Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias

Solucin Numrica




Ecuacion Diferencial : Ecuaciones que involucran
variables dependientes y sus derivadas con respecto
a las variables independientes son llamadas
ecuaciones diferenciales .
Ecuacion Diferencial Ordinaria :ecuaciones
diferenciales que involucran solamente UNA
variable independiente son llamadas ecuaciones
diferenciales ordinarias.
Ecuacin Diferencial Parcial : : ecuaciones
diferenciales que involucran dos o mas variables
independiente son llamadas ecuaciones diferenciales
parciales.
EDO- Ecuacin Diferencial Ordinaria
Soluciones de EDOs Analtica y
Numrica
Resolver la EDO para encontrar
una familia de soluciones.
Elije la solucin que satisface
las condiciones iniciales
correctas. Encuentra una
frmula analtica parar y(t)
Empieza con las condic. iniciales
Resuelve para pequeos tamaos
de paso (At).
Resuelve aprox. en cada At
Encuentra pares de puntos: (t
0
,y
0
),
(t
1
,y
1
),
y(0)=b
t
y

t
0
, y
0
t
1
, y
1
t
2
, y
2
t
3
, y
3
At At At
y
t
Mtodo de Solucin Analtica Mtodo de Solucin Numrica
La solucin analtica de la ecuacin diferencial
ordinaria as como ecuaciones diferenciales
parciales se llama la " solucin de la forma cerrada
Esta solucin requiere que las constantes de la
integracin estn evaluadas usando valores
prescritos de variable(s) independiente(s).


Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
En el mejor de los casos, solamente algunas
ecuaciones diferenciales se puede solucionar
analticamente en una forma cerrada.

En la mayora de los problemas prcticos de la
ingeniera que implican ecuaciones diferenciales
requieren el uso de mtodos numricos.
Metodos de un solo paso
El objetivo consiste en solucionar una EDO en
forma discreta, obteniendo un nuevo punto a partir
de un punto anterior
y
x
y
i
h
y
i+1
x
i
x
i+1
y
(x)
(x
i+1
, y
i+1
)=(x
i
,y
i
, h)

Mtodo de Taylor de orden k
( )
( )
| | b a x
y x y
y x f y
,
,
0 0
e
=
=
'
Sea una EDO de primer orden:
Podemos usar la serie de Taylor para aproximar la solucin de la
EDO, haciendo:
( )
i i
y x y ' ' =
Mtodo de Taylor de orden k
Podemos plantear el algoritmo siguiente:
( ) k
i
k
i i i i i
i i
y
k
h
y
h
y
h
y h y y
h x x
i Para
h y y x Dado
!
' ' '
! 3
' '
! 2
'
, 3 , 2 , 1
, :
3 2
1
1
0 0
+ + + + + =
+ =
=
+
+

Siendo E el error de truncamiento.

( )
( )
( )
1
1
1
! 1
+
+
+
< <
+
=
i i
k
k
x x y
k
h
E
Mtodo de Taylor de orden k
Ejemplo:- Estime y(x) para x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5, usando
Taylor de orden 3
Solucin
( )
( ) 1 0
1
2
1
'
2
=
+ =
y
y x y
( )
( )( ) ( ) ' ' 1 ' 1 ' 2 ' ' '
' 1
2
1
' '
2
2
yy x y x yy y
yy x y y
+ + + + =
+ + =
Mtodo de Taylor de orden k
' ' '
6
' '
2
'
4 ..., , 0
1
0
3 2
1
1
0
0
n n n n n
n n
y
h
y
h
hy y y
h x x
n para
y
x
+ + + =
+ =
=
=
=
+
+
Mtodo de Taylor de orden k
( )
2
2 4
4
:
x x
x y Exacto

=
Mtodo de Taylor de orden k
Metodo de Euler
Permite resolver una EDO de primer orden de la
forma:
Valor nuevo = Valor anterior + (Tamao del paso) x (Pendiente)
y
x
y
i
h
y
i+1
( )
( )
0 0
,
y x y
y x f
dx
dy
=
=
( )
( )
n n n n
n n
y x hf y y
h x x
n Para
h y y x Dado
,
, 2 , 1 , 0
,
1
1
0 0
+ =
+ =
=
+
+

x
i
x
i+1
Metodo de Euler
La primera derivada proporciona un estimado
directo de la pendiente en x
i
La ecuacin es aplicada iterativamente, un paso
a la vez, sobre una distancia pequea para
reducir el error
Por esto se conoce como mtodo de un solo
paso.
EJEMPL0
2
4 =
dy
x
dx
Para la condicin inicial y(1)=1, determine y para
h = 0.1 analticamente y usando el mtodo de
Euler:
( )
2
3
3
dy
4x
dx
I.C. y 1 at x 1
4
y x C
3
1
C
3
4 1
y x
3 3
y 1.1 1.44133
=
= =
= +
=
=
=
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2
i 1 i
2
2
dy
4x
dx
y y h
y 1.1 y 1 4 1 0.1 1.4
Note :
y 1.1 y 1 4 1 0.1
+
=
= + |
(
= + =

(
= +

dy/dx
C.I..
Tamao del
paso
Recordar la solucin analtica fue 1.4413.Si
reducimos el tamao del paso a 0,05 y
aplicamos Euler dos veces
Recordar la solucin analtica es 1.4413

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2
2
y(1.05) y(1) 4 1 1.05 1.00 1 0.2 1.2
y 1.1 y 1.05 4 1.05 1.1 1.05 1.4205
(
= + = + =

(
= + =

Obtenemos:
Anlisis del Error -Mtodo de
Euler
Error de truncacin - causado por la naturaleza
de la tcnica empleada para aproximar los valores
de y
Error local de truncacin (a partir de la Serie de
Taylor)
Propagacin del error de truncacin
Suma de los dos es el error global
Error de Redondeo causado por el numero
limitados de dgitos significativos que pueden ser
retenidos por computadora o calculadora
Mtodo de Euler Ejemplo
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
0
.
2
5
0
.
5
0
.
7
51
1
.
2
5
t
Exact
Numerical
y
t
e y

=1
solucin Analtica
( )
1 . 0
0 0
1 '
=
=
+ =
h
y
y y
Mtodo de Euler Ejemplo
n t
n
y
n
f
n
= -

y
n
+1 y
n+1
= y
n
+At f
n
0 0 0.000 1.000 0.100
1 0.1 0.100 0.900 0.190
2 0.2 0.190 0.810 0.271
3 0.3 0.271 0.729 0.344
4 0.4 0.344 0.656 0.410
5 0.5 0.410 0.590 0.469
6 0.6 0.469 0.531 0.522
7 0.7 0.522 0.478 0.570
8 0.8 0.570 0.430 0.613
9 0.9 0.613 0.387 0.651
Mtodo de Euler Mejorado o
Heun
Un error fundamental en el mtodo de Euler es
que se asume la derivada en el principio del
intervalo para aplicarse a travs de todo el
intervalo.
Una simple modificacin ser demostrada.
Esta modificacin pertenece realmente a una clase
ms grande de las tcnicas de solucin llamadas
Runge-Kutta que exploremos ms adelante.
Mtodo de Heun
Considere la siguiente expansin de Taylor:
Aproxime f con una diferencia progresiva
( )
( ) ( )
i 1 i 1 i i
i i
f x , y f x , y
' x , f y
h
+ +

~
Substituyendo en la expansin
2
i 1 i i 1 i
i 1 i i i
f f h f f
y y f h y h
h 2 2
+ +
+
+
| | | |
= + + = +
| |
\ . \ .
Mtodo de Heun
Determine las derivadas para el intervalo
Punto inicial
Punto final (basado en el paso de Euler a partir del punto
inicial)
Use el promedio para obtener una estimacin mejorada de la
pendiente para el intervalo completo
Podemos pensar en el paso de Euler como paso de prueba.
Mtodo de Heun
y
x
i
x
i+1
Evaluar la pendiente en x
i

La proyeccin consigue f(x
i+1
)
Basado en el tamao del paso h
h
y
x
i
x
i+1
h
y
x
i
x
i+1
Ahora determine la pendiente
en x
i+1
y
x
i
x
i+1
Tomar los promedios de estas
dos pendientes
y
x
i
x
i+1
y
x
i
x
i+1
Use esta pendiente
promedio para predecir
y
i+1
( ) ( )
h
y x f y x f
y y
i i i i
i i
2
, ,
1 1
1
+ +
+
+
+ =
{

y
x
i
x
i+1
( ) ( )
h
y x f y x f
y y
i i i i
i i
2
, ,
1 1
1
+ +
+
+
+ =
{

Use esta pendiente
promedio para predecir
y
i+1
y
x
i
x
i+1
y
x
x
i
x
i+1
( ) ( )
h
y x f y x f
y y
i i i i
i i
2
, ,
1 1
1
+ +
+
+
+ =
y
x
x
i
x
i+1
( ) ( )
h
y x f y x f
y y
i i i i
i i
2
, ,
1 1
1
+ +
+
+
+ =
h y y
i i
| + =
+1
Metodo de Euler Mejorado
(Heun)
Permite resolver una EDO de primer orden de la
forma:
( )
( )
0 0
,
y x y
y x f
dx
dy
=
=
( )
( )
( ) ( )
2
, ,
,
, 2 , 1 , 0
,
1
*
1
1
1
*
1
0 0
+
+
+
+
+
+
+ =
+ =
+ =
=
n
n n n
n n
n n n
n
n n
y x f y x f
h y y
y x hf y y
h x x
n Para
h y y x Dado

Metodo de Euler Mejorado

(Heun)
Ejemplo
( )
( )?? 5 . 1
1 . 0
1 1
2 '
y
h
y
xy y
=
=
=
( ) ( )( )
( ) ( )
( ) ( )
232 . 1
2
2 2
2
, ,
2 . 1 2 ,
1 . 1
1 . 0
1
1
1
*
1 1 0 0
0 1
*
1 1 0 0
0 1
0 0 0 0 0 0
1
*
0 1
0
0
=
+
+ =
+
+ =
= + = + =
= + =
=
=
=
y
y x y x
h y y
y x f y x f
h y y
y x h y y x hf y y
h x x
h
y
x
Metodo de Euler Mejorado
(Heun)
Ejemplo
Metodo de Runge-Kutta de
orden 2
A partir del mtodo de Heun podemos deducir el
mtodo de Runge-Kutta
( )
( )
0 0
,
y x y
y x f
dx
dy
=
=
( )
( )
( )
2
,
,
, 2 , 1 , 0
,
2 1
1
1 2
1
1
0 0
k k
y y
k y h x hf k
y x hf k
h x x
n Para
h y y x Dado
n n
n n
n n
n n
+
+ =
+ + =
=
+ =
=
+
+

Metodo de Runge-Kutta de
orden 2
Ejemplo
( )
( )?? 1 . 1
1 1
2
y
y
xy
dx
dy
=
=
( ) ( )
( ) ( )( )( )
232 . 1
2
264 . 0 2 ,
2 . 0 2 ,
1 . 1
1 . 0
1
1
2 1
1
1 0 0 1 0 0 2
0 0 0 0 1
0 1
0
0
=
+
+ =
= + + = + + =
= = =
= + =
=
=
=
+
k k
y y
k y h x h k y h x hf k
y x h y x hf k
h x x
h
y
x
n n
Se obtienen los mismos resultados que el mtodo de Euler
Mejorado
Metodo de Runge-Kutta de
orden 4
( )
( )
0 0
,
y x y
y x f
dx
dy
=
=
( )
( )
( )
6
2 2
,
2
,
2
2
,
2
,
, 2 , 1 , 0
,
4 3 2 1
1
3 4
2
3
1
2
1
1
0 0
k k k k
y y
k y h x hf k
k
y
h
x hf k
k
y
h
x hf k
y x hf k
h x x
n Para
h y y x Dado
n n
n n
n n
n n
n n
n n
+ + +
+ =
+ + =
|
.
|

\
|
+ + =
|
.
|

\
|
+ + =
=
+ =
=
+
+

Metodo de Runge-Kutta de
orden 4
( ) 1 1
2
=
=
y
xy
dx
dy
( ) ( )( )
( )
( )
( ) ( )( )( )
1.23367805 exacto Valor
23367435 . 1
6
2 2
2715361 . 0 2 ,
234255 . 0
2 2
2
2
,
2
231 . 0
2 2
2
2
,
2
2 . 0 2 ,
1 . 0
1 . 0 1 1
4 3 2 1
0 1
3 0 0 3 0 0 4
2
0 0
2
0 0 3
1
0 0
1
0 0 2
0 0 0 0 1
0 1
0 0
=
=
+ + +
+ =
= + + = + + =
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+ =
|
.
|

\
|
+ + =
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
+ =
|
.
|

\
|
+ + =
= = =
= + =
= = =
k k k k
y y
k y h x h k y h x hf k
k
y
h
x h
k
y
h
x hf k
k
y
h
x h
k
y
h
x hf k
y x h y x hf k
h x x
h y x
Los mtodos para solucionar una ecuacion
diferencial de primer orden pueden ser adaptados a
la solucin de sistemas de primer orden.
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) 0
0
2 1
0
2
0
2 2 1 2
2
0
1
0
1 2 1 1
1
, , , ,
, , , ,
, , , ,
n n n n
n
n
n
y x y y y y x f
dx
dy
y x y y y y x f
dx
dy
y x y y y y x f
dx
dy
= =
= =
= =

Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Por ejemplo sea el siguiente sistema de dos
ecuaciones diferenciales ordinarias de primer
orden:
( ) ( )
( ) ( )
0 0 2
0 0 1
, ,
, ,
z x z z y x f
dx
dz
y x y z y x f
dx
dy
= =
= =
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Donde busca aproximar y(x) y z(x)
Resolver el siguiente Problema de Valor Inicial que
consta de dos EDOs de primer orden:
( )
( ) 2 1
1 1
2
= + =
= + + =
z z y x
dx
dz
y z y x
dx
dy
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Donde busca aproximar y(1.2) y z(1.2)
( )
( )
n n n n n
n n n n n
n n
n n n
n n n
n n
z y x h z z
z y x h y y
h x x
z y x
hz z z
hy y y
h x x
+ + =
+ + + =
+ =
= = =
+ =
+ =
+ =
+
+
+
+
+
+
2
1
1
1
0 0 0
1
1
1
2 1 1
'
'
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Plantearemos el algoritmo para el mtodo de Euler:
( )
( )
( )
( ) 401 . 2
87 . 1
2 . 1
2 . 2
4 . 1
1 . 1
1 . 0 2 1 1
1 1
2
1 1 2
1 1 1 1 2
1 2
0 0
2
0 0 1
0 0 0 0 1
0 1
0 0 0
= + + =
= + + + =
= + =
= + + =
= + + + =
= + =
= = = =
z y x h z z
z y x h y y
h x x
z y x h z z
z y x h y y
h x x
h z y x
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Reemplanzado valores:
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Se tiene una solucin aproximada en forma
discreta:
n x
n
y
n
z
n
0 1 1 2
1 1.1 1.4 2.2
2 1.2 1.87 2.401
( ) ( )
( ) ( ) ' ' 2 * 2 /
' ' 1 * 2 /
' ' * 2 / '
' ' * 2 / '
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
n n n n n n n n
n n n n n n n
n n
n n n n
n n n n
n n
z y x h z y x h z z
z y h z y x h y y
h x x
z h hz z z
y h hy y y
h x x
+ + + + + =
+ + + + + + =
+ =
+ + =
+ + =
+ =
+
+
+
+
+
+
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Si queremos mejorar la exactitud del resultado
podemos usar un paso h mas pequeo o usar
Taylor, por ejemplo de orden 2 sera:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 1 1
2 1 1
1 1 2
1 1 2
1
1
1
2
1
2
1
, ,
, ,
, ,
, ,
l l z z
k k y y
l z k y h x hg l
l z k y h x hf k
z y x hg l
z y x hf k
h x x
n n
n n
n n n
n n n
n n n
n n n
n n
+ + =
+ + =
+ + + =
+ + + =
=
=
+ =
+
+
+
Sistemas de Ecuaciones
Diferenciales de Primer Orden
Tambin se puede hacer una adaptacin del mtodo
de Runge-Kutta 2
Los problemas de valor inicial de mayor orden
pueden ser transformados en un sistema de
ecuaciones diferenciales de primer orden.
|
|
.
|

\
|
=
1 - n
1 - n
n
n
, , , ,
dt
y d
dt
dy
y t g
dt
y d

Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
Por ejemplo, sea la EDO de tercer orden:
Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
( )
( )
( )
0 0
2
2
0 0
0 0
2
2
3
3
' '
'
, , ,
y t
dt
y d
y t
dt
dy
y t y
dt
y d
dt
dy
y t g
dt
y d
=
=
=
|
|
.
|

\
|
=
La EDO de tercer orden se transforma en un sistema
de 3 ecuaciones de primer orden:
Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
( )
( ) ( )
( ) ( )
0 0
2
2
0
0 0 0
0 0
' '
'
y t
dt
y d
t w
y t
dt
dy
t z
y t y
= =
= =
=
( ) w z y t g
dt
dw
w
dt
dz
z
dt
dy
, , , =
=
=
Considere una ecuacin
diferencial de segundo orden de
un sistema de masa y resorte
vibratorio


Las cond. iniciales son x(0) =x
0

y x(0) =0.
0
2
2
= + + kx
dt
dx
c
dt
x d
m
Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
Re-escribir la ecuacin:


La primera derivada puede ser escrita:
|
.
|

\
|
+ = x
m
k
dt
dx
m
c
dt
x d
2
2
2
2
y
dt
x d
dt
dv
v
dt
dx
= =
Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
La ecuacin puede ser escrita como un conjunto
de dos ecuaciones de primer orden.




Las condiciones iniciales: x(0) = x
0
y v(0) = 0.
|
.
|

\
|
+ =
=
x
m
k
v
m
c
dt
dv
v
dt
dx
Ecuaciones Diferenciales
orden Superior
Sistemas de Valor Inicial
Problemas
Las ecuaciones pueden ser definidas:




( )
( )
|
.
|

\
|
+ = =
= =
x
m
k
v
m
c
v x t f
dt
dv
v v x t f
dt
dx
, ,
, ,
2
1
Podemos aplicar Euler:




( )
( )
i i i
i i i
v x t f t v
dt
dv
t v v
v x t f t x
dt
dx
t x x
, ,
, ,
2 i i 1 i
1 i
i
i 1 i
A + = A + =
A + = A + =
+
+
Sistemas de Valor Inicial
Problemas
Diferenciales mayor-orden
Problemas Ejemplo
Considere una ecuacin diferencial de segundo
orden para sistemas de masa-resorte vibrante.


Las condiciones iniciales son x(0) =0.2, x(0) =0
y At = 0.02. (Solucin Exacta = 0.2 cos(2t))
0 4
2
2
2
2
= + = + x
dt
x d
x
m
k
dt
x d
Problema Ejemplo
La ecuacin puede ser escrita como un conjunto de
dos ecuaciones de primer orden.




Las condiciones iniciales, x(0) = 0.2 y v(0) = 0.
x
dt
dv
v
dt
dx
4 =
=
Problema Ejemplo
El desarrollo del mtodo de Euler.
t x v dx/dt dv/dt Valor exacto
0 0,2 0 0 -0,8 0,2
0,02 0,2 -0,016 -0,016 -0,8 0,19984002
0,04 0,19968 -0,032 -0,032 -0,79872 0,19936034
0,06 0,19904 -0,04797 -0,0479744 -0,79616 0,19856173
0,08 0,198081 -0,0639 -0,0638976 -0,79232205 0,19744546
0,1 0,196803 -0,07974 -0,07974404 -0,78721024 0,19601332
0,12 0,195208 -0,09549 -0,09548825 -0,78083072 0,19426759
0,14 0,193298 -0,1111 -0,11110486 -0,77319166 0,19221109
0,16 0,191076 -0,12657 -0,12656869 -0,76430327 0,18984708
0,18 0,188544 -0,14185 -0,14185476 -0,75417777 0,18717936
0,2 0,185707 -0,15694 -0,15693831 -0,74282939 0,1842122
0,22 0,182569 -0,17179 -0,1717949 -0,73027433 0,18095033
0,24 0,179133 -0,1864 -0,18640039 -0,71653073 0,17739898
0,26 0,175405 -0,20073 -0,200731 -0,7016187 0,17356384
0,28 0,17139 -0,21476 -0,21476338 -0,68556022 0,16945102
0,3 0,167095 -0,22847 -0,22847458 -0,66837915 0,16506712
Problema Ejemplo
Ejemplo




Se puede observar un
error que cada vez se
ir incrementando.
Euler Example
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0 0.5 1 1.5 2
Time (t)
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
x
v
actual value
( )
( )
i i 1 i
i i 1 i
4 *
*
x t v v
v t x x
A + =
A + =
+
+
Las ecuaciones son definidas como funciones.




Las condiciones iniciales, x(0) = 0.2 and v(0) = 0.
( )
( ) x v x t f
dt
dv
v v x t f
dt
dx
4 , ,
, ,
2
1
= =
= =
Problema Ejemplo
Los componentes de Runge-Kutta:





k
i,j
donde i es el paso y j es la funcin.
( )
( )
2 , 3 i 1 , 3 i i 1 1 , 4
2 , 2 i 1 , 2 i i 1 1 , 3
2 , 1 i 1 , 1 i i 1 1 , 2
i i i 1 1 , 1
, , *
2
1
,
2
1
,
2
*
2
1
,
2
1
,
2
*
, , *
k v k x t t f t k
k v k x
t
t f t k
k v k x
t
t f t k
v x t f t k
+ + A + A =
|
.
|

\
|
+ +
A
+ A =
|
.
|

\
|
+ +
A
+ A =
A =
( )
( )
2 , 3 i 1 , 3 i i 2 2 , 4
2 , 2 i 1 , 2 i i 2 2 , 3
2 , 1 i 1 , 1 i i 2 2 , 2
i i i 2 2 , 1
, , *
2
1
,
2
1
,
2
*
2
1
,
2
1
,
2
*
, , *
k v k x t t f t k
k v k x
t
t f t k
k v k x
t
t f t k
v x t f t k
+ + A + A =
|
.
|

\
|
+ +
A
+ A =
|
.
|

\
|
+ +
A
+ A =
A =
Problema Ejemplo
La actualizacin de un slo paso:




Use los valores iniciales x(0) = 0.02 y v(0) = 0
( )
( )
2 , 4 2 , 3 2 , 2 2 , 1 i 1 i
1 , 4 1 , 3 1 , 2 1 , 1 i 1 i
* 2 * 2
6
1
* 2 * 2
6
1
k k k k v v
k k k k x x
+ + + + =
+ + + + =
+
+
Problema Ejemplo
Ejemplo Metodo de
Runge-Kutta de 4
th
Orden
t x v k
11
k
12
k
21
k
22
k
31
k
32
k
41
k
42 Exacto
0 0,2 0 0 -0,016 -0,00016 -0,016 -0,00016 -0,01599 -0,00032 -0,016 0,2
0,02 0,19984 -0,016 -0,00031991 -0,0159872 -0,00047979 -0,01597 -0,00048 -0,01597 -0,000639 -0,016 0,1998
0,04 0,19936 -0,03197 -0,00063932 -0,01594883 -0,00079881 -0,01592 -0,0008 -0,01592 -0,000958 -0,016 0,1994
0,06 0,198562 -0,04788 -0,0009577 -0,01588494 -0,00111655 -0,01585 -0,00112 -0,01584 -0,001275 -0,016 0,1986
0,08 0,197445 -0,06373 -0,00127455 -0,01579564 -0,0014325 -0,01574 -0,00143 -0,01574 -0,001589 -0,016 0,1974
0,1 0,196013 -0,07947 -0,00158935 -0,01568107 -0,00174617 -0,01562 -0,00175 -0,01561 -0,001902 -0,016 0,196
0,12 0,194268 -0,09508 -0,00190162 -0,01554141 -0,00205704 -0,01547 -0,00206 -0,01546 -0,002211 -0,015 0,1943
0,14 0,192211 -0,11054 -0,00221085 -0,01537689 -0,00236461 -0,01529 -0,00236 -0,01528 -0,002516 -0,015 0,1922
0,16 0,189847 -0,12583 -0,00251653 -0,01518777 -0,00266841 -0,01509 -0,00267 -0,01508 -0,002818 -0,015 0,1898
( )
( ) x v x t f
dt
dv
v v x t f
dt
dx
4 , ,
, ,
2
1
= =
= =
Los puntos tienen
menos error que el
mtodo de Euler.

La aproximacin
depende del tamao
del paso del problema
4th order Runge Kutta Example
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Time (t)
D
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
v
x
actual value
Ejemplo Metodo de Runge-
Kutta de 4th Orden
Sistemas de EDO -
Problema Valor Inicial
Estas tcnicas pueden trabajar con grandes
sistemas de ecuaciones para realizar una serie de
integracines del problema. Las ecuaciones se
pueden solucionar como serie de EDOs.
( ) 0
0
1 2 2
1 2
2
2
2
2
2
1 1
1
1
2
1
2
1
= +
|
.
|

\
|
+
= + +
y y k
dt
dy
dt
dy
c
dt
y d
m
y k
dt
dy
c
dt
y d
m
Dando un conjunto de valores iniciales, y
1
,y
2
,y
1
e
y
2
.
Sistemas de EDO -
Problema Valor Inicial
( ) ( )
(

+ =
=
(

+ =
=
1 2
2
2
1 2
2
2 2
2
2
1
1
1
1
1
1 1
1
1
y y
m
k
v v
m
c
dt
dv
v
dt
dy
y
m
k
v
m
c
dt
dv
v
dt
dy
El problema es formado por 4 EDOs de primer orden
con cuatro variables y condiciones iniciales.
Sistemas de EDO -
Problema Valor Inicial

(
(
(
(
(
(

2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1 0 0 0
0 0
0 0 1 0
v
y
v
y
m
c
m
k
m
c
m
k
m
c
m
k
dt
dv
dt
dy
dt
dv
dt
dy
El problema puede ser escrito en el formato matricial
y solucionado por consiguiente
.
Sistemas de EDO -
Problema Valor Inicial
Fuerzas pueden ser aadidas y fijadas para solucionar
las ecuaciones.

(
(
(
(
(
(

t F
t F
v
y
v
y
m
c
m
k
m
c
m
k
m
c
m
k
dt
dv
dt
dy
dt
dv
dt
dy
2 2
1 1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
sin
0
sin
0
1 0 0 0
0 0
0 0 1 0
e
e
Sistemas de EDO -
Problema Valor Inicial
Cuando las condiciones la EDO se dan por lo menos
en algn punto diferente del valor inicial de la
variable independiente.
Sistemas de EDO -
Problema Valor Frontera
( )
EI
x M
y = "
Condiciones de Frontera Condiciones Iniciales
y(0)=0 y(L)=0 y(0)=0 y(0)=0
73
Mtodo de Diferencias
Finitas
Sea la ecuacin diferencial ordinaria de segundo orden:
( ) ( ) ( )
| |
( ) ( ) | o = =
e
+ + =
b y a y
b a x
x r y x q y x p y
,
' ' '
Dividiendo el intervalo en (n+1) partes iguales
( ) ( ) ( ) ( ) | o = = = = = =
= + = + = =
+

=
+ +
+
1 1 1 1 0 0
1 2 1 0
2
1
n n n n
n
y x y y x y y x y y x y
b x h a x h a x a x
n
a b
h

74
Mtodo de Diferencias
Finitas
Sean las frmulas de diferenciacin numrica para la primera
y segunda derivada
2
1 1
1 1
2
' '
2
'
h
y y y
y
h
y y
y
i i i
i
i i
i
+
+
+
=

=
75
Mtodo de Diferencias
Finitas
Reemplazando en la ecuacin diferencial para cada nodo i=1, 2, , n:
( ) ( ) ( )
i i i i i i
x r y x q y x p y + + = ' ' '
76
Mtodo de Diferencias
Finitas
Se tendr un sistema de n ecuaciones con n incgnitas:
( ) ( ) ( )
|
o
=
=
+ +
|
.
|

\
|

=
+
=
+
+ +
1
0
1 1
2
1 1
2
2
: 1
n
i i i
i i
i
i i i
y
y
x r y x q
h
y y
x p
h
y y y
n i Para
77
Mtodo de Diferencias
Finitas
Agrupando:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
|
o
=
=
=
|
.
|

\
|
+ +
|
.
|

\
|
+
=
+
+
1
0
2
1
2
1
2
1 2
2
1
: 1
n
i i i i i i i
y
y
x r h y x p
h
y x q h y x p
h
n i Para
78
Mtodo de Diferencias
Finitas
Luego:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
|
o
=
=
=
|
.
|

\
|
+ +
|
.
|

\
|
+
=
|
.
|

\
|
+ +
|
.
|

\
|
+
=
|
.
|

\
|
+ +
|
.
|

\
|
+
+
+
1
0
2
1
2
1
2
2
3 2 2 2
2
1 2
1
2
2 1 1 1
2
0 1
2
1 2
2
1
2
1 2
2
1
2
1 2
2
1
n
n n n n n n n
y
y
x r h y x p
h
y x q h y x p
h
x r h y x p
h
y x q h y x p
h
x r h y x p
h
y x q h y x p
h

79
Mtodo de Diferencias
Finitas
Expresado en forma matricial tenemos un sistema tridiagonal:
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
(
(
(
(
(
(
(
(

|
.
|

\
|
+

|
.
|

\
|
+ +
=
=
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

+
+ +

+ +
+ +

|
o
n n
n
n
n
n n
n n
x p
h
x r h
x r h
x r h
x p
h
x r h
y
y
y
y
x q h x p
h
x p
h
x q h
x p
h
x p
h
x q h x p
h
x p
h
x q h
2
1
2
1
2
2
1 0 0
2
1 2
0
2
1 0
2
1 2
2
1
0 0
2
1 2
2
1
2
2
2
1 1
2
1
2
1
2
1 1
2
3
2 2
2
2
1 1
2

80
Mtodo de Diferencias
Finitas
Ejemplo.- Resolver la siguiente ecuacion diferencial ordinaria:
y-y-2y=0 con condiciones de frontera: y(0)=0.1 e
y(0.5)=0.283. considere h=0.1.
Solucion.-
Discretizacin:
x
0
x
1
x
2
x
3
x
4
X
5
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
y
0
y
1
y
2
y
3
y
4
y
5
0.1 ?? ?? ?? ?? 0.283
81
Mtodo de Diferencias
Finitas
Se usarn las siguientes frmulas de diferenciacin numrica:
2
1 1
1 1
2
' '
2
'
h
y y y
y
h
y y
y
i i i
i
i i
i
+
+
+
=

=
Sea la ecuacin diferencial para cada nodo i:
0 2
2
2
4 : 1
0 2 ' "
1 1
2
1 1
=

+
=
=
+ +
i
i i i i i
i i i
y
h
y y
h
y y y
i Para
y y y
82
Mtodo de Diferencias
Finitas
Reemplazando para cada nodo:
0 2
2
2
0 2
2
2
0 2
2
2
0 2
2
2
4
3 5
2
3 4 5
3
2 4
2
2 3 4
2
1 3
2
1 2 3
1
0 2
2
0 1 2
=

+
=

+
=

+
=

+
y
h
y y
h
y y y
y
h
y y
h
y y y
y
h
y y
h
y y y
y
h
y y
h
y y y
83
Mtodo de Diferencias
Finitas
Teniendo en cuenta que: y
0
=0.1, y
5
=0.283 y h=0.1
( ) ( )
( ) ( ) 0 2 283 . 0 5 5 283 . 0 100 200 100
0 2 5 5 100 200 100
0 2 5 5 100 200 100
0 2 5 1 . 0 5 100 200 1 . 0 100
4 3 4 3
3 4 2 4 3 2
2 3 1 3 2 1
1 2 2 1
= + +
= + +
= + +
= + +
y y y y
y y y y y y
y y y y y y
y y y y
84
Mtodo de Diferencias
Finitas
Planteando y resolviendo el sistema tridiagonal:
(
(
(
(

=
(
(
(
(

(
(
(
(

=
(
(
(
(

(
(
(
(

2308 . 0
1879 . 0
1527 . 0
1238 . 0
885 . 26
0
0
5 . 10
202 105 0 0
95 202 105 0
0 95 202 105
0 0 95 202
4
3
2
1
4
3
2
1
y
y
y
y
y
y
y
y
85
Mtodo del Disparo
Sea la ecuacion diferencial de segundo orden con condiciones de frontera:
( )
( )
( ) B b u
u t u
u u t g u
=
=
=
0 0
' , , "
Consiste en transformar el problema de valor frontera en un problema de
valor inicial, suponiendo una pendiente s, luego se desarrolla un mtodo
numrico para encontrar u
N
(s), se compara con B, si estos valores no son
aproximados se sigue suponiendo pendientes hasta dar en el blanco B.
86
Mtodo del Disparo
El problema de valor inicial resultante:
( )
( )
( ) s t u
u t u
u u t g u
=
=
=
0
0 0
'
' , , "
87
Mtodo del Disparo
88
Mtodo del Disparo
89
Mtodo de Disparo
Ejemplo.- Resolver la siguiente ecuacion diferencial ordinaria:
y-y-2y=0 con condiciones de frontera: y(0)=0.1 e
y(0.5)=0.283. considere h=0.1.
Solucin.-

366 . 0
0 5 . 0
1 . 0 283 . 0
283 . 0
5 . 0
0
0
0
=

=
=
=
x b
y B
s
B
b
Luego debemos resolver el Problema de Valor Inicial:
90
Mtodo de Disparo
( )
( ) 366 . 0 0
1 . 0 0
2 '
'
=
=
+ =
=
z
y
y z z
z y
Mediante un cambio de variable tendremos un sistema de dos
ecuaciones diferenciales de primer orden:
El cual lo resolvemos por Runge-Kutta de orden 4, como se puede
ver en la siguiente tabla:
Mtodo de Disparo
Resultados mediante Runge-Kutta de orden 4:
i x
i
y
i
z
i
=y
i
0 0.0 0.1 0.36600
1 0.1 0.13966 0.42952
2 0.2 0.18643 0.50876
3 0.3 0.24204 0.60706
4 0.4 0.30861 0.72849
5 0.5 0.38867 0.87803
0
s
( )
0 5
s y
Mtodo de Disparo
Calculando una nueva pendiente aproximada s
1
:
i x
i
y
i
z
i
=y
i
0 0.0 0.1 0.15466
1 0.1 0.11736 0.19369
2 0.2 0.13901 0.24090
3 0.3 0.16587 0.29815
4 0.4 0.19905 0.36770
5 0.5 0.23991 0.45232
1
s
( )
1 5
s y
( )
15466 . 0
0 5 . 0
38867 . 0 283 . 0
366 . 0
1
0
0 5
0 1
=

+ =

+ =
s
x b
s y B
s s
Mtodo de Disparo
Mediante interpolacin lineal obtenemos la tercera pendiente s
3
:
i x
i
y
i
z
i
=y
i
0 0.0 0.1 0.21588
1 0.1 0.12382 0.26200
2 0.2 0.15274 0.31849
3 0.3 0.18793 0.38763
4 0.4 0.23078 0.47221
5 0.5 0.28300 0.57564
2
s
( )
2 5
s y
( )
( )
( ) ( )
( )
21588 . 0
38867 . 0 23991 . 0
38867 . 0 283 . 0
366 . 0 15466 . 0 366 . 0
2
0 5 1 5
0 5
0 1 0 2
=

+ =

+ =
s
s y s y
s y B
s s s s
( )
6
2 5
10 3

= x B s y