Temario Solemne 2

1. Inferencia
1.1. Intervalos de Confianza
1.2. Test t (Una hipótesis lineal)
1.3. Test F (Conjunto de hipótesis lineales)
1.4. Test de Normalidad (Test de Jarque-Bera)
2. Extensiones del modelo de regresión lineal
2.1. Cambios de escala y estimaciones Beta
2.2. Incorporación de no linealidades
2.3. Variables cualitativas
3. Especificación del modelo
3.1. Criterios de selección de modelos
3.2. Errores de especificación: Omisión de variables relevantes e inclusión de variables
irrelevantes
4. Perturbaciones no esféricas
4.1. Heterocedasticidad
4.2. Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) y Mínimos Cuadrados Factibles (MCF)
4.3. Estimación de White, de White-Huber o estimación robusta de la matriz de
covarianzas.
4.4. Detección de Heterocedasticidad.