Métodos

Cuantitativos
 " # !!
- E l R ' ajustado n o siempre v a a subir, aunquea u m e n t e variables. Este podría disminuir s i e l aporte
e s más
bajo que e l costo. A veces l a s variables n o s u m a n
↳ R ' e s igualo más bajo que R 2 →R ' ≥ PE
-
C u a n d o t a n t o e l numerador comoe l denomina d e r varían, e l a u m e n t o o disminución d e R'
e s incierto.

Prueba F.
sig global → Prueba Fisher
↳
H . :( β ) ( o )
= → " To d a s l a s pendientes s o n cero"→ Los β d e lmodelo s o n 0
↳ A,:(β) ≠ ( o ) " A l m e n o s una pendiente n o e s c e r "
o →A l m e n o s u n a β d e lmodelo e s distinta a 0

~ E n m o d e l o simple ~ E n modelo múltiple

*::::
H o : β , = P a - β3 = 0
H 1 : β , = P2=93+0

~ P v a l u e c o n P Fisher deben s e r iguales

→ E l Bo n o ex i s te e n Fisher ( n o e s u n a variable, e s u n parámetro estimado)

L a prueba d e Fisher e s una composición que r e s u l t a e n u n a división

Distribución d e F i s c h e r
FC /= "= L a divisiónd ed o sv a r i a b l e s con ×'
,
P bb a
(Shi') resultan e n u n a prueba F i s h e r

F C . ) :
YII.ge#uae=2;;j5-a 1 7 6.6 5 LA ↳
→ L a Fisher e s u n a distribución que s o l o contiene positivos c o m ot i e n egrados
d elibertad,porl o q u e e l
→
¿Cómo e n c o n t r a r e l umbral? umbral n o e s fijo,v a va r i a n d o
P bb n

kit
 $$
" #"
" #" " "$!$! !
Ejercicio numérico comparativo

L a s v a r i a b l e s e n mayúscula hacen
referencia a m a t r i c e s ( X ,Y )
•

matrizdeinfor-ionx.li
-
l a matriz ✗ c o n t i e n e t o d a l a info asociada a l o s × →

↳Yo l o que multiplica

q u emultiplica a
a

β.
Be

F i l a ✗ columna multiplicaciónd ematrices

19ha!!!!
=

de

Hit!!
"

::
.

4-x p + E i
,}":

"=!!! ! !
/

Y3 × 1 ✗ 3×3 β3×1 {3×1

Hay q u etrasponer l a s matrices p a r alograr calcular e l ∄ " : ( X '.×)? X'.y

✗ 3 × 3→ ✗ '3×3 ✗¿✗1 0 . ✗10.2

Estimación: modelo, sin siinias

Ahora l a prueba
•

•
P s I t / i n d i c a significancia
•
R ' b a j o :L a svariables n o están aportando o b i e n n o h a ylinealidad e n e l m o d e l o
•
Las variables tienen q u e estar justificadas ( n o llegoy pongocualquier × q u e s e m e ocurra)
•
Lo s estimadores c a m b i a n a m e d i d a q u e a u m e n t a n e l n ú m e r o d e variables, a u n q u e s e significancia
n o cambia
•
Encuestas con másinformación no implican u n mejor modelo

control: máximo 4 variables e n e l modelo

-
E n e l m o d e l o m u l t i p l e pueden h a b e r v a r i a b l e s dicotómicas, siempre y cuando a l menos u n a
variable s e a continua

" ^
L a v a r i a b l e rest es e l r e s t o d e l a s variables,l o quen o s e incluye

✗
✗a

salario =
P o tBe.sexo, + Ba-sexoa + E i

✗
=L!, s i transpongo ¿Quépasa?
como × X 's o n l i n e a l m e n t e independientes,n o s e pueden i n v e r t i r (por l a
y
determinarte)
↳ E n s t a t as em u e s t r a como (omitted)