BBVADLP

FONDO BBVA MÉXICO DEUDA 8, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE

DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2024
Tipo Valor Emisora Serie Calif. / Bursatilidad Valor Razonable %
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD BACOMER 0657131 4,309.76 .00
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
EAIM SANTCME 0000007 6,707.00 .00
TOTAL DISPONIBILIDADES 11,016.76 .00
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
M BONOS 270304 mxAAA 1,185,769,227.97 37.57
M BONOS 270603 mxAAA 1,510,545,596.75 47.85
M BONOS 290301 mxAAA 71,316,552.78 2.26
M BONOS 310529 mxAAA 40,686,438.42 1.29
M BONOS 330526 mxAAA 55,459,332.01 1.76
M BONOS 341123 mxAAA 97,084,048.23 3.08
M BONOS 530731 mxAAA 49,935,438.00 1.58
TÍTULOS BANCARIOS
94 BINBUR 14-7 mxAAA 20,132,315.40 .64
PAPEL PRIVADO
91 FINN 18 A-(mex) 39,187,173.20 1.24
91 GAP 15-2 mxAAA 38,561,972.67 1.22
91 LIVEPOL 17 mxAAA 24,063,246.50 .76
91 METROCB 03-3 mxD 40,800.00 .00
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA 3,132,782,141.93 99.25
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR 3,132,782,141.93 99.25
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADOR
IM BPAG28 251106 mxAAA 23,774,403.37 .75
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO 23,774,403.37 .75
TOTAL DE INVERSION EN VALORES 3,156,567,562.06 100.00

CATEGORÍA CALIFICACIÓN
117 AA/5 MO

VaR Promedio Mes Límite de VaR

0.434637% 1.290%

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 Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de
escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida
para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se
ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de
confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana

El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores
estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo
debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de
los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los
factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar
algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo
anterior implica que el riesgo asociado es alto.

BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
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