Procesos aleatorios – Modelación de cargas

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Resumen de la clase
▪Serie de VAs iid
▪Proceso de Bernoulli
▪ Distribución Binomial
▪ Distribución Geométrica
▪Proceso de Poisson
▪ Distribución de Poisson
▪ Distribución exponencial
▪Modelación de cargas (Distribuciones de extremos)

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Modelación de cargas - Distribuciones de extremos
Supongamos que la columna de 4m de altura falla cuando el momento en su empotramiento supera los 100 𝑘𝑁𝑚.
Durante una tormenta grande, la velocidad de viento, y por lo tanto la presión siguen una distribución LN. La fuerza
resultante 𝐻, entonces tiene una distribución LogNormal con valor medio 10 𝑘𝑁 y desvío estándar 5 𝑘𝑁.
a) Cuál es la probabilidad de falla de la columna en una tormenta?

4𝑚

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Modelación de cargas - Distribuciones de extremos
Supongamos que la columna de 4m de altura falla cuando el momento en su empotramiento supera los R = 100 𝑘𝑁𝑚.
Durante una tormenta grande, la velocidad de viento, y por lo tanto la presión siguen una distribución LN. La fuerza
resultante 𝐻, entonces tiene una distribución LogNormal con valor medio 10 𝑘𝑁 y desvío estándar 5 𝑘𝑁.
b) La probabilidad de falla en un año, si sé que en el año ocurren 2 tormentas?

4𝑚

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Modelación de cargas - Distribuciones de extremos
Supongamos que la columna de 4m de altura falla cuando el momento en su empotramiento supera los 100 𝑘𝑁𝑚.
Durante una tormenta grande, la velocidad de viento, y por lo tanto la presión siguen una distribución LN. La fuerza
resultante 𝐻, entonces tiene una distribución LogNormal con valor medio 10 𝑘𝑁 y desvío estándar 5 𝑘𝑁.
c) Y si sé que ocurren 𝑛 tormentas?

4𝑚

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 Modelación de cargas - Distribuciones de extremos
La probabilidad de falla en 𝑛 tormentas es igual a la probabilidad de falla en la “tormenta máxima”

𝑀 𝑀 𝑀

𝑅 𝑅 𝑅

𝑡 𝑡 𝑡

𝑃 𝑀1 > 𝑅 ∪ ⋯ ∪ 𝑀𝑛 > 𝑅 = 𝑃 max 𝑀1 , … , 𝑀𝑛 > 𝑅

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Distribuciones de extremos
Ejemplo: Máximo de 3 tiradas de dados

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Distribuciones de extremos
Sean 𝑛 variables aleatorias, independientes 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 con distribuciones:
𝑋𝑖 ~𝐹𝑋 𝑖 𝑥
Interesa calcular la distribución de probabilidad del máximo de las 𝑛 variables.
𝑌 = max 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛

◦ 𝑌 está definida en el mismo dominio de 𝑋

◦ 𝑌 depende de la cantidad de 𝑋
◦ 𝑌 depende de las distribuciones de las 𝑋𝑖

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Distribuciones de extremos
Distribución del máximo
Sean
𝑌 = max 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛
Con 𝑋𝑖 ~𝐹𝑋𝑖 𝑥
Quiero conocer la función de distribución 𝐹𝑌 𝑦 :

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Distribuciones de extremos
Distribuciones del máximo

𝑋: Distribución Normal 𝑋: Distribución Exponencial

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Distribuciones de extremos
La Fundación de una estructura consiste en un cabezal de varios pilotes. Se asume que la Fundación falla cuando
cualquiera de los pilotes falla. La Resistencia de cada pilote sigue una distribución Normal de valor medio 500 𝑘𝑁 y
desvío estándar de 100 𝑘𝑁. La carga sobre cada pilote es 200 𝑘𝑁.
a) Determinar la probabilidad de falla de una Fundación de dos pilotes
b) Y de 𝑛 pilotes?

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Distribuciones de extremos
Distribución del mínimo
Sean
𝑌 = m𝑖𝑛 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛
Con 𝑋𝑖 ~𝐹𝑋𝑖 𝑥
Quiero conocer la función de distribución 𝐹𝑌 𝑦 :
𝐹𝑌 𝑦 = 𝑃 𝑌 ≤ 𝑦 = 𝑃 m𝑖𝑛 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ≤ 𝑦
= 1 − 𝑃 m𝑖𝑛 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ≥ 𝑦
= 1 − 𝑃 𝑋1 ≥ 𝑦 ∩ 𝑋2 ≥ 𝑦 ∩ ⋯ ∩ 𝑋𝑛 ≥ 𝑦

𝐹𝑌 𝑦 = 1 − ς∀𝑖 1 − 𝐹𝑋𝑖 𝑦
Si están todas igualmente distribuidas 𝐹𝑋𝑖 𝑥 = 𝐹𝑋 𝑥 ,
𝑛
𝐹𝑌 𝑦 = 1 − 1 − 𝐹𝑋 𝑥

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Distribuciones de extremos
Distribución del mínimo

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Distribuciones de extremos
Resumen
◦ Distribuciones del máximo
𝑛
𝐹𝑌 𝑦 = 𝐹𝑋 𝑦
𝑛−1
𝑓𝑌 𝑦 = 𝑛𝐹𝑋 𝑦 𝑓𝑋 𝑦
◦ Distribuciones del mínimo
𝑛
𝐹𝑌1 𝑦 = 1 − 1 − 𝐹𝑋 𝑦
𝑛−1
𝑓𝑌1 𝑦 = 𝑛 1 − 𝐹𝑋 𝑦 𝑓𝑋 𝑦

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Proceso de Bernoulli

Un proceso de Bernoulli es una secuencia de ‘ensayos’ o ‘experimentos’ con las siguientes condiciones:
1. Cada ensayo tiene solo 2 resultados posibles: éxito o fracaso
2. La probabilidad de éxito en cada ensayo es la misma
3. Los resultados de cada ensayo son estadísticamente independientes
Ejemplos:
◦ Tiradas de una moneda
◦ Ocurrencia anual de terremotos
◦ Elementos dañados dentro de un grupo de elementos iguales

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Proceso de Bernoulli
Interesa responder dos preguntas:
1. Cuál es la probabilidad de obtener 𝑥 ocurrencias en 𝑛 ensayos?
2. Cuál es el probabilidad de tener 𝑡 ensayos entre dos ocurrencias consecutivas?

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Proceso de Bernoulli: Distribución binomial
En una secuencia de Bernoulli de 𝑛 ensayos, la cantidad de éxitos obtenidos es una variable aleatoria 𝑋𝑛 que
tiene una distribución de probabilidad según:
𝑛!
𝑃 𝑋𝑛 = 𝑥 = 𝑝𝑋𝑛 𝑥 = 𝑝𝑥 1−𝑝 𝑛−𝑥
; 𝑥 = 0,1, … , 𝑛
𝑥! 𝑛−𝑥 !

𝑃 𝑋𝑛 ≤ 𝑥 = 𝐹𝑋𝑛 𝑥 = σ𝑥𝑖=0 𝑝𝑋𝑛 𝑖

◦ VA discreta de 2 parámetros: 𝑝 y 𝑛
◦ Para 𝑛 = 1 es una variable de Bernoulli
◦ Cantidad media de éxitos: 𝜇𝑋 = 𝑛𝑝
◦ Varianza: 𝑉𝑎𝑟 𝑋 = 𝑛𝑝 1 − 𝑝

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Proceso de Bernoulli: Distribución binomial

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Proceso de Bernoulli: Distribución binomial

N=50 p=0.3

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Proceso de Bernoulli: Distribución geométrica
En una secuencia de Bernoulli de 𝑛 ensayos, la cantidad de ensayos entre ocurrencias consecutivas
(intervalo de recurrencia) tiene una distribución de probabilidad según:
𝑡−1
𝑝𝑇 𝑡 = 𝑝 1 − 𝑝 ; 𝑡 = 1,2, …
𝑡
𝐹𝑇 𝑡 = 1 − 1 − 𝑝 ; 𝑡 = 1,2, …

◦ VA discreta de 1 parámetro: 𝑝
1
◦ Cantidad media de ensayos: 𝜇𝑋 =
𝑝
1−𝑝
◦ Varianza: 𝑉𝑎𝑟 𝑋 =
𝑝2

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Proceso de Bernoulli: Distribución geométrica

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Proceso de Bernoulli: Ejemplo 1
La Fundación de una estructura consiste en un cabezal de 6 pilotes. Se asume que la Fundación falla cuando fallan, al
menos, dos de los pilotes. Durante un terremoto, la probabilidad de falla de cada pilote es del 5%, y las fallas entre
pilotes son estadísticamente independientes. Calcular:
a) Determinar la probabilidad de que ningún pilote resulte dañado
b) La probabilidad de falla de la fundación durante el terremoto

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Proceso de Bernoulli: Ejemplo 2
Durante una tormenta, la velocidad máxima que alcanza el viento sigue una distribución 𝐿𝑁 de media 75km/hr y COV
del 40%. Si en una ciudad ocurren 4 tormentas al año. Calcular:
a) La velocidad del viento que tiene 1% de probabilidad de ser superada en una tormenta.
b) La velocidad del viento que tiene 1% de probabilidad de ser superada en un año.

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Proceso de Bernoulli: Período de retorno
Noción de Período de Retorno:

Si tengo un proceso de Bernoulli caracterizado por una probabilidad de ocurrencia 𝑝, entonces puedo decir
que los éxitos ocurren, en TÉRMINO MEDIO, cada 1/𝑝 ensayos.
1
𝑇𝑟 = 𝐸 𝑇 =
𝑝
◦ Si la probabilidad anual de terremoto destructivo es 0.01, entonces puedo decir que los terremotos
1
destructivos tienen un período de retorno de = 100
0.01

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Proceso de Bernoulli: Ejemplo 3
El reglamento prescribe que se debe diseñar para un terremoto con un período de retorno de 475 años. Calcular la
probabilidad de que dicho terremoto ocurra dentro de los próximos 50 años. Y antes de los 475 años?

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Distribuciones de extremos
Durante una tormenta, la velocidad máxima que alcanza el viento sigue una distribución 𝐿𝑁 de media 75𝑘𝑚/ℎ𝑟 y COV
del 40%. Si no sé con seguridad cuántas tormentas ocurren en un año. Calcular:
𝑃 𝑘 = 0 = 0.3, 𝑃 𝑘 = 1 = 0.4, 𝑃 𝑘 = 2 = 0.2, 𝑃 𝑘 = 3 = 0.1
a) La probabilidad de superar 100 𝑘𝑚/ℎ en un año
b) La velocidad del viento que tiene 1% de probabilidad de ser superada en un año.

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Distribuciones de extremos
Qué pasa si la cantidad de variables 𝑛 es una variable aleatoria?
Para un dado 𝑛:
𝑛
𝑃 𝑌 ≤ 𝑦|𝑁 = 𝑛 = 𝐹𝑋 𝑦
Por el Teorema de la Probabilidad Total:

P 𝑌 ≤ 𝑦 = ෍ 𝑃 𝑌 ≤ 𝑦|𝑁 = 𝑛 𝑃 𝑁 = 𝑛
∀𝑛

𝐹Y 𝑦 = ෍ 𝐹𝑋 𝑦 𝑛 𝑃 𝑁 = 𝑛
∀𝑛

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Distribuciones de extremos
Resumen
◦ Distribuciones del máximo
𝑛
𝐹𝑌 𝑦 = 𝐹𝑋 𝑦
𝑛−1
𝑓𝑌 𝑦 = 𝑛𝐹𝑋 𝑦 𝑓𝑋 𝑥
◦ Distribuciones del mínimo
𝑛
𝐹𝑌1 𝑦 = 1 − 1 − 𝐹𝑋 𝑥
𝑛−1
𝑓𝑌1 𝑦 = 𝑛 1 − 𝐹𝑋 𝑦 𝑓𝑋 𝑥
◦ Cantidad aleatoria de variables
𝐹Y 𝑦 = ෍ 𝐹𝑋 𝑦 𝑛 𝑃 𝑁 = 𝑛
∀𝑛
𝑛
𝐹Y1 𝑦 = ෍ 1 − 1 − 𝐹𝑋 𝑥 𝑃 𝑁=𝑛
∀𝑛

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Proceso de Poisson
Un proceso de Poisson es una secuencia continua (tiempo o espacio) de eventos en donde ocurren eventos
discretos (‘ocurrencias’) de acuerdo a las siguientes condiciones:
1. Un evento puede ocurrir aleatoriamente en cualquier punto del tiempo o espacio
2. La ocurrencia de un evento en un intervalo de tiempo (o espacio) es estadísticamente independiente de
la ocurrencia en otro intervalo disjunto.
3. En un intervalo muy pequeño del continuo (Δ𝑡) solo puede ocurrir un evento, y con una probabilidad
proporcional al intervalo 𝑝 = 𝜆Δ𝑡

t
0

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Proceso de Poisson
Ejemplos:
◦ Ocurrencia de terremotos
◦ Ocurrencia de vientos mayores a 100km/h
◦ Fallas a lo largo de una soldadura
Interesa responder dos preguntas:
1. Cuál es la probabilidad de obtener 𝑥 ocurrencias en un intervalo 𝑡 de tiempo?
2. Cuál es el tiempo transcurrido entre dos eventos consecutivos?

t
0

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Proceso de Poisson: Distribución de Poisson
En un intervalo de tiempo de longitud 𝑡, la cantidad de eventos ocurridos es una variable aleatoria 𝑋𝑡 que
tiene una distribución de probabilidad según:
𝜆𝑡 𝑥 −𝜆𝑡
𝑃 𝑋𝑡 = 𝑥 = 𝑝𝑋𝑡 𝑥 = 𝑒 ; 𝑥 = 0,1, …
𝑥!

𝑃 𝑋𝑡 ≤ 𝑥 = 𝐹𝑋 𝑡 𝑥 = σ𝑥𝑖=0 𝑝𝑥𝑡 𝑖

◦ VA discreta de 2 parámetros: 𝜆 y 𝑡
◦ Cantidad media de eventos: 𝜇𝑋𝑡 = 𝜆𝑡
◦ Varianza: 𝑉𝑎𝑟 𝑋 = 𝜆𝑡

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Proceso de Poisson: Distribución de Poisson

𝑡=1

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Proceso de Poisson: Distribución exponencial
En un proceso de Poisson, el tiempo transcurrido entre eventos consecutivos es una variable aleatoria con
una distribución de probabilidad según:
𝑓𝑇 𝑡 = 𝜆𝑒 −𝜆𝑡 ; 𝑡 > 0
𝐹𝑇 𝑡 = 1 − 𝑒 −𝜆𝑡 ; 𝑡 > 0

◦ VA continua de 1 parámetro: 𝜆
1
◦ Tiempo medio entre eventos: 𝜇 𝑇 =
𝜆
1
◦ Varianza: 𝑉𝑎𝑟 𝑋 =
𝜆2

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Proceso de Poisson: Distribución exponencial

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Proceso de Poisson: Ejemplo 1
Según datos estadísticos, en la ciudad ocurren tormentas con una tasa media de 4 por año. Calcular:
a) La probabilidad de que no haya tormentas el año que viene.
b) La probabilidad de que ocurra más de una tormenta en los próximos dos años.

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Proceso de Poisson: Ejemplo 2
El reglamento prescribe que se debe diseñar para un terremoto con un período de retorno de 475 años. Calcular la
probabilidad de que dicho terremoto ocurra dentro de los próximos 50 años. Y antes de los 475 años?

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Modelación de cargas - Curva de amenaza
Las cargas pueden modelarse como un proceso aleatorio en el tiempo. La curva de
amenaza define la tasa de ocurrencia (o período de retorno) para distintos valores de la
variable
𝜆 𝑥
𝑥

𝑡 𝑥

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Modelación de cargas - Curva de amenaza
Durante una tormenta, la velocidad máxima que alcanza el viento sigue una distribución 𝐿𝑁 de media
75km/hr y COV del 40%. Si la ocurrencia de tormentas sigue un proceso de Poisson de tasa media 𝜆 =
4 1Τ𝑎ñ𝑜 . Calcular:
a) La probabilidad de exceder 𝑉 = 100𝑘𝑚/ℎ𝑟 en un año
b) La probabilidad de exceder 𝑉 = 100𝑘𝑚/ℎ𝑟 en 50 años
c) La velocidad 𝑉 ∗ que tiene una probabilidad de 10% de ser excedida en un 50 años
d) La velocidad 𝑉 ∗ que tiene una probabilidad de 1% de ser excedida en un año
e) Curva de amenaza de 𝑉

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Modelación de cargas - Curva de amenaza
Durante una tormenta, la velocidad máxima que alcanza el viento sigue una distribución 𝐿𝑁 de media
75km/hr y COV del 40%. Si la ocurrencia de tormentas sigue un proceso de Poisson de tasa media 𝜆 =
4 1Τ𝑎ñ𝑜 . Calcular:

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Modelación de cargas - Curva de amenaza
Durante una tormenta, la velocidad máxima que alcanza el viento sigue una distribución 𝐿𝑁 de media
75km/hr y COV del 40%. Si la ocurrencia de tormentas sigue un proceso de Poisson de tasa media 𝜆 =
4 1Τ𝑎ñ𝑜 . Calcular:

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Modelación de cargas - Curva de amenaza
Durante una tormenta, la velocidad máxima que alcanza el viento sigue una distribución 𝐿𝑁 de media
75km/hr y COV del 40%. Si la ocurrencia de tormentas sigue un proceso de Poisson de tasa media 𝜆 =
4 1Τ𝑎ñ𝑜 . Calcular:

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Modelación de cargas - Curva de amenaza
Durante una tormenta, la velocidad máxima que alcanza el viento sigue una distribución 𝐿𝑁 de media
75km/hr y COV del 40%. Si la ocurrencia de tormentas sigue un proceso de Poisson de tasa media 𝜆 =
4 1Τ𝑎ñ𝑜 . Calcular:

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Modelación de cargas – combinaciones de carga
Las cargas pueden modelarse como un proceso aleatorio en el tiempo.

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Modelación de cargas – combinaciones de carga
Las cargas pueden modelarse como un proceso aleatorio en el tiempo. Pero hay distintos procesos
aleatorios del tiempo. La carga total es la suma de las cargas.
𝑆 𝑡 =𝐷 𝑡 +𝐿 𝑡 +𝑊 𝑡 +𝐸 𝑡 +⋯

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Modelación de cargas – combinaciones de carga
La carga 𝑆 𝑡 es la suma de muchos procesos distintos:
𝑆 𝑡 =𝐷 𝑡 +𝐿 𝑡 +𝑊 𝑡 +𝐸 𝑡 +⋯
𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑡𝐿 = max 𝐷 𝑡 + 𝐿 𝑡 + 𝑊 𝑡 + 𝐸 𝑡 + ⋯
0<𝑡<𝑡𝐿

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Modelación de cargas – combinaciones de carga
Turkstra (1980) propuso una regla para combinar determinísticamente las cargas, asumiendo que son
independientes:

Para cada carga tengo:

◦ Distribución de la carga en un punto arbitrario de tiempo: 𝑋𝑖 ~𝐹𝑋𝑖 𝑥
◦ Distribución de la carga máxima en 𝑡𝐿 : 𝑋𝑖𝑚𝑎𝑥 ~𝐹𝑋𝑚𝑎𝑥 𝑥

La combinación de cargas es:

𝑋1𝑚𝑎𝑥 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑘
𝑋1 + 𝑋2𝑚𝑎𝑥 + ⋯ + 𝑋𝑘
𝑆𝑚𝑎𝑥 = max
⋮
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑘𝑚𝑎𝑥
Cuando una acción llega a un valor extremo,
las demás acciones se encuentran en sus
valores ’diarios’

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Resumen de la clase
▪Proceso de Bernoulli: Secuencia de ensayos independientes y binarios.
▪ Distribución binomial: Cantidad de éxitos en 𝑛 ensayos
▪ Distribución geométrica: Cantidad de ensayos entre éxitos
▪Proceso de Poisson: Ocurrencia de eventos en un continuo (tiempo o espacio)
▪ Distribución de Poisson: Cantidad de ocurrencias en intervalo de tiempo 𝑡
▪ Distribución exponencial: Tiempo entre ocurrencias
▪Distribuciones de extremos: Máximo o Mínimo de 𝑛 VAs independientes
▪ Cantidad fija de VAs
▪ Cantidad aleatoria de VAs: Teorema de Probabilidad Total
▪Curvas de amenaza

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