Análisis de Regresión

Múltiple

Econometría

Evelin Graciela Mamani Huayta

1. Modelo con más de una variable
independiente

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2. Supuestos de MCRL

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2. Supuestos de MCRL

Con relación a la Multicolinealidad, tenga presente que sólo hablamos de relaciones lineales perfectas entre dos o más variables.
La multicolinealidad no es válida para relaciones no lineales entre variables. Suponga que . Esto no viola el supuesto de no
colinealidad perfecta, en vista de que la relación entre las variables es no lineal.

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3. Significado de los coeficientes de regresión
parcial

• Se obtiene la media condicional o el valor esperado de Y condicionado a los

valores dados o fijos de las variables X2 y X3.
• β2 mide el cambio en el valor de la media de Y, E(Y), por unidad de cambio en X2,
con X3 constante. Expresado de otra forma, proporciona el efecto “directo” o
“neto” que tiene una unidad de cambio de X2 sobre el valor medio de Y, neto de
cualquier efecto que X3 pueda ejercer en la media Y.

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4. El coeficiente múltiple de determinación
R2

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 Ejercicio
Estimar:
a)

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Ejercicio, solución

^
𝐌𝐈𝐢

1. En términos absolutos, el coeficiente del PIBPC se incrementó de 0.0056 a 0.0114, casi el doble.
2. Los errores estándar son diferentes.
3. Los valores del intercepto son distintos.
4. Los valores r 2 son muy distintos, aunque, por lo general, conforme aumenta el número de regresoras en el modelo, se
incrementan los valores r 2.

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5. R2 y R2 ajustada
Una propiedad importante de R2 es que es una función no Entonces, el , R2 ajustado proporciona una
decreciente del número de variables explicativas o de
regresoras presentes en el modelo; a medida que aumenta
medida que ajusta el número de variables
el número de regresoras, R2 aumenta casi invariablemente y independientes en el modelo.
nunca disminuye.

Si se va a usar el coeficiente de bondad de

ajuste para compara entre modelos, se sugiere
usar el

Donde es independiente del número de variables X en el

modelo. Pero , en general, aumentará a medida que se
incluyan más X al modelo.

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6. Forma funcional: La función de
producción Cobb-Douglas
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• Las propiedades de la función de producción Cobb-Douglas son
bien conocidas:
• 1. β2 es la elasticidad (parcial) de la producción respecto del
insumo trabajo, es decir, mide el cambio porcentual en la
producción debido a una variación de 1% en el insumo trabajo,
con el insumo capital constante
• 2. De igual forma, β3 es la elasticidad (parcial) de la producción
respecto del insumo capital, con el insumo trabajo constante.
• 3. La suma (β2 + β3) da información sobre los rendimientos a
escala, es decir, la respuesta de la producción a un cambio
proporcional en los insumos.
• Si esta suma es 1, existen rendimientos constantes a escala, es decir, la
duplicación de los insumos duplica la producción, la triplicación de los
insumos la triplica, y así sucesivamente.
• Si la suma es menor que 1, existen rendimientos decrecientes a escala: al
duplicar los insumos, la producción crece en menos del doble.
• Por último, si la suma es mayor que 1, hay rendimientos crecientes a
escala; la duplicación de los insumos aumenta la producción en más del
doble.
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6. Forma funcional: La función de
producción Cobb-Douglas: Ejemplo
En el sector manufacturero de Estados Unidos
durante 2005, las elasticidades de la producción
respecto del trabajo y el capital fueron 0.4683 y
0.5213, respectivamente.

En otras palabras, en los 50 estados de Estados

Unidos y el Distrito de Columbia, manteniendo
constante el insumo capital, un incremento de
1% en el insumo trabajo provocó, en promedio,
un incremento de cerca de 0.47% en la
producción.

En forma similar, manteniendo constante el

insumo trabajo, un incremento de 1% en el
insumo capital generó, en promedio, un
incremento de cerca de 0.52% en la producción.

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6. Forma funcional: La función de
producción Cobb-Douglas: Ejercicio
Con los datos de la tabla 7.11, estimar los betas de un modelo de Cobb-
Douglas e interpretarlos

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7. Formula funcional: Modelos de regresión
polinomial: Ejemplo
• Como ejemplo de regresión polinomial, considere los datos de la tabla 7.4 sobre producción de un bien y su
costo de producción total en el corto plazo. ¿Qué tipo de modelo de regresión ajusta estos datos? Para este
fi n, trace primero el diagrama de dispersión.
• De esta figura es claro que la relación entre el costo total y la producción semeja una curva en forma de S
alargada; observe cómo la curva de costo total primero aumenta poco a poco y luego lo hace rápido, como lo
establece la conocida ley de rendimientos decrecientes. Esta forma de S de la curva de costo total se
representa por el siguiente polinomio cúbico o de tercer grado:

• donde Y = costo total y X = producción.

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Ejercicios

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