PROGRAMACIÓN ESTOCÁSTICAsegundo Intento

9/4/24, 16:30 Parcial - Escenario 4: PRIMER BLOQUE-TEORICO-PRACTICO - VIRTUAL/PROGRAMACIÓN ESTOCÁSTICA-[GRUPO B11]
Parcial - Escenario 4
Fecha de entrega 9 de abr en 23:55

Puntos 75
Preguntas 10
Disponible 6 de abr en 0:00 - 9 de abr en 23:55
Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2
Instrucciones
https://poli.instructure.com/courses/68461/quizzes/147456 1/13
Historial de intentos
Intento Hora Puntaje

MANTENER Intento 2 87 minutos 68.23 de 75
MÁS RECIENTE Intento 2 87 minutos 68.23 de 75
Intento 1 90 minutos 45.97 de 75
 Las respuestas correctas estarán disponibles del 9 de abr en 23:55 al 10 de abr en 23:55.
Puntaje para este intento: 68.23 de 75

Entregado el 9 de abr en 16:29
Este intento tuvo una duración de 87 minutos.

Pregunta 1
7.5 / 7.5 pts
La tienda de fotografía de Dave tiene el siguiente problema de inventario. El negocio tiene en almacén
un modelo especial de cámara que se puede solicitar cada semana. Sean D1, D2,… representan las
demandas respectivas de esa cámara (el número de unidades que se venderían si el inventario no se
agota) durante la primera, segunda semanas, …, respectivamente, entonces, la variable aleatoria Dt
(para t=1, 2,…) es:
Dt=número de cámaras que se venderían en la semana t si el inventario no se agota.
Suponga que las Dt son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que tienen una
distribución Poisson con media de 1. Sea X0 el número de cámaras que se tiene en el momento de
iniciar el proceso, X1 el número de cámaras que se tienen al final de la semana 1, X2 el número de
cámaras al final de la semana 2, etc., entonces la variable aleatoria Xt (para t=0, 1, 2, …) es:
Xt=número d cámaras disponibles al final de la semana t.
Suponga que X0=3, de manera que la semana 1 se inicia con tres cámaras a mano.
{Xt }={X0, X1, X2,…} En un proceso estocástico donde la variable aleatoria Xt representa el estado del
sistema en el tiempo t, a saber:
Estado en el tiempo t=número de cámaras disponibles al final de la semana t.
Se utiliza la siguiente política de pedidos, al final de cada semana t (sábado en la noche), la tienda hace
un pedido que le entregan en el momento de abrir la tiene el lunes. La tienda usa la siguiente política
para ordenar:
Si Xt = 0 o 1, ordena 2 cámaras.
Si Xt>1, no ordena ninguna cámara.
En consecuencia, el nivel de inventarios fluctúa entre un mínimo de cero y un máximo de tres cámaras,
por lo que los estados posibles del sistema en el tiempo t (al final de la semana t) son:
Estados posibles=0, 1, 2, o 3 cámaras disponibles.
Como cada variable aleatoria Xt (t=0, 1, 2, …) representa el estado del sistema al final de la semana t,
sus únicos valores posibles son 0, 1, 2, 3. Las variables aleatorias Xt son independientes y se pueden
evaluar en forma iterativa por medio de la expresión:
Xt+1 toma los siguientes valores de acuerdo a los posibles valores que toma Xt:
max{Xt + 2 - Dt+1, 0} si Xt 1
max{Xt - Dt+1, 0} si Xt 2
Para todo t=0, 1, 2, …
¿Cuál es la probabilidad de estado estable Pi de los estados de esta cadena de Markov?
Pi (0)
0.182
Pi (1)
0.285
Pi (2)
0.368
Pi (3)
0.165

Pregunta 2
7.5 / 7.5 pts
Suponga que una red de comunicaciones transmite códigos binarios, 0 o 1, y que cada dígito se
transmite 10 veces sucesivas. Durante cada transmisión, la probabilidad de que ese dígito se transmita
correctamente es de 0.9. En otras palabras, existe una probabilidad de 0.1 de que el dígito transmitido
se registre con el valor opuesto al final dela transmisión. Para cada transmisión después de la primera,
el dígito transmitido es el que se registra al final de la transmisión anterior. Si X denota el dígito binario
que entra al sistema, X el dígito binario que se apunta después de la primera transmisión, X el dígito
que se anota después de la segunda transmisión, ..., entonces [X] es una cadena de Markov.
Después de 5 transmisiones, si el dígito binario que entra a la transmisión es 1, la probabilidad de que

se registre el valor opuesto (es decir, cero) es de:
0.49488
0.50512
0.46112
0.66384
0.33616
0.53888

Pregunta 3
7.5 / 7.5 pts
El 1 de marzo un viajero está pensando en pasar sus vacaciones en un crucero que estará de tour los
días 9 y 10 de marzo. El clima del lugar de destino del crucero puede ser clasificado como soleado,
nublado y lluvioso. Suponga que el clima del día siguiente depende solo del clima del día actual de la
siguiente manera:
Si el clima actual es soleado, será nublado al día siguiente con probabilidad de 0.3 o lluvioso con
probabilidad de 0.2
Si el clima actual es nublado, será soleado al día siguiente con probabilidad de 0.5 o lluvioso con
probabilidad de 0.3
Si el clima actual es lluvioso, será soleado al día siguiente con probabilidad de 0.4 o nublado con
probabilidad de 0.5
Como la vendedora de cruceros conoce que el estado del clima es cambiante, le sugiere al viajero que
pague un seguro de 200 dólares. Si el viajero decide comprar el seguro, podrá estar más tranquilo
porque si el estado del clima es lluvioso durante sus días de viaje, le devolverán todos los 2500 dólares
que invirtió en el crucero. De acuerdo al comportamiento del clima planteado, ¿usted le recomendaría al
viajero?
Que pague el seguro porque existe una probabilidad del 47.9% de que el clima sea lluvioso en el mes, contra un
21.01% de probabilidad de que sea soleado.
Que no pague el seguro porque existe una probabilidad del 47.9% de que el clima sea soleado el 9 y 10 de marzo,
contra un 21.01% de probabilidad de que llueva en esos días.
Que pague el seguro porque existe una probabilidad del 50.3% de que el clima sea lluvioso en el mes, contra un
10.9% de probabilidad de que sea soleado
.Que no pague el seguro porque existe una probabilidad del 50.3% de que el clima sea soleado el 9 y 10 de marzo,
contra un 10.9% de probabilidad de que llueva en esos días.

ParcialPregunta 4
3.63 / 7.5 pts
En una pequeña tienda se venden productos al detal de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. en jornada continua. La política de inventarios que lleva la tienda es como sigue: a las 5:00 p.m.
del viernes de cada semana se revisa el almacén para ver cuántos productos hay en stock. Si el
número de unidades es menor a 2, entonces se ordenan suficientes unidades para que el lunes al abrir
la tienda se tengan exactamente 4 unidades en stock, las unidades que se pidan el viernes llegan al
almacén el lunes antes de las 8:00 a.m., sin embargo, si el viernes a las 5:00 p.m. se tienen es stock 2 o
más unidades no se hace ningún pedido. Cualquier cliente que llegue al almacén no encuentre el
producto se considera una venta perdida. Asuma que la demanda de unidades durante la semana se
puede modelar como una V.A. de Poisson con media 4.8 (unidades/semana)
Defina a Xn como el número de unidades en stock el viernes a las 5:00 pm. Modele el inventario de la
tienda como una CMTD y construya la matriz de probabilidades de transición, considere que el espacio
de estados está dado por S={0, 1, 2, 3, 4}. (redondee a tres decimales y utilice "." como separador de
decimales)
P=
0 1 2 3 4
0 0,706 0.152 0.095 0.040 0.008
1 0,706 0.152 0.095 0.040 0.008
2 0,952 0.040 0.008 0.000 0.000
3 0,857 0.095 0.040 0.008 0.000
4 0,706 0.152 0.095 0.040 0.008
Halle la distribución de estado estable del sistema (redondee a tres decimales y utilice "." como
separador de decimales):
Π = [ 0.732 , 0.140 , 0.085 , 0.035 ,
0.007 ]
¿Cuál es el número promedio de unidades en stock, en estado estable? 0.445 (redondee
a tres decimales y utilice "." como separador de decimales)
Respuesta 1:
0,706
Respuesta 2:
0.152
T
Respuesta 3:
0.095
T
Respuesta 4:
0.040
Respuesta 5:
0.008
T
Respuesta 6:
0,706
Respuesta 7:
0.152
T
Respuesta 8:
0.095
T
Respuesta 9:
0.040
Respuesta 10:
0.008
T
Respuesta 11:
0,952
Respuesta 12:
0.040
Respuesta 13:
0.008
T
Respuesta 14:
0.000
Respuesta 15:
0.000
Respuesta 16:
0,857
Respuesta 17:
0.095
T
Respuesta 18:
0.040
Respuesta 19:
0.008
T
Respuesta 20:
0.000
Respuesta 21:
0,706
Respuesta 22:
0.152
T
Respuesta 23:
0.095
T
Respuesta 24:
0.040
Respuesta 25:
0.008
T
Respuesta 26:
0.732
T
Respuesta 27:
0.140
Respuesta 28:
0.085
Respuesta 29:
0.035
T
Respuesta 30:
0.007
T
Respuesta 31:
0.445

ParcialPregunta 5
4.6 / 7.5 pts
En una pequeña tienda se venden productos al detal de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00
p.m. en jornada continua. La política de inventarios que lleva la tienda es como sigue: a las 5:00 p.m.
del viernes de cada semana se revisa el almacén para ver cuántos productos hay en stock. Si el
número de unidades es menor a 2, entonces se ordenan suficientes unidades para que el lunes al abrir
la tienda se tengan exactamente 4 unidades en stock, las unidades que se pidan el viernes llegan al
almacén el lunes antes de las 8:00 a.m., sin embargo, si el viernes a las 5:00 p.m. se tienen es stock 2 o
más unidades no se hace ningún pedido. Cualquier cliente que llegue al almacén no encuentre el
producto se considera una venta perdida. Asuma que la demanda de unidades durante la semana se
puede modelar como una V.A. de Poisson con media 3.2 (unidades/semana)
Defina a Xn como el número de unidades en stock el viernes a las 5:00 pm. Modele el inventario de la
tienda como una CMTD y construya la matriz de probabilidades de transición, considere que el espacio
de estados está dado por S={0, 1, 2, 3, 4}. (redondee a tres decimales y utilice "." como separador de
decimales)
P=
0 1 2 3 4
0 0.397 0.223 0.209 0.130 0.041
1 0.397 0.223 0.209 0.130 0.041
2 0.829 0.130 0.041 0.000 0.000
3 0.620 0.209 0.130 0.041 0.000
4 0.397 0.223 0.209 0.130 0.041
Halle la distribución de estado estable del sistema (redondee a tres decimales y utilice "." como
separador de decimales):
Π = [ 0.494 , 0.205 , 0.172 , 0.099 ,
0.030 ]
¿Cuál es el número promedio de unidades en stock, en estado estable? 0.966 (redondee
a tres decimales y utilice "." como separador de decimales)
Respuesta 1:
0.397
T
Respuesta 2:
0.223
T
Respuesta 3:
0.209
T
Respuesta 4:
0.130
Respuesta 5:
0.041
T
Respuesta 6:
0.397
T
Respuesta 7:
0.223
T
Respuesta 8:
0.209
T
Respuesta 9:
0.130
Respuesta 10:
0.041
T
Respuesta 11:
0.829
T
Respuesta 12:
0.130
Respuesta 13:
0.041
T
Respuesta 14:
0.000
Respuesta 15:
0.000
Respuesta 16:
0.620
Respuesta 17:
0.209
T
Respuesta 18:
0.130
Respuesta 19:
0.041
T
Respuesta 20:
0.000
Respuesta 21:
0.397
T
Respuesta 22:
0.223
T
Respuesta 23:
0.209
T
Respuesta 24:
0.130
Respuesta 25:
0.041
T
Respuesta 26:
0.494
Respuesta 27:
0.205
Respuesta 28:
0.172
T
Respuesta 29:
0.099
T
Respuesta 30:
0.030
Respuesta 31:
0.966
T

Pregunta 6
7.5 / 7.5 pts
A una maquina llegan, exactamente cada hora, paquetes de baterías para ser procesadas. Un tercio de los paquetes
está compuesto por una única batería, mientras que los demás paquetes son de dos baterías. La máquina solo
procesa lotes de 2 baterías, es decir, si hay menos de 2 baterías en la máquina, tendrán que esperar a que se
complete un lote de 2 para ser procesadas. El tiempo de procesamiento de la maquina es de exactamente 1 hora/lote.
Responda Falso o Verdadero de acuerdo a la siguiente afirmación:
Sea Xn el número de baterías en el sistema (en la máquina y en fila) al inicio de la hora n , entonces la CMTD con S=
{1,2,3} no tiene distribución límite, ya que no es aperiódica y por lo tanto, tampoco es ergódica.
False
True

Pregunta 7
7.5 / 7.5 pts
En los torneos oficiales de la ATP se encuentran frecuentemente los dos principales jugadores del
Ranking (N y F).
Aunque se piensa que en cualquier oportunidad los dos jugadores tienen la misma probabilidad de
ganar el encuentro (un encuentro de tenis siempre tiene un ganador), un experto deportivo asegura que
para cada jugador la probabilidad de ganar un encuentro depende de los últimos dos resultados de los
enfrentamientos entre ellos. El experto afirma que si N ha ganado los dos encuentros anteriores tiene
una probabilidad de 1/2 de ganar el encuentro actual. En cambio, si N ha ganado un partido y ha
perdido el otro (sin importar el orden) tiene una probabilidad de 1/3 de ganar el encuentro actual.
Finalmente, si N ha perdido los dos últimos encuentros su probabilidad de ganar el encuentro actual es
de 1/4.
Sea Xn el resultado del jugador N en los juegos (n-1, n), por lo tanto
es una CMTD con espacio de estado
(en donde G indica una victoria del jugador N y P la derrota del jugador N). Si en un torneo de Grand
Slam los dos jugadores se enfrentan dos veces, ¿Cuál es el número promedio de juegos ganados por el
jugador N en dicho torneo? (Asuma estado estable).
5/16
5/8

Pregunta 8
7.5 / 7.5 pts
ABH es una compañía de valores que transa las acciones de las dos principales compañías de
productos electrónicos, compañía A y compañía B. Las acciones de la compañía A se pueden vender,
en un día cualquiera, a 10 o 20. En el 80% de los casos en los que dicha acción se ha vendido a 10, al
día siguiente se ha vuelto a vender al mismo precio. Por otra parte, cuando la acción se ha vendido a
20, en el 90% de los casos se ha vuelto a vender al mismo precio al día siguiente. Las acciones de la
compañía B se pueden vender, en un día cualquiera, a 10 o 25. En el 90% de los casos en los que
dicha acción se ha vendido a 10, al día siguiente se ha vuelto a vender al mismo precio. Por otra parte,
cuando la acción se ha vendido a 25, en el 85% de los casos se ha vuelto a vender al mismo precio al
día siguiente. En el largo plazo, ¿Cuál es el precio de venta promedio de las acciones de la compañía A
3.3
13.3
16.7
15

Pregunta 9
7.5 / 7.5 pts
Una cadena irreducible es aperiódica si todos sus estados son
Transitorios y periódicos
Recurrentes y aperiódicos
Recurrentes y periódicos
Transitorios y aperiódicos

Pregunta 10
7.5 / 7.5 pts
Una cadena irreducible es aperiódica si existe al menos un estad
Recurrente y aperiódico
Recurrente y periódico
Transitorio y aperiódico
Transitorio y periódico
Puntaje del examen: 68.23 de 75

X

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Fecha de entrega 9 de abr en 23:55

Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 2 87 minutos 68.23 de 75

Intento 1 90 minutos 45.97 de 75

Puntaje para este intento: 68.23 de 75

Dt=número de cámaras que se venderían en la semana t si el inventario no se agota.

Xt=número d cámaras disponibles al final de la semana t.

Estado en el tiempo t=número de cámaras disponibles al final de la semana t.

Estados posibles=0, 1, 2, o 3 cámaras disponibles.

Para todo t=0, 1, 2, …

¿Cuál es la probabilidad de estado estable Pi de los estados de esta cadena de Markov?

Después de 5 transmisiones, si el dígito binario que entra a la transmisión es 1, la probabilidad de que

0 0,706 0.152 0.095 0.040 0.008

1 0,706 0.152 0.095 0.040 0.008

2 0,952 0.040 0.008 0.000 0.000

3 0,857 0.095 0.040 0.008 0.000

4 0,706 0.152 0.095 0.040 0.008

Π = [ 0.732 , 0.140 , 0.085 , 0.035 ,

¿Cuál es el número promedio de unidades en stock, en estado estable? 0.445 (redondee

a tres decimales y utilice "." como separador de decimales)

0 0.397 0.223 0.209 0.130 0.041

1 0.397 0.223 0.209 0.130 0.041

2 0.829 0.130 0.041 0.000 0.000

3 0.620 0.209 0.130 0.041 0.000

4 0.397 0.223 0.209 0.130 0.041

Π = [ 0.494 , 0.205 , 0.172 , 0.099 ,

¿Cuál es el número promedio de unidades en stock, en estado estable? 0.966 (redondee

a tres decimales y utilice "." como separador de decimales)

Responda Falso o Verdadero de acuerdo a la siguiente afirmación:

es una CMTD con espacio de estado

Puntaje del examen: 68.23 de 75

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