MA175 Estadística para Economistas

UNIDAD 1: Distribuciones Bivariadas

Semana 2 – Sesión 2
Funciones de densidad condicional
Si f (x, y) es la función de densidad conjunta de las variables aleatorias X, Y; fX (x) y fY (x) son las funciones de
densidad marginal de las variables aleatorias X e Y, entonces la función de densidad condicional de X, dado que
Y= y es:
f ( x, y )
f (x / y )  , para f Y ( y )  0
f Y ( y)
la función de densidad condicional de Y, dado que X= x es:
f ( x, y )
f (y / x )  , para f X ( x)  0
f X ( x)
Ejemplo1:
Sean X, Y dos variables aleatorias que tienen como función de densidad:

Halle la densidad condicional de Y dado X=x

Solución:

Ejercicio1:
Sean las variables:
X: precio del insumo A
Y: precio del insumo B
Cuya densidad conjunta es:

a. Hallar las densidades marginales de X e Y

b. Hallar la densidad condicional cuando y=1/4

Independencia estocástica de dos variables aleatorias

Sea (X1,X2) una variable aleatoria bidimensional en 2, donde X1 y X2 son variables aleatorias continuas con
función de densidad conjunta f(x1,x2) y funciones de densidad marginal f1(x1) y f2(x2) respectivamente, entonces
X1 y X2 son independientes si y solo si

f ( x1 , x2 )  f1 ( x1 ) f 2 ( x2 )

Ejercicio2:
Del ejercicio1 determine si las variables X e Y son independientes.

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Esperanza matemática
Sean X1, X2, . . . , Xk variables aleatorias que tienen como función de densidad conjunta f (x1 , x2 , . . . , xk ) luego,
el valor esperado o esperanza matemática de la variable aleatoria Xi es:

E  Xi   x i f ( xi ) dxi

Esperanza matemática de una función de variables aleatorias
Si h(x1, x2, . . ., xn ) es una función de las variables aleatorias X1, X2, . . ., Xn las cuales tienen como función de
densidad conjunta f(x1, x2, . . ., xn); luego, el valor esperado o esperanza matemática de la función “h” es:
  
E  h ( x1 , x2 , , xn )     h (x , x ,
1 2 , xn ) f ( x1 , x2 , , xn ) dx1dx2 dxn
  
Covarianza
La covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus
medias. Es el dato básico para determinar la dependencia lineal entre ambas variables.
Cov  X1 , X 2    X ,X  1,2
1 2
 E  (X1  1)(X 2  2 ) 

 E  X1 X 2   1 2

= E  X1X 2   E(X1 )E(X 2 )

Interpretaciones:
Si Cov(X1,X2)> 0  existe relación lineal directa entre X1 y X2
Si Cov(X1,X2)< 0  existe relación lineal inversa entre X1 y X2
Si Cov(X1,X2)= 0  no existe relación lineal entre X1 y X2

Correlación
La correlación es una medida del grado de intensidad de la relación lineal entre dos variables.

Cov  X1 , X 2   X1 ,X2
 X1 ,X2  1,2  = ,
 X1  X2  X1  X2

donde  1   X1 ,X2  1
Interpretaciones:
Si (X1,X2) =1  existe una fuerte relación lineal directa entre X1 y X2
Si (X1,X2) =-1  existe una fuerte relación lineal inversa entre X1 y X2
Si (X1,X2) = 0  no existe una relación lineal entre X1 y X2

Ejercicio3:
El precio de dos artículos X, Y (en decenas de nuevos soles), son variables aleatorias cuyo comportamiento está
definido por la siguiente función de densidad conjunta:

f ( x, y )  8 xy , 0  x  1, 0  y  x
0 , otro caso
a) Determine el valor del coeficiente de correlación entre las variables X e Y. Interprete.
b) Si la utilidad neta está dada por U=3X+2Y. Hallar el E(U) y V(U).

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UNIDAD 1: Distribuciones Bivariadas

Esperanza condicional
 

E  Y/x1 , x2 , , xk   E  X/y1 , y2 , , yk   


y f ( y /x1 , x2 , , xk ) dy

x f ( x/y1 , y2 , , yk ) dx

Ejercicio4:
Sean las variables:
X: precio del insumo A (cientos de soles)
Y: precio del insumo B (cientos de soles)
La densidad conjunta es:

Halle la media de la distribución condicional de la variable X, dado que Y= 0,25 cientos de soles

Varianza condicional
V[ Y/x ]= E  Y2 /x   (E[Y/x])2 V[ X/y ]= E  X 2 /y   (E[X/y])2
   
Ejercicio5:
Del ejercicio4, si el precio del insumo B se fija en 0,25 cientos de soles, ¿Cuánto es la varianza del precio del
insumo A?

Ejercicio propuesto1:

Ejercicio propuesto2:

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Distribución Normal Bivariada

Una variable aleatoria bidimensional (X,Y) tiene una distribución normal bivariada si tiene como función de
densidad :

 1 ( x X )2  2  ( x X )( y  Y )  ( y  Y )2 
1 2(1- 2 )   X X Y Y 
f ( x, y )  2
e
2  X  Y 1-

donde X, Y, X, Y,  son constantes

reales tales que:
- < X < 
- < Y < 
X >0 , Y >0 , -1<  <1

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