusiastas de azar, por
lo que le ha proporcionado las simulaciones por el nombre de código Montecarlo.

En los siguientes cinco capítulos, verá ejemplos de cómo puede usar Excel para realizar
simulaciones Montecarlo.

¿Quién usa Montecarlo simulación? 

Muchas empresas usan Montecarlo simulación como una parte de su proceso de toma de
decisiones importante. Aquí se muestran algunos ejemplos.

Motores de general, Proctor y apuesta, Pfizer, Bristol-Myers Squibb y Eli Lilly simulación de
uso para calcular el promedio retorno y el factor de riesgo de nuevos productos. En GM,
esta información se usa por el consejero Delegado para determinar qué productos se
incluyen en el mercado.

GM usa simulación de actividades como la previsión de los ingresos netos para la empresa,
predecir los costos de compras y estructurales y determinar su sensibilidad a diferentes
tipos de riesgo (por ejemplo, los cambios de tasa de interés y las variaciones de tipo de
cambio).

Simulación de usos Lilly para determinar la capacidad de planta óptima para cada fármaco.

Proctor y apuesta usa simulación modelar y protegerse de manera óptima riesgo divisas.

Sears usa simulación para determinar el número de unidades de cada línea de producto
debe estar ordenado de proveedores, por ejemplo, el número de pares de pantalones
Dockers que se deben pedir este año.

Empresas de petróleo y fármaco use simulación valor "opciones reales", como el valor de
una opción para¿Le
expandir,
ha sidocontraer o posponer
útil esta un proyecto. Sí
información? No
×
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Finanzas planificadores use Montecarlo simulación para determinar estrategias de


inversión óptima para la jubilación de sus clientes.

¿Qué sucede cuando escribe = RAND() en una celda? 

¿Cómo se puede simular valores de una variable aleatoria discreta? 

Supongamos que la demanda de un calendario se rige por la variable aleatoria discreta


siguiente:

Petición Probabilidad

10 000 0,10

20.000 0,35

40.000 0,3

60 000 0,25

¿Cómo podemos tenemos Excel reproducir o simular este petición de calendarios muchas
veces? El truco es asociar cada valor posible de la función aleatorio con una petición de
posible para los calendarios. La siguiente asignación garantiza que una petición de 10.000 se
producen 10 por ciento del tiempo y así sucesivamente.

Petición Número aleatorio asignado

10 000 Inferior a 0,10

20.000 Mayor o igual a 0,10 y 0,45 inferior

40.000 Mayor o igual a 0,45 e inferior a 0,75

60 000 Mayor o igual a 0,75

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Para mostrar la simulación de petición, busque el archivo Discretesim.xlsx, que se muestra en


la figura 60-2 en la página siguiente.

Figura 60-2 simular una variable aleatoria discreta

La clave para nuestro simulación es utilizar un número aleatorio para iniciar una búsqueda de
un rango de la tabla F2:G5 (denominado búsqueda). Números aleatorios mayores o iguales a 0
y menor que 0,10 arrojará una petición de 10.000; números aleatorios mayores o iguales a
0,10 y menor que 0,45 arrojará una petición de 20.000; números aleatorios mayores o iguales
a 0,45 y menor que 0,75 arrojará una petición de 40.000; y números aleatorios mayores o
iguales a 0,75 arrojará una petición de 60.000. Generar números aleatorios 400 copiando
desde C3 a C4:C402 la fórmula RAND. A continuación, generar 400 ensayos o iteraciones de
petición de calendario copiando desde B3 a B4:B402 la fórmula VLOOKUP(C3,lookup,2). Esta
fórmula asegura que cualquier número aleatorio menor que 0,10 genera una petición de
10.000, cualquier número aleatorio entre 0,10 y 0,45 genera una petición de 20.000 y así
sucesivamente. En el rango de celdas F8:F11, use la función contar.Si para determinar la
fracción de nuestras 400 iteraciones generando cada petición. Cuando se presione F9 para
recalcular los números aleatorios, son las probabilidades simuladas cerca nuestras
probabilidades de petición supuesto.

¿Cómo se puede simular valores de una variable aleatoria normal? 

Si escribe en cualquier celda de la fórmula NORMINV(rand(),mu,sigma), se generará un valor


de una variable aleatoria normal tiene una media de mu y la desviación estándar
sigmasimulado. Este procedimiento se muestra en el archivo Normalsim.xlsx, que se muestra
en la figura 60-3.

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Figura 60-3 simular una variable aleatoria normal

Supongamos que deseamos simular 400 ensayos o iteraciones para una variable aleatoria
normal con una media de 40.000 y una desviación estándar de 10.000. (Puede escribir estos
valores en las celdas E1 y E2 y asigne un nombre a estas celdas significa y sigma,
respectivamente.) Copiar la fórmula = RAND() de C4 a C5:C403 genera 400 distintos números
aleatorios. Copiar desde B4 a B5:B403 la fórmula NORMINV(C4,mean,sigma) genera 400
distintos valores de prueba de una variable aleatoria normal con una media de 40.000 y una
desviación estándar de 10.000. Cuando se presiona la tecla F9 para recalcular los números
aleatorios, la media permanece cerca 40.000 y la desviación estándar cerca de 10.000.

Básicamente, para un número aleatorio x, la fórmula NORMINV(p,mu,sigma) genera el


percentil pde una variable aleatoria normal con una media de mu y sigmade desviación
estándar. Por ejemplo, el número aleatorio 0.77 en la celda C4 (consulte la figura 60-3) genera
en la celda B4 aproximadamente el 77th percentil de una variable aleatoria normal con una
media de 40.000 y una desviación estándar de 10.000.

¿Cómo puede determinar cuántas tarjetas para generar una compañía de la tarjeta 
de felicitación?

En esta sección, se muestra cómo puede utilizarse simulación de Montecarlo como una
herramienta de toma de decisiones. Supongamos que la demanda de una tarjeta de San
Valentín se rige por la variable aleatoria discreta siguiente:

Petición Probabilidad

10 000 0,10

20.000 0,35

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Petición Probabilidad

40.000 0,3

60 000 0,25

La tarjeta de felicitación vende por $4.00, y el coste de variable de producir cada tarjeta es
$1,50. Tarjetas sobrantes deben eliminarse a un coste de 0,20 USD por tarjeta. ¿Cuántos
tarjetas se deben imprimir?

Básicamente, es posible simular cada cantidad de producción posibles (10.000, 20.000, 40.000
o 60.000) muchas veces (por ejemplo, 1.000 iteraciones). A continuación, se determinar qué
cantidad del pedido da como resultado el máximo beneficio promedio sobre 1.000
iteraciones. Puede encontrar los datos para esta sección en el archivo Valentine.xlsx, que se
muestra en la figura 60-4. Asignar los nombres de rango de celdas B1:B11 a C1:C11 de celdas.
El rango de celdas G3:H6 se asigna la búsquedade nombres. Nuestro precio de venta y los
parámetros de costo se introducen en las celdas C4:C6.

Simulación de tarjeta de San Valentín figura 60-4

Puede especificar una cantidad de prueba de producción (40.000 en este ejemplo) en la celda
C1. A continuación, cree un número aleatorio en la celda C2 con la fórmula = RAND(). Como
se describió anteriormente, simular petición de la tarjeta en la celda C3 con la fórmula
VLOOKUP(rand,lookup,2). (En la fórmula BUSCARV, rand es el nombre de celda asignado a la
celda C3, no la función RAND.)

El número de unidades vendidas es el valor más pequeño de la cantidad de producción y


petición. En la celda C8, calcular nuestros ingresos con la fórmula MIN (producido, demanda) *
unit_price. En la celda C9, calcular los costos de producción total con la fórmula fabrican *
unit_prod_cost.

Si se producen más cartas en demanda, el número de unidades izquierda sobre producción es


igual al menos demanda; en caso contrario, ningún unidades quedan. Se calcula el nuestro
costo de eliminación en la celda C10 contiene la fórmula unit_disp_cost * IF (fabrican >
demanda, fabrican: demanda, 0). Por último, en la celda C11, se calcula el nuestro beneficio
como los ingresos: total_var_cost-total_disposing_cost.

Nos gustaría un modo eficaz presione F9 muchas veces (por ejemplo, 1000) para cada
¿Le ha sido útil esta información?
×
cantidad de producción y calcular nuestro beneficio previsto paraSí No Esta
cada cantidad.

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situación es uno en el que una tabla de datos bidireccional viene a nuestro rescate. (Para
obtener más información acerca de las tablas de datos, consulte "Sensibilidad análisis con
tablas de datos," capítulo 15). La tabla de datos usada en este ejemplo se muestra en la figura
60-5.

Tabla de datos bidireccional figura 60-5 para simulación de tarjeta de felicitación

En el rango de celdas A16:A1015, escriba los números 1-1000 (correspondiente a nuestros


ensayos 1000). Es una forma sencilla de crear estos valores iniciar, escriba 1 en la celda A16.
Seleccione la celda y, a continuación, en la ficha Inicio en el grupo Edición, haga clic en
relleno y seleccione serie para mostrar el cuadro de diálogo de la serie. En el cuadro de
diálogo de serie, que se muestra en la figura 60-6, escriba un valor del paso 1 y dejar el valor
1000. En el área De serie, seleccione la opción de columnas y, a continuación, haga clic en
Aceptar. Los números 1-1000 serán especificado en la columna inicial en la celda A16.

Figura 60-6 usando el cuadro de diálogo de serie para rellenar en los números de prueba 1 y 1000

A continuación se escriba nuestras cantidades de producción posibles (10.000, 20.000, 40.000,


60.000) en las celdas B15:E15. Queremos calcular el beneficio de cada número de prueba (1 a
1000) y cada cantidad de producción. Nos referimos a la fórmula de beneficio (celda calculada
en C11) en la celda superior izquierda de la tabla de datos (A15), escriba = C11.

Estamos listos para truco Excel en simulación de 1.000 iteraciones de petición para cada
cantidad de producción. Seleccione el rango de tabla (A15:E1014) y, a continuación, en el
grupo Herramientas de datos en la ficha datos, haga clic en análisis de What If y, a
continuación, seleccione la tabla de datos. Para configurar una tabla de datos bidireccional,
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×
elija la cantidad de producción (celda C1) como la celda de entrada de fila y seleccione una
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celda en blanco (elegimos celda I14) como la columna de la celda de entrada. Después de
hacer clic en Aceptar, Excel simula valores de petición de 1000 para cada cantidad de pedido.

Para entender por qué esto funciona, tenga en cuenta los valores incluidos en la tabla de
datos en el rango de celdas C16:C1015. Para cada una de estas celdas, Excel usará un valor de
20.000 en la celda C1. En C16, el valor de celda de entrada de la columna 1 se coloca en una
celda en blanco y el número aleatorio en la celda que C2 vuelve a calcular. A continuación, se
registra el beneficio correspondiente en la celda C16. A continuación, el valor de entrada de
celda de columna de 2 se coloca en una celda en blanco y, a continuación, vuelva a vuelve a
calcular el número aleatorio en C2. Las ganancias correspondiente se escribe en la celda C17.

Copiando desde la celda B13 a C13:E13 la fórmula AVERAGE(B16:B1015), se calcula el


promedio beneficio simulada para cada cantidad de producción. Al copiar de la celda B14
para C14:E14 la fórmula STDEV(B16:B1015), se calcula la desviación estándar de nuestros
beneficios simuladas para cada cantidad de pedido. Cada vez que presiona F9, 1.000
iteraciones de petición están simuladas para cada cantidad de pedido. Producir 40.000
tarjetas siempre da como resultado el mayor beneficio previsto. Por lo tanto, parece que
producir 40.000 tarjetas es la decisión correcta.

El impacto de los riesgos en nuestra decisión     Si se produce 20.000 en lugar de 40.000


cartas, nuestro beneficio previsto cae 22 por ciento, pero no nuestro riesgo (medida según la
desviación estándar de beneficio) es prácticamente 73 por ciento. Por lo tanto, si somos muy
desean riesgo, producir 20.000 tarjetas posible la decisión correcta. Por cierto, producir
tarjetas de 10.000 siempre tiene una desviación estándar de 0 tarjetas porque si se producen
tarjetas de 10.000, se siempre vendemos todos ellos sin ningún leftovers.

Nota: En este libro, la opción de cálculo se establece en Automático excepto


tablas. (Utilice el comando de cálculo en el grupo de cálculo en la ficha fórmulas).
Esta configuración garantiza que la tabla de datos no actualizará a menos que se
presiona F9, que es una buena idea porque una tabla de datos de gran tamaño se
ralentiza su trabajo si vuelve a calcular cada vez escriba algo en la hoja de cálculo.
Tenga en cuenta que en este ejemplo, cuando presiona F9, las ganancias Media
cambia. Esto ocurre porque cada vez que presiona F9, una secuencia diferente de
números aleatorios de 1000 se usa para generar las peticiones de cada cantidad de
pedido.

Intervalo de confianza para la intención beneficio     ¿Es una pregunta natural en esta
situación, en intervalo de qué estamos 95 por ciento que pertenezca a la categoría los
beneficios reales de Media? Este intervalo se denomina el intervalo de confianza de 95 por
ciento de beneficio Media. Un intervalo de confianza del 95% de la media de los resultados de
simulación se calcula mediante la siguiente fórmula:

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En la celda J11, calcular el límite inferior para el intervalo de confianza del 95 por ciento en
beneficio Media cuando se fabrican 40.000 calendarios con la fórmula D13–
1.96*D14/SQRT(1000). En la celda J12, calcular el límite superior para el intervalo de confianza
95 por ciento con la fórmula D13+1.96*D14/SQRT(1000). Estos cálculos se muestran en la
figura 60-7.

Intervalo de confianza 95 por ciento figura 60-7 para las ganancias Media cuando se ordenan los 40.000 calendarios

Estamos 95 por ciento Asegúrese de que está nuestro beneficio Media cuando se ordenan los
40.000 calendarios entre 56,687 $ y 62,589 $.

Problemas 

1. Un distribuidor GMC cree que la demanda de 2005 enviados se distribuye normalmente


con una media de 200 y desviación estándar de 30. Su coste de recibir un envío es
$25.000 y vende un envío para 40.000 $. La mitad de todos los envíos no vendidos al
precio total pueden ser vendida por 30.000 $. Está a punto de ordenación 200, 220, 240,
260, 280 o 300 enviados. ¿Cuántos debe pedir?

2. Un pequeño supermercado está intentando determinar cuántas copias de personas que


revista debe pedir cada semana. Creen que su demanda de personas se rige por la
variable aleatoria discreta siguiente:

Petición Probabilidad

15 0,10

20 0,20

25 0,30

30 0,25

35 0,15

3. El supermercado paga 1,00 $ para cada copia de personas y vende para 1.95 $. Cada copia
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no vendido se puede devolver de 0,50 USD. ¿Cuántas copias de las personas debe el
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almacén de orden?

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