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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
METODOS CUANTITATIVOS
CATEDRATICO:
MASTER HÉCTOR EDUARDO QUITEÑO
PRESENTADO POR:
MARCOS YOLANDA LÓPEZ MARQU
ROSELVI ESTER RIVAS GARCIA
YOSELIN BEATRIZ CANALES MARTINEZ
ROXANA BEATRIZ RONQUILLO DE LINARES
DANILO ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ
Caso 3: Escuelas de Negocios de Asia-Pacifico.
INFORME GERENCIAL:
Inscripcion de
tiempo completo
Inscripcion count 25
de tiempo mean
sample standard deviation
165.16
140.84
completo sample variance 19,836.22
minimum 12
maximum 463
PROMEDIO 165.16 range 451
1.1.5. EDAD: Esta variable nos muestra la edad de los estudiantes por
facultad, siendo el promedio de 28 años, el mínimo de edad es de
22 y el máximo de 37 años, con un rango de 15 años, el coeficiente
de variación es del 13.34%, lo cual indica que tiene una baja
variabilidad en los datos.
Edad
count 25
Edad mean 28.36
sample standard deviation 3.78
sample variance 14.32
PROMEDIO 28.36 minimum 22
maximum 37
VARIANZA MUESTRAL 14.32 range 15
1.1.7. SUELDO INICIAL: Esta variable nos muestra el sueldo inicial con
un promedio de $37,292.00, el mínimo es de $7,000.00 y el máximo
de $87,000.00, con un rango de $80,000.00
Descriptive statistics
low extremes 0 0
low outliers 0 0
high outliers 0 0
high extremes 0 0
Estudia
Inscripcion ntes Clases en el
Clases Extranjero Sueldoinicial
de tiempo por extranjero Edad
locales($) % ($)
completo factult ($)
ad
PROMEDIO 165.16 8.48 $12,374.92 $16,581.80 28.36 28.08 $ 37,292.00
VARIANZA MUESTRAL 19836.22 25.59 60503871.83 83445411.67 14.32 625.43 550336600.00
DESVIACION ESTANDAR 140.84 5.06 $ 7,778.42 $ 9,134.85 3.78 25.01 $ 23,459.25
COEFICIENTE DE VARIACION 85.28% 59.66% 62.86% 55.09% 13.34% 89.06% 62.91%
MAXIMO 463 19 $33,060.00 $33,060.00 37 90 $ 87,000.00
MINIMO 12 2 $ 1,000.00 $ 1,000.00 22 0 $ 7,000.00
MEDIANA 126 7 $11,513.00 $17,765.00 29 27 $ 41,400.00
RANGO 451 17 $32,060.00 $32,060.00 15 90 $ 80,000.00
Descriptive statistics
Inscripcion de Estudiantes
tiempo completo por factultad Clases locales ($) Clases en el extranjero ($) Edad Extranjero % Sueldoinicial($)
count 25 25 25 25 25 25 25
mean 165.16 8.48 12,374.92 16,581.80 28.36 28.08 37,292.00
sample standard deviation 140.84 5.06 7,778.42 9,134.85 3.78 25.01 23,459.25
sample variance 19,836.22 25.59 60,503,871.83 83,445,411.67 14.32 625.43 550,336,600.00
minimum 12 2 1000 1000 22 0 7000
maximum 463 19 33060 33060 37 90 87000
range 451 17 32060 32060 15 90 80000
low extremes 0 0 0 0 0 0 0
low outliers 0 0 0 0 0 0 0
high outliers 0 0 0 0 0 0 0
high extremes 0 0 0 0 0 0 0
Caso 4: Transacciones del sitio web de Heavenly Chocolates.
INFORME GERENCIAL
Descriptive statistics
low extremes 0 0 0
low outliers 0 0 0
high outliers 4 0 2
high extremes 0 0 0
El tiempo promedio que un comprador navega en la página web de Heavenly
Chocolates es 12.8 minutos, con un mínimo de 4.3 minutos y un máximo de 32.9
minutos. El tiempo promedio en un sitio web es mayor que la mediana la cual es de
11.4 minutos.
PROMEDIO DE
CONSUMO TOTAL
DIA FRECUENCIA CONSUMO POR
($)
DIA ($)
LUNES 9 813.38 90.38
MARTES 7 414.86 59.27
MIERCOLES 6 341.82 56.97
JUEVES 5 294.03 58.81
VIERNES 11 945.43 85.95
SABADO 7 378.74 54.11
DOMINGO 5 218.15 43.63
TOTALES 50 3406.41 68.13
Al realizar la frecuencia de los días los resultados muestran que los mejores días
son lunes y viernes en relación con la cantidad total gastada y el promedio de
consumo por transacción, viernes tuvo el mejor índice de compra con un registro de
11 y un monto de $945.43. lunes fue el segundo lugar en compras con 9 compras y
un promedio por compra de $90.38. El día con el índice más bajo de compras fue el
domingo con un registro de 5 y un monto total de $218.15, el promedio por compra
fue de $43.63.
3. Resuma la frecuencia, los dólares totales y la cantidad media gastados por
transacción para cada tipo de navegador. ¿Qué observaciones puede hacer acerca
del negocio de Heavenly Chocolates con base en el tipo de navegador?
PROMEDIO DE
CONSUMO TOTAL
Browser FRECUENCIA CONSUMO POR
($)
DIA ($)
Firefox 16 1228.21 76.76
Internet Explorer 27 1656.81 61.36
Other 7 521.39 74.48
TOTAL 50 3406.41 68.13
Tiempo/Cantidad
Gastada
COEFICIENTE DE
CORRELACION 0.580
El coeficiente de correlación muestral entre estas dos variables es 0.580. El
diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación muestral indican una relación
positiva entre el tiempo pasado en el sitio web y la cantidad total gastada.
Tiempo/Páginas
visitadas
COEFICIENTE DE
CORRELACION 0.596
El coeficiente de correlación muestral entre estas dos variables es 0.596. El
diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación muestral indican una relación
positiva entre el tiempo pasado en el sitio web y el número de páginas visitadas.
ESTIMACIÓN DE BETA PARA CADA TÍTULO POR REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Y
POR FÓRMULAS DISCUTIDAS EN CLASE.
Simbología:
Respuesta: ^β=1.2748
Análisis de regresión lineal simple S&P 500 (^GSPC) versus IBM
Respuesta: ^β=¿0.8296
Análisis de regresión lineal simple S&P 500 (^GSPC) versus MSFT
Respuesta: ^β=¿0.9016
Estimacion de Beta para cada titulo con fórmulas de excel
Los beta para los títulos GE, IBM y MSFT son 1.2748, 0.8296 y 0.9016
respectivamente.
^β calculado=0 .8296
^β calculado=0 . 9016
El beta estimado para la regresión S&P500 versus IBM y S&P500 versus MSFt
se diferencian en dos y una centésima, respectivamente, al compararse con el beta que
muestra Yahoo Finance de los datos históricos mensuales durante cinco años. Para el
caso de S&P500 versus GE, hay una diferencia de ocho cenntésimas entre el beta
estimado y el que proporciona Yahoo Finance, la diferencia puede ser explicada debido
al volumen histórico de datos manejados, ya que para el cálculo se ha consideraso un
periodo de cinco años, mientras que en el beta de Yahoo Finance incluye los datos
totales, es decir el riesgo es menor debido a la distribución en el volumen total de
datos.
Diagramas de dispersión
En los tres gráficos de dispersion para cada título, es posible observar el
comportamiento de cada uno en el transcurso de los cinco años de estudio y se
concluye que los tres títulos presentan relación lineal directa, es decir positiva. Además
se muestra la recta y la función lineal de mejor ajuste para cada título.
Estadísticos
El total de observaciones en estudio es sesenta. El rendimiento esperado
para S&P500 es 0.008, para GE es 0.009, para IBM es 0.005 y para MSFT es 0.02. Al
comparar estos rendimientos, se observa que MSFT provee el mayor rendimiento,
seguido por GE y, en consecuencia IBM presenta menor rendimiento. Además, según
la desviacion estandar se concluye que GE tiene mayor volatilidad (0.13) y por último
S&P500 (0.05), la volatilidad de IBM y MSFT se sitúan intermedias (0.08 y 0.06,
respectivamente) en comparación a los títulos de GE y S&P500.
También podemos decir que las diferencias se debe segun las rentabilidades historicas
de un activo o cartera de activos van evolucionando en la misma direccion que el
mercado, nos indica que el activo no es agresivo, es decir, una variación del mercado
provoca una variación menor a este activo. Lo anterior indica que dichos activos varían
menos que el mercado en su conjunto, por eso estos activos poseen un menor riesgo
sistemático. Todo esto es por las fluctuaciones financieras respecto al mercado.