1 ESTADISTICA II

Docente: M.Sc. NOE PANOZO JIMENEZ

PRACTICA Nº 1
VARIABLES ALEATORIAS BIDIMENSIONALES y
MULTIDIMENCIONALES

1.- La función de densidad conjunta para las variables aleatorias (X, Y), donde
X es el cambio de temperatura unitario e Y es la proporción de desplazamiento
espectral que produce cierta partícula atómica es:
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑘𝑥𝑦 2 0<𝑥<3
0<𝑦<1

a) Calcule el valor de K para que esta función sea una función de

probabilidad bivariante.
b) Encuentre las funciones marginales de la conjunta y las funciones
condicionales.
b) Encuentre la probabilidad de que el espectro se desplace más de la
mitad de las observaciones totales, dado que la temperatura aumenta a
0,6 de unidad.
c) Calcule su esperanza y desviación estándar con su interpretación.
d) Calcule la covarianza y coeficiente de correlación con interpretación.

2.- Un experimento consiste en lanzar tres veces una moneda. Se define X el

número de cruces en las tres tiradas y sea Y diferencia en valor absoluto entre
el número de caras menos el número de cruces.
a) Obtenga la distribución de probabilidad conjunta de estas 2 v.a..
b) Media y desviación típica de X e Y.
c) Obtenga las distribuciones de probabilidad condicional p(X=2 / Y=1) y
p(Y ≤ 3 / X ≥ 0)
d) ¿Son X e Y independientes?
e) Calcule la covarianza y el coeficiente de correlación

3.- Un camión de entregas especiales viaja del punto A al punto B y de regreso

por la misma ruta cada día. Hay tres semáforos en esta ruta. Sea X el número
de semáforos en rojo que el camión encuentra en su camino al punto de entrega
B y sea Y el número de semáforos en rojo que el camión encuentra en su camino
de regreso al punto de entrega A. Un ingeniero de tráfico ha determinado la
distribución de probabilidad conjunta de X y Y que se muestra en la siguiente
tabla.

x 0 1 2 3
0 0.02 0.02 0.07 0.02
y 1 0.07 0.02 0.10 0.05
2 0.08 0.13 0.11 0.06
3 0.05 0.09 0.10 0.01

NPJ INFERENCIA ESTADISTICA 2022

2 ESTADISTICA II

a) Calcule la distribución de probabilidad marginal de X e Y.

b) Dado que el camión encuentra x=2 semáforos en rojo en su camino al
punto de entrega B, calcule la distribución de probabilidad de y.
c) ¿X e Y son independientes?

4.- Sea X e Y la función de densidad conjunta

𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 𝑐𝑦 1 ≤ 𝑥 ≤ 3, 0≤𝑦≤1
a) Encuentre el valor de c que convierte a f(x,y) en una función de
densidad de probabilidad.
b) Obtenga las funciones marginales.
c) Calcule f(x / y) y f(y / x).
d) Hallar la E(x), V(x) y Cov (x,y) y  ( x, y ) e interpretar.
e) Hallar la E(g(x,y)), V(x) y Cov (x,y) y  ( x, y ) e interpretar. g(x,y) = xy
f) X e Y son independientes.
g) Sea z = x/y, y w=x, hallar la función f(z).

5.- La densidad conjunta de X, el tiempo total (en minutos) entre la llegada de

un trabajo de computación a la cola de trabajos y su salida del sistema después
de su ejecución, e Y, el tiempo (en minutos) que el trabajo espera en la cola
antes de ejecutarse es:
f ( x, y ) = c ( x + y ) e − x si x  0, 0  y  1

a) Encuentre el valor de c que convierte a f(x,y) en una función de

densidad de probabilidad.
b) Obtenga las funciones marginales.
c) Calcule f(x / y) y f(y / x).
d) Sea z = x+y, y w=x, hallar la función f(z).
e) Hallar la E(x), V(x) y Cov (x,y) y  ( x, y ) e interpretar.
f) X e Y son independientes.

6.- Suponga que X, el tiempo en minutos, que una persona pasa por un agente
eligiendo una póliza de seguros de vida, e Y el tiempo en minutos que el agente
emplea en efectuar el trámite una vez que el cliente se ha decidido, entonces la
función de probabilidad conjunta está dada por:

−x y
1 −
f ( x, y ) = e 30 10 para x  0, y0
300

Usted se dispone a encontrarse con un agente de seguros para suscribir una

póliza de seguros de vida. ¿Cuál es la probabilidad de que toda la transacción
dure menos de media hora? ¿Calcule el coeficiente de correlación e interprete?

7.- Sea (X, Y) una v.a. bidimensional con distribución:

1
𝑓(𝑥, 𝑦) = c(x − y) 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, 0≤𝑦≤1
8

NPJ INFERENCIA ESTADISTICA 2022

3 ESTADISTICA II

Se pide:
a) La probabilidad de que X tome un valor mayor que 0.5.
b) La probabilidad de que X e Y tomen ambos valores mayores que 0,5.
c) La probabilidad de que X tome valores mayores que Y.
d) La varianza de X.
e) Si Z = 4X + 2. Calcula la varianza de Z
f) Las distribuciones marginales de X e Y.
g) Las distribuciones condicionadas.
h) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?
i) La probabilidad de que Y tome un valor mayor que 0,5 condicionada a
que X ha tomado a su vez un valor mayor que 0,5.

8.- Sean X e Y dos variables aleatorias independientes y sea Z = 2X – 1/4 Y.

Obtén razonadamente la esperanza y varianza de Z en función de las varianzas
de X e Y.

9.- Sean X, Y, Z, v.a. continuas con media y varianzas comunes, tales que μ=
12 y σ =4. Supongamos que X e Y son independientes y que COV(Z,X)= -9.
Calcula:
a) La varianza de la v.a. X+Y.
b) La varianza de la v.a. X+Z.
c) La probabilidad de que X+Y tome un valor en el intervalo [8,20].

10.- Si X e Y son dos variables aleatorias independientes y continuas, con

funciones de densidad:

f(x)=1/2, 0<x<2 f(y)= 1/3, 0<y<3

Obtén la probabilidad P(X+Y>4). Ilustra gráficamente el razonamiento que

hayas seguido.

11.- La variable aleatoria bidimensional (X,Y) tiene la siguiente distribución de

probabilidad:
Y/X 1 2 3 4
1 0.11 0.06 0.01 0.10
2 0.03 0.10 0.20 0.10
3 0.04 0.07 0.08 0.10

Calcula:
a) Las distribuciones marginales de las variables X e Y.
b) La función de distribución marginal de Y.
c) La distribución condicionada de X/Y=1.
d) Las probabilidades: P(X<1.5|Y ≤ 2), P(Y>1|X=3).
e) ¿Son X e Y independientes?
f) El coeficiente de correlación e interprete.

NPJ INFERENCIA ESTADISTICA 2022

4 ESTADISTICA II

12.- Sea (X, Y) una variable aleatoria bivariante con vector de medias (3, 5) y
matriz de covarianzas:
9 -1
C= -1 16

𝑌
Calcula la media y la varianza de la variable aleatoria 𝑍 = 𝟒𝑋 − 𝟑

13.- Los ingresos y gastos de una empresa son aleatorios. Las distribuciones de
probabilidad correspondientes son desconocidas, pero se sabe que la media y la
desviación típica en millones de bolivianos de los ingresos son μx=1500, σx=20,
y las de los gastos μy=1200 y σy=80, siendo el coeficiente de correlación entre
ingresos y gastos ρ=0.8. Si los beneficios se definen como los ingresos menos
los gastos, calcula una cota para la probabilidad de que dichos beneficios estén
comprendidos entre 210 y 390 millones de bolivianos.

14.- Sean X e Y v.a. tales que μx=2, μy=-2, σ2𝑥 =4, σ2𝑦 =1, y Cov(X,Y) = -1.
Además, se tiene que Z = X+Y y U = 3X-2Y. Hallar:
a) Media y varianza de Z
b) Varianza de U
c) Cov(X,Z)

15.- Supóngase que le CI(X) y la calificación promedio de estudiantes no

graduados de licenciatura Y, son variables aleatorias que se encuentran
distribuidas de manera conjunta como una distribución normal bivariada media
de X = 100 y desviación estándar de X = 10 y media de Y = 3 y desviación
estándar de Y = 0,3, además una covarianza de 2,25.
a) Si algún estudiante posee un CI de 120, ¿Cuáles son los valores de
la media y la desviación estándar condicionales para Y?
b) Dado que el CI es 120, obtener la probabilidad de que Y sea mayor
de 3,5?
c) Suponga que la calificación promedio de un estudiante es 2,8. ¿Cuál
es la probabilidad de que la persona tenga un CI mayor a 105?

16.- Sean X e Y las desviaciones horizontal y vertical (sobre un plano),

respectivamente, de un vehículo espacial tripulado con respecto al punto de
aterrizaje de este en el mar de la Tranquilidad. Supóngase que X e Y son dos
variables aleatorias, independientes cada una, con una distribución normal
bivariada y medias iguales a cero y varianzas iguales. ¿Cuál es la máxima
desviación estándar permisible de X e Y, que cumplirá con el requisito de la NASA
de tener una probabilidad de 0,99, de que el vehículo aterrice a no más de 600
ft(pies) del punto elegido, tanto en dirección vertical como horizontal?

NPJ INFERENCIA ESTADISTICA 2022