FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y

Computación

Asignatura:
PROCESO DE DECISIONES
Dr. Casio Aurelio Torres López
Email: d.ctorres@upla.edu.pe
HUANCAYO - 2022
 UNIDAD I FUNDAMENTOS DE TOMA
DE DECISIONES

TEMA: Estructuración del problema

de decisión

Objetivo: Identificar las variables involucradas

en un problema de decisión,
formulando modelos matemáticos
para la toma de decisiones
empresariales del nivel operativo.

Dr. Casio A. Torres López Proceso de Decisiones

 I. FUNDAMENTOS DE TOMA DE DECISIONES
► Puede emplearse para determinar estrategias óptimas cuando quien
debe tomar decisiones tiene que enfrentarse ante varias
alternativas de decisión y un patrón incierto o lleno de riesgos de
eventos futuros

► Puede utilizarse para resolver problemas con un mínimo razonable

de alternativas de decisión y con un número razonable de estados
de la naturaleza

► La meta es identificar la mejor alternativa de decisión frente a

eventos (e.i. estados de la naturaleza) futuros inciertos y riesgosos

1. ESTRUCTURACION DEL PROBLEMA DE DECISION

Ej.: La ABC adquirió terrenos para construir un complejo habitacional de

condominios, las unidades individuales tendrán un precio de $10,000 a
$ 40,000 dependiendo del piso en el cual esté localizada la unidad, su
superficie en m2, y características opcionales.

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La empresa desarrolló planos arquitectónicos preliminares para 3 tamaños de
proyectos: 4 pisos con 30 unid., 8 pisos con 60 unid. y 12 pisos con 90 unid.
El éxito financiero del proyecto dependerá de manera importante de la
decisión que tome ABC en relación con el tamaño del proyecto de los
condominios.

► Cómo el análisis de decisiones puede ayudar a ABC a

determinar el tamaño del proyecto:

1° Identificar las alternativas de decisión. Para ABC son 3:

d1 = un complejo pequeño de condominios con 4 pisos y 30 unid.
d2 = un complejo medio de condominios con 8 pisos y 60 unid.
d3 = un complejo grande de condominios con 12 pisos y 90 unid.

2° Determinar los estados de la naturaleza (eventos futuros no

controlables que afectan el resultado asociado con una alternativa
de decisión): Incluye todo lo que puede ocurrir y los estados
individuales se definen de manera que sólo uno ocurrirá

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 Los dos estados para ABC son:
s1 = elevada aceptación del mercado, y demanda sustancial
unid.
s2 = baja aceptación del mercado, y demanda limitada unid.
• Tabla o Matriz de Pagos
* Muestra los pagos para todas las combinaciones de las
alternativas de decisión y de los estados de la naturaleza

Estado de la naturaleza
Alternativa de
decisión Alta aceptación Baja aceptación
s1 s2
Complejo pequeño, d1 8 7
Complejo medio, d2 14 5
Complejo grande, d3 20 -9

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Donde:
Vij = pago asociado con la alternativa de decisión i y
al estado de la naturaleza j

► Resultado: La medida de resultado como utilidad, costo o tiempo

► Tabla de resultados: Una representación tabular de los resultados
de un problema de decisión

▪ Arboles de decisión
Representación gráfica del problema de decisión que muestra la
naturaleza secuencial de la toma de decisiones
► Nodo: Un punto de intersección o de unión en un árbol de decisión
► Rama: Una línea o arco que conecta nodos en un árbol de decisión
Nodo de decisión
Nodo del estado de la naturaleza

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 ARBOL DE DECISION PARA EL PROYECTO DE CONDOMINIO ABC

Elevado (s1)
8
Pequeño (d1)
2
Bajo (s2)
7

Elevado (s1)
14
Medio (d2)
1 3
Bajo (s2)
5

Elevado (s1)
20
Grande (d3)
4
Bajo (s2)
-9
Dr. Casio A. Torres López Proceso de Decisiones
 2. TOMA DE DECISIONES SIN PROBABILIDADES

► Enfoque optimista
.
• Evalúa cada alternativa de decisión en función del mejor pago
que puede ocurrir
• Para un problema de maximización, el enfoque optimista se
conoce como enfoque maximax; en un problema de
minimización, es minimin

Pago máximo para cada alternativa de decisión ABC

Alternativa de decisión Pago máximo
Complejo pequeño, d1 8
Complejo medio, d2 14 Máximo de los
Complejo grande, d3 20 valores de pago
máximo

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 ► Enfoque conservador

* Evalúa cada alternativa en función del peor pago que ocurra

• Para un problema de maximización, el enfoque

conservador se conoce como enfoque maximin;
en el caso de minimización es minimax

Pago mínimo para cada alternativa de decisión ABC

Alternativa de decisión Pago mínimo Máximo de los

Complejo pequeño, d1 7 valores de pago
Complejo medio, d2 5
mínimos
Complejo grande, d3 -9

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 ► Enfoque minimax de arrepentimiento
* Es un enfoque que no es ni totalmente optimista ni totalmente
conservador

* Pérdida de oportunidad o arrepentimiento

Rij = ! V*j – Vij ¡

donde:
Rij = el arrepentimiento asociado con la alternativa de decisión di y el
estado de la naturaleza sj
V*j = el valor de pago que corresponde a la mejor decisión para el
estado de la naturaleza sj
Max: V*j será la entrada más grande de la
columna j de la matriz de pagos y en Min: la menor
entrada de la columna j
Vij = el pago que corresponde a cada combinación de alternativa de
decisión di y de estado de la naturaleza sj

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TABLA DE PERDIDA DE OPORTUNIDAD O ARREPENTIMIENTO,
PARA EL PROYECTO DE CONDOMINIO ABC

Estado de la naturaleza
Alternativa de
decisión Alta aceptación Baja aceptación
s1 s2

Complejo pequeño, d1 12 0
Complejo medio, d2 6 2
Complejo grande, d3 0 16

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* La siguiente Tabla muestra la aplicación del enfoque minimax de
arrepentimiento

ARREPENTIMIENTO MAXIMO PARA CADA ALTERNATIVA DE

DECISIÓN ABC

Alternativa de decisión Arrepentimiento máximo

Complejo pequeño, d1 12 Mínimo del
Complejo medio, d2 arrepentimiento
6 máximo
Complejo grande, d3 16

► Los tres procedimientos analizados llegan a diferentes

recomendaciones, lo que de por sí no es malo, refleja la
diferencia en los enfoques de toma de decisiones
subyacentes en los diversos procedimientos

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 3. TOMA DE DECISIONES CON PROBABILIDADES

► Cuando se tiene estimaciones de probabilidades para cada uno

de los estados de la naturaleza, podemos utilizar el enfoque de
valor esperado para identificar cuál es la mejor alternativa de
decisión

► El valor esperado de una alternativa de decisión:

Sea:
N = número de estados de la naturaleza
P(sj) = probabilidad del estado de naturaleza sj

Dado que solamente puede ocurrir uno y solamente uno de los N estados
de la naturaleza, las probabilidades deben satisfacer dos condiciones:

P(sj) ≥ 0 para todos los estados de la naturaleza

∑ P(sj) = P(s1) + P(s2) + …+P(sN) = 1

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 El valor esperado (E) de la alternativa de decisión di es:

E(di) = ∑ P(sj) Vij

► El valor esperado de una alternativa de decisión es la

suma de los pagos ponderados correspondientes a la
alternativa de decisión

Ej: Sea P(s1) = 0.8 y P(s2) = 0.2

 E(d1) = 0.8(8) + 0.2(7) = 7.8

E(d2) = 0.8(14) + 0.2(5) = 12.2
E(d3) = 0.8(20) + 0.2(-9) = 14.2

► Utilizando este enfoque, el complejo de condominios

grande, con un valor esperado de 14.2 ($) es la decisión
recomendada

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 4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
► Es el estudio de cómo las modificaciones en las estimaciones de
probabilidades para los estados de la Naturaleza afectan la alternativa de
decisión recomendada

► Procedimiento gráfico: Facilita los cálculos de análisis de sensibilidad

Ej.: Para dos estados de la naturaleza
Sea p : probabilidad del estado de la naturaleza s1 ; P(s1) = p
 P(s2) = 1 – P(s1) = 1– p
→ E(d1) = P(s1)(8) + P(s2)(7) = p(8) + (1-p)(7) = p+7
E(d2) = 9p+5
E(d3) = 29p-9

Ecuaciones que muestran el valor esperado de las tres alternativas de

decisión, como una función de la probabilidad del estado de la naturaleza
s1

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VALOR ESPERADO PARA LAS ALTERNATIVAS DE DECISION ABC
COMO UNA FUNCION DE p

E d3 nos da el E
d2 nos da el E mas más elevado
20 elevado
E(d3)

d1 nos da el E(d2) = E(d3) E(d2)

E más E(d1) = E(d2)
10 elevado
E(d1)

0 p
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.70
0.25
10

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► Observaciones

i. El análisis de sensibilidad puede ayudar a la administración a

decidir si deben invertir más tiempo y dinero a fin de obtener
estimaciones de probabilidades más precisas
ii. La ventaja de hacer análisis de sensibilidad es que nos puede dar
una mejor perspectiva del juicio original de la administración
en relación con las probabilidades del estado de la
naturaleza

iii. El procedimiento gráfico de análisis de sensibilidad

únicamente se aplica a problemas de decisión con dos
estados de la naturaleza

iv . El análisis de sensibilidad también es importante en problemas

con más de dos estados de la naturaleza, en estos casos
puede utilizarse una hoja de cálculo o programas de
computadora
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 I. FUNDAMENTOS DE TOMA DE DECISIONES
1. ANÁLISIS DE DECISIONES

Los parámetros son constantes,

conocidos y ciertos. Dentro de
Bajo certidumbre
estos modelos encontramos la
programación lineal.

Los parámetros varían con el

Bajo incertidumbre tiempo y obedecen a procesos
estocásticos.

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 2. DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

Sin experimentación Con experimentación

• No se dispone de • Se dispone de datos
datosprevios. previos
• Las circunstancias • Las circunstancias no
varían varían
constantemente. constantemente.
• La decisión no se toma • La decisión se toma
enforma repetida. enforma repetida.

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3. MATRIZ DE PAGOS

• Una matriz de pagos o tabla de pagos es un medio

de organizar una situación de decisión; presentando
los beneficios de diferentes resoluciones dictadas por
los diversos estados de la naturaleza

• Un estado de naturaleza es un hecho real que puede

ocurrir en el futuro.

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• Estados de naturaleza versus las diferentes alternativas
de decisión.

Estados de la naturaleza
Alternativas de
decisión
S1 S2
d1 Pago 1 S1 Pago 1 S2

d2 Pago 2 S1 Pago 2 S2

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• Ejemplo: En un negocio a futuro se presentan dos
escenarios (fuerte o débil) y frente a estos se pueden
tomar tres tipos de decisiones: agresiva, básica y
cautelosa. Los pagos son rendimientos que se darían.

Estados de Naturaleza
Decisiones Fuerte Débil
S1 S2

(d1) Agresiva 30 - 8
(d2) Básica 20 7
(d3) Cautelosa 5 15

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• La matriz de pagos se analiza bajo los siguientes criterios:
los tres primeros no consideran las probabilidades de
ocurrencia de los distintos estados de la naturaleza.

CRITERIOS
Maximax (Enfoque optimista)
Maximin (Enfoque conservador)
Minimax (Enfoque minimax de arrepentimiento)
Monetario o Enfoque de valor esperado
Pérdida oportunidad esperada (POE)
Igualdad de oportunidad (Laplace)
Valor de la información perfecta

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 Matriz de pagos – Criterio Maximax

También conocido como criterio optimista; consiste en

tomar como base la matriz de pagos; para cada decisión se
escoge el mejor rendimiento:

Alternativa de decisión Rendimiento máximo El mayor de los

(d1) Agresiva 30 valores de
rendimiento
(d2) Básica 20 máximo
(d3) Cautelosa 15

Criterio Maximax es la que maximiza los mayores

rendimientos = la agresiva.

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 Matriz de pagos – criterio Maximin

También conocido como criterio pesimista; consiste en

tomar como base la matriz de pagos; para cada decisión se
escoge el menor rendimiento:

Alternativa de decisión Rendimiento mínimo

(d1) Agresiva -8 El mayor de los
(d2) Básica 7 valores de
rendimiento
(d3) Cautelosa 5 mínimo

Criterio Maximin la decisión que se deberá tomar es la que

maximiza el valor del rendimiento, la básica.

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 Matriz de pagos – criterio Minimax

También conocido como criterio arrepentimiento; consiste en construir

una nueva tabla (matriz de arrepentimiento) en la que se presente el
perjuicio neto por cada combinación de decisión y estado de
naturaleza.
La tabla de perjuicios se obtiene: restando el valor de utilidad
máxima del estado de la naturaleza del respectivo valor en la matriz de
pagos.

Estados de la naturaleza
Alternativas de
decisiónes Fuerte Débil
(s1) (s2)
(d1) Agresiva 30-30=0 15-(-8)=23
(d2) Básica 30-20=10 15-7=8
(d3) Cautelosa 30-5=25 15-15=0

Dr. Casio A. Torres López Proceso de Decisiones

 Matriz de pagos – criterio Minimax

Estados de Naturaleza
Alternativa de
Decisiones Fuerte Débil
S1 S2
(d1) Agresiva 0 23
(d2) Básica 10 8
(d3) Cautelosa 25 0

Luego, de cada renglón de la tabla de perjuicios se

seleccionan los mayores valores y se construye la
siguiente tabla.

Dr. Casio A. Torres López Proceso de Decisiones

 Matriz de pagos – criterio Minimax

Alternativa de decisión Rendimiento máximo

(d1) Agresiva 23 El menor de
(d2) Básica 10 los mayores
(d3) Cautelosa 25 perjuicios

De acuerdo a este criterio, quien toma la decisión

deberá elegir el que minimiza los perjuicios máximos,
que en este caso es la decisión básica.

Dr. Casio A. Torres López Proceso de Decisiones

4. VALOR ESPERADO

•En este caso se toman las decisiones que puede estimar la

probabilidad de cada uno de los estados de la naturaleza.
•Para cada decisión se calcula el rendimiento esperado
mediante la expresión:

VE(decisión)= ∑ViPi

Donde:
VE: es el valor esperado de la decisión
Vi: es la utilidad de la decisión en el estado de naturaleza i.
Pi: es la probabilidad de ocurrencia del estado de la naturaleza i.

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 Valor Esperado

Estados de la naturaleza
Alternativas de
decisiónes Fuerte Débil
(s1) (s2)
(d1) Agresiva 30 -8
(d2) Básica 20 7
(d3) Cautelosa 5 15

Estados de la naturaleza
Fuerte Débil
Probabilidad 0.45 0.55

Se multiplica cada pago por la probabilidad de cada estado

de naturaleza y se selecciona el mayor de cada alternativa
de decisión.
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 Valor Esperado

✓ VE agresiva = 0,45 . (30) + 0,55 . (-8) = 9,10

✓ VE básica = 0,45 . (20) + 0,55 . (7) = 12,85
✓ VE cautelosa = 0,45 . (5) + 0,55 . (15) = 10,50

De acuerdo a este criterio, se elige la decisión básica.

Dr. Casio A. Torres López Proceso de Decisiones

 Pérdida de oportunidad esperada
Estados de la naturaleza
Alternativas de
Fuerte Débil
decisiónes (s1) (s2)
(d1) Agresiva 30 -8
(d2) Básica 20 7
(d3) Cautelosa 5 15

Estados de la naturaleza
Fuerte Débil
Probabilidad 0.45 0.55

✓ VE agresiva = 0,45 . (30-30) + 0,55 . (15-(-8)) = 12.65

✓ VE básica = 0,45 . (30-20) + 0,55 . (15-7) = 8.9
✓ VE cautelosa = 0,45 . (30 -5) + 0,55 . (15-15) = 10,50

De acuerdo a este criterio, se elige la menor, la decisión básica.

Dr. Casio A. Torres López Proceso de Decisiones
 Igualdad de oportunidades
(criterio de Laplace)
Estados de la naturaleza
Alternativas de
Fuerte Débil
decisiónes (s1) (s2)
(d1) Agresiva 30 -8
(d2) Básica 20 7
(d3) Cautelosa 5 15

Estados de la naturaleza
Fuerte Débil
Probabilidad 0.50 0.50

✓ VE agresiva = 0,5 (30) + 0,5 (-8) = 11.0

✓ VE básica = 0,5 (20) + 0,5 (7) = 13.5
✓ VE cautelosa = 0,5 (5) + 0,5 (15) = 10,0
De acuerdo a este criterio, se elige la decisión básica.

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 Valor esperado de la información perfecta

El valor esperado de la información perfecta es el

máximo valor que estaríamos dispuestos a pagar por
tener la certeza de que el escenario ocurrirá a futuro.

✓ El valor esperado con información perfecta sería:

VE agresiva = 0,45 . (30) + 0,55 . (15) = 21,75.

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 Valor esperado de la información perfecta

✓ En ausencia de la información perfecta, la decisión

adecuada es la básica y su valor esperado es 12,85:
valor esperado sin información perfecta = 12,85.

✓ Por lo tanto, el valor de la información perfecta es:

VEIP = VE máximo – VE sin IP = 8,9

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