Variables Aleatorias

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Resumen de la clase
▪Definición de Variable Aleatoria
▪Funciones de probabilidad
▪Descriptores de Variables Aleatorias

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Variables aleatorias: Definición
Definición: Una Variable Aleatoria es una relación que asigna a cada evento del espacio muestral, un
número real 𝑋. Es la forma analítica del Evento Aleatorio.

𝑆 𝑃 .
𝐸2 1

𝐸1

𝑋 0
Evento es un subconjunto del espacio muestral:
𝐸1 = 𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏 ; 𝐸2 = 𝑐 ≤ 𝑋 ≤ 𝑑
𝐸1 ∪ 𝐸2 =
𝐸1 𝐸2 =

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Variables aleatorias: Definición
▪ Las variables aleatorias se escriben con letras mayúsculas. Ej. 𝑋, 𝑌
▪ Realizaciones de las variables aleatorias se representan con su correspondiente letra minúscula. Ej. 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , …
son valores específicos de la variable aleatoria 𝑋.
▪ Los eventos se escriben como conjuntos de valores específicos que puede tomar la variable aleatoria. Ej. 𝑋 =
𝑥1 , 𝑋 ≤ 𝑥1 , 𝑋 ≥ 𝑥1 ∪ 𝑋 ≤ 𝑥3
▪ Vamos a tratar con dos tipos de variables aleatorias:
▪ Discretas: Los valores posibles (Espacio muestral) son un conjunto enumerable (finito o infinito) de la recta
real ℝ.
▪ Continuas: Los valores posibles (Espacio muestral) son un conjunto continuo (siempre tiene infinitos puntos)
de la recta real ℝ.
▪Las VAs se caracterizan indicando la probabilidad de cada valor de su espacio muestral: Funciones de
distribución de probabilidad

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Función de probabilidad (PMF ó PDF)
Variables aleatorias discretas Variables aleatorias continuas
Función de probabilidad de masa (PMF) Función de densidad de probabilidad (PDF)

𝑝𝑋 𝑥 = 𝑃 𝑋 = 𝑥 𝑓𝑋 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑃 𝑥 < 𝑋 < 𝑥 + 𝑑𝑥

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Cálculo de probabilidades usando PMF ó PDF
Variables aleatorias discretas Variables aleatorias continuas

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Función de probabilidad acumulada (CDF)
Variables aleatorias discretas Variables aleatorias continuas
𝐹𝑋 𝑥 = 𝑃 𝑋 ≤ 𝑥 = ෍ 𝑝𝑋 𝑥𝑖 𝑥
𝐹𝑋 𝑥 = 𝑃 𝑋 ≤ 𝑥 = ‫׬‬−∞ 𝑓𝑋 𝑥 𝑑𝑥
𝑥𝑖 ≤𝑥

Se cumple que,
𝜕𝐹𝑋
𝑝𝑋 𝑥 ó 𝑓𝑋 𝑥 = 𝑥
𝜕𝑥

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Cálculo de probabilidades usando CDF
Cálculo de la probabilidad de un evento de 𝑋:
𝑏
𝑃 𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏 = ‫𝑥𝑑 𝑥 𝑋𝑓 𝑎׬‬

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Propiedades de las funciones de distribución
Condiciones para que una función sea una función de distribución:
Densidad de probabilidad
◦ 𝑓𝑋 𝑥 ≥ 0
∞
◦ ‫׬‬−∞ 𝑓𝑋 𝑥 𝑑𝑥 = 1 o σ∀𝑥 𝑝𝑋 𝑥 = 1
Probabilidad acumulada
◦ 𝐹𝑋 −∞ = 0
◦ 𝐹𝑋 ∞ = 1
◦ 𝐹𝑋 𝑏 ≥ 𝐹𝑋 𝑎 𝑠𝑖 𝑏 ≥ 𝑎

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Variables aleatorias: Ejemplo 1
Sea una variable aleatoria 𝑋 cuya función de densidad de probabilidad es,
𝑘𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 2
𝑓𝑋 𝑥 = ቊ
0 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑥
Determinar el valor de 𝑘, determinar la función de distribución acumulada 𝐹𝑋 𝑥 y calcular 𝑃 1 ≤ 𝑋 ≤ 2 .

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Variables aleatorias: Ejemplo 1 (cont.)
Sea una variable aleatoria 𝑋 cuya función de densidad de probabilidad es,
𝑘𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 2
𝑓𝑋 𝑥 = ቊ
0 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑥
Determinar el valor de 𝑘, determinar la función de distribución acumulada 𝐹𝑋 𝑥 y calcular 𝑃 1 ≤ 𝑋 ≤ 2 .

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Descriptores de las distribuciones
Para caracterizar una variable aleatoria alcanza con definir su función de distribución 𝑓𝑋 𝑥 ó 𝐹𝑋 𝑥 .
A veces, se puede resumir la información de una variable aleatoria en un conjunto chico de parámetros que
describen su distribución: DESCRIPTORES o MOMENTOS de una VA.
1. Valor central: Media, Mediana, Moda
2. Dispersión: Varianza, Desvío estándar
3. Otras: simetría, ”peakedness”, etc

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Descriptores de las distribuciones
Valores centrales
1. Media (Esperanza) ∞

𝐸 𝑋 = න 𝑥𝑓𝑋 𝑥 𝑑𝑥
−∞
𝐸 𝑋 = ෍ 𝑥𝑖 𝑓𝑋 𝑥𝑖
∀𝑖

2. Mediana

x𝑚 ∈ ℝ / 𝐹𝑋 𝑥𝑚 = 0.5
3. Moda

𝑥ҧ ∈ ℝ / 𝑓𝑋 𝑥ҧ 𝑒𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

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Descriptores de las distribuciones
Valores centrales
1. Media (Esperanza) ∞

𝐸 𝑋 = න 𝑥𝑓𝑋 𝑥 𝑑𝑥
−∞
𝐸 𝑋 = ෍ 𝑥𝑖 𝑓𝑋 𝑥𝑖
∀𝑖

2. Mediana

x𝑚 ∈ ℝ / 𝐹𝑋 𝑥𝑚 = 0.5
3. Moda

𝑥ҧ ∈ ℝ / 𝑓𝑋 𝑥ҧ 𝑒𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

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Descriptores de las distribuciones
Dispersión
1. Varianza (Media) ∞

Var 𝑋 = 𝐸 𝑋 − 𝜇𝑋 2 = න 𝑥 − 𝜇𝑋 2 𝑓𝑋 𝑥 𝑑𝑥
−∞
Var 𝑋 = 𝐸 𝑋 = ෍ 𝑥𝑖 − 𝜇𝑋 2 𝑓𝑋 𝑥𝑖
∀𝑖

2. Desvío estándar

𝜎𝑋 = 𝑉𝑎𝑟 𝑋
3. Coeficiente de variación
𝜇𝑋
𝛿𝑋 =
𝜎𝑋

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Descriptores de las distribuciones
Simetría (skewness)

𝐸 𝑋 − 𝜇𝑋 3 = න 𝑥 − 𝜇𝑋 3 𝑓𝑋 𝑥 𝑑𝑥
−∞
𝐸 𝑋 = ෍ 𝑥𝑖 − 𝜇𝑋 3 𝑓𝑋 𝑥𝑖
∀𝑖

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Descriptores de las distribuciones
Alcanza con saber los descriptors de una VA para caracterizarla?

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Descriptores: Ejemplo 1
Calcule los valores centrales y de dispersion para la VA con distribución:

𝑘𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 2
𝑓𝑋 𝑥 = ቊ
0 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑥

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Descriptores: Ejemplo 1
Calcule los valores centrales y de dispersion para la VA con distribución:

𝑘𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 2
𝑓𝑋 𝑥 = ቊ
0 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑥

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Distribuciones comunes - Distribución Normal
1 𝑥−𝜇 2
1 −
𝑓𝑋 𝑥 = 𝑒 2 𝜎 = 𝑁 𝜇, 𝜎
𝜎 2𝜋
◦ Para VAs continuas
◦ Definida sobre todo el eje real −∞ < 𝑥 < ∞
◦ Simétrica
◦ La función de distribución acumulada 𝐹𝑋 𝑥 no tiene fórmula explícita

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 Distribuciones comunes - Distribución Normal
1 𝑥−𝜇 2
1 −
𝑓𝑋 𝑥 = 𝑒 2 𝜎 = 𝑁 𝜇, 𝜎
𝜎 2𝜋
Algunas propiedades:
1. 𝜇𝑋 = 𝜇 𝑦 𝜎𝑋 = 𝜎
2. 𝜇𝑋 = 𝑥𝑚 = 𝑥ҧ
3. 𝑃 𝜇 − 𝜎 < 𝑥 < 𝜇 + 𝜎 ≅ 0.70
4. 𝑃 𝜇 − 2𝜎 < 𝑥 < 𝜇 + 2𝜎 ≅ 0.95

En los software de cálculo

•Excel: NORMDIST(x,l,xi,cum), NORMINV(p,l,xi,cum)
•Mathcad: dnorm(x,l,xi), pnorm(x,l,xi), qnorm(p,l,xi)
•Matlab: normpdf(x,l,xi), normcdf(x,l,xi), norminv(p,l,xi)

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Distribuciones comunes - Distribución Normal
Distribución Normal Estándar:
1
1 −2𝑧 2
𝑓𝑍 𝑧 = 𝑁 0,1 = 𝑒
2𝜋

𝐹𝑍 𝑧 = Φ 𝑧
◦ Centrada en el origen y de desvío unitario

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Distribuciones comunes - Distribución Normal
Se puede probar que:
𝑋−𝜇
𝑠𝑖 𝑋~𝑁 𝜇, 𝜎 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑍 = ~𝑁 0,1
𝜎
Quiere decir que,
𝑥−𝜇
𝐹𝑋 𝑥 = Φ
𝜎

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Distribución Normal: Ejemplo
Se tiene que la cantidad de lluvia anual en una Cuenca tiene una distribución 𝑁 60𝑖𝑛, 15𝑖𝑛 . Calcular:
a) La probabilidad de que caigan entre 40𝑖𝑛 y 70𝑖𝑛 de lluvia en un año.
b) La cantidad de Lluvia que tiene un 2% de probabilidad de ser superada.

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Distribución LogNormal
1 𝑥−𝜆 2
1 −2 𝜉
𝑓𝑋 𝑥 = 𝑒 = 𝐿𝑁 𝜆, 𝜉
𝜉𝑥 2𝜋
◦ Para VAs continuas
◦ Definida sobre todo el eje real positivo 𝑥 > 0
◦ Asimétrica positiva
◦ La función de distribución acumulada 𝐹𝑋 𝑥 no tiene fórmula explícita

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 Distribuciones comunes - Distribución LogNormal
1 𝑥−𝜆 2
1 −2 𝜉
𝑓𝑋 𝑥 = 𝑒 = 𝐿𝑁 𝜆, 𝜉
𝜉𝑥 2𝜋

Algunas propiedades:
𝜉2
𝜆+ 2 2
1. 𝜇𝑋 = 𝑒 2 ; 𝜎𝑋 = 𝑒 2𝜆+𝜉 𝑒 𝜉 − 1
𝜇𝑋 𝜇𝑋
2. 𝑥𝑚 = 2 1/2 ; 𝑥ҧ = 2 2/3
1+𝛿𝑋 1+𝛿𝑋

En los software de cálculo

•Excel: LOGNORM.DIST(x,l,xi,cum), LOGNORM.INV(p,l,xi,cum)
•Mathcad: dlnorm(x,l,xi), plnorm(x,l,xi), qlnorm(p,l,xi)
•Matlab: lognpdf(x,l,xi), logncdf(x,l,xi), logninv(p,l,xi)

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Distribuciones comunes - Distribución LogNormal
Relación entre la LogNormal y la Normal:
𝑠𝑖 𝑋~𝐿𝑁 𝜆, 𝜉 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑌 = ln 𝑋 ~𝑁 𝜆, 𝜉
Entonces,
ln 𝑋 −𝜆 ln 𝑥 −𝜆
𝑍= ~𝑁 0,1 → 𝐹𝑋 𝑥 = Φ
𝜉 𝜉

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Distribución LogNormal: Ejemplo
Se tiene que la cantidad de lluvia anual en una Cuenca tiene una distribución L𝑁 de media 60𝑖𝑛 y desvío 15𝑖𝑛. Calcular:
a) La probabilidad de que caigan entre 40𝑖𝑛 y 70𝑖𝑛 de lluvia en un año.
b) La cantidad de Lluvia que tiene un 2% de probabilidad de ser superada.

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Distribuciones comunes - Otras
▪Uniforme
▪Triangular
▪Exponencial
▪Bernoulli
▪Poisson
▪Rayleigh
▪Beta
▪Gumbel

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Otras distribuciones típicas
▪Distribución Beta

Γ 𝛼 + 𝛽 𝛼−1 𝛽−1
𝑓𝑋 𝑥 = 𝑥 1−𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 < 𝑥 < 1
Γ 𝛼 Γ 𝛽

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Otras distribuciones típicas
▪Distribución de Gumbel (Distribución asintótica de máximos Tipo 1)

𝐹𝑋 𝑥 = exp −𝑒 −𝛼𝑛 𝑥−𝑢𝑛 ; −∞ < 𝑥 < ∞

𝑓𝑋 𝑥 = 𝛼𝑛 𝑒 −𝛼𝑛 𝑥−𝑢𝑛 exp −𝑒 −𝛼𝑛 𝑥−𝑢𝑛 ; −∞ < 𝑥 < ∞

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Resumen de la clase
▪Definición de VA y funciones de distribución 𝑓𝑋 𝑥 y 𝐹𝑋 𝑥
▪Descriptores de Vas: Media, Moda, Varianza, Desvío estándar
▪Algunas distribuciones comunes: Normal, LogNormal, otras

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