BBVAPYM

FONDO BBVA MÉXICO DEUDA EMPRESAS, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN

INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2024
Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Valor Razonable %
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
LD BONDESD 240627 mxAAA 402,441,872.00 .98
LF BONDESF 240201 mxAAA 933,882,985.91 2.29
LF BONDESF 240229 mxAAA 1,659,926,154.23 4.06
LF BONDESF 240314 mxAAA 914,011,480.72 2.24
LF BONDESF 240321 mxAAA 2,159,011,073.82 5.28
LF BONDESF 240523 mxAAA 1,684,344,743.07 4.12
LF BONDESF 240815 mxAAA 725,712,075.71 1.78
LF BONDESF 241003 mxAAA 420,609,659.40 1.03
LF BONDESF 241024 mxAAA 1,032,575,536.02 2.53
LF BONDESF 241107 mxAAA 1,007,944,320.00 2.47
LF BONDESF 241128 mxAAA 750,943,762.50 1.84
LF BONDESF 250116 mxAAA 819,240,897.76 2.00
LF BONDESF 250313 mxAAA 352,306,446.72 .86
LF BONDESF 250522 mxAAA 75,993,791.99 .19
LF BONDESF 251009 mxAAA 776,282,204.69 1.90
LG BONDESG 240321 mxAAA 350,710,003.00 .86
TÍTULOS BANCARIOS
CD BANOB 23-2 AAA.mx 140,100,704.56 .34
CD NAFR 23-2S mxAAA 652,701,842.00 1.60
CD NAFR 23-3S mxAAA 250,977,710.00 .61
D2 BAC847 250216 A- 105,038,036.30 .26
F BACOMER 23333 mxA-1+ 400,254,444.00 .98
F BACOMER 23335 mxA-1+ 802,555,552.00 1.96
F BACOMER 23354 mxA-1+ 302,012,499.00 .74
F BACOMER 24357 mxA-1+ 451,148,998.50 1.10
F BANSAN 23031 ML A-1.mx 401,658,696.00 .98
F BSCTIA 23008 mxA-1+ 302,694,999.00 .74
F BSCTIA 23012 mxA-1+ 351,121,946.00 .86
F BSCTIA 23013 mxA-1+ 400,896,776.00 .98
F HSBCMX 23003 mxA-1+ 500,974,565.00 1.23
F HSBCMX 24001 mxA-1+ 702,013,865.00 1.72
I BACMEXT 24065 mxA-1+ 3,291,773,100.00 8.05
I BANOBRA 24065 mxA-1+ 2,194,515,400.00 5.37
I BANOBRA 24101 mxA-1+ 495,040,000.00 1.21
I NAFIN 24065 mxA-1+ 2,194,515,400.00 5.37
94 BANORTE 23-2 AAA.mx 150,287,379.00 .37
94 BANORTE 23-4 mxAAA 181,623,999.60 .44
94 BBVAMX 23V mxAAA 150,483,750.00 .37
94 BBVAMX 23-2 mxAAA 908,134,002.00 2.22
94 BLADEX 21 mxAAA 201,281,774.00 .49
94 BLADEX 23 mxAAA 179,443,988.24 .44
94 BSMX 23-3 AAA.mx 195,257,067.45 .48
94 SCOTIAB 23 mxAAA 504,370,295.00 1.23
PAPEL PRIVADO
D2 GS227 240515 BBB+ 30,091,980.03 .07
D2 GS861 240905 BBB+ 15,041,980.49 .04

Página 1 de 2
 D8 CIT1125 FLOAT A 254,984,813.98 .62
D8 GSF0325 FLOAT A2 57,657,844.90 .14
D8 MSF0925 FLOAT A- 50,107,662.44 .12
91 METROCB 07 mxD 195,452.16 .00
92 FEFA 01123 mxA-1+ 193,428,936.71 .47
95 FEFA 19-3 mxAAA 150,482,861.24 .37
95 FEFA 23 mxAAA 302,683,407.00 .74
95 FEFA 23-3 mxAAA 151,014,124.50 .37
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA 31,682,502,859.64 77.52
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR 31,682,502,859.64 77.52
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADOR
IS BPA182 280412 mxAAA 694,037,462.35 1.70
IS BPA182 280928 mxAAA 2,106,839,794.06 5.16
M BONOS 241205 mxAAA 577,025,912.49 1.41
M BONOS 260903 mxAAA 884,420,700.91 2.16
M BONOS 310529 mxAAA 386,453,182.68 .95
S UDIBONO 251204 mxAAA 508,406,105.54 1.24
S UDIBONO 261203 mxAAA 1,036,405,733.00 2.54
S UDIBONO 261203 mxAAA 1,026,743,032.28 2.51
S UDIBONO 351122 mxAAA 1,310,880,906.56 3.21
S UDIBONO 431112 mxAAA 170,439,328.72 .42
S UDIBONO 431112 mxAAA 384,921,873.51 .94
S UDIBONO 461108 mxAAA 100,467,995.70 .25
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO 9,187,042,027.80 22.48
TOTAL DE INVERSION EN VALORES 40,869,544,887.44 100.00

CATEGORÍA CALIFICACIÓN
101 AAA/1 MO

VaR Promedio Mes Límite de VaR

0.004363% 0.020%

Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana

El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.

BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
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