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Comenzado el jueves, 17 de noviembre de 2022, 19:20

Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de noviembre de 2022, 20:59
Tiempo empleado 1 hora 39 minutos
Calificación 19,50 de 21,00 (93%)
Pregunta 1 Marcar verdadero o falso:
Correcta
a) El RCL requiere que los bancos mantengan suficientes activos líquidos para cubrir demandas de liquidez durante un periodo
Se puntúa 1,00 de estrés de 60 días
sobre 1,00
b) El RFNE requiere que los bancos mantengan un fondeo estable considerando un horizonte de 2 años.
c) Usualmente los depósitos de mayor plazo son mas volátiles que los de menor plazo.
d) Un fondeo principalmente de adeudados de corto plazo se considera prudencial.
e) El encaje es de cumplimiento promedio mensual.

Seleccione una:
a. VVFFF

b. FVFFF

c. FFVVV

d. FFFFV 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: FFFFV
Pregunta 2 Si una empresa tiene una posición global de sobre compra, esta se verá afectada negativamente con la subida o bajada del tipo
Correcta de cambio (PEN/USD)?.
Se puntúa 0,50
sobre 0,50 Seleccione una:
a. Bajada de TC 

b. Subida de TC

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Bajada de TC
Pregunta 3 Marcar la respuesta correcta respecto al GAP de reprecio:
Correcta
i) Este asume que una variación en las tasas de interés afectará en misma cuantía a los activos y pasivos.
Se puntúa 1,00
sobre 1,00 ii) Cuanto menor es el GAP, mayor es la sensibilidad de la entidad ante las variaciones de las tasas de interés.
iii) Consiste en generar un cuadro de brechas de reprecio de todos los activos y pasivos del balance de la entidad.
iv) Una empresa con GAP de reprecio positivo siempre tiene mayor riesgo de tasa de interés estructural que una empresa con
GAP de reprecio negativo.

Seleccione una:
a. VFFF 

b. FVFF

c. VVVV

d. VFFV

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: VFFF
Pregunta 4 Marcar la respuesta correcta respecto a las siguientes afirmaciones:
Correcta
i) Las reservas de activos líquidos de alta calidad están orientados para realizar operaciones del día a día que han sido
Se puntúa 1,00 previamente presupuestadas.
sobre 1,00
ii) Las fuentes de financiamiento mayorista se consideran más estables que las fuentes de financiamiento minorista
iii) Las exposiciones fuera de balance impactan en la liquidez de la empresa

Seleccione una:
a. FFV 

b. VVV

c. FFF

d. FVV

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: FFV

Pregunta 5 Señalar si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas en relación al riesgo de tasa de interés:
Correcta
i) El riesgo de refinanciación considera el riesgo que la empresa no se pueda fondear a las tasas que inicialmente había, sino a
Se puntúa 1,00 tasas más altas por el hecho de que los pasivos normalmente tienen vencimientos más cortos que los activos.
sobre 1,00
ii) Riesgo de reinversión es el riesgo de se reinviertan los fondos a tasas más elevadas, lo cual impacta negativamente el margen
financiero.

Seleccione una:
a. FF

b. VV

c. VF 

d. FV

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: VF
Pregunta 6 En base a la siguiente información:
Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

Calcular la posición global.

Seleccione una:
a. 360

b. 260

c. 930

d. 660 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 660
Pregunta 7 En base a la siguiente información:
Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

Señalar si el banco tiene una posición global de sobre compra o sobre venta

Seleccione una:
a. sobre compra 

b. sobre venta

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: sobre compra
Pregunta 8 En base a la siguiente información:
Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Calcular el requerimiento de capital por riesgo de cambiario con el método estándar básico

Seleccione una:
a. 630

b. 66

c. 27

d. 63

e. 93 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 93
Pregunta 9 En base a la información del excel "VPR_Banco A", calcular el VPR respecto al Patrimonio Efectivo del Banco A.
Correcta

Se puntúa 1,00 Seleccione una:

sobre 1,00
a. 18%

b. 7% 

c. 12%

d. 6%

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 7%

Pregunta 10 En base a la información del excel "VPR_Banco B", calcular el GER respecto al Patrimonio Efectivo del Banco B.
Correcta

Se puntúa 1,00 Seleccione una:

sobre 1,00
a. 15%

b. 20%

c. 25%

d. 32% 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 32%
Pregunta 11 Considerando el indicador GER y los excels "VPR_ Banco A 2022" y "VPR Banco B 2022", indicar cuál de los dos bancos tiene
Correcta mayor riesgo de tasa de interés.
Se puntúa 1,00
sobre 1,00 a. Banco B 

b. Banco A

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Banco B

Pregunta 12 En relación a las métricas de riesgos de mercado:

Correcta
i) Un portafolio puede tener un CvaR menor al VaR?. Por ejemplo un VaR de S/ 10 000 MM y un CvaR de S/ 5 000.
Se puntúa 0,50
sobre 0,50 ii) El análisis “Risk factor decomposition” permite examinar el impacto aislado de los factores de riesgo
iii) El VaR marginal muestra el cambio hipotético en el portafolio VaR si toda la posición de un activo fuese vendida

iv) Un VaR incremental positivo de un activo indica que mantener dicho activo reduce el VaR del portafolio

Seleccione una:
a. VVVV

b. FVFV 

c. VVFF

d. FVFF

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: FVFV
Pregunta 13
Completar la siguiente oración considerando la información del Banco Pichincha:
Correcta

Se puntúa 1,00 Respecto a junio 2019, a junio 2020 el riesgo de liquidez operativo se ha Incrementado  , dado que el indicador
sobre 1,00
Ratio de liquidez  se Redujo 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Completar la siguiente oración considerando la información del Banco Pichincha:
Respecto a junio 2019, a junio 2020 el riesgo de liquidez operativo se ha [Incrementado], dado que el indicador [Ratio de
liquidez] se [Redujo]

Pregunta 14
Completar la siguiente oración considerando la información del Banco Pichincha:
Correcta

Se puntúa 1,00 Entre junio 2019 y junio 2020, la rentabilidad del banco se ha Reducido  , dado que se observa que el indicador
sobre 1,00
ROAE  se Redujo 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Completar la siguiente oración considerando la información del Banco Pichincha:
Entre junio 2019 y junio 2020, la rentabilidad del banco se ha [Reducido], dado que se observa que el indicador [ROAE]
se [Redujo]
Pregunta 15
Completar la siguiente oración considerando la información del Banco Pichincha:
Correcta

Se puntúa 1,00 Entre diciembre 2019 y diciembre 2020, el riesgo de crédito se ha Incrementado  , dado que se observa que el indicador
sobre 1,00
Mora global  se Incrementó 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Completar la siguiente oración considerando la información del Banco Pichincha:

Entre diciembre 2019 y diciembre 2020, el riesgo de crédito se ha [Incrementado], dado que se observa que el indicador [Mora
global] se [Incrementó]
Pregunta 16
Completar la siguiente oración considerando la información del Banco Pichincha:
Correcta

Se puntúa 1,00 Respecto al ratio de capital de la empresa, entre junio 2019 y junio 2020:
sobre 1,00
- Se Incrementó 

- Fue Superior  al límite.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Completar la siguiente oración considerando la información del Banco Pichincha:
Respecto al ratio de capital de la empresa, entre junio 2019 y junio 2020:
- Se [Incrementó]

- Fue [Superior] al límite.

Pregunta 17
Completar la siguiente oración considerando la información del Banco Pichincha:
Correcta

Se puntúa 1,00 A junio 2020, la posición global del banco fue de Sobrecompra  .
sobre 1,00
Entre junio 2019 y junio 2020, el riesgo cambiario de balance del banco se Redujo 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es:
Completar la siguiente oración considerando la información del Banco Pichincha:
A junio 2020, la posición global del banco fue de [Sobrecompra].

Entre junio 2019 y junio 2020, el riesgo cambiario de balance del banco se [Redujo]
Pregunta 18
En base a los siguientes gráficos, señalar cuál de los bancos podría tener menor riesgo cambiario:
Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

Seleccione una:
a. Banco B 

b. Banco A

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Banco B

Pregunta 19 En base al Excel VaR Cambiario, calcular la pérdida que se podría tener por riesgo cambiario a un 99% de confianza, empleando
Correcta el VaR histórico.
Se puntúa 2,00
sobre 2,00 Seleccione una:
a. 10185

b. 20995 

c. 30085

d. 15300

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 20995

Pregunta 20 Considerando la información del excel “Liquidez parcial” donde se encuentra la información de los depósitos de ahorro del Banco
Incorrecta A y del Banco B, responder lo siguiente:
Se puntúa 0,00 Cuál de los bancos cuenta con mayor saldo de depósitos menos volátiles, considerando un nivel de confianza del 99% (z de
sobre 1,50
2.58)?

Seleccione una:
a. Banco A 

b. Banco B

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Banco B

Pregunta 21 Calcular el RFNE considerando la fórmula aprendida en clase.
Correcta
Activos líquidos de alta calidad 1200
Se puntúa 1,00
Ingreso mensual en un escenario de
sobre 1,00 500
estrés
Fondeo estable requerido en 30 días 2000
Fondeo estable requerido en 12
5000
meses
Fondeo estable requerido en 12
8000
meses en escenario de estrés
Monto mensual de retiros 1200
Salida mensual en un escenario de
1300
estrés
Monto mensual de ingresos 800
Fondeo estable disponible en 30
1500
días en escenario de estrés
Fondeo estable disponible en 12
6300
meses en escenario de estrés
Fondeo estable requerido en 30 días
2500
en escenario de estrés
Fondeo estable disponible en 12
2000
meses

a. 40

b. 86

c. 120

d. 76

e. 79 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 79
Pregunta 22 Calcular el porcentaje de fondeo volátil de la entidad
Correcta
Activos líquidos de alta calidad 1200
Se puntúa 1,00
Ingreso mensual en un escenario de
sobre 1,00 500
estrés
Fondeo estable requerido en 30 días 2000
Fondeo estable requerido en 12
5000
meses
Fondeo estable requerido en 12
8000
meses en escenario de estrés
Fondeo volátil 1200
Salida mensual en un escenario de
1300
estrés
Total de fondeo 9800
Fondeo estable disponible en 30
1500
días en escenario de estrés
Fondeo estable disponible en 12
6300
meses en escenario de estrés
Fondeo estable requerido en 30 días
2500
en escenario de estrés
Fondeo estable disponible en 12
2000
meses

a. 83%

b. 18%

c. 12% 

d. 67%

e. 15%
 Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 12%

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