Mtodos de un Paso o de Runge-Kutta

NDICE Pgina: NDICE 2 PRESENTACIN 3 INTRODUCCIN 3 1. MTODO DE EULER. 3 Ejemplo. 4 2. MTODO DE TAYLOR.. 5 3. MTODO DE RUNGE-KUTTA.. 5 3.1. Mtodo de Runge-Kutta de segundo orden.. 6 3.1.1. Mtodo de Heun.. 6 3.1.2. Mtodo de punto medio 6 3.1.3. Mtodo de Ralston 6 3.2. Mtodo de Runge-Kutta de tercer orden.. 6 3.3. Mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden.. 7 Ejemplo Aplicativo. 7 BIBLIOGRAFA 9

Mtodos de un Paso o de Runge-Kutta PRESENTACIN

Los mtodos numricos, que se presentan en este trabajo, se refieren a la resolucin de ecuaciones diferenciales de la forma que se vera mas adelante. Estos mtodos tienen diversas aplicaciones como por ejemplo: En Mecnica Clsica, el anlisis del movimiento de un sistema conduce tarde o temprano a un sistema de ecuaciones diferenciales, muchas de las cuales son ecuaciones diferenciales ordinarias. El presente trabajo analiza algunos mtodos numricos comnmente usados en la solucin numrica de tal sistema de ecuaciones diferenciales. INTRODUCCIN Los mtodos que describiremos a continuacin son denominados mtodos de un paso mtodos de Runge-Kutta. Todos los mtodos de un paso se pueden expresar en forma general: Nuevo valor = viejo valor + pendiente x tamao de paso La nica forma en la que difieren los mtodos es en el clculo de la pendiente. En trminos matemticos se pueden expresar de la siguiente forma: Sea y = y(x) una funcin continua de la variable real x [x0, ) Sea tambin la ecuacin diferencial ordinaria:

dy = f ( x, y ) ..........(1) dx
Con la condicin inicial y(x0) = y0.. Entonces:

y i +1 = y i + h ..........(2)
De acuerdo con esta ecuacin, la pendiente estimada se usa para extrapolar desde un valor anterior yi a un nuevo valor yi+1 en una distancia h. Esta frmula se puede aplicar paso a paso para calcular el valor en el futuro y, por tanto, trazar la trayectoria de la solucin. El mtodo de Euler se analiza en la primera parte, despus se contina con otros mtodos de un paso que cumplen estimaciones de pendiente en forma alterna, y cuyas resultantes sern predicciones ms exactas. 1. MTODO DE EULER Buscaremos ahora una solucin numrica aproximada, para esto ser necesario discretizar la variable x. En el mtodo de Euler la solucin aproximada es generada por:

y i +1 = y i + hf ( xi , y i )
donde: xi+1 = xi + h, yi+1 = y(xi+1). Como y(x0) = y0 es conocido, usando (1) obtenemos los siguientes valores aproximados para y1, y2, y3, ..., yi, yi+1, segn las iteraciones que se muestran: y (x0) = y0 y1 = y0 + h f (x0; y0), x1 = x0 + h y2 = y1 + h f (x1; y1), x2 = x1 + h ...... yi+1 = yi + h f (xi; yi), xi+1 = xi + h El mtodo de Euler no es muy til en problemas prcticos porque para obtener una precisin razonable se necesita un paso h muy pequeo. Ejemplo: Use el mtodo de Euler para integrar numricamente la ecuacin:

Mtodos de un Paso o de Runge-Kutta

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dy = 2 x 3 + 12 x 2 20 x + 8.5 dx

desde x = 0 hasta x = 4 con un tamao de paso 0.5. La condicin inicial en x = 0 es y = 1. Recuerde que la solucin exacta la da la ecuacin: y = -0.5x4 + 4x3 10x2 + 8.5x + 1 Solucin: Usando el mtodo de Euler: Y(0.5) = y(0) + 0.5f(0, 1) Donde y(0) = 1 y la pendiente estimada en x = 0 es: f(0, 1) = -2(0)3 + 12(0)2 20(0) + 8.5 = 8.5 Por tanto, y(0.5) = 1 + 8.5(0.5) = 5.25 La solucin real en x = 0.5 es: y = -0.5(0.5)4 + 4(0.5)3 10(0.5)2 + 8.5(8.5) + 1 = 3.21875 Si seguimos iterando obtendremos los siguientes valores en la tabla: X Y(verdadero) Y(Euler) ========================= 0.0 1.00000 1.00000 0.5 3.21875 5.25000 1.0 3.00000 5.87500 1.5 2.21875 5.12500 2.0 2.00000 4.50000 2.5 2.71875 4.75000 3.0 4.00000 5.87500 3.5 4.71875 7.12500 4.0 3.00000 7.00000 En el siguiente grfico se muestra la solucin real y la con el mtodo de Euler, desde x = 0 hasta x =4.

2. MTODO DE TAYLOR

Mtodos de un Paso o de Runge-Kutta

Usando la serie de Taylor de la funcin y(x) podemos obtener la solucin numrica de la ecuacin (1) con la condicin inicial y(x0) = x0,

y i +1 = y i + hy i '+

h2 h3 y i ' '+ y i ' ' '+... 2 6

El problema est en calcular las derivadas de orden superior y(x), y(x), etc. las cuales, en principio, se pueden obtener a partir de la ecuacin (1). Por ejemplo si tenemos: y' = f (x; y) .(*) luego calculamos y'':

y ' ' = f ( x, y )
y evaluando en x = xi obtenemos:

f f ( x, y ) + ( x, y ) y x f f ( xi , y i ) + ( xi , y i ) y x

y ' ' i = f ( xi , y i )

Por lo general obtener las derivadas de orden superior a partir de la ecuacin (*) resulta ser una tarea tediosa y ms an si se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales. Por esto se requiere un mtodo alternativo que use solo a la funcin f(x; y) sin la necesidad de obtener sus derivadas. 3. MTODO DE RUNGE-KUTTA Los mtodos de Runge-Kutta tratan de obtener mayor precisin con un paso h no tan pequeo. Existen muchas variaciones, pero todas se pueden denotar en la forma generalizada de la ecuacin: Yi+1 = yi + h (xi, yj, h) donde (xi, yj, h) es conocida como funcin incremento, la cual puede interpretarse como una pendiente representativa sobre el intervalo. La funcin incremento se escribe por lo general:

= a1 k1 + a 2 k 2 + ... + a n k n
donde las a son ctes y las k son:

k1 = f ( x i , y i ) k 2 = f ( xi + p1 h, y i + q11 k1 h) k 3 = f ( x i + p 2 h, y i + q 21 k1 h + q 22 k 2 h) ... k n = f ( xi + p n 1 h, y i + q n 11 k1 h + q n 12 k 2 h + ... + q n 1n 1 k n 1 h)

Es posible concebir varios tipos de mtodos Runge-Kutta al emplear diferentes nmeros de trminos en la funcin incremento como la especificada por n.

3.1. Mtodo de Runge-Kutta de segundo orden

y i +1 = y i + h( a1 k1 + a 2 k 2 )

Mtodos de un Paso o de Runge-Kutta Donde:

k1 = f ( x i , y i ) k 2 = f ( xi + p1 h, y i + q11 k1 h) a1 = 1 a 2 p1 = q11 = 1 2a 2

Debido a que podemos elegir un nmero infinito de valores para a 2, hay un nmero interminable de mtodos Runge-Kutta de segundo orden. A continuacin se presenta tres de las versiones ms comnmente usadas y preferidas: 3.1.1. Mtodo de Heun con un solo corrector (a2 = )

1 1 y i +1 = y i + h( k1 + k 2 ) 2 2
Donde:

k1 = f ( xi , y i ) k 2 = f ( xi + h, y i + k1 h)

3.1.2. Mtodo de punto medio (a2 = 1)

y i +1 = y i + hk 2
Donde:

k1 = f ( x i , y i ) k 2 = f ( xi + 1 1 h, y i + k1 h ) 2 2

3.1.3. Mtodo de Ralston (a2 = 2/3)

1 2 y i +1 = y i + h( k1 + k 2 ) 3 3
Donde:

k1 = f ( x i , y i ) k 2 = f ( xi + 3 3 h, y i + k1 h ) 4 4

3.2. Mtodo de Runge-Kutta de tercer orden

y i +1 = y i +

1 h( k1 + 4k 2 + k 3 ) 6

Donde:

Mtodos de un Paso o de Runge-Kutta

k1 = f ( x i , y i ) 1 1 h , y i + k1 h ) 2 2 k 2 = f ( x i + h , y i k1 h + 2 k 2 h ) k 2 = f ( xi +
3.3. Mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden Es el mtodo de Runge-Kutta ms conocido.

y i +1 = y i +
Donde:

1 h ( k1 + 2 k 2 + 2 k 3 + k 4 ) 6

k1 = f ( x i , y i ) 1 1 h, y i + k1 h ) 2 2 1 1 k 2 = f ( x i + h, y i + k 2 h ) 2 2 k 2 = f ( x i + h, y i + k 3 h ) k 2 = f ( xi +

Ejemplo Aplicativo: Resolver numricamente la siguiente ecuacin diferencial ordinaria (EDO) de segundo orden: f'' + Sinf = 0 ( ) con las condiciones iniciales: f (0) = 1, f ' (0) = 0. Solucin: Hacemos f = f1, f = f2 y obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden: f1' = f2 f2' = Sin f1 . ( )

con las condiciones iniciales: f1 (0) = 1, f2 (0) = 0. As el sistema de EDOS ( ) resulta equivalente a la EDO ( ). Veamos los resultados en forma grfica, usando el mtodo de Euler, de Taylor (de segundo orden) y de Runge-Kutta (de cuarto orden).

Mtodos de un Paso o de Runge-Kutta

Mtodos de un Paso o de Runge-Kutta

BIBLIOGRAFA Steven Chapra y Raymond Canale, Mtodos Numricos para Ingenieros.

Bsqueda en Internet Formato PDF: Revista de la facultad de ciencias de la UNI, Aldo Arroyo Montero, Armando Bernui Leo. http://www.gruposistemas.com/