Auxiliar Control #2

#
500 500
zi
a)
preci
4
↑
0.5 1000
0.5. 1000 +

0.3.200 0.2.- 100

+

0.3
acoplado
=

580 548 200

0.2N
=> 540
-
100

Soy 4

1500

I
" 0.5
580

8 noo 0.5.1500 + 0.3.100 + 0.2. -

1000

1.000
58
-

Elijo la directo
venta en el mercado spot porque es la
que
me
reporta mayor
valer
esperado. (500)

b) informaciónperfecta
-> 100% certero

500 500
zi

preci 0.5
↑
1000
0.3
acoplado
=

580 548 200

0.2N
inte -
100

si
Soy ↑
" 0.5 1.500
580 0.3 =
VEIP 1000
=

-580 420
=

100
0.2k
-
1.000
Si la información 420
perfecta vale mas de

pe en 0.5 1500
500

1000
obtengo mayor vale esperado al
escoger no tine

↑ la información
1.500
1.000
=0.3 500

pagar?
500
:Cuantoestoydispuesto
200
a
↓
100
0.2
500
500
-
100
->
hasta 420.
-
1.000

0.5.1500 +0.3.500 +0. 2.500

1.000
=
 c)
580 parte as 500

into

18
F
si
A

-
100
S
↑
1.500
Con ↑
E100
imen, 500
-

1.000

->
A
8 100
un
-

1800
1.500
pronóstico
N
del experto *

500

18
F

A
Tenemos calcular la
que
100
probabilidades de los
-

S
↑

pronosticados (P (Ex4), P(Ex=), P(Ex13) 1.500

E
escenarios

per el
experto y
las probabilidades 100
condicionales del escenario real.
(P(4 (Ex4)...) -
1.000

Usaremos: E
escenario real
-

Probabilidades Totales:

P(A) P(A (B.). P(B1) P(A1B2). P(B2)

=
+
...
+

PLA1Bn) P(Bn) ·

- Teorama de
Bayes:

P(A1B) P(B(A). P(A)

=

P(B)
De la tabla 2 Sabemos que:

) P (Ex4b)

i
P (Ex44) 0.8 P(Ex4
=

0.2

i 8 i
0.15
=
=
=

p(Ex ) p(Ex b)
(Ex
i?
=

P 0.7 0.2
= =
=

p( x
=
p (Ext )
=

0.15
=

p(Ext b) 0.6
=
De enuciado sabemos
que

P(4) p( =) 0.3 P(t) 0.2

=

0.5,
=

y
=

Usando Probabilidades totales:

P(Ex4) =

P(Ex4(4).P(4) P(Ex4) =).P(=)

+

-> P (Ex4(t). P(t)

P(Ex4) 0.8.0.5 0.15.0.3 0.2.0.2 0.485
=

+
+
=

repetimos para p(Ex

=
)
y p(Ext):

p(Ex =) 0.7.0.3 0.2.0.2 0.3

=

0.1.0.5
=

+ +

p(Ex) 0.1.0.5
=

0.15.0.3
+

0.6.0.2
+

0.215
=

Ahora falta
calcular las probabilidades condicionales de los escenarios reales

Usando bayes:

P(4 (Ex4) P(Ex 4(4).p(4)

=

=
0.8.0.5 0.825
=

P(Ex4) 0.485

P( (Ex4) P(Ex4) ).p) )

=

-8.3
=
=

0.093
=

P(Ex4)

P(t (Ex) 0.2.0.2

=

0.082
=

0.485

-0305 et
p(+ (Ex )
=

0.2
=

0.133
=
 P(4 (Ext) 25 0.233
=

P( (Ext) 10.3
=
=

=0.209

0.215

(Ext)
p(t
2 0.558
= =

el árbol
las probabilidades y resolviendo, queda
-

incorporando

580 parte al 500

inte R 0.825
F 1000

200
si A
1.163 es 0.093

-100 0.082
S
↑

500es
Is
Con
s,
/ ↑ po ma

en F
500

R
-

1.0000.082

0.167

1000
0.3

=
A 0.7
821 -
500 cay
=

0.133
100
un
-

S
↑
0.215 0.167

1580.133
pronóstico
N 0.7
del experto 18

500

na
F 0.233

A
VEll 821 -580
=
241
=
500 0.204

-
100 0.558
S
↑
Estoria dispuestoa hasta

58
0.233
pagar
-8
241 la imperfecto.
información 0.204
por
-
1.000 0.558

E
escenario real