PROCESAMIENTO DIGITAL DE

SEÑALES

Sistemas de Tiempo Discreto

Ecuaciones de Diferencias
DIFERENCIAS FINITAS
 Diferencias Finitas

STC → Cálculo Diferencial – Cálculo Integral

Teoría de las Ecuaciones Diferenciales

STD → Diferencias Finitas - Operadores

Teoría de las Ecuaciones de Diferencias

Señales Discretas: Existen sólo para valores discretos del

tiempo: tk = kT ; k = 0 ó entero(+)
 Ecuación de Diferencias Finitas (ó de Diferencias)
kT u(kT) v(kT)
0 u(0) v(0)
u(kT) STD v(kT)
1 u(T) v(T)
2 u(2T) v(2T)
Tabla de Valores → Relación Funcional
3 u(3T) v(3T)

V(kT) = f {u(kT), u[(k-1)T], u[(k-2)T], ... , u[(k-i)T], : : :

k-j u(k-j) T v(k-j) T
v[(k-1)T], v[(k-2)T], ..., v[(k-j)T]} , con j ≥ i
: : :
Expresión más general de un STD lineal de entrada k-i u(k-i) T v(k-i) T
única y salida única (SISO).
: : :
Representa el comportamiento de un STDL.
k-1 u(k-1) T v(k-1) T
Esta relación funcional puede ser cualquiera, incluso
k u(kT) v(kT)
puede ser no lineal.

Relación Funcional → Ecuación de Diferencias

 Nos interesan los sistemas cuya salida sea la combinación lineal de
las variables:
u[(k-i)T] y v[(k-j)T] ; j≥I
representadas por los conjuntos U y V ,
con los conjuntos A y B de coeficientes reales tal que:
B*V = A*U
Siendo: U = {u(T), u(2T), … , u[(k-i)T], … , u[(k-1)T], u(kT)}
V = {v(T), v(2T), … , v[(k-j)T], … , v[(k-1)T], v(kT)}
A = {A0, A1 , A2 , … , An-i}
B = {B0, B1 , B2 , … , Bn-j}
Desarrollando la combinación lineal:
B0v(kT) + B1v[(k-1)T] + B2 v[(k-2)T] + ... + Bm-1 v[(k-(m-1))T] + Bm v[(k-m)T] =

= A0u(kT) + A1u[(k-1)T] + A2u[(k-2)T] + ... + An-1 u[(k-(n-1))T] + Anu[(k-n)T] ; m≥n

Sin perder generalidad, asumimos B0 =1, y obtenemos la salida actual v(kT)

v(kT) = A0u(kT) + A1u(k-1)T+ A2u(k-2)T + ... + Anu(k-n)T–

- B1v(k-1)T- B2 v(k-2)T - ... - Bm v(k-m)T
O en forma compacta:
n m
v(kT )   Ai u (k  i )T    B j v (k  j )T 
i 0 j 1

• Esta es la “Forma más General de una Ecuación de Diferencias

Lineal con Coeficientes Constantes”
• o también “la expresión más general de un STD Lineal con entrada
única (SISO)”
• Representa el comportamiento de un STD lineal.
• Hay una similitud formal entre la Teoría de las Ecuaciones
Diferenciales y las Ecuaciones de Diferencias, pero no hay una
conexión directa entre ambas.
 DIFERENCIAS DIVIDIDAS
Dada una cierta variable independiente discreta x k y una cierta función f(xk) ≡ f(k) ≡ fk ,
puede confeccionarse una Tabla de Valores:
xk x0 x1 x2 x3 . . . . xk

f(xk) f(x0) f(x1) f(x2) f(x3) . . . . f(xk)

Las Diferencias Divididas de f(xk) se definen como la relación entre las diferencias de
f(xk) y xk:
f (x i )  f (x j )
Primeras Diferencias Divididas DD f(xk) = D(x , x )  f (x , x ) 
1
i j i j x x
i j
f (xi , x j )  f (x j , x k )
(2)
Segundas Diferencias Divididas DD f(xk) = D (x , x )  f (x , x , x ) 
2
i k i j k xi  x k
:
:
Enésimas Diferencias Divididas DDnf(xk) =
f (x , x , x ,..., x )  f (x , x , ... , x , x )
i j k n 1 j k n 1 n
D(n) (x , x )  f (x , x , x ,..., x ) 
i n i j k n x x
i n

Observación: En todos los casos se ve que los términos del numerador, solo difieren en la primera y
última variable, y que este desplazamiento es solo de un intervalo de tiempo.
PROPIEDADES

Se puede probar que si la función f(xk) es función de variable

discreta, para las Diferencias Divididas valen las siguientes
propiedades:
f ( xi )  f ( x j ) f ( x j )  f ( xi )
a) f(xj , xk) = f(xk , xj) f ( xi , x j )  
i xi  x j x j  xi

b) Si f(xk) = a.g(xk) ± b.h(xk) → f(xi ,xj) = a. g(xi ,xj) ± b. h(xi ,xj)

Si f ( xk )  a.g ( xk )  b.h( xk )
f ( xi )  f ( x j ) [ a.g ( xi )  b.h( xi )]  [ a.g ( x j )  b.h( x j )
Demo) f ( xi , x j )   
xi  x j xi  x j
[a.g ( xi )  a.g ( x j )]  [b.h( xi )  b.h( x j )] a.[ g ( xi )  g ( x j )]  b.[h( xi )  h( x j )]
  
xi  x j xi  x j
g ( xi )  g ( x j ) h( xi )  h( x j )
a b  a.g ( xi , x j )  b.h( xi , x j )
xi  x j xi  x j
 f ( xi , x j )  a.g ( xi , x j )  b.h( xi , x j ) lqqd
Tabla de Diferencias Divididas

Los intervalos entre muestras pueden ser regulares o irregulares,

esto es, el salto entre una muestra y otra puede ser constante, o
puede variar. En todos los casos, para confeccionar la Tabla de
Valores con las correspondientes Diferencias Divididas, se
procede de la manera que se muestra en el ejemplo:

f ( xi )  f ( x j )
D ( xi , x j )  f ( xi , x j ) 
xi  x j
Ejemplo
Dada la función generatriz f(x) = x3, y la serie de valores de
entrada x, con intervalos de muestreo: x = 0, 1, 3, 4, 7, 9
realizar una tabla de valores con las Primeras, Segundas y
Terceras Diferencias Divididas.
Observar y escribir conclusiones sobre los resultados
f (x )  f (x )
obtenidos. i j i j
i
D( x , x )  f ( x , x ) 
j

x x
i j
CONCLUSIONES
• Vemos que, a pesar de haber tomado intervalos de muestreo
totalmente irregulares, en la 3a diferencia obtenemos todos
resultados iguales a 1., y de allí en adelante son todas las
diferencias iguales a cero.
• No hemos hecho distinción ni en el orden de ubicación ni en el
espaciamiento de las variables, ni en la forma de la función.
• Tampoco esta Diferencia Dividida nada tiene que ver con la
Derivada de una función. Sin embargo estamos frente a una
“similitud formal” entre las Diferencias Divididas y la Derivada
de una Función.
• Recordemos, la derivada de la función f(x) = x3:
 Recordemos, la derivada de la función f(x) = x3:
• Vemos que la similitud formal está en que tanto
la derivada como la diferencia de una función
de orden n, se hacen igual a una constante en la
enésima derivada o diferencia, y a partir de allí
las siguientes derivadas o diferencias son
iguales a cero.
• El elemento básico de una Ecuación Diferencial
es la “Derivada”, el de la Ecuación de
Diferencias es la “Diferencia”
• Vamos a tener en cuenta esto para ver la
similitud entre las Ecuaciones Diferenciales y las
Ecuaciones de Diferencias.
Primer Teorema: Las enésimas Diferencia Divididas de un polinomio de
grado n, son constantes.
Corolario: Las enésimas Diferencias de un polinomio de grado n son
constantes.
Diferencias de una Función
Se define como Diferencia de una función
∆f(xk) = f(xk+1) - f(xk)
Es igual a la Diferencia Dividida cuando los intervalos son iguales.
Primera Diferencia: ∆fk = fk+1 – fk ; ó ∆fk = fk – fk-1
Segunda Diferencia de f : ∆2fk
∆[∆fk] = ∆[f(xk+1) - f(xk)] = ∆fk+1 - ∆fk = ∆2fk
...
Enésimas Diferencias de f : ∆nfk
∆[∆n-1fk] = ∆n-1fk+1 - ∆n-1fk = ∆n fk
Propiedades del Operador ∆:
a) ∆(fk ± gk) = ∆(fk) ± ∆(gk)
b) ∆(C.fk) = C.∆( fk)
c) ∆m(∆n fk) = ∆m+n fk Ley de exponentes. Es válida para
Operador Incremental E
E(fk) = E f(xk) = f(xk+h) = f(xk+1) = fk+1
siendo h la diferencia que hay entre dos valores de x
sucesivos (xk y xk+1)
 
E[E.f(xk)] = E2 f(xk) = fk+2 = f(xk+2h)
Si tengo un cierto xk con su
respectiva función f(xk), y le
aplico el operador
incremental, la hago bajar
un nivel a la función.
Si lo aplico Γ veces, la bajo Γ
niveles.
EΓ f(xk) = fk+Γ = f(xk+Γh)
Propiedades del Operador E
E(fk ± gk) = E fk ± E gk

E(C.fk) = C.E fk
EΓ[Es fk] = EΓ+s fk Ley exponencial de los sistemas
lineales, válida para Γ y s enteros.

Equivalencias entre los Operadores Δ y E

Dos operadores se dice que tienen la propiedad de ser
operacionalmente equivalentes, si aplicados a la misma
función, dan el mismo resultado.
Δ fk = fk+1 - fk

E f(xk) = E(xk+h) = fk+1, con h=1

Δ fk = E fk - fk = (E-1) fk => Δ = (E-1)

Interpretación del STD por Ecuaciones de Diferencias
• Así como las Ecuaciones Diferenciales podían utilizarse para definir
los STC, ya sean lineales o no, las Ecuaciones de Diferencias se
pueden utilizar para representar los STD sean lineales o no lineales.
• Como primera medida utilizaremos el operador E para aplicarlo a
nuestra ecuación de diferencias.

El operador E puede utilizarse como operador de avance, o de

retroceso (E-1).
Aplicado a una función fk, sería:

E(fk) = f(k+1) ; En f(k) = f(k+n) ó fk+n

E-1(fk) = f(k-1) ; E-n f(k) = f(k-n) ó fk-n

Entonces, por ejemplo si:

y(k) = A0 fk + A1 fk+1 + A2 fk+2 + ... + An fk+n

usando el operador E sería:

y(k) = A0 fk + A1 E fk + A2 E2 fk + ... + An En fk
Recordemos el operador Diferencia Δ: Δ fk = fk+1 – fk

̂
Δ fk = fk+1 – fk E fk – fk = (E – 1) fk

Para la enésima diferencia será: Δn fk ̂ (E-1)n fk (Binomio de Newton)

Podemos expresar las Ecuaciones de Diferencia como:

{f (En)}y(k) = Φ(k) Entrada al STD
Para interpretar al STD por ecuaciones de diferencias,
introducimos a la entrada del sistema una excitación Φ(k) , y
obtenemos la salida y(k).
Si desarrollamos la expresión anterior, de orden n, lineal, con
coeficientes constantes Ai , será:
(A0 + A1 E-1 + A2 E-2 + ... + An-1 E-(n-1) + An E-n)y(k) = Φ(k)
• No hay ninguna restricción para la función de excitación Φ(k), pudiendo
ser ésta eventualmente igual a cero, tendríamos entonces una ecuación
de diferencias homogénea; o puede tener una expresión analítica
completa (con funciones generatrices xk, sen(wkT), cos(wkT), etc.)
• El sistema que puede responder a la ecuación anterior será un Sistema
de Tiempo Discreto absolutamente generalizado, que puede ser “lineal”
o “no lineal”.
• De la expresión general para un STD lineal, causal, a coeficientes
constantes, podemos ver que es posible realizar estos sistemas en
forma computacional (por software) o por hardware (realización
circuital).
Computacional: se pueden desarrollar programas de computadora, con
distintos lenguajes, que respondan a dicha ecuación, haciendo variar el
tiempo T en un intervalo prefijado, y obtener su respuesta temporal en forma
directa.
Por Hardware: Así también podemos ver que es posible desarrollar la
expresión general utilizando sólo tres tipos de componentes: Sumadores (+),
Multiplicadores ( ) y retardos (E-1).