FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS

Periodo Académico 2021-1

ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II
GUÍA DE TRABAJO 1
PROPIEDADES DE ESTIMADORES
INTERVALOS DE CONFIANZA Y PRUEBA DE HIPÓTESIS

Coordinador del Curso:

Grabiela Montes Quintana

Este material de apoyo académico

se hace para uso exclusivo de los alumnos
de la Universidad de Lima y en concordancia
con lo dispuesto por la legislación sobre
los derechos de autor: Decreto Legislativo 822

Abril – julio 2021

Estadística Empresarial II Guía de trabajo 1 2020-2

PROPIEDADES DE ESTIMADORES

X ,X ,X ,....,X
1. Sea 1 2 3 7 una muestra aleatoria de una población que tiene promedio µ y varianza σ2.
Se proponen los siguientes estimadores del parámetro µ:

X  X 2  ....  X 7 2X  X 6  X 4
ˆ 1  1 ˆ 2  1
7 , 2
a) Determine si los estimadores son insesgados.

E( θ^ 1) = θ1=µ E( θ^ 2) = θ2= µ

X1 E(X1) = µ V(X1) = σ2 POBLACIÓN MUESTRA

X2 E(X2)= µ V(X2) = σ2
X3 E(X3) = µ V(X3) = σ2 población que tiene X1 X2
- Promedio µ
X3 X4 X5
-Varianza σ2 X6 X7
.
.
.
X7 E(X7) = µ V(X7) = σ2

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Para estudiar el insesgamiento de los estimadores se debe calcular las esperanzas de estos
estimadores:

   X  X 2  X7 
E ˆ1  E  1
 7


1
  E X 1   E X 2     E X 7  
7
1
     
7
1
 7 
7


   2X1  X 6  X 4 
E ˆ2  E 
 2


1
  E 2 X 1   E X 6   E X 4  
2
1
  2E  X 1   E  X 6   E  X 4  
2
1
  2     
2
1
  2 
2


Se pudo comprobar que ambos estimadores son insesgados ya que las esperanzas de estos
estimadores son iguales al parámetro, que en este caso es µ.

b) ¿Cuál de los dos estimadores elegiría?

PROBAR SI ES EFICIENTE
V( θ^ 1) COMPARAR V( θ^ 2) ( MENOR VARIANZA)

Propiedad de varianza
V(aX)= a2 V(X)

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El mejor es el primer estimador porque tiene menor varianza, por lo tanto, sería más eficiente.

2. Suponga que X1, …, Xn, representa una muestra aleatoria extraída de una población X que tiene
distribución exponencial con parámetro β, si sugerimos como estimadores del parámetro β a los
siguientes:

1
β^ 1= ( X 1 +5 X 2 ) ^ =X
__
6 β 2
¿Cuál estimador se utilizaría? Justifique adecuadamente su respuesta.

Recuerde que en una distribución exponencial E(X) = β y V(X) = β 2

X1 E(X1) = β V(X1) = β2 POBLACIÓN MUESTRA

X2 E(X2)= β V(X2) = β2
X3 E(X3) = β V(X3) = β2 población que tiene dist. exponencial X1 X2
- parámetro β
X3 X4 X5
X6 …..Xn

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Primero calculamos las esperanzas de los estimadores:

1 1 1 1
𝐸൫𝛽መ
1 ൯= 𝐸 ቆ ሺ𝑋1 + 5𝑋2 ሻቇ = ൫𝐸ሺ𝑋1 ሻ+ 5𝐸ሺ𝑋2 ሻ൯= ሺ𝛽 + 5𝛽ሻ= 6𝛽 = 𝛽
6 6 6 6
𝐸൫𝛽መ
2 ൯= 𝐸ሺ𝑋ሜሻ= 𝛽

Podemos observar que los estimadores sí son insesgados.

Para estudiar la eficiencia debemos considerar a los estimadores insesgados, ambos en este caso,
pasando a calcular las varianzas de estos estimadores.

1 1 2 1 26 2
𝑉൫𝛽መ
1 ൯= 𝑉 ቆ ሺ𝑋1 + 5𝑋2 ሻቇ = ൬൰൫𝑉ሺ𝑋1 ሻ+ 25𝑉ሺ𝑋2 ሻ൯= ሺ𝛽 2 + 25𝛽 2 ሻ= 𝛽 = 0.7222𝛽 2
6 6 36 36
𝛽2
𝑉൫𝛽መ
2 ൯= 𝑉ሺ𝑋ሜሻ=
𝑛

El estimador más eficiente es el que tiene la menor varianza. Para cualquier valor de n>1, el segundo
estimador es más eficiente.
3. Sea X1, X2, X3, …, Xn una muestra aleatoria de tamaño n, obtenida de una población en la cual se sabe
que: E(X) =  y V(X) = 2.
Si se definen como estimadores de  a las siguientes estadísticas:

3X1  4X 2  2X 3 X 1 X 2 12X 3 19X 1 X 2 X 3

ˆ 1  ˆ 2    ˆ 3   
5 3 5 15 12 4 3

a) ¿Cuáles de ellos son estimadores insesgados de ?

Calculamos las esperanzas de los estimadores:

Los estimadores insesgados son el primero y el tercero

b) De entre los estimadores insesgados, ¿cuál es el más eficiente?

Comparando las varianzas podemos concluir que el estimador más eficiente es el primero.

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4. Sea X1, X2 dos variables aleatorias independientes tales que X i  N(,²). Dado los siguientes
estadísticos:
1 1 3 1 3X1  4X 2
 1  X1  X2  2  X1  X2  3 
2 2 4 4 5

¿Cuáles de estos estadísticos son estimadores insesgados de la media ?

E( θ^ 1) = µ E( θ^ 2) = µ E( θ^ 3) = µ

1 1 1 1 1 1
E( θ^ 1) = E( ∗X 1 + ∗X 2) = ( E ( X 1 ) + E ¿) )= µ+ µ = µ ES INSESGADO
2 2 2 2 2 2
3 1 3 1 3 1
E( θ^ 2) = E( ∗X 1 + ∗X 2)= ( E ( X 1 ) + E ¿) )= µ+ µ = µ ES INSESGADO
4 4 4 4 4 4
3 X 1+ 4 X 2 1 1 7
E( θ^ 3) = E( ) =( 5 ¿) )= 5 ¿ )= 5 µ NO ES INSESGADO.
5

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