17/04/2020

Finanzas industriales, Sección: C

Marcos Javier Hernández Rivera - 999003299

Resumen: Función del Riesgo

El riesgo es la incertidumbre acerca de un evento futuro, en su mayoría de veces es

relacionado con peligro, daño, siniestro o perdida. Sin embargo, el riesgo es parte
inevitable de los procesos de toma de decisiones en general y de los procesos de
inversión, el beneficio debe asociarse necesariamente con el riesgo inherente a la
decisión tomada, desde el punto de vista financiero se relaciona con las pérdidas
potenciales que se pueden sufrir ante una inversión. La probabilidad se asocia a
resultados futuros que miden el grado de incertidumbre. En 1994 se propuso un
documento técnico denominado Riskmetrics, es el modelo para medir
cuantitativamente los riesgos de mercado en instrumentos financieros o portafolios
con varios tipos de instrumentos, el valor de riesgo es un modelo estadístico basado
en la teoría de la probabilidad.

Clasificación de los Riesgos financieros: Riesgo de mercado, que involucra la

pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia de los precios que
se registran en el mercado; El riego de crédito es el más antiguo y probablemente el
más importante que enfrentan los bancos, se puede definir como la perdida
potencial producto del incumplimiento de la contraparte en una operación que
incluye un compromiso de pago; El riesgo de liquidez se refiere a las pérdidas que
puede sufrir una institución al requerir una mayor cantidad de recursos para
financiar sus actividades a un costo posiblemente inaceptable; El riesgo legal se
refiere a la perdida que se sufre en caso de que exista incumplimiento de una
contraparte y no se pueda exigir por la vía jurídica cumplir con los compromisos de
pago; El riesgo operativo se asocia con fallas en los sistemas, procedimientos en los
modelos o en las personas que manejan dichos sistemas, perdidas por fraudes o
por falta de capacitación de algún empleado en la organización; El riesgo de
reputación es el relativo a las pérdidas que podrían resultar como consecuencia de
no concretar oportunidades de negocio atribuibles a un desprestigio de una
institución por falta de capacitación del personal clave, fraude o errores en la
ejecución de alguna operación.
Proceso de administración de riesgos, identificación, cuantificación y control de los
riesgos y establecimiento de planes para su nulificación, modificación o ratificación.