Técnicas de solución numérica para

ecuaciones diferenciales
Método de Euler
 
Proyecto 1: Retomando el ejercicio no. 1, desarrolle la tabla 25.1
utilizando el método de Euler para resolver la ecuación diferencial :

los límites serán ahora desde x=0 hasta x=8 implementando un paso
de h=0.5, con condiciones iniciales de x=0 e y=1. La tabla será
impresa en pantalla mediante un programa en lenguaje C.
METODO DE HEUN
 +

Figura
Figura22
 ’

’
’ ’ ’
i (a)
 
Proyecto 2: Retomando el ejercicio no. 2, desarrolle una tabla
semejante a la 25.2 aplicando el método de Heun para resolver la
ecuación diferencial:

Considere los límites desde x=0 hasta x=8 e implementando ahora

un paso de h=0.5, con la condición inicial de x=0 e y=2.
La tabla será impresa en pantalla mediante un programa en
lenguaje C.
 Runge-Kutta Methods
• Métodos de Runge-Kutta
Todos los métodos de Runge-Kutta son
generalizaciones de la fórmula básica de Euler, en la
que la función pendiente f se remplaza por un
promedio ponderado de pendientes en el intervalo xn
 x  xn+1
yn1  yn  h( w1k1  w2 k2    wm km )
(1)
donde las ponderaciones wi, i = 1, 2, …, m son
constantes que satisfacen w1 + w2 + … + wm = 0, y ki es
la función evaluada en un punto seleccionado (x, y)
para el cual xn  x  xn+1.
El número m se llama el orden. Si tomamos
m = 1, w1 = 1, k1 = f(x, yn), llegamos al método
de Euler. Por consiguiente, se dice que el
método de Euler es un método de Runge-
Kutta de primer orden.
 Método de Runge-Kutta de Segundo Orden
• Tratamos de hallar unas constantes de modo que la
fórmula
yn1  yn  ak(2)
1  bk2
donde k1= f(xn, yn),
k2= f(xn+h, yn+hk1)
concuerde con un polinomio de Taylor de grado 2.
Las constantes deben satisfacer
1
(3) 1
w1  w2  1, w2  , y w2  
2 2
luego 1 1
w1  1  w2 ,   (4) , y  
2 w2 2 w2
donde w2  0.
Ejemplo: escogemos w2 = ½ , de donde w1 = ½ ,
 = 1,  = 1, y (2) se transforma en

yn+1= yn+(k1+ k2)h/2

donde k1= f(xn, yn), k2= f(xn+h, yn+hk1).

Puesto que xn + h = xn+1, yn + hk1 = yn + hf(xn, yn),
es idéntica al método de Euler mejorado.
 Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden

• Tratamos de hallar parámetros de modo que la fórmula

yn1  yn  ak1  bk2  ck3  dk4
(5)

donde k  hf ( xn , yn )
k2  hf ( xn  1h, yn  1k1 )
k3  hf ( xn   2 h, yn   2 k1  3k2 )
k4  hf ( xn h, yn  k3 )

concuerde con un polinomio de Taylor de orden 4.

El conjunto de valores usado con más
frecuencia para los parámetros produce el
siguiente resultado
1
yn1  yn  (k1  2k2  2k3  k4 )
6
k1  hf ( xn , yn )
(6)
k2  hf ( xn  1/2 h, yn  1/2 k1 )
k3  hf ( xn  1/2 h, yn  1/2 k2 )
 Ejemplo 1
Use el método RK4 con h = 0.1 para obtener y(1.5) para
la solución de y’ = 2xy, y(1) = 1.
Solución
Primero se calcula el caso n = 0.
k1  (0.1) f ( x0 , y0 )  (0.1)( 2 x0 y0 )  0.2
k2  (0.1) f ( x0  1/2(0.1), y0  1/2(0.2))
 (0.1)2( x0  1/2(0.1))( y0  1/2(0.2))  0.231
k3  (0.1) f ( x0  1/2(0.1), y0  1/2(0.231))
 (0.1)2( x0  1/2(0.1))( y0  1/2(0.231))  0.234255
k4  (0.1) f ( x0  0.1, y0  0.234255)
 (0.1)2( x0  0.1)( y0  0.234255)  0.2715361
 Ejemplo 1 (2)

Por lo tanto,
1
y1  y0  (k1  2k2  2k3  k4 )
6
1
 1  (0.2  2(0.231)  2(0.234255)  0.2715361)
6
 1.23367435

Véase la Tabla 6.5.

 Tabla 6.5 h=0.1

Valor Error % error

xn yn real Abs. relativo
1.00 1.0000 1.0000 0.0000 0.00
1.10 1.2337 1.2337 0.0000 0.00
1.20 1.5527 1.5527 0.0000 0.00
1.30 1.9937 1.9937 0.0000 0.00
1.40 2.6116 2.6117 0.0001 0.00
1.50 3.4902 3.4904 0.0001 0.00
 En la Tabla 6.6 comparan algunos resultados.
h = 0.1 h = 0.05
xn Euler Valor xn Euler Valor
Euler RK4 Euler RK4
mejorado real mejorado real
1.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
1.10 1.2000 1.2320 1.2337 1.2337 1.05 1.1000 1.1077 1.1079 1.1079
1.20 1.4640 1.5479 1.5527 1.5527 1.10 1.2155 1.2332 1.2337 1.2337
1.30 1.8154 1.9832 1.9937 1.9937 1.15 1.3492 1.3798 1.3806 1.3806
1.40 2.2874 2.5908 2.6116 2.6117 1.20 1.5044 1.5514 1.5527 1.5527
1.50 2.9278 3.4509 3.4902 3.4904 1.25 1.6849 1.7531 1.7551 1.7551
1.30 1.8955 1.9909 1.9937 1.9937
1.35 2.1419 2.2721 2.2762 2.2762
1.40 2.4311 2.6060 2.6117 2.6117
1.45 2.7714 3.0038 3.0117 3.0117
1.50 3.1733 3.4795 3.4903 3.4904
 Errores de Truncamiento para el Método RK4

• Como es de grado 4, el error de truncamiento

local es O(h5) y el error de truncamiento global
es O(h4). Sin embargo, esto no se abarca en
este texto.
 Ejemplo 2
Determine una cota para los errores de truncamiento
local del método RK4 aplicado a y '  2 xy , y (1)  1
Solución
Al calcular
x 2 1la quinta derivada de la solución conocida
y ( x)  e ,
se obtiene
5 5
( 5) h 3 2
5 c 1 h
y (c)  (120c  160c  32c )e
(7) 5! 5!

Así con c = 1.5, entonces (7) = 0.00028.

La Tabla 6.7 proporciona aproximaciones a la solución del
problema de valor inicial en x = 1.5 por el método RK4.
 Tabla 6.7

h Aproximación Error
0.1 3.49021064 1.32321089  10-4
0.05 3.49033382 9.13776090  10-6
 
Proyecto 2: Desarrolle una tabla semejante a la 25.2 aplicando el método
de Heun para resolver la ecuación diferencial:

Considere los límites desde x=1.0 hasta x=2.0 e implementando ahora un

paso de h=0.01, con la condición inicial de x=1 e y=1.
La tabla será impresa en pantalla mediante un programa en lenguaje C.
¡GRACIAS!