UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y C.S.

ESCUELA PROFESIONAL DE ING. ECONOMICA
SYLLABUS

NOMBRE DEL CURSO : FSE51 secciones K y L ECONOMETRÍA I

PROFESOR : MSc Ing. RAÚL MARTÍNEZ CCALLATA

HORAS LECTIVAS SEMANAL : 2T / 2P / 2L

OBJETIVO
Presentar los modelos planteados por la Econometría Moderna para el análisis de la relaciones
entre las variables económicas. De tal modo, que el participante se obtenga las capacidades
necesarias para identificar, estimar y validar con las herramientas que nos proporcionan los
modelos econométricos para el análisis y evaluación de políticas.

METODOLOGÍA
El desarrollo teórico del curso se llevará a cabo mediante la exposición oral del profesor,
asistido por diapositivas, y será complementado con ejemplos ilustrativos y realización de
ejercicios en clase. Adicionalmente, se presentarán casos reales cuyo proceso de estimación y
validación será asistido por computadora y potenciado con el uso de un software estadístico del
EVIEWS, STATA y R. Al final del curso el alumno debe presentar y exponer un trabajo de
investigación.

CONTENIDO DEL CURSO

TEMA HORAS
LECTIVAS

INTRODUCCION

El Modelo en las Ciencias Sociales. Fundamentos estadísticos de la Econometría. La 2

Concepción del Modelo Econométrico. Etapas de la Econometría. Modelo Matemático y
Modelo Econométrico. Nuevos Enfoques de la Econometría.

CAPÍTULO I.- Conceptos Básicos de Algebra Matricial y Análisis Estadístico

Formas Cuadráticas y su Distribución. Matrices Inversas, Ortogonales e Idempotentes. Espacio 8

y sub-espacio vectorial. Producto Kronecker. Valores y Vectores Propios. Variable aleatoria,
distribuciones discretas. Distribuciones Continuas. Función de densidad. Momentos de una
distribución, propiedades del estimador. Cambio de variables. El estimador de Máxima
Verosimilitud. Teoría Asintótica y Teorema Central del Límite. Contraste de Hipótesis.

CAPÍTULO II.- El Modelo Lineal General.

Supuestos del Modelo Lineal Clásico. El Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Estimación
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Propiedades del estimador MCO. Correlación Simple. 18
 Correlación Parcial. Correlación Múltiple. Análisis Residual: cumplimiento de supuestos.
Extensiones del Modelo Lineal General: Cambio estructural, test de chow, test CUSUM,
CUSUM SQ, Regresión Spline. Variables Explicativas Cualitativas. Análisis de Interacción.

CAPÍTULO III.- El Modelo Lineal Normal Clásico.

Supuestos del Modelo Lineal Normal Clásico. Estimador Máximo Verosímil (MV). Propiedades 12
del estimador MV. Propiedades del estimador MCO y MV. Análisis Residual. Bondad de
Ajuste de los Residuos a una Distribución Normal. Mínimos Cuadrados Generalizados y
Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles.

CAPÍTULO IV.- Violación de Supuestos del Modelo Lineal General

Errores de especificación, Heteroscedasticidad, Autocorrelación, Multicolinealidad y errores en 18

las variables. Endogeneidad y Variables Instrumentales.

CAPITULO V.- Validación del Modelo Lineal General y Otros Modelos

Heteroscedasticidad. Estimador Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP). Esquema 12

Autorregresivo en los Errores. Estimador Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG). Estimador
Mínimos Cuadrados Generalizados en Dos Etapas (MCG2E). Autocorrelación: Detección,
Efectos y Medidas Remédiales. Modelos dinámicos: Modelos de Rezagos Distribuidos.
Modelos con represores estocásticos. Estimación por Máxima Verosimilitud y propiedades
asintóticas de los estimadores. Teoría asintótica. Modelos Multiecuacionales.

TOTAL HORAS LECTIVAS

70

PRÁCTICAS CALIFICADAS y EXAMENES

Prácticas Calificadas (4) y Informe de Laboratorio (1)

Examen Parcial
Examen Final

Bibliografía
• Green, W. Análisis Econométrico. 3ra edición. Prentice Hall. 2006.
• Novales Alfonso (1995), “Econometría”, Universidad de Madrid, Editorial Mc Graw-Hill.
• Econometría Aplicada, Juan Francisco Castro - Roddy Rivas-Llosa, Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico, 2003.
• Pyndick R. and Rubinfeld D. (2000), “Econometría: Modelos y Pronósticos”, Cuarta Edición, Mc
Graw Hill.
• Johnston, J. Dinardo, J. Métodos de Econometría. Vicens Vives. 2001.
• Eviews Guide (1998), “Users Guide”, Version 3.1.
• Pérez. Problemas de Econometría. Thomson – Paraninfo. 2000.
• Wooldridge, J. Introducción a la Econometría. 2da edición. Thomson. 2006.
• Gujarati, D. Econometría. Mc Graw Hill. 4ta edición. 2004.