UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMATICAS

Práctica Dirigida
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD CM-274 A,B.
Ciclo 2019-II
1. Sea X una variable aleatoria no negativa con E(X) = 5 y E(X 2 ) = 42. Encuentra
una cota superior para P (X ≥ 11) usando (a) la desigualdad de Markov, (b) la
desigualdad de Chebyshev.

2. Supongamos que el promedio de accidentes en una intersección es de dos por dı́a.

(a) Usa la desigualdad de Markov para encontrar una cota para la probabilidad
de que al menos cinco accidentes ocurran mañana.
(b) Utilizando la variable aleatoria de Poisson, calcula la probabilidad de que
al menos cinco accidentes ocurran mañana. Compara este valor con la cota
obtenida en la parte (a).
(c) Sea que la variación de la cantidad de accidentes sea de dos por dı́a. Utiliza la
desigualdad de Chebyshev para encontrar una cota en la probabilidad de que
mañana ocurran al menos cinco accidentes.

3. El perı́odo de espera desde el momento en que se solicita un libro hasta que se recibe
es una variable aleatoria con una media de siete dı́as y una desviación estándar de
dos dı́as. Si Jessica quiere estar segura al 95% de que recibe un libro en una fecha
determinada, ¿con cuánta anticipación debe ordenar el libro?.

4. Sea X una variable aleatoria, muestra que para un α > 1 y t > 0,

 
1 1
P X ≥ ln α ≤ MX (t).
t α
5. Supongamos que un mono inmortal está escribiendo constantemente en un proce-
sador de textos que no es rompible, dura para siempre y tiene memoria infinita.
Supongamos que el teclado del procesador de textos tiene m − 1 teclas, una barra
espaciadora para espacios en blanco y teclas separadas para sı́mbolos diferentes.
Si cada vez que el mono presiona uno de los m sı́mbolos (incluida la barra espa-
ciadora) al azar y si al final de cada lı́nea y al final de cada página, el procesador
de textos avanza a una nueva lı́nea y una nueva página. ¿Cuál es la probabilidad
de que el mono finalmente produzca las obras completas de Shakespeare en orden
cronológico y sin errores?.

6. Sea {X1 , X2 , . . . }, una secuencia de variables aleatorias independientes,

idénticamente distribuidas. En otras palabras, para todo n, sea X1 , X2 , . . . , Xn
una muestra aleatoria desde una distribución con media µ < ∞. Sea
Sn = X1 + X2 + · · · Xn , X n = Sn /n. Muestra el siguiente resultado:

1
  
lim P n(µ − ) ≤ Sn ≤ n(µ + )) = 1.
n→∞

7. Sea X1 , X2 , . . . , es una variable aleatoria positiva independiente, idénticamente dis-

tribuida, de media 2. Sea Y1 , Y2 , . . . , es una variable aleatoria positiva independiente,
idénticamente distribuida, de media 3. Muestra que:

X1 + X2 + · · · + Xn 2
→ ,
Y1 + Y2 + · · · + Yn 3
con probabilidad 1. ¿ Importa si los Xi son independientes del Yj ?.

8. La vida útil de un tubo de TV (en años) es una variable aleatoria exponencial con
una media de 10. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de vida promedio de
una muestra aleatoria de 36 tubos de TV sea al menos 10.5?.

9. Si se seleccionan 20 números aleatorios independientemente del intervalo (0, 1),

¿cuál es la probabilidad aproximada de que la suma de estos números sea al menos
ocho?.

10. Un dado justo se tira 20 veces. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que la

suma de los resultados esté entre 65 y 75?.

11. Demuestra que para una variable aleatoria no negativa X con media µ, tenemos
que ∀n, nP(X ≥ nµ) ≤ 1.

12. Una pequeña universidad tiene 90 profesores hombres y 30 profesores mujeres. Un

comité ad hoc de cinco es seleccionado al azar para escribir la visión y la misión
de la universidad. Sea X e Y el número de hombres y mujeres en este comité,
respectivamente.

(a) Encuentra la función masa de probabilidad de X e Y .

(b) Encuentra las funciones masa de probabilidad marginal pX y pY de las variables
aleatorias X e Y .

13. Rodamos un dado equilibrado y sea el resultado dado denotado por X. A contin-
uación, lanzar una moneda X veces y sea Y que denote el número de sellos. ¿ Cuál
es la función de masa de probabilidad conjunta de X e Y y las funciones de masa
de probabilidad marginal de X e Y ?.

14. La función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias X e Y

está dada por:

2 Si 0 ≤ y ≤ x ≤ 1
f (x, y) =
0 en otros casos.

(a) Encuentra las funciones de probabilidad marginal de X e Y.

(b) Calcula E(X) y E(Y ).

2
 (c) Calcula P(X < 1/2), P(X < 2Y ) y P(X = Y ).

15. La función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias X e Y

está dada por:

λxy 2 0≤x≤y≤1
f (x, y) =
0 en otros casos.

(a) Determina el valor de λ.

(b) Encuentra las funciones de probabilidad marginal de X e Y.
(c) Calcula E(X) y E(Y ).

16. Si la función de masa de probabilidad conjunta de X e Y es dada por:


 1 (x + y) si x = 0, 1, 2, y = 1, 2
p(x, y) = 15
0 en otros casos.

Encuentra pX|Y (x|y) y P(X = 0|Y = 2).

17. Muestra que si X e Y son variables aleatorias continuas con una función de densidad
de probabilidad conjunta,

x + y si 0 < x < 1, 0 < y < 1
f (x, y) =
0 en otros casos,

entonces X e Y no están relacionados linealmente.

18. Un palo de longitud 1 se rompe en dos piezas en un punto aleatorio. Encuentra el

coeficiente de correlación y la covarianza de estas piezas.

19. Prueba que si cov(X, Y ) = 0, entonces

Var(X) − Var(Y )
ρ(X + Y, X − Y ) = .
Var(X) + Var(Y )
20. ¿Cuál es el número esperado de dı́gitos aleatorios que se deben generar para obtener
tres ceros consecutivos?.

21. En términos de las medias, las varianzas y la covarianza de las variables aleatorias
X e Y, encuentre α y β para que E(Y − α − βX)2 es mı́nimo. Este es el método de
mı́nimos cuadrado, esto es, la ’mejor’ lı́nea y = α + βx a la distribución de Y .

22. Sean X1 y X2 V.A normales estándar. Definimos las V.A Y1 = 2X1 +X2 , Y2 = X2 −X1 .
Calcula E(Y1 ),E(Y2 ), cov(Y1 , Y2 ) y el PDF conjunto de la forma
2 −6xy−18y 2
fX,Y (x, y) = ce−8x

Encuentra las medias, las varianzas y el coeficiente de correlación de X e Y .

Además, encuentra el valor de la constante c.

3
23. Supongamos que X e Y son V.A normales independientes con la misma varianza.
Demuestra que X − Y y X + Y son independientes.

24. Las coordenadas X e Y de un punto son V.A normales con media cero, independi-
entes con varianz común σ 2 . Dado un punto que está a una distancia de al menos
c del origen, encuentra el PDF conjunto condicional de X e Y .

25. Demuestre:

(a) Sean X1 , X2 , ..., Xn las V.Aidénticamente distribuidas, independientes y sea Y =

X1 + X2 + ... + Xn . Muestra que,
 Y
E(X1 Y ) = .

n
(b) Sean X y W V.A independientes normales de media cero, con varianza enteras
positivas
 k y m, respectivamente. Usa el resultado dela parte (a) para encontrar
E(X X + W ).



26. Sean X e Y dos V.A con función de densidad de probabilidad f (x, y). Si E(Y X = x)


es una función lineal de x, es decir, si E(Y X = x) = a + bx para a, b ∈ R, entonces


 σY
E(Y X = x) = µY + ρ (x − µX ).

σX

27. Sea que la función de densidad de probabilidad conjunta de las V.A X e Y sea
bivariada normal. ¿Para qué valores de α la varianza de αX + Y es mı́nima?

28. Sea f (x, y) una función densidad de probabilidad normal bivariada conjunta. De-
termina el punto en el que se obtiene el valor máximo de f .

29. Sea la función densidad de probabilidad conjunta de las V.A X e Y está dada por,



 2 , si

 0 < y < x, 0 < x < 1
f (x, y) =


 0 , en

 otras partes
 
Encuentra E(X Y = y), E(Y X = x) y ρ(X, Y ).
 

30. Sea la función densidad debprobabilidad conjunta de las V.A X e Y bivariada

normal. Demuestra que si σX = σY , entonces X +Y y X −Y son V.A independientes.

Los Profesores
UNI, Lunes 28 de Octubre del 2019.