OPTIMIZACIÓN DINÁMICA

1. Encuentre los senderos óptimos de las variables de control, de estado y de coestado de los
siguientes programas dinámicos:
 y′ = y + u

a) Max V [u ] = −  u dt sujeto a  y (0 ) = 1
1
2

 y (1) = 0
0

 y′ = u

b) Max V [u ] =  ( y + tu − u ) dt sujeto a  y (1) = 3
2
2

 y (2 ) = 4
1

 y′ = y + u
 y (0 ) = 5

c) Max V [u ] =  3y dt
4
sujeto a 
 y (4 ) libre
0

u (t ) ∈ [0,2]

 y′ = u

d) Max V [u ] =  ( y − u ) dt sujeto a  y (0 ) = 0
2
2

 y (2 ) libre
0

 y′ = u − y

e) Max V [u ] = −  ( y 2 + u 2 ) dt
1 1
sujeto a  y (0 ) = 1
2 0  y (1) libre


 y′ = u

f) Max V [u ] = −  ( t + u ) dt sujeto a  y (0 ) = 4
T
2 2

 y (T ) = 5
0

 y′ = u
 1  
g) Max V [u ] = −   y + α u 2  dt sujeto a  y (0 ) = y 0 (α > 0)
1

0
 2   y (1) = y
 1

 y′ = u − y
 u2  
h) Max V [u ] =   α t u -  dt sujeto a  y (0 ) = y 0
1

0
 2   y (1) = 0


 y′ = u

i) Max V [u ] = −  u dt sujeto a  y ( 0 ) = 0
T
2

 y (T ) = 3 − T
0


 j) Max V [u ] = −  ( t 2 + u 2 ) dt
T
sujeto a:
0

 y′ = u  y′ = u  y′ = u
  
i)  y ( 0 ) = 4 ; ii)  y ( 0 ) = 4 ; iii)  y ( 0 ) = 4
 y (T = 2 ) libre  y (T = 2 ) ≥ 3  y (T = 2 ) ≥ 5
  

k) Max V [u ] =  ( 4 y − 2u 2 ) dt
T
sujeto a
0

 y′ = y − u  y′ = y − u
 
i)  y ( 0 ) = 0 ; ii)  y ( 0 ) = 0
 y (T ) = 1, T libre  y (T ) = 1, T ≤ 1 2
 

2. Dado el siguiente problema de control:

 y′ = y + u

Max V [u ] =  ( 2 y − 3u − α u ) dt sujeto a  y ( 0 ) = 5
2
2

0 ≤ u ( t ) ≤ 2
0


encuentre el control óptimo para los casos α = 0 y α = 1 .

Aplicaciones

I) Un empresario debe decidir una política óptima de inversión para los próximos diez años que
maximice el valor presente de su empresa, el cual es igual a la suma de los beneficios netos de
gastos de inversión descontados a valor presente obtenidos durante el período. Se sabe que la
relación entre los beneficios operativos y el stock de capital K se da por la relación
π (K ) = K − 2K 2 , mientras que la inversión en bienes de capital, es decir I = K’, genera un
costo igual a c ( I ) = 5 I 2 + I . Para descontar sus beneficios futuros netos de gastos de inversión
π ( K ) − c ( I ) , este empresario aplica tanto a los beneficios operativos π como a sus costos de
inversión c un factor de descuento instantáneo igual a e −0, 2t , donde t representa la cantidad de
años.
Encuentre la trayectoria optimal del stock de capital que maximiza el valor presente de la
empresa si dicho empresario desea alcanzar un stock de capital de 100 unidades dentro de 10
años partiendo de una situación inicial de sólo 10 unidades.

II) Considere una economía que debe elegir una trayectoria óptima de consumo teniendo en cuenta
que su producción de bienes de consumo requiere la utilización de una fuente de energía
contaminante, que llamaremos por simplicidad “petróleo”. Sean S (t ) al stock de petróleo t y
E (t ) la tasa de extracción de petróleo (y uso de la energía), ambas al momento t . Entonces
tenemos que
 S = − E .
Sea C el nivel de consumo de esta economía y P sus niveles de polución y supóngase que
ambas dependen lineal y positivamente del uso de energía, es decir que tenemos

C = c1 + c2 E y P = p1 + p2 E

con c1 , c2 , p1 , p2 todos positivos. Las preferencias de esta economía vienen representadas por la
siguiente función de utilidad instantánea

U ( C , P ) = α ln C − β ln P

donde 0 < α < 1 y β > 1 .

Asumiendo un stock inicial de petróleo S0 y que los niveles de petróleo nunca pueden ser
negativos, obtenga las trayectorias óptimas de uso de energía y stock de petróleo que
maximizan la utilidad social acumulada en un período finito de tiempo T .

FUENTES
Los ejercicios 1.a) a 1.f) fueron tomados de “Elements of Dynamic Optimization” de A. Chiang. Los ejercicios 1.g) y 1.h)
fueron tomados de “The Structure of Economics” de E. Silberberg., mientras que los ejercicios 1.i), 1.j) y 1.k) son de
elaboración propia. El ejercicio 2) puede encontrarse “Mathematic Optimization and Economic Analysis” de M.
Intriligator. El ejercicio I) fue tomado en un examen final de 2010, mientras que el ejercicio II) es de elaboración propia.
 Optimización dinámica
 4e 2 − t
 λ * ( t ) =
 1 − e2
λ * ( t ) = 2 − t ( )
λ * (t ) = 3 e 4 −t − 1
 2e 2 − t  
1) a)  u * ( t ) = b)  u * ( t ) = 1 c)  u * (t ) = 2
 1 − e2  y * (t ) = t + 2  y * (t ) = 7e t − 2
 et − e 2 − t  
 y * (t ) =
 1 − e2


e 2t − e ( )
2 2 −t

 λ * ( t ) =

 λ * (t ) = −t + 2
 ( )
1 − 2 + e2 2 1 + 2 ( )
 λ * ( t ) = 2
 1  e 2t − e 2 ( 2 −t ) 
d)  u * (t ) = − t + 1 e)  u * ( t ) = f)  u * ( t ) = 1 y T* = 1

1
2  (
1 − 2 + )
e 2 2
1 (+ 2 )  y * (t ) = t + 4

 y * (t ) = − t 2 + t 
 4 
 y * (t ) =
( )
1− 2 e + 1+ 2 e
2t
( )
2 ( 2 −t )


 ( )
1 − 2 + e2 2 1 + 2 ( )
 1  2( y 0 + α ) t
 λ * ( t ) = t − 2 + α ( y1 − y0 )  λ * (t ) = e
  1 − e 2

 1  1  2( y 0 + α ) t
g)  u * ( t ) =  t −  + ( y1 − y0 ) h)  u * (t ) = αt + e
 α  2  1 − e 2

  y * (t ) = y 0 + α e 2 −t − e t + α (t − 1)
( )
 y * ( t ) = ( t − t ) + ( y1 − y0 ) t + y0
1 2
 e 2 −1
 2

λ * ( t ) = 0

i)  u * ( t ) = 0 y T * = 3
 y * (t ) = 0


j) i) λ * ( t ) = u * ( t ) = 0 e y * ( t ) = 4 ii) λ * ( t ) = u * ( t ) = 0 e y * ( t ) = 4

1 1
iii) λ * ( t ) = 1, u * ( t ) = e y * (t ) = t + 4
2 2
 et − e1−t
  λ * (t ) = 1 +
 λ * (t ) = 1 − 2 (e − e )
1 t −t
 e −1
  2e1−t
k) i)  u * ( t ) = 4 ( e − t − 1) ( )
y T * = ln 1 + 2 ii)  u * ( t ) = 1 +
e −1
y T* =
1
2
 
 y * ( t ) = 1 − e −t
  2e1−t 
  y * ( t ) = − 4 1 + 
  e −1 
 
 λ * ( t ) = 2 et − 2 − 1
 ( )

 2 t ∈ 0, 2 − ln ( 5 2 ) 
2) Si α = 0   u * ( t ) =  ; Si α = 1  No existe u * ( t )
 0 t ∈ ( 2 − ln ( 5 2 ) , 2 

  7et − 2 t ∈ 0, 2 − ln ( 5 2 ) 
 y * (t ) =  t
 7e − 5e
t −2
t ∈ ( 2 − ln ( 5 2 ) , 2 

Aplicaciones
  5 665   5 665 


I) K * ( t ) = 
1 (
 49e( 25− 665 )
)
− 499 e
 2 + 10 t
 
(
+ 499 − 49e
( 25+ 665 )
) e
 2 − 10 t
  
+ 1
5


( e( 25 − 665 )
−e
( 25+ 665 )
) 


  β ( c1 c2 ) − α ( p1 p2 ) S0 
 E * ( t ) = max  , 
  α −β T 
  β ( c1 c2 ) − α ( p1 p2 ) S0 

II)  S * ( t ) = S0 − max  , t
  α −β T 
 λ * (t ) = 0

