MA175 Estadística para Economistas

UNIDAD 1: Distribuciones Bivariadas

Semana 2 – Sesión 1

Variable aleatoria bidimensional continua

Si R(X,Y) es un conjunto infinito no numerable, la variable aleatoria bidimensional es “continua”.

Función de densidad de probabilidad conjunta

Es una función f(x,y) definida sobre R(X,Y)  2 , y debe cumplir las siguientes condiciones:

a) b)
 
f ( x, y)  0  ( x, y)  R (X, Y)  
 
f ( x, y) dy dx  1

P  (x,y)  D    f (x, y)dydx

D
xb yb

P  xa  X  xb , ya  Y  yb     f ( x, y )dydx
xa ya

Ejemplo1:

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 MA175 Estadística para Economistas
UNIDAD 1: Distribuciones Bivariadas

Ejercicio1:
El precio de dos tipos de acciones X, Y (en cientos de soles), son variables aleatorias cuyo comportamiento
conjunto está definido por la siguiente función:

Hallar el valor de “k” para que f(x,y) sea una función de densidad conjunta, y calcule la probabilidad que X+Y
sea mayor a 2.

Ejercicio2:
Los sueldos (miles de soles) de los gerentes de dos empresas son variables aleatorias, cuya densidad conjunta
está definido de la siguiente manera:
f ( x, y)  6 0  x  1, x 2  y  x

¿Será correcto afirmar que la P(Y+X  1) es inferior al 70%?

Función de densidad marginal

Si f (x, y) es la función de probabilidad conjunta de las variables aleatorias X, Y; luego, las funciones de densidad
de marginal son:
 
f X ( x)  

f ( x, y )dy fY ( y)   f ( x, y )dx

Ejercicio3:
Suponga que los precios (en soles) de dos artículos A y B son variables aleatorias denotadas como X e Y,
respectivamente, y que tienen función de densidad conjunta:
1
f ( x, y )  4  x  8, 0  y  x  8 , x  y  8
16

Halle las funciones de densidad marginal de X e Y.

Ejercicio4:
Si X e Y son dos variables aleatorias que representan los precios de dos artículos (en cientos de soles) que
tienen como función de densidad conjunta:

Halle las funciones de densidad marginal de X e Y.

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