PROBLEMAS ADICIONALES TEMA 1

PROBLEMA ADICIONAL 1:
En un MLG con matriz de varianzas y covarianzas no escalar, esto es:

y = Xβ + u, E ( u ) = 0, V(u) = σ 2Ω

A. Los estimadores MCO de los parámetros de posición serán insesgados, pero no ELIO.
B. Podemos afirmar que el modelo cumple las hipótesis básicas de homoscedasticidad y no
autocorrelación.
C. La matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores MCO de los parámetros de posición

() ( ) X'WX ( X' X )
-1 -1
será igual a: V βˆ = s 2 X' X
D. Los estimadores MCO de los parámetros de posición serán sesgados.
E. Ninguna de las anteriores es correcta.

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PROBLEMA ADICIONAL 2:
Dado el siguiente modelo especificado:
Yt = b1 + b2 X 2t + b3 X 3t + ut ; ut ! iiN (0,1), para t £ 80 y ut ! iiN (0,5), para t > 80

A. El modelo presenta problema de autocorrelación.

B. En el modelo se cumple la hipótesis de E (ut ) = 0, "t .

C. El modelo presenta problema de heteroscedasticidad.

D. El modelo incumple la hipótesis de normalidad.
E. Ninguna de las anteriores es correcta.

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PROBLEMA ADICIONAL 3:
Dado el siguiente modelo estimado con T=100:

Yˆt = 1,5 - 0,6 X t ; DW=1,2

(0,2) (0,3)

A. Aplicando el contraste de Durbin-Watson no podemos aceptar, con un nivel de

significación del 5%, que existe autocorrelación positiva.
B. El contraste de autocorrelación adecuado es el h de Durbin.
C. Aplicando el contraste de Durbin-Watson podemos concluir, con una confianza del 95%,
que no existe autocorrelación.
D. El valor del estadístico DW=1,2 implica una estimación de r positiva, por lo que el
contraste que deberíamos realizar es:
H0 : r = 0
HA : r > 0

E. Ninguna de las anteriores es correcta.

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PROBLEMA ADICIONAL 4:
A partir de 80 observaciones anuales sobre las ventas (V) y los gastos de publicidad (P) de una
empresa, se ha estimado el siguiente modelo:

Vˆt = 0,5672 + 0,7135Pt

Se dispone, además, de la siguiente información adicional:
uˆt = 0, 28uˆt -1

uˆt2 = 1, 27 - 0,19uˆt2-1 ; R 2 = 0,12

uˆt = 0, 21 + 0,11Pt - 0,52uˆt -1 + 0,12uˆt - 2 ; R 2 = 0,33

uˆt
= 1,57 + 0,32 Pt ; SE = 0, 46
s! 2
A. La regresión auxiliar del contraste de Breusch-Pagan tiene un R2 = 0,12 .

B. A partir del contraste ARCH de orden 1 podemos aceptar, con un nivel de confianza del
95%, la hipótesis de homoscedasticidad.
C. El contraste de Breusch-Godfrey permite concluir que, para un nivel de significación del
5%, se rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad.
D. El contraste de Durbin-Watson permite concluir, con un nivel de confianza del 95%, que no
existe autocorrelación.
E. Ninguna de las anteriores es correcta.