Dummies:

Reset:

Con los datos puedo sacar el RSS para cada modelo:

M1: RSS=336

M2:RSS=243

Realizamos el test F:

F(2,96)=[(336-243)/2]/(243/96)=23.25/2.53=9.18

Comparado con un F crítico F(2,96)=9, rechazamos la hipótesis nula, es decir, hay no linealidades
omitidas y el modelo correcto es M2

Regresores estocásticos:

Utilizando la ley de esperanzas iteradas, podemos derivar las medias incondicianales de los
estimadores como una media de los resultados condicionados, de esta forma:

Lo que no altera las conclusiones usuales de MCO (Sigue aplicando el teorema de Gauss-Markov)