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Log(VP)=3.439341-0.2596*log(PP)+0.2621*log(PCH)-0.071*log(PK)+0.1019*log(I)
b) Explique la bondad del ajuste de la ecuación de regresión e indique qué variables exógenas
podrían estar consideradas en el término aleatorio.
La inflación
Bo: Si el P-valor tiene un valor de 0,0000 (0%) menor al nivel de significancia del 1%,
5% y 10% el parámetro es estadísticamente significativo.
B1 = Si el P-valor tiene un valor de 0,1648 (16.48%) mayor al nivel de significancia del
1%, 5% y 10% el parámetro es estadísticamente no significativo.
B2: Si el P-valor tiene un valor de 0,0896 (8.96%) mayor al nivel de significancia del 1%,
5% es no estadísticamente significativo y es menor del 10% es estadísticamente
significativo.
B3= El parámetro es estadísticamente significativo toda vez que el P-valor tiene un
valor de 0,5681 (56.81%) mayor al nivel de significancia del 1%, 5% y 10% el parámetro
es estadísticamente no significativo.
B4 = El parámetro es estadísticamente significativo toda vez que el P-valor tiene un
valor de 0,2411 (24.11%) mayor al nivel de significancia del 1%, 5% y 10% el parámetro
es estadísticamente no significativo.
e) Verifique si se cumple el supuesto de no colinealidad mediante la matriz de
autocorrelaciones. No se olvide de interpretar el resultado obtenido.
Según el valor del test de Breusch Godfrey, se puede afirmar que no existe
autocorrelación en las perturbaciones para un nivel de significancia del 1%, 5%.
g) Verifique si se cumple el supuesto de homoscedasticidad mediante el test de White. No se
olvide de interpretar el resultado obtenido.