Para la siguiente base de datos escribir las ecuaciones para la oferta monetaria y renta o ingreso

nacional suponiendo el siguiente modelo estructural;

M =∝0 +∝1 Y +U 1 Y = β0 + β 1 M + β 2 I + β 3 G+ U 2

Gasto del
Oferta Monetaria Renta Nacional Inversión Privada
Gobierno

7 24 7 3

7 27 7 3

9 30 8 3

11 35 9 4

14 42 12 4

16 52 15 5

19 61 16 7

22 73 19 8

24 92 23 11

31 113 26 13

34 132 29 16

38 153 34 20

42 170 37 23

55 296 42 27

48 223 46 31

53 252 48 35

60 280 53 40

69 320 62 45
Resolución:

Paso 1 cargar la base de datos a Eviews

Paso 2 generación del modelo de aplicación de mínimos cuadros

M =5 , 08+0 , 20 Y +Ut
Contraste teórico del modelo

Existe una relación directa entre la oferta monetaria y el ingreso Nacional para mantener el
equilibrio es preciso mantener la calidad de circuito para mantener la economía debe guardar
coherencia con la cantidad de la masa monetaria lo que implica entonces a mayor producción
mayor cantidad de dinero en la economía así el banco central debe garantizar el dinero.

Bondad de ajuste

La medimos con el coeficiente de determinación podemos indicar que el 97,7% estarían explicadas
por la renta nacional y el 2,3% restante estriarían indicadas por las variables emisión monetaria, la
tasa de crecimiento del PIB, tasa de interés.

Prueba de significancia global

se verifica que es menor a los niveles de significancia 1%, 5%, 10%, por lo que se infiere que el
modelo es estadísticamente significativo.

Prueba de significancia específica

B0= Considerando el p-valor 0,0008 es menor a los niveles 1%, 5%, 10%, de significancia se afirma
que el modelo es estadísticamente significativo.

B1= Considerando el p-valor 0,0008 es menor a los niveles 1%, 5%, 10%, de significancia se afirma
que el modelo es estadísticamente significativo.

Prueba de auto correlación

Según el estadístico de Durbin Watson que es de 1,43 que está más próximo a 2 no existe auto
correlación cae en zona de indecisión y si aceptamos será débil.

Según el test de Durbin Watson cae en zona de indecisión, considerando su estadística calculado
que esta por encima de los niveles calculado del 1%, 5%, 10%, se concluye o se acepta que el
modelo es no auto correlacionado.

Teoría de Breusch-Pagan- Godfrey

considerando su estadístico calculado que está por encima del nivel de significancia del 1% 5%
10% se concluye que el modelo es no auto correlacionado se estaría suponiendo de que no hay
auto correlación.

Prueba de homosedasticidad

Según el test de Bruch pagan El modelo es homocedastico debido que el p-valor de su estadístico
está por encima del nivel de significancia del 1% 5% 10% y no existen problemas de
heteroelasticidad.

Test White
Es globalmente no significativo, el modelo es homocedastico considerando que está por encima de
los niveles de significancia 1%, 5%, 10%.

Prueba de normalidad

Aplicado el test de normalidad de jarque bera se verifica que los residuos esta distribuidos que
cumple el supuesto de normalidad para el 1%, 5%, se cumple el modelo de significancia, pero no
para el 10% toda vez que su probabilidad está por encima del 10%, pero por debajo del 1%, 5%.