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Supuesto de linealidad
2.
3.
Supuesto de Homocedasticidad
4.
Supuesto de no Autocorrelacin
5.
6.
Supuesto de ortogonalidad
7.
Otros problemas
1.
Multicolinealidad
2.
Forma funcional
3.
4.
Variables redundantes
5.
Donde Pr representa la probabilidad y gamma un nmero pequeo seleccionado arbitrariamente y que presenta la
diferencia (distancia) entre el parmetro y el coeficiente estimado. Conforme el tamao de muestra aumente y tiene a
infinito, la probabilidad que el estimador de MCO sea diferente del verdadero valor poblacional. Esta propiedad es una
propiedad asinttica de los estimadores del modelo de M.C.O.
Se puede emplear el F test que seguir una distribucin el LM test que seguir una . El estadstico de prueba la el LM
test, se basa en el de la regresin auxiliar. Su las variables explicativas de esta regresin son significativos el ser alto.
b.
Procedimientos
1. Realizar la regresin por M.C.O. La variable dependiente en funcin de las independientes y obtener los residuos.
2. Obtener el logaritmo de los residuos al cuadrado.
3. Realizar la regresin del logaritmo natural de los residuos en funcin de las variables independientes.
4. Sacar el antilogaritmo a los valores ajustados
5. Estimar la ecuacin ponderando el residual al cuadrado con 1/
Estimar el modelo.
2.
3.
4.
2.
observarn
bastantes
altos
acompaados
de
parmetros
estadsticamente no significativos.
2. Evaluar el factor inflador de varianza, a partir de regresiones auxiliares de
la variable independiente en funcin de las independientes.
2.
3.