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  • Teoría de Portafolio Eficiente

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    Pilar LB
    7 vistas20 páginas
    La teoría de portafolio eficiente establece que un inversionista nunca debería estar completamente invertido en solo acciones, bonos o efectivo, sino que debe diversificar su portafolio entre estos activos para maximizar los retornos dados un nivel de riesgo. El documento también discute optimización de portafolios mediante el método simplex, simulaciones de Monte Carlo para portafolios eficientes bajo distintos escenarios, y el modelo CAPM para fijar precios de activos de capital.

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    Teoría de Portafolio Eficiente (1)

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    Teoría de Portafolio Eficiente

    Ing. Ficherd Ureña López


    “Nunca estaría al 100 por ciento en
    acciones o al 100 por ciento en bonos o
    efectivo”
    Qué es un portafolio? Portfolio!
    OBJETIVOS DE LA SESIÓN
     OPTIMIACIÓN DE PORTAFOLIOS POR MÉTODO SIMPLEX. (MAXIMIZAR O
    MINIMIZAR). ESCENARIOS OPTIMOS.
     REALIZAR UNA SIMULACIÓN DE PORTAFOLIOS EFICIENTES CONSIDERANDO
    DISTINTOS ESCENARIOS. MONTE CARLO
     TEORÍA DE CAPM (CAPITAL ASSETS PRICED MODEL)
     M&A : Mergers and adquisition: fusiones y adquisiciones
    Modelos para Portfolios de Inversión

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