TRABAJO INDIVIDUAL N° 01: APLICACIÓN DEL MODELO LINEAL GENERAL

1. Análisis de las series

La serie de tiempo de la variable dependiente ln(Casos de Dengue), desde ahora lnD,

parece tener un comportamiento irregular.
La serie de tiempo de la variable independiente ln(Camas), desde ahora lnC, parece tener
una tendencia lineal, por lo que se considera estacionario en tendencia.
La serie de tiempo de la variable independiente ln(PBI), desde ahora lnPBI, parece tener
una tendencia lineal, por lo que se considera estacionario en tendencia.
La serie de tiempo de la variable independiente ln(Población), desde ahora lnPOB, parece
tener una tendencia lineal, por lo que se considera estacionario en tendencia.

2. Especificación del modelo econométrico inicial

Prueba de Variable Redundantes
Mediante un nivel de significancia del 5%, el valor estimado del estadístico F no excede al
valor crítico de la tabla en 4.75¿0.46345, la probabilidad del estadístico es 0.7182¿0.05,
se concluye que lnC, lnPBI y lnPOB son conjuntamente no significativos al 5%. Por lo que
estas variables son redundantes para explicar la variable dependiente lnD.
3. Significancia de los parámetros del modelo inicial

El coeficiente de ln (C) es una elasticidad. Una afirmación correcta es que "un aumento
del 1% en Camas de hospital aumenta el número de casos de dengue en 19.84090%.
El coeficiente de ln (PBI) es una elasticidad. Una afirmación correcta es que "un aumento
del 1% en el Producto Bruto interno disminuye el número de casos de dengue en
3.227460%.
El coeficiente de ln (POB) es una elasticidad. Una afirmación correcta es que "un aumento
del 1% en la población disminuye el número de casos de dengue en 24.17326%.
El valor crítico del 5% (95% nivel de confianza), el valor estimado del estadístico global F
no excede al valor crítico, la probabilidad del estadístico es 0.718181¿0.05, se concluye
que no existe significancia global, es decir las variables independientes en conjunto no
explican a la variable dependiente.
4. Pruebas a los residuos del modelo econométrico inicial

Autocorrelación

Mediante un nivel de significancia del 5%, el valor estimado del estadístico F no excede al
valor crítico de la tabla en 230.1619¿7.258583, la probabilidad del estadístico es 0.2743¿
0.05, se concluye que existe no autocorrelación.

Heterocedasticidad

Mediante un nivel de significancia del 5%, el valor estimado del estadístico F no excede al
valor crítico de la tabla en 4.75¿0.683996, la probabilidad del estadístico es 0.5936¿0.05,
se concluye que no existe heterocedasticidad al 5%.
Test de Normalidad
El test de Jarque-Bera se basa en el tercer y cuarto momento de una distribución. Se
recuerda que el tercer momento de la distribución se relaciona con la simetría de la
función y el cuarto momento con la kurtosis (ancho de las colas) de la función. Si los
errores efectivamente se distribuyen como una normal el tercer momento debe ser cero y
la kurtosis igual a tres.
Hipótesis
H 0 : La distribución de los errores es la distribución normal
H a : La distribución de los errores no es la distribución normal

Estadístico

( )
2 2
M 3 ( M 4−3 )
JB=T +
6 24

Hipótesis
H 0 : La distribución de los errores es la distribución normal
H a : La distribución de los errores no es la distribución normal
Estadístico

( )
2 2
M 3 ( M 4−3 )
JB=T +
6 24
Como se puede observar, la distribución de probabilidad de los errores es relativamente
simétrica y presenta una kurtosis convencional respecto a la distribución normal
(3.233104). Si se asume un nivel de significancia del 5%, se observa que el p-valor del
test de Jarque-Bera es mayor que (0.975004 > 0.05), por lo que no se rechazara la
hipótesis nula de normalidad.
5. Estabilidad estructural del modelo econométrico inicial
Prueba CUSUM y Test de Chow

Se puede observar los CUSUM establece que el coeficiente no es inestable a lo largo de

la muestra. Por lo que no hay quiebre estructural en el periodo de análisis.
Mediante un nivel de significancia del 5%, el valor estimado del estadístico F no excede al
valor crítico de la tabla en 19.246794¿0.329043, la probabilidad del estadístico es 0.2689¿
0.05, se concluye que no hay quiebre estructural en el año 2015.

6. Especificación del modelo econométrico ajustado

Prueba de Variable Redundantes

Mediante un nivel de significancia del 5%, el valor estimado del estadístico F no excede al
valor crítico de la tabla en 4.75¿226.5421, la probabilidad del estadístico es 0.0000¿0.05,
se concluye que lnC, lnPBI y lnPOB son conjuntamente significativos al 5%. Por lo que el
modelo está correctamente especificado y las variables no son redundantes para explicar
la variable dependiente LND.
7. Significancia de los parámetros del modelo ajustado

El coeficiente de ln(C) es una elasticidad. Una afirmación correcta es que "un aumento del
1% en Camas de hospital aumenta el número de casos de dengue en 1.0017355%.
El coeficiente de ln(PBI) es una elasticidad. Una afirmación correcta es que "un aumento
del 1% en el Producto Bruto interno aumenta el número de casos de dengue en
0.680891%. El coeficiente de ln(POB) es una elasticidad. Una afirmación correcta es que
"un aumento del 1% en la población disminuye el número de casos de dengue en
1.312882%.
El valor crítico del 5% (95% nivel de confianza), el valor estimado del estadístico global F
excede al valor crítico, la probabilidad del estadístico es 0.00000¿0.05, se concluye que
existe significancia global, es decir las variables independientes en conjunto explican a la
variable dependiente.
8. Pruebas a los residuos del modelo econométrico ajustado
Heterocedasticidad

Mediante un nivel de significancia del 5%, el valor estimado del estadístico F no excede al
valor crítico de la tabla en 4.75¿0.349365, la probabilidad del estadístico es 0.7915¿0.05,
se concluye que no existe heterocedasticidad al 5%.

Autocorrelación

Mediante un nivel de significancia del 5%, el valor estimado del estadístico F no excede al
valor crítico de la tabla en 230.161878¿6285465, la probabilidad del estadístico es 0.0955
¿0.05, se concluye que existe no autocorrelación.
Test de Normalidad

Com
o se puede observar, la distribución de probabilidad de los errores es asimétrica (sesgada
positivamente 1.780059) y presenta una kurtosis considerable respecto a la distribución
normal (5.581373), la distribución es leptocúrtica. Si se asume un nivel de significancia del
5%, se observa que el p-valor del test de Jarque-Bera es mayor que (0.017797 < 0.05),
por lo que se rechazara la hipótesis nula de normalidad.

9. Forma funcional del modelo ajustado

Prueba RESET de Ramsey
El test de Ramsey, conocido como RESET por sus siglas en inglés (Regression
Specification Error Test), está destinado a probar los errores de especificación de los
modelos y su forma funcional, los que se pueden deber a:
• Variables omitidas.
• Formas funcionales incorrectas (función no lineal).
• Presencia de correlación entre los errores y variables explicativas (no ortogonalidad).
Hipótesis
H 0 : La forma funcional es la correcta
H a : La forma funcional es incorrecta
El test estadístico está dado por:
T R2 X 2
Se asume que el nivel se significancia deseado es igual al 5%. Como se puede observar,
el p-valor asociado con el test de razón de verosimilitud (0.7981) es mayor que el nivel de
significancia deseado (0.05). Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y se puede
concluir que la forma funcional lineal del modelo es correcta.

10. Estabilidad estructural del modelo ajustado

Prueba CUSUM y Test de Chow

Se puede observar los CUSUM establece que el coeficiente no es inestable a lo largo de

la muestra. Por lo que no hay quiebre estructural en el periodo de análisis.

Mediante un nivel de significancia del 5%, el valor estimado del estadístico F no excede al
valor crítico de la tabla en 19.2468¿0.188145, la probabilidad del estadístico es 0.9252¿
0.01, se concluye que no hay quiebre estructural en el año 2015.
11. Análisis de multicolinealidad
Matriz de correlación

Se sospecha de presencia de multicolinealidad, el culpable más probable puede ser una

alta correlación entre lnPBI y lnC que tiene una correlación de 0.944905 Por supuesto, la
relación involucra más variables que son colineales, como lnPOB y lnC que tiene una
correlación de 0.947848.
Factor Inflación de la Varianza (FIV)

La velocidad que se incrementan las varianzas y covarianzas se muestra en el

VIF=1/ ( 1−r 2ij ), un valor alto significa que existe multicolinealidad, a medida que el grado
de colinelidad aumenta las varianzas de los estimadores aumentan.
La variable lnC tiene un VIF de 19.6998 el cual muestra una alta correlación indicando
que existe una alta multicolinealidad.
La variable lnPBI tiene un VIF de 9.462802, el cual muestra correlación indicando que
existe una moderada multicolinealidad.
La lnPOB tiene un VIF de 9.981578, el cual muestra correlación indicando que existe una
moderada multicolinealidad.

12. Conclusiones
El modelo inicial es individualmente y conjuntamente no significativo, las variables
independientes son redundantes. Al contrario, el modelo ajustado es individualmente y
conjuntamente significativo, las variables independientes no redundantes. Tampoco existe
quiebre estructural en el año 2015.
Se comprueba que el modelo inicial y el modelo ajustado no tienen no tienen presencia de
autocorrelación y heterocedasticidad.
La prueba RESET de Ramsey confirma que la relación entre la variable dependiente y las
variables explicativas es lineal.
Los residuos tienen son leptocúrticas debido a la poca cantidad de datos utilizados.