Materia: Estadística Inferencial

SIGLA: IND - 411

Catedrático: Ing. Marcelino Aliaga Limachi
Fecha: 20/02/2016

LABORATORIO Nº 1

Capítulo 1
Variables Aleatorias Multidimensionales

1. Supongamos que 3 bolas son seleccionadas aleatoriamente de una urna que contiene 2 bolas
rojas, 3 blancas y 5 azules. Si X,Y denotan respectivamente, el número de bolas rojas y blancas
elegidas, hallar la distribución. de probabilidad conjunta de (X, Y).

2. De un grupo que consta de 4 republicanos, 3 demócratas y 2 independientes, se selecciona

aleatoriamente un comité de 3 personas. Sea X: número de republicanos en el comité, Y: número
de demócratas en el comité y Z: número de independientes en el comité. Hallar:
a) La distribución conjunta de (X,Y,Z).
b) Distribución marginal de X, Y, Z, (X,Y).
c) p[(X,Y)/Z=1].

3. Sea (X, Y,Z) una variable aleatoria continua con f. d. p. conjunta constante en la región limitada
por los planos X=0, Y=0, Z=0 y X+Y+Z=1, y cero fuera de la región. Determinar:
a) Función de densidad conjunta.
b) Densidad Marginal de (X, Y) y de Z.
c) Densidad Condicional de (X,Y) dado Z=½.

4. En una urna se tiene 5 fichas numeradas con 1, 3, 5, 7 y 9. Dos fichas son extraídas uno a uno con
reposición. Sean X e Y las variables aleatorias que denotan, respectivamente el 1ro. y el 2do.
numero extraído. Determinar:
a) Distribución de X e Y.
b) Distribuciones marginales de X y de Y.

5. Una moneda es lanzada tres veces. Sea X el número de caras obtenidas en los dos primeros
lanzamientos y sea Y el número de caras obtenidas en los dos últimos lanzamientos. Hallar:
a) Distribución de probabilidad conjunta y las marginales.
b) Distribución de probabilidad condicional p(x/1) y p(y/2)
c) p[ x ≤ 1/1 ≤ y ≤ 2]
d) E[x]; E[y]; E[x]
e) V[x]; V[y]; Cov(x,y)
f) E[x/1]; E[y/2]

6. La tabla siguiente representa la distribución de probabilidad conjunta de la variable aleatoria

discreta (X, Y). Determinar:
Y\X 1 2 3
1 1/12 1/6 0
2 0 1/9 1/5
3 1/18 1/4 2/15

a) p(X= 2, Y= 1); p(X= 2); p(Y= 1) y p(X=3/Y= 2).

b) E[X]; E[Y] y Cov(X, Y)

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7. Dos líneas de producción fabrican cierto tipo de artículo. La máxima capacidad de producción, en
cualquier día dado. es 5 artículos para la línea 1 y 3 artículos para la línea II. Sean X e y las
variables aleatorias que representan el número de artículos producidos por día por cada una de las
líneas de producción. La siguiente tabla presenta la distribución de probabilidad conjunta de X,Y:

X\Y O 1 2 3
O O 0.01 0.01 0.01
1 0.01 0.02 0.03 0.02
2 0.03 0.04 0.05 0.04
3 0.05 0.05 0.05 0.06
4 0.07 0.06 0.05 0.06
5 0.09 0.08 0.06 0.05

a) Calcular la probabilidad de que un día determinado la línea 1 presente una mayor producción
que la línea II.
b) Determinar las distribuciones marginales y condicionales p(x/2), p(y/4).

8. Sean (X,Y) dos variables aleatorias que representan las producciones diarias de dos líneas
ensambladoras A y B de automóviles respectivamente. La distribución conjunta de las v. a. esta
dado en el cuadro adjunto. Calcular:
a) Las distribuciones marginales.
b) p[X=2/Y=3]; p[Y=3/X=2].
e) p[X<Y]; E[X/Y=3]; E[Y/X=3].

X\Y 1 2 3
1 O 1/5 2/15
2 1/6 1/9 1/4
3 1/12 O 1/18

9. Se lanza una moneda 3 veces y sean:

X: Número de caras en los 2 primeros resultados
Y: Número de caras en el último resultado
Z: Número total de caras.
Hallar: a) La distribución marginal de X; Y; Z y (X, Y).
b) V[X], V[Y], V[Z] y Cov(X,Y).

10. Sea (X,Y) una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad conjunta dado por;
f(X,Y) = kX2Y si X2 ≤ Y ≤ 1
0 e. o. l.
Hallar: a) El valor de k
b) p[X>Y]

11. La funcion de densidad de probabilidad de la variable aleatoria (X,Y) está dado por:
f(X,Y) = ke-(X+2Y) si X ≥ 0, Y ≥ 0
0 e. o. l.

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Calcular: a) El valor de k.
b) p[X ≤ Y].

12. Sea (X, Y) una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad conjunta dado por:
f(X,Y) = kXY si X ≤ Y ≤ 2, 0 < X < 2
0 e. o. l.
Calcular: a) Las densidades marginales de X, Y.
b) La densidad condicional de X dado Y = 1.5
c) p[X≤1/Y=(3/2)]; p[X≤1, Y≤(3/2)]; p[X≤1/Y≤(3/2)]

13. Sea (X, Y) una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad dado por:
f(X, Y) = e-(X+Y) si X≥0, y≥0
0 e. o. l.
a) p[X ≤ Y/X ≤ 2Y], p[X<1/Y=2]
b) El coeficiente de correlación ρ.

14. La variable aleatoria (X,Y) está distribuido uniformemente en el triángulo de vértices (0,0), (1,0) y
(1,2). Hallar:
a) Las densidades marginales.
b) Curvas de regresión E[X/Y] y E[Y/X]
c) Coeficiente de correlación ρ.

15. Si ambas curvas de regresión son E[Y/X] = -(3/2)X - 2 y E[X/Y] = - (3/5)Y - 3. Determinar:
a) El coeficiente de correlación ρ.
b) E[X], E[Y].

16. Si f(X, Y) = 24XY si X>0, y> 0, X+Y<1

0 e. o. l.
Hallar:
a) Las densidades marginales y condicionales.
b) Ambas curvas de regresión.
c) Coeficiente de correlación ρ.

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