+CIGUB CI GUBERNAMENTAL, S.A DE C.V.

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2020

Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
BI CETES 201022 mxAAA 10,000,000 99,372,130.00 2.68
BI CETES 201203 mxAAA 10,000,000 98,853,380.00 2.67
BI CETES 210729 mxAAA 10,000,000 96,059,560.00 2.59
LD BONDESD 201224 mxAAA 3,000,000 300,953,814.00 8.12
LD BONDESD 210121 mxAAA 2,008,911 201,518,466.83 5.44
LD BONDESD 210520 mxAAA 455,531 45,643,695.09 1.23
LD BONDESD 210527 mxAAA 2,900,000 290,306,077.60 7.83
LD BONDESD 210722 mxAAA 2,000,000 200,188,946.00 5.40
LD BONDESD 211118 mxAAA 3,000,000 299,912,442.00 8.09
LD BONDESD 220113 mxAAA 1,000,000 99,948,831.00 2.70
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA 1,732,757,342.52 46.74
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,732,757,342.52 46.74
OPERACIONES DE REPORTO EN VALORES GUBERNAMENTALES
REPORTADOR
LD BONDESD 211118 mxAAA 4,741,249 473,986,963.99 12.79
LD BONDESD 230629 mxAAA 5,014,288 500,064,521.85 13.49
LD BONDESD 230629 mxAAA 5,014,288 500,064,521.85 13.49
LD BONDESD 230629 mxAAA 5,014,288 500,064,521.85 13.49
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO 1,974,180,529.54 53.26
TOTAL DE INVERSION EN VALORES 3,706,937,872.06 100.00

CATEGORÍA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN VaR Promedio Límite de VaR

AAA/3HR CP 0.002% 0.030%

En el cálculo del VaR se emplea el método de simulación histórica con un nivel de confianza de 95%, así mismo se toma una muestra de 252 días para su cálculo y un horizonte de confianza de 1
día.

_________________________________________________
Manuel de Jesús Somoza Alonso

Los valores antes descritos están depositados en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.