Suavización Exponencial

Suavización Exponencial
 La suavización exponencial es un
método utilizado para revisar
constantemente una estimación a la
luz de experiencias más recientes.
 El método está basado en el
promedio (suavización) de valores
anteriores de una serie haciendo
esto de forma decreciente
(exponencial).
Suavización Exponencial
 Las observaciones se ponderan asignando
mayor peso a las más recientes.
 Las ponderaciones empleadas se designan
como  para la observación más reciente,
 (1   )  (1   ) 2

para la siguiente más reciente ,

para la siguiente mas reciente y así
sucesivamente.
 Suavización Exponencial
 En una forma suavizada el pronostico será el
promedio ponderado de la nueva observación y el
promedio anterior. De esta forma,
Nuevo pronóstico= X(observación anterior)+ 1   (pronóstico
anterior)

 De manera más formal la ecuación de suavización

exponencial es:
Yˆt 1  Yt  (1   )Yˆt
Suavización Exponencial
 El valor real de alfa sirve como factor para
ponderar y determina como la observación
más reciente va influir en el pronóstico.
 Cuando alfa es cercana a 1, el nuevo
pronóstico incluirá un ajuste sustancial de
cualquier error ocurrido en el pronóstico
anterior. Respuesta rápida al cambio real
 Si es cercana a 0 el pronóstico es similar al
anterior. Pronósticos estables.
 Suavización Exponencial
Un método para estimar alfa consiste en un
proceso iterativo que minimiza el ECM (error
cuadrado medio). Prueba y error.
 Ya existen programas que lo hacen.
 Suavización Exponencial

  .1   .6
Periodo Cálculos Ponderación Cálculo Ponderación
t 0.1 0.6
t-1 .9x.1 0.09 .4x..6 0.24
t-2 .9x.9x.1 0.081 .4x.4x.6 0.096
t-3 .9x.9x.9x.1 0.0729 .4x.4x.4x.6 0.0384
t-4 .9x.9x.9x.9x.1 0.06561 .4x.4x.4x.4x.6 0.01536
Los restantes 0.59049 0.01024
1 1
Evaluadores de técnicas de
pronosticos
t Ventas Pronóstico DAM EMC PEMA PME
1 500 500 0 0 0 0
2 350 500 150 22500 0.42857143 -0.42857143
3 250 449 199 39601 0.796 -0.796
4 400 381.34 18.66 348.1956 0.04665 0.04665
5 450 387.6844 62.3156 3883.234 0.13847911 0.13847911
6 350 408.871704 58.871704 3465.87753 0.16820487 -0.16820487
7 200 388.855325 188.855325 35666.3336 0.94427662 -0.94427662
8 300 324.644514 24.6445143 607.352083 0.08214838 -0.08214838
9 350 316.265379 33.7346206 1138.02463 0.09638463 0.09638463
10 200 327.73515 127.73515 16316.2687 0.63867575 -0.63867575
11 150 284.305199 134.305199 18037.8866 0.895368 -0.895368
12 400 238.641432 161.358568 26036.5876 0.40339642 0.40339642
13 550 293.503345 256.496655 65790.5341 0.46635755 0.46635755
14 350 380.712208 30.7122076 943.239694 0.08774916 -0.08774916
15 250 370.270057 120.270057 14464.8866 0.48108023 -0.48108023
16 550 329.378238 220.621762 48673.962 0.40113048 0.40113048
17 550 404.389637 145.610363 21202.3779 0.26474611 0.26474611
18 400 453.89716 53.8971603 2904.90389 0.1347429 -0.1347429
19 350 435.572126 85.5721258 7322.58871 0.24449179 -0.24449179
20 600 406.477603 193.522397 37450.9181 0.32253733 0.32253733
21 750 472.275218 277.724782 77131.0545 0.37029971 0.37029971
22 500 566.701644 66.7016439 4449.1093 0.13340329 -0.13340329
23 400 544.023085 144.023085 20742.649 0.36005771 -0.36005771
24 650 495.055236 154.944764 24007.8799 0.23837656 0.23837656
547.736456

alfa= 0.34 2909.57768 492684.864 8.14312804 -2.64641222

n= 25 121.232404 20528.536 0.339297 -0.11026718
 Suavización Exponencial
 Otro factor que afecta el valor de pronósticos
subsecuentes es la elección del valor inicial de Y.
Esta elección tiende a dar mucho peso en
valores posteriores.
Otro enfoque para inicializar Y consisten en
promediar las primeras “n” observaciones.
Suavización Exponencial Doble
Método de Brown
 Se usa para pronosticar series de
tiempo que tienen una tendencia lineal.
Los conceptos básicos son similares a los
de los promedios móviles dobles.
 At= valor suavizado exponencialmente de
Yt en el periodo t
 A’t= valor doblemente suavizado
exponencialmente de Yt en el periodo t
 El valor simple atenuado se calcula ahora
mediante la ecuación:
At  Yt  (1   ) At 1
Suavización Exponencial Doble
Método de Brown

 Este valor se usa para calcular el valor

doblemente atenuado exponencialmente
A't  At  (1   ) A't 1

 Esto se emplea para calcular la diferencia

entre los valores atenuados
exponencialmente.
at  2 At  A't
Suavización Exponencial Doble
Método de Brown

 El siguiente es un factor adicional de

ajuste, similar a la medición de una
pendiente

bt  * ( At  A't )
1
 Esto se utiliza para formular el pronóstico
de “p” periodos en el futuro.

Yˆt  p  at  bt p
 Suavización Exponencial Doble
Método de Brown
t Unidades Y(t) At A't a b Ypron
Rentadas por Semana p=1 e(t)
1 654 654 654 654 0 654 0
2 658 655.6 654.64 656.56 0.64 654 4
3 665 659.36 656.528 662.192 1.888 657.2 7.8
4 672 664.416 659.683 669.1488 3.1552 664.08 7.92
5 673 667.8496 662.95 672.74944 3.26656 672.304 0.696
6 671 669.10976 665.414 672.80576 2.464 676.016 -5.016
7 693 678.66586 670.715 686.61711 5.30084 675.27 17.7302
8 694 684.79951 676.349 693.25046 5.63397 691.918 2.08205
9 701 691.27971 682.321 700.23839 5.97246 698.884 2.11557
10 703 695.96782 687.78 704.15591 5.45872 706.211 -3.2109
11 702 698.38069 692.02 704.74127 4.24038 709.615 -7.6146
12 710 703.02842 696.423 709.63339 4.40332 708.982 1.01835
13 712 706.61705 700.501 712.73322 4.07744 714.037 -2.0367
14 711 708.37023 703.649 713.09184 3.14774 716.811 -5.8107
15 728 716.22214 708.678 723.76625 5.02941 716.24 11.7604
16 728.796

alfa= 0.4
Suavización Exponencial Doble
Método de Brown

 Al igual que en la suavización

exponencial, el problema radica en la
selección de alfa. Se puede hacerlo con
un método de prueba y error que
minimice el EMC.
 .