ECONOMÍA EN LINEA

MODELOS ECONOMÉTRICOS
3 créditos

Profesor Autor:
Ec. Diocles Boanerges Suárez Ponce.

Titulaciones Semestre

• ECONOMÍA Cuarto

Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje

online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección CAFETERÍA
VIRTUAL.

PERÍODO Mayo 2023 / Septiembre 2023

Índice

Tabla de contenido

Resultado de aprendizaje de la asignatura....................................................................................2

........................................................................................................................................................................ 2
Unidad 1 Introducción al análisis econométrico .............................................................................2
Introducción.............................................................................................................................2
Tema 1. Generalidades de los métodos econométricos ................................................................3
Conceptos, definiciones, historia y método de la econometría ...........................................3
La naturaleza de la estadística ...............................................................................................6
La estadística y la econometría. .............................................................................................8
Tema 2: La investigación econométrica .......................................................................................9
Etapas de la investigación econométrica ..............................................................................9
Especificación del modelo y pruebas de diagnóstico ........................................................ 12

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Índice

Tabla de contenido

Resultado de aprendizaje de la asignatura....................................................................................2

........................................................................................................................................................................ 2
Unidad 1 Introducción al análisis econométrico .............................................................................2
Introducción............................................................................................................................. 2
Tema 1. Generalidades de los métodos econométricos ................................................................3
Conceptos, definiciones, historia y método de la econometría ........................................... 3
La naturaleza de la estadística ............................................................................................... 6
La estadística y la econometría. ............................................................................................. 8
Tema 2: La investigación econométrica .......................................................................................9
Etapas de la investigación econométrica .............................................................................. 9
Especificación del modelo y pruebas de diagnóstico ........................................................ 12

1
Resultado de aprendizaje de la asignatura
Dotar a los estudiantes de economía con las herramientas necesarias para el análisis de
la información generada por las actividades económicas de los individuos, empresas y
gobiernos y validar o plantear teorías sobre los fenómenos económicos y sociales.

MODELOS ECONOMÉTRICOS

Unidad 1 Introducción al análisis econométrico.

Resultado de aprendizaje de la unidad:

Mostrar a los estudiantes el marco teórico para el entendimiento de los conceptos
econométricos y su importancia en el análisis de los fenómenos económicos y sociales.

Introducción

Los conocimientos fundamentales de matemáticas, estadística y teoría económica son un

requisito previo necesario para la econometría, ya que como explica Ragnar Frisch (1933)
la econometría se constituye por la unificación de la estadística, la teoría económica y las
matemáticas. Cada punto de vista, por sí mismo, es necesario, pero no suficiente para una
comprensión real de las relaciones cuantitativas en la vida económica moderna.

Los tres ingredientes clave son la teoría económica, los datos económicos y métodos de
estadística. Ni 'teoría sin medición' ni 'medición sin teoría' son suficientes para explicar los
fenómenos económicos. Es como Frisch enfatizó su unión que es la clave del éxito en el
desarrollo futuro de la econometría.

En la presente unidad se abordan los elementos teóricos básicos que introducirán al

estudiante a toda la información que conllevan los modelos econométricos.

2
Tema 1. Generalidades de los métodos econométricos

Conceptos, definiciones, historia y método de la econometría

Introducción a la teoría econométrica. Breve reseña histórica. Detractores.
El término econometría fue acuñado por Ragnar Frisch economista y estadístico de origen
noruego en el año 1926, por analogía con la expresión biometría (Fernández García et al.,
2000).

La econometría es el uso de técnicas estadísticas para comprender problemas

económicos y probar teorías. Sin evidencia, las teorías económicas son abstractas y
pueden no tener relación con la realidad (incluso si son completamente rigurosas). La
econometría es un conjunto de herramientas que podemos utilizar para confrontar la teoría
con datos del mundo real.

Desde sus orígenes la econometría se ha movido entre los campos de las teorías
económica y estadística, es así que además de constituir una especialidad por derecho
propio, el desarrollo de la econometría como disciplina del conocimiento se ha visto
favorecida por la teoría económica y la teoría estadística (Fernández García et al., 2000).

El objetivo de la econometría es convertir declaraciones cualitativas como: la relación entre

dos o más variables es positiva, en declaraciones cuantitativas como: el gasto de consumo
aumenta en 95 centavos por cada dólar de aumento de la renta disponible. Los
economistas practicantes de la econometría transforman los modelos desarrollados por
los teóricos económicos en versiones que pueden estimarse.

Se basa en tres grandes pilares la teoría económica, las técnicas estadísticas y los datos
de la realidad, estos últimos deben cumplir características que los hagan válidos para la
estimación econométrica.

Características de los datos

Ser suficientes al menos 10 o 15 observaciones por cada variable independiente.

Actualizados los más recientes posibles para un análisis real y completo, especialmente
si el objetivo es realizar predicción.

Homogéneos en la medida de lo posible deben ser expresados en las mismas

magnitudes y bases, y obtenidos por procedimientos similares.

Clasificación de los datos en función de sus características

3
• Datos de series temporales, son los que proporcionan información de un individuo en
periodos sucesivos.
• Datos de corte transversal, son los que ofrecen información acerca de un conjunto de
individuos en determinado momento del tiempo.
• Datos de panel, combinan ambas dimensiones y ofrecen información sobre varios
sujetos en diferentes momentos del tiempo.

En conclusión, un modelo econométrico es una representación simplificada de la realidad,

que recoge los elementos más importantes de la misma, por lo tanto, todo modelo es
erróneo y no se ajusta con exactitud a la realidad, pero puede ser útil si describe los
aspectos más importantes del fenómeno a analizar.

Por ejemplo: la teoría económica establece que el consumo de un determinado bien

depende de la cantidad de dinero disponible para gastar y del nivel de precios al que se
enfrenten.

Así se plantea un modelo económico que explica el consumo de granizados (CG), que
estará directamente relacionado con la renta disponible (R) e inversamente con el precio
del granizado (P), adicionalmente cabe pensar que la temperatura ambiental (TEM)
también influirá en el consumo de este producto.

Es así que, según la teoría económica, el consumo de los granizados que se ha

representado con las letras CG será una función de la renta de los consumidores, del
precio de los granizados, y la temperatura ambiental:

CG = f (R, P,TEM)

A continuación, se presenta el modelo económico que define la relación de dependencia

entre las variables:

𝜕𝐂𝐆 𝜕𝐂𝐆 𝜕𝐂𝐆

> 𝟎, < 𝟎, >𝟎
𝜕𝐑 𝜕𝐏 𝜕𝐓𝐄𝐌

Además, este modelo económico también puede informar acerca del signo de las
relaciones, por ejemplo: la relación entre el consumo de granizados y la renta será una
relación positiva, debido a que mayor renta de los consumidores mayor consumo de
granizados existirá, lo mismo ocurre con la relación del consumo de granizados con la
temperatura ambiental, ya que cabe pensar que mientras mayor sea la temperatura
ambiental mayor será el volumen de helado consumido.

4
Por otro lado, la relación entre el precio y el consumo del granizado es una relación
negativa, mientras mayor sea el precio del granizado, menor será la cantidad de granizado
consumido.

Sin embargo, esta información no es suficiente para la toma de decisiones, es necesario

saber si esa relación es válida en un determinado contexto (geográfico y/o temporal) y, en
caso afirmativo, establecer de forma concreta y específica la relación que las variables
tienen entre sí: como las ventas de granizado responden a variaciones en su precio, en la
renta de los consumidores y en la temperatura media.

Para saber todo esto, son necesarios los datos, por ejemplo:

La empresa de venta de granizados FRESH, tiene información específica sobre sus ventas
en la ciudad de Portoviejo, sus precios, la renta o ingreso familiar medio, y la temperatura
media, desde enero de 2017 hasta junio de 2019.

Con esta información, el modelo econométrico a plantear sería:

𝐂𝐆 = 𝛽𝟎 + 𝛽𝟏 ∗ 𝐑 + 𝛽𝟐 ∗ 𝐏 + 𝛽𝟑 ∗ 𝐓𝐄𝐌 + 𝜀

Diferencias entre el modelo económico y modelo econométrico

➢ En el modelo econométrico las relaciones entre las variables se plantean con una
función concreta y cuantificable, no con una función genérica, sino en el caso que se
planteó en el ejemplo una función lineal.
➢ Una vez que se conocen los valores estimados de cada uno de los parámetros, el
modelo econométrico es específico para esos datos, para el sujeto y el periodo
considerado.
➢ El modelo econométrico incluye una perturbación aleatoria, por lo que las relaciones
entre las variables no son exactas.

Etapas en la construcción de un elemento econométrico

1. Especificación de un modelo inicial, consiste en identificar las variables potencialmente

relevantes (dependientes e independientes) y establecer la relación que puede existir
entre estas variables a través de una forma funcional explícita.
2. Búsqueda y depuración de datos para que sean adecuados para la estimación.
3. Estimación del modelo
4. Validación del modelo y depurarlo de ser necesario.

5
5. Utilización del modelo, para análisis estructural (para conocer las relaciones existentes
entre las variables), para predicción (para poder estimar un valor futuro de la variable
dependiente) o para simulación (para saber cómo se vería alterada la variable
dependiente ante cambios en cualquiera de las variables independientes o exógenas).

Propiedades deseables de un modelo econométrico

De acuerdo a Koutsoyiannis (1977) un modelo econométrico debe tener las siguientes

propiedades:

Plausibilidad teórica, debe ser compatible con lo que establece la teoría económica.

Simplicidad, debe ser lo más simple posible sin perder representatividad de la realidad
que está modelizando.

Precisión de las estimaciones de los parámetros, deben estar lo más cerca posible de
los verdaderos parámetros del modelo.

Habilidad explicativa, ha de ser capaz de explicar la realidad observada a través de los

datos.

Habilidad predictiva, ha de ser capaz de dar un valor futuro plausible de la variable

dependiente.

La naturaleza de la estadística.
Como se mencionó en líneas anteriores, la econometría se basa en tres grandes pilares
uno de ellos las técnicas estadísticas, por lo tanto, es necesario estudiar su natrualeza.

La Estadística es la parte de las Matemáticas que se encarga del estudio de una

determinada característica en una población, recogiendo los datos, organizándolos en
tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha
población (Sampiero Pacheco et al., 2011).

La Estadística surge de la necesidad de tomar decisiones a partir de la observación de los

fenómenos, en nuestro caso, de los fenómenos de naturaleza económica (Tema, n.d.).

La estadística descriptiva y la estadística inferencial

Estadística descriptiva

Realiza el estudio sobre la población completa, observando una característica de la misma

y calculando unos parámetros que den información global de toda la población.

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Estadística inferencial

Estadística inferencial. Realiza el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la población

llamado muestra y, posteriormente, extiende los resultados obtenidos a toda la población.

Conceptos básicos

POBLACIÓN: Es el conjunto de elementos, individuos o entes sujetos a estudio y de los

cuales queremos obtener un resultado.

➢ Población finita: cuando el número de elementos que la forman es finito, por ejemplo:
el número de alumnos de un centro de enseñanza, o grupo clase.
➢ Población infinita: cuando el número de elementos que la forman es infinito, o tan
grande que pudiesen considerarse infinitos.

VARIABLE: Al hacer un estudio de una determinada población, se observa una

característica o propiedad de sus elementos o individuos. Cada una de estas
características estudiadas se llama variable estadística; estatura, peso, edad, profesión
etc.

➢ Variable cualitativa. Es aquella característica que no se puede expresar con números

y hay que expresarla con palabras. Por ejemplo: el lugar de residencia, comida favorita,
profesión favorita, estas a su vez se dividen en ordinales y nominales.
• Ordinales: Son aquellas que presenta modalidades no numéricas, en las que existe
un orden. por ejemplo: medallas de una prueba deportiva: oro, plata, bronce, nivel
de estudios primaria, secundaria, la nota en un examen suspenso, aprobado,
notable, sobresaliente.
• Nominal: Aquellas que sólo admiten una mera ordenación alfabética, pero no
establece orden por su naturaleza, por ejemplo: el color de pelo, sexo, estado civil,
etc.
➢ Variable cuantitativa. Es cualquier característica que se puede expresar con números,
por tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Por ejemplo, el número
de hermanos, la estatura, número de alumnos en tu instituto. Dentro de esta variable
podemos distinguir dos tipos:
• Variable cuantitativa discreta. Es aquella variable que puede tomar únicamente un
número finito de valores. Por ejemplo, el número de hermanos, 10 hermanos.
• Variable cuantitativa continua. Es aquella variable que puede tomar cualquier valor
dentro de un intervalo real. Por ejemplo, la estatura, entre 1.40m y 1.90m.

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En el campo de la econometría se reconocen dos tipos: aleatorias o deterministas. Se
incorporan al análisis de manera estocástica o no estocástica, pudiendo ser endógenas o
exógenas. Las variables aleatorias constituyen una categoría fundamental en el análisis
econométrico. Son variables no observables y su introducción diferencia a los modelos
econométricos de los modelos económicos.

UNIDADES DE OBSERVACIÓN Las unidades de observación son incorporadas al

análisis econométrico por medio de la selección probabilística (a través de métodos de
muestreo) o por observación casual o censal, ya sea a través de fuentes primarias o
secundarias, se clasifican en:

Unidades de observación de corte transversal o de espacio contienen individuos

(personas, empresas, instituciones, regiones, países, etc.) observados en un espacio y
tiempo determinado.

Unidades de observación de tiempo, representan unidades de tiempo (anuales,

semestrales, mensuales, semanales, diarias, etc.) en un espacio determinado.

Unidades de observación de panel son una combinación de las anteriores; por ejemplo,
un conjunto de países observados en distintos momentos de tiempo.

La estadística y la econometría

En los últimos tiempos se han hecho avances para refutar la idea de que la econometría
solo utiliza métodos estadísticos que provienen de la inferencia estadística. Por el
contrario, los econometrístas también utilizan los que provienen de la estadística
descriptiva (Baronio & Vianco, 2016).
Esto tiene que ver con que la econometría, más que una ciencia, es un arte en el cual el
investigador se apoya para describir, de manera más o menos ilustrada, las características
de las unidades que observa y los datos con que trabaja en espacio y tiempo determinado.

En los últimos tiempos se han hecho avances para refutar la idea de que la econometría
solo utiliza métodos estadísticos que provienen de la inferencia estadística. Por el
contrario, los econometrístas también utilizan los que provienen de la estadística
descriptiva.

Particularmente, el econometrista trabaja para especificar un modelo que relacione

funcionalmente (de forma lineal o no), las variables que caracterizan con datos, las
unidades (personas, hogares, regiones, países o tiempo) que observó.

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Información

La información es otro instrumento del que se debe ocupar el investigador. Se define,

como la acción y efecto de informar; es decir, un conjunto de informes sobre cosas
concretas.

Mientras que el dato, que deriva de esos informes, es el detalle que sirve de base a un
razonamiento o a una investigación; es decir, cada una de las cantidades conocidas que
constituyen la base de un problema.

Los modelos econométricos deben especificarse teniendo en cuenta la calidad de la

información a los efectos de realizar buenas estimaciones. Para que la información cumpla
con las propiedades mencionadas, deberá provenir de fuentes seguras.

Objetivos de la Econometría

Un aspecto a destacar en el proceso de investigación, que conlleva la realización del

trabajo econométrico, es el planteamiento de una tabla de datos. En el planteo inicial
contiene unidades de observación y variables, pero, luego de un proceso de observación
y recolección, los datos.

Las unidades, las variables y los datos dan origen a ecuaciones, funciones o modelos que
describen una situación actual -que es de interés para el investigador- o le permiten
realizar predicciones. Estos son los objetivos principales del trabajo econométrico.

El análisis econométrico brinda la posibilidad de describir una situación económica en

particular, para verificar teorías o comprobar empíricamente las mismas; realizada esa
descripción, también puede ser utilizado para predecir o realizar pronósticos sobre dicha
situación.

Las herramientas estadísticas utilizables para el análisis econométrico

Tema 2: La investigación econométrica

Etapas de la investigación econométrica

El método más utilizado en la medición de las relaciones económicas, es el método

econométrico para lo cual es necesario determinar las cuatro etapas del proceso de
investigación econométrico:

Etapa 1.- Especificación del modelo

Etapa 2.- Estimación del Modelo

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 Etapa 3.- Evaluación de los Estimadores

Etapa 4.- Evaluación de la capacidad predictiva del Modelo

Etapa 1.- Especificación del modelo

El éxito de toda investigación econométrica, está en lograr una especificación adecuada

del modelo que formaliza el problema a estudiarse conforme sea la causa.

De esta manera se hace necesario destacar cada una de estas acciones, las misma que
permitan destacar en cada tarea, las exigencias de las normas aplicables a la misma;
dentro de las que se destacan:

1. Cuál es la variable explicada (variable dependiente) y cual o cuales son las variables
explicativas del modelo (variables independientes).
2. Que es lo que espera acerca del tamaño y signo de los parámetros de la relación; y
finalmente,
3. Cuál es la forma matemática o más específicamente, cual es el tipo de reacción que
existe entre la variable dependiente y las explicativas, si es que el modelo es
uniecuacional; o cuáles son las formas de ecuaciones dentro del sistema si es que se
tratara de un modelo multiecuacional.

Por otra parte, una buena especificación es aquella que se basa en lo que la teoría
económica propone respecto a esa relación. No siempre la teoría es completa en la
formulación de todos los problemas económicos existentes, por eso, es recomendable
recurrir a cualquier información disponible relacionada con el fenómeno que está siendo
investigado.

Etapa 2.- Estimación del Modelo

La parte más importante de etapa de la investigación es la cuantificación de los

parámetros del modelo, el mismo que utiliza como parte principal un conjunto muestras de
datos para cada una de las variables especificadas y como medio uno de los diferentes
métodos econométricos con que cuenta la investigación cuantitativa.

Para ello es necesario mencionar que el trabajo que logre desarrollarse en esta etapa es
netamente técnico; el mismo que tiene que ver con el cumplimiento de ciertas reglas que
forman, desde la acción simple de recolectar datos hasta aquellas que tienen que ver con
la operatividad y manejo de los métodos propios de la cuantificación econométrica.

10
De esta manera se hace necesario mencionar que al igual que en etapa anterior
revisaremos de manera significativa cada una de estas acciones, para destacar en cada
tarea las exigencias de las normas aplicables a la misma, entre las que se destacan:

1. La recolección de observaciones estadísticas para cada una de las variables del

modelo.
2. El examen de ciertos problemas de agregación que están implícitas en algunas
variables de naturaleza macroeconómica.
3. El examen del grado de asociación que podría existir entre algunas variables que
hacen el papel de explicativas en el modelo.
4. El examen de las condiciones de identificación de la relación que pretende estimarse;
y finalmente,
5. 5. La elección del método econométrico más apropiado para la estimación.

Etapa 3.- Evaluación de los Estimadores

Es muy importante en este punto destacar que; la estimación de los parámetros de un

modelo, es posible siempre y cuando por la aplicación de un método estimación sobre un
conjunto muestral de datos.

Por ello, cuando la segunda etapa de la investigación ha concluido, para cada uno de los
parámetros se ha determinado un valor numérico; el mismo que puede o no ser
consistente con lo que la teoría económica, la estadística y la econometría esperan de
ellos.

Así mismo, la tarea que sigue a la estimación, es la evaluación de tales estimadores. De

esta manera, el objetivo de esta etapa, es determinar qué tan significativos y correctos son
los estimadores que hemos conseguido en la segunda.

De lo anteriormente dicho, es necesario destacar los criterios para juzgar a los

estimadores:

• Teoría económica (criterio a priori);

• Estadística (criterio de 1° orden);
• Econometría (criterio de segundo orden)

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 Cuadro 1: Criterios

Criterio Económico Criterio estadístico Criterio Econométrico

Son los signos y tamaños
que deben tener los
parámetros del modelo.
Para contrastar si los
resultados cumplen con las
restricciones impuestas por
la teoría económica.
Sigue el criterio estadístico,
para ello, evalúa los
parámetros estimados a
una serie de test, que
determina el grado de
confiabilidad o certeza.
Se convierte en el aporte de
ambos criterios, que
permiten tener una idea
más clara, acerca de la
relación que existe entre
ambos, para obtener una
respuesta más confiable.

Fuente: Elaboración propia con base en

Etapa 4.- Evaluación de la capacidad predictiva del Modelo

Se constituye en uno de los aspectos más importantes en la investigación econométrica,

la misma que se define como la capacidad que cualquier modelo debe poseer para obtener
los valores numéricos de sus variables, la misma que se encuentra en un espaciodiferente
al de la muestra.

Esto es lo que se llama previsión cuantitativa de un modelo. Sin embargo, la previsión no

es de tipo único; existe otra que se refiere sólo al aspecto cualitativo de las variables, más
propiamente la que a base de los parámetros estimados nos permite anticipar el cambio
que experimentarán las variables dependientes o variables explicadas.

De lo anteriormente expuesto, se determina que la capacidad de previsión de un modelo,

no es inherente a todos los modelos estimados. Dicho de otro modo, es posible que aun
cuando un modelo correcto desde el punto de vista de los criterios económicos, estadístico
y econométrico, no por ello está garantizada su capacidad de previsión.

Especificación del modelo y pruebas de diagnóstico

Los modelos econométricos y sus limitaciones

El termino modelo debe representarse siempre como un esquema mental, puesto que es
una representación de la realidad. Según lo establece (Pulido San Román, 1983). El
modelo se establece como una representación simplificada de cualquier sistema que se
entiende como tal. O a todo conjunto de elementos o componentes vinculados entre si or
ciertas relaciones que tienen en común.

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Modelos econométricos

Conforme a lo establecido anteriormente se refieren todos ellos a fenómenos económicos,

que deben considerarse para poder desarrollar sus diferentes puntos de vista conforme a
los hechos a estudiar.

En este contexto se determina que las características mínimas que debe reunir un modelo
son las siguientes:

1. Que represente un fenómeno económico real.

2. Que la representación sea simplificada.
3. Debe estar realizada en términos matemáticos.

Finalmente, se establece que un modelo econométrico es un modelo económico que

contiene las especificaciones necesarias para ser aplicado de manera empírica cuando
sea necesario.

Un ejemplo de formulación de modelo teórico, lo constituye el siguiente modelo simple del

funcionamiento del sector real de la economía:

Para ello es necesario establecer un conjunto de especificaciones que se requieren para

poner en práctica el modelo establecido.

• Identificar las variables que fundamentalmente influyen sobre el aspecto que se

desea estudiar
• Formular una relación o forma funcional concreta entre el conjunto de variables
(aquella que se desea explicar y las consideradas como influyentes en ella).
• Introducir un término denominado “perturbación aleatoria” lo que permite razonar
en términos probabilísticos y no exactos.

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Así, por ejemplo, un modelo teórico sobre el consumo puede enunciarse siguiendo a
Keynes estableciendo que el consumo o para el individuo í-esimo es una función de la
renta disponible de este periodo o de ese individuo. Esto es:

Para pasar de este modelo teórico al econométrico, observamos como la primera

especificación que se precisa, ya se cumple. En efecto a partir del (3.4); se puede decir
que la variable que influye sobre el aspecto que se desea estudiar (el consumo) es la renta
disponible.

Respecto a la especificación de la forma funcional concreta, optamos por la lineal, de

manera que:

Nos queda introducir el termino perturbación aleatoria, quedan el modelo econométrico de

la siguiente forma:

El papel desempeñado por dicha perturbación aleatoria es el siguiente: el consumo no

viene influenciado únicamente por la renta disponible, sino que existen toda una serie de
otros factores (tipo de interés, riqueza, precios,) que también afectan a la variable que se
intenta explicar, pero que la teoría concreta no considera tan esenciales como la renta
disponible. De este modo, las diferencias que respecto al consumo se observan para una
renta dada (suponiendo el modelo teórico conocido) se atribuyen simplemente a os
diferentes valores alcanzados por estos otros factores.

Según esto, la perturbación aleatoria trata de recoger:

1) el efecto neto que sobre la variable objeto de estudio tiene el conjunto de variables no
consideradas como esenciales (aquellas que no se incluyen en la parte sistemática)

2) los errores de medida en que incurren las observaciones existentes sobre las variables
que intervienen en un determinado modelo (consumo y renta; en el ejemplo).

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Componentes del Modelo Econométrico
Un modelo econométrico está compuesto por tres componentes, los cuales se detallan a
continuación:
Figura 1. Componentes del Modelo Econométrico

DEPENDIENTES
VARIABLES
INDEPENDIENTES

DE POSICIÓN
PARÁMETROS
DE DISPERSIÓN

DE COMPORTAMIENTO
INSTITUCIONALES
TÉCNICAS
RELACIONES
CONTABLES
AJUSTES
RESTRICCIONES

Fuente: Elaboración propia

Variables

Como lo establece (García Barbancho, 1976). Las variables son consideradas como entes
o factores elementales que pueden actuar sobre un fenómeno desde el punto de vista
cuantitativo.

Las misma que se dividen en:

• Dependientes, las que también son conocidas como endógenas,

• Independientes, también conocidas como exógenas. Ambas actúan en forma
conjuntas,

Por ejemplo: tenemos el consumo de energía de una casa, el valor que se cancele
depende (endógena) únicamente del consumo de energía (Independiente-exógena) que
se realice durante el mes

Parámetros

15
De acuerdo a lo que indica (García Barbancho, 1976). en su libro, a los que los llama
también coeficientes, se caracterizan por ser magnitudes, que permanecen de manera
constante dentro de un fenómeno concreto. Se establecen dos tipos de parámetros sobre
los que se desea obtener información:

• Parámetros de Posición
Son aquellos que entran en el momento del primer orden o esperanza matemática
de la variable dependiente.

• Parámetros de Dispersión
Son las varianzas de las perturbaciones aleatorias.

A los parámetros de los conoce como los factores de ponderación correspondientes a

cada tipo de variable explicativa o predeterminada y se encargan de medir el efecto de las
fluctuaciones de estas variables sobre la endógena.

Así pues, por ejemplo, el modelo de la telaraña:

Donde:

D = Demanda

S = Oferta

P = Precio

El parámetro β2 mide el impacto que el nivel de precios p de un periodo tiene sobre el

nivel de oferta del periodo siguiente, dicho de otra manera; los parámetros solo pueden
interpretarse en términos de la variable que acompañan en la relación ya que por sí solos
no tienen interpretación concreta.

Los parámetros de posición son:

Mientras que los parámetros de dispersión serían:

16
Relaciones.

Como lo manifiesta en su libro (García Barbancho, 1976), nos indica que las relaciones
describen el mecanismo o la manera que nos perite accionar lo elementos singulares de
un fenómeno económico que se trate.

Se pueden clasificar de la siguiente forma:

• Relaciones del comportamiento

• Relaciones Institucionales
• Relaciones técnicas
• Relaciones contables o de definición
• Relaciones de Ajuste
• Relaciones de restricciones

Relaciones de comportamiento

Explican de manera simplificada el mecanismo de acción de un conjunto de sujetos

económicos, entre los que se destacan los productores, consumidores, exportadores,
asalariados, entre otros.

Ejemplo:

Función de consumo, según la cual este es función de la renta disponible (PNB-

Impuestos)

Es una relación de comportamiento, ya que nos determinan el porqué del comportamiento

del consumidor; esto es, nos explica el mecanismo de acción de os consumidores, quienes
consumirán de acuerdo con su nivel de renta disponible

Ejemplo:

Función de inversión, los inversionistas invierten en términos de incremento de la renta,

mediad a través del PNB.

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Relaciones Institucionales

Reflejan los efectos provocados en la actividad económica por las leyes o normas
institucionales, son las que describen el impacto del ordenamiento jurídico y social sobre
el fenómeno a tratar.

Ejemplo: Sistema Impositivo

Relaciones Técnicas

Expresan de manera simplificada las interdependencias entre los factores productivos y

la cantidad del producto, es decir la tecnología incorporada a proceso económico.

Ejemplo: función de producción de Cobb-Douglas

(3.11)

Relaciones contables o de definición

Son aquellas que expresan relaciones que se van a cumplir siempre en virtud de su
construcción. Generalmente cada una de estas variables puede considerarse como
definidora de una variable concreta.

Ejemplo: (3.12)

Relaciones de Ajuste

Representan el supuesto proceso de ajuste que se produce en mercados particulares,

cuando se produce un exceso por parte de la demanda o de la oferta.

Ejemplo:

Relaciones de restricciones

Son aquellas que expresan condiciones que esperan se cumplan para determinados
parámetros.

18
Ejemplo:

En (3.9) β es la propensión marginal a consumir y 0< β En (3.11) α + β = 1 y existen, por

tanto, rendimientos constantes de escala.

Clases o tipos de modelos econométricos.

Para una mejor comprensión se ha desarrollado un esquema, el mismo que detalla cada
uno de ellos con sus respectivas divisiones, donde algunos de ellos serán tratados en las
siguientes unidades.

Figura 2. Tipos de modelos econométricos

Fuente: Elaboración propia

Modelo según la especificación.

Conforme a la especificación estos pueden ser:
• Modelos teóricos o económicos
Explica el comportamiento de una variable en función de otra; de esta manera se puede
decir que este puede plantear por ejemplo que un salario de una persona depende de los
años de estudios, la educación e sus padres, los años de estudios, entre otros.
• Modelos econométricos
De esta manera en base a lo anterior se puede plantear un modelo econométrico, en
donde la variable endógena es el salario, mientras que las variables como la educación,
la educación de los padres, y la experiencia son las variables exógenas.

19
 Modelo económico: W (educación, educación padres, experiencia)

Modelo econométrico: se podría representar así:

W = B0 + B1 Ed + B2 Edp + B3 Exp + U

Donde:

• W= salario por hora

• Ed= años de educación
• Edp= años de educación de los padres
• Exp= Experiencia
• B0,B1,B2,B3= Estimadores, indican el efecto de un cambio en la variable exógena que acompañan
sobre la variable endógena.
• U= error, recoge efectos no observables como capacidad, habilidades, etc.

Modelo según el número de relaciones.

Conforme a esto tenemos entonces que se derivan dos tipos:
• Modelos uniecuacionales
Se refieren a los modelos de ecuaciones, donde su característica principal es que solo
existe una sola ecuación.
• Modeles multiecuacionales
Se refieren a los modelos de ecuaciones simultáneas que se caracterizan porque dos o
más variables viene determinadas simultáneamente por un número de variables, esto es
existen interrelaciones entre las variables incluidas en las diferentes relaciones del
modelo.

En este ejemplo, vemos como un incremento en el tipo de interés en el periodo t-1 conduce
a una variación en la inversión de periodo t por la ecuación 3.14. Pero esta variación en la
inversión ocasiona una variación en el PNB del periodo t por la ecuación 2.15. A su vez,
esta variación modifica el consumo del periodo t, por la ecuación 3.13. Nuevamente por
3.15 esta vibración modifica el PNB, etc.

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Modelo según las formas de las relaciones.
Conforme a este modelo, esta se puede dividir en:
• Modelos Lineales, la misma que establece que todas las relaciones son lineales
• Modelos No Lineales, determina una relación es No lineal.
Se establece entonces que esta, tiene interés por cuanto la posibilidad de la aplicación
práctica de un modelo depende esencialmente de la forma de las relaciones; si estas
son lineales se habrán eliminado un buen número de obstáculos. De aquí parte la
tendencia general al uso de relaciones lineales en los modelos econométricos.

Modelo según la inclusión o no de variables endógenas retardadas.

De acuerdo a esto, podemos establecer entonces que se dividen en dos tipos:
• Modelos estáticos: cuando no aparecen variables endógenas retardadas.
• Modeles dinámicos: cuando aparece alguna variable endógena retardada

Modelo según la consideración que efectúen acerca del sector exterior.

Estas pueden ser de dos tipos:
• Modelos abiertos
• Modelos cerrados
Se encuentran muy relacionados con los conceptos de economías abiertas y economías
cerradas, respectivamente; dicho de otro modo, los primeros tienen en cuenta las
relaciones con el exterior, mientras que el otro No la tiene.

Modelo según su ámbito o cobertura.

De acuerdo a esto, este modelo se clasifica en dos:
• Modelos microeconómicos, se relaciona a los fenómenos pequeños del mercado

• Modelos macroeconómicos, este modelo guarda su relación a lo macro, todo el

contorno global.
No se encuentra perfectamente definida, puesto que existe aún confusión al momento de
considera un modelo microeconómico que para otros lo consideran como
macroeconómico.
Esta distinción es lo que la vuelve muy importante para la Econometría, ya que de ello se
origina el llamado problema de la agregación.

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Modelo según su finalidad.
De acuerdo a esto, este modelo se clasifica en:
• Modelos de decisión: son aquellos que sirven para tomar decisiones con fines de
política económica.

• Modelos de predicción: a través de ellos, se mediante los cuales se pretende

predecir los valores de las variables endógenas, cuando las variables
predeterminadas toman unos valores dados a priori

Modelo según los datos que utilizan.

Estos se clasifican de la siguiente manera.
• Modelos con datos de series temporales o cronológicas.
Los datos de series temporales consisten en las observaciones de las variables a lo largo
de un cierto periodo temporal.
Por ejemplo, los datos trimestrales del PNB ecuatoriano desde 1950 hasta 1981.
• Modelos con datos de corte transversal (cross sección)
Este en cambio consiste en las observaciones de las variables para diferentes sujetos (o
unidades de referencia) en un momento dado.
Por ejemplo, los ingresos de las familias de Portoviejo en enero de 2000; o la renta per
cápita de las provincias de la costa ecuatoriana en 1981.

Modelo según el número de relaciones y variables endógenas.

Es muy importante tomar en cuenta que un modelo se lo considera como completo,
cuando tiene tantas variables endógenas como ecuaciones. Se presiente entonces que
los modelos tienen que ser completos.
De esta manera, cuando las relaciones son lineales, podrá obtenerse para cada variable
endógena, que constituyen en esencia las incógnitas del economista, una solución única,
lo cual se haya en conformidad con la realidad de que toda magnitud económica toma un
valor y solo uno, en un momento y circunstancias dados.,
Cuando no coincidan el número de variables endógenas y el de ecuaciones, diremos que
el modelo es incompleto.
El concepto de estructura se establece a partir del concepto de modelo completo. Así, un
modelo completo con sus parámetros sin cuantificar (estimar) define una clase de
estructuras.

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Bibliografía

Baronio, A., & Vianco, A. (2016). Materiales y métodos en el proceso de Investigación

Econométrica.
Fernández García, J., Claramartha, /, & Díaz De Urdanivia, A. (2000). Para una breve
historia de la econometría. Política y Cultura, 7–32.
García Barbancho, A. (1976). FUNDAMENTOS Y POSIBILIDADES DE LA
ECONOMETRÍA (TERCERA).
Koutsoyiannis, A. (1977). Theory of Econometrics.
Pulido San Román, A. (1983). Modelos econométricos.
Sampiero Pacheco, V. M., Pérez Olguín, N., Zúñiga Mera, A. D., Hernández Serrano, M.,
& Domínguez Narváez, J. A. (2011). Introducción a la estadística.
Tema. (n.d.). ESTADÍSTICA I.

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