Teoría de decisiones

Decisiones con probabilidades

 Toma de decisiones con probabilidades

En diversas situaciones de toma de decisiones

podemos obtener evaluaciones de
probabilidades para los estados de naturaleza.

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 Recordar…

Enfoque del valor esperado o bayesiano

Debido a que ocurre uno y sólo uno de los N estados de

la naturaleza, las probabilidades deben satisfacer dos
condiciones:

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 Recordar…

Enfoque del valor esperado o bayesiano

El valor esperado (VE) de la alternativa de

decisión d1 se define como sigue:

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 Ejemplo
Pittsburgh Development Corporation (PDC) compró unos terrenos en
los que se construirá un nuevo complejo de condominios de lujo. La
ubicación proporciona una vista espectacular del centro de Pittsburgh
y del Triángulo Dorado. PDC planea fijar el precio de las unidades del
condominio entre $300 000 y $1 400 000 cada una. PDC comisionó los
bocetos arquitectónicos preliminares para tres proyectos de diferente
tamaño: uno con 30 condominios, otro con 60 y uno más con 90.
El éxito financiero del proyecto depende del tamaño del complejo de
condominios y el evento fortuito de la demanda que exista para los
inmuebles.
Cuando se le preguntó sobre la demanda probable, el presidente de
PDC reconoció una amplia gama de posibilidades, pero decidió que
sería adecuado considerar dos resultados posibles para la misma: una
demanda fuerte y una demanda débil.

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 Ejemplo PDC
Alternativa de decisión Estados de la naturaleza
(Acciones) Demanda fuerte Demanda débil
(0.8) (0.2)
Complejo pequeño 8 7
Complejo mediano 14 5
Complejo grande 20 -9

Tabla de resultados para el proyecto de condominios de PDC

(Pagos en millones de dólares)

Se cumplen las condiciones

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 Ejemplo PDC

Alternativa de Estados de la naturaleza

decisión Demanda fuerte Demanda débil
(Acciones) (0.8) (0.2) Valor esperado

Complejo pequeño 8(0.8) 7(0.2) 7.8

Complejo mediano 14(0.8) 5(0.2) 12.2
Complejo grande 20(0.8) - 9(0.2) 14.2

Decisión:

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 Valor esperado de información perfecta

Suponemos que el decisor podría determinar

con certeza, antes de tomar una decisión, cuál
estado de la naturaleza va a ocurrir (información
perfecta).
S1 d3 $20 millones
S2 d1 $7 millones

Valor esperado con información perfecta

VEcIP = 0.8(20) + 0.2(7) = 17.4

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 Valor esperado de información perfecta

Valor esperado sin información perfecta

VEsIP = $14.2 millones

Por consiguiente:
Valor esperado de la información perfecta
VEIP = VEcIP – VEsIP = 17.4 – 14.2 = $3.2

$3.2 millones representa el valor esperado adicional

que podría obtenerse si se dispusiera de información
perfecta de los estados de la naturaleza.

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 Valor esperado de información perfecta

En términos generales:
VEIP = |VEcIP – VEsIP|

Perdida de oportunidad esperada

Alternativa de decisión Estados de la naturaleza
(Acciones) Demanda fuerte Demanda débil
(0.8) (0.2)
Complejo pequeño 12 0
Complejo mediano 6 2
Complejo grande 0 16

PEO(d1) = 0.8(12) + 0.2(0) = 9.6

PEO(d2) = 0.8(6) + 0.2(2) = 5.2
PEO(d3) = 0.8(0) + 0.2(16) = 3.2
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 La pérdida de oportunidad esperada mínima
siempre brinda la mejor alternativa de decisión.
Por tanto, con PEO(d3) = 3.2, d3 es la decisión
recomendada; además, la pérdida de
oportunidad esperada mínima siempre es igual
al valor esperado de información perfecta.

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 Ejercicio
Considera la siguiente tabla de ganancias, las probabilidades para los estados
de naturaleza son P(S1) = 0.65, P(S2) = 0.15 y P(S3) = 0.2
Alternativa Estados de la naturaleza
de decisión
S1 S2 S3

d1 250 100 25
d2 100 100 75
a) ¿Cuál sería la estrategia de decisión óptima si se dispusiera de
información perfecta?
b) ¿Cuál es el valor esperado para la estrategia de decisión elaborada en el
inciso anterior?
c) Usando el enfoque del valor esperado, ¿Cuál es la decisión recomendada
sin información perfecta? ¿Cuál es el valor esperado?
d) ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?
e) Comparar el resultado del inciso anterior con el POE.

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