Ingeniería Comercial Universidad Diego Portales.

Econometría
Ayudantía N°1

Rodrigo Montero
Profesor:

Ayudante: Carlos Soto

1. Álgebra matricial
Calcule la inversa, los valores propios y los vectores propios de la siguiente matriz:
!
4 −3
A=
2 −1

2. Distribuciones de probabilidad
Utilice la siguiente distribución de probabilidad conjunta:

0 1 2
0 0,05 0,1 0,03
Y
1 0,21 0,11 0,19
2 0,08 0,15 0,08
(i) Calcule las siguientes probabilidades:

Prob[Y < 2] .

Prob[Y < 2, X > 0] .

Prob[Y = 1, X ≥ 1] .

(ii) Calcule E [X] , E [Y ] , E X 2 , E Y 2 , Var[X], Var[Y ], E [XY ] y Cov[X, Y ].

   

3. Propiedades estadísticas (1)

Sea X una variable que se distribuye Normal con media µ y varianza σ 2 . Se han obtenido dos muestras
aleatorias independientes de X de tamaños T1 y T2 respectivamente, con medias muestrales X 1 y X 2 . Un
investigador propone dos estimadores alternativos de µ:

X1 + X2
µ̂1 =
2

T1 X 1 + T2 X 2
µ̂2 =
T1 + T2

a) ¾Son insesgados estos estimadores?

b) ¾Cuál estimador es más eciente?

1
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Posteriormente, se busca estimar µ2 y se proponen 3 estimadores:

 2 2 2
X1 + X2 X1 + X2
µ̂21 = X 1X 2 ; µ̂22 = ; µ̂23 =
2 2

c) ¾Cuáles son los sesgos de cada uno de estos estimadores?

d) Solo considerando el criterio de insesgamiento. ¾Cuál estimador es mejor?

4. Propiedades estadísticas (2)

Sea X una variable aleatoria que se distribuye exponencial con valor esperado de β y varianza β 2 . Para
β se proponen 2 estimadores:

X1 +3X3 +nXn
(i) β̂1 = n+4
(ii) β̂2 = X

a) Verique si estos estimadores son insesgados.

b) Determine cúal es el mejor estimador. (Ayuda: recuerde que una forma de comparar los estimadores
es a través del Error Cuadrático Medio).

5. Intervalos de conanza.
Una muestra aleatoria de 36 estudiantes es tomada de los 500 estudiantes de un colegio que rinden una
prueba de admisión universitaria. El puntaje promedio de la muestra es 380 y la desviación standard de
la población total de 500 estudiantes es 40. Construya un intervalo de conanza de 95 % para el puntaje
poblacional promedio.

Propuestos
1. Calcule | A |, tr(A) y −1
A para
 
1 4 7
A = 3 2 5 
 

5 2 8

2. Sea Y1 , Y2 , ..., Yn un conjunto de n variables aleatorias incorrelacionadas con una media común µ y una
misma varianza σ 2 . Denotemos por Y a la media muestral.

a) Denir la clase de estimadores lineales de µ como:

Wa = a1 Y1 + a2 Y2 + ... + an Yn

Siendo las ai unas constantes. ¾Qué restricción debemos imponer sobre los ai para que Wa sea un estimador
insesgado de µ?

b) Calcular la varianza de Wa

2
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c) Para cualquier conjunto de números a1 , a2 , ..., an , se cumple la siguiente desigualdad:

2
(a1 + a2 + ... + an )
≤ a21 + a22 + ... + a2n
n

Utilizar esta información, junto con la información de los puntos a) y b) para demostrar que:


V ar (Wa ) ≥ V ar Y

siempre que Wa sea insesgado. Recordar que: Y = 1

n (Y1 + Y2 + ... + Yn )