Examen Final de Módulo Derivados Financieros Aplicados Al Riesgo de Empresa - Revisión Del Intento

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Comenzado el domingo, 18 de diciembre de 2022, 02:11

Estado Finalizado
Finalizado en domingo, 18 de diciembre de 2022, 02:24
Tiempo empleado 13 minutos 32 segundos
Calificación 9,00 de 10,00 (90%)
Pregunta 1
Finalizado Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Suponga que tiene una opción de compra (call) europea sobre las acciones de Gas X con un
precio de ejercicio de 14,5 euros por acción con vencimiento dentro de dos años, y ha pagado
por cada opción 0,4 euros. Si el precio dentro de un año es 15 euros, la posición neta del
vendedor será:
Seleccione una:
a. -1/0,1.
b. 0,1.
c. -0,1.
La respuesta correcta es: -0,1.
Pregunta 2
La estrategia de cobertura de una Cartera de Acciones (renta variable) será:
Seleccione una:
a. Ajustada por su Beta.
b. Ajustada por su Duración.
c. Ajustada por su Convexidad.
La respuesta correcta es: Ajustada por su Beta.

Pregunta 3
Si queremos cubrir via swaps a alguien que se financia a largo plazo con t.i fijo y teme una
bajada de tipos de interés, suscribiriamos un swap de tipos de interés como pagador variable.
Seleccione una:
a. Verdadera.
b. Depende del mercado.
c. Falsa.
La respuesta correcta es: Verdadera.
Pregunta 4
Supongamos que una entidad financiera toma fondos a corto plazo a un tipo de interés variable,
y presta a tipos de interés fijo a largo plazo. ¿Qué podria hacer ante un posible aumento de tipos
de interés?
Seleccione una:
a. Suscribir un swap de tipos de interés como pagador fijo.
b. Suscribir un FRA.
c. Suscribir un swap de tipos de interés como pagador variable.
La respuesta correcta es: Suscribir un swap de tipos de interés como pagador fijo.
Pregunta 5
El Riesgo puro engloba:
Seleccione una:
a. Riesgos personales y daños materiales sobre las propiedades de la empresa.
b. Riesgos de responsabilidad civil.
c. Todas las respuestas son correctas.
La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 6
Ante un alza inminente de los tipos de interés a 10 años vendemos futuros sobre Bono
Nocional a 10 años:
Seleccione una:
a. Verdadera.
b. Depende del mercado.
c. Falsa.
La respuesta correcta es: Verdadera.
Pregunta 7
Si la convexidad de una cartera es cero:
Seleccione una:
a. Ni siquiera movimientos bastante amplios de los tipos de interés en periodos cortos deberian alterar de forma
drástica el valor de la cartera.
b. Se alterará de forma drástica el valor de la cartera.
c. Ninguna de las respuestas es correcta.
La respuesta correcta es: Ni siquiera movimientos bastante amplios de los tipos de interés en periodos cortos deberian
alterar de forma drástica el valor de la cartera.
Pregunta 8
El riesgo de crédito:
Seleccione una:
a. Consiste en el impago de clientes o de las partes a las cuales se les ha prestado dinero.
b. Es el riesgo de incurrir en pérdidas por el mantenimiento de posiciones en los mercados y como consecuencia de
un movimiento adverso de las variables financieras.
c. Todas las respuestas son correctas.
La respuesta correcta es: Consiste en el impago de clientes o de las partes a las cuales se les ha prestado dinero.
Pregunta 9
Cuando en los bonos hay cambios en la percepción del riesgo crediticio de la contraparte y/o
del pais al que pertenece:
Seleccione una:
a. El precio va a bajar porque el rendimiento exigido por los inversionistas será bastante mayor.
b. El precio va a bajar porque el rendimiento exigido por los inversionistas será bastante menor.
c. El precio va a subir porque el rendimiento exigido por los inversionistas será bastante mayor.
La respuesta correcta es: El precio va a bajar porque el rendimiento exigido por los inversionistas será bastante mayor.
Pregunta 10
El término "hedging" hace referencia:
Seleccione una:
a. Todas las respuestas son correctas.
b. Expansión de la gestión de riesgo.
c. Se produce debido al aumento de la competencia y la globalización, asi como al desarrollo de los mercados
derivados.
La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.
← Actividad de análisis y reflexión
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La respuesta correcta es: -0,1.

La estrategia de cobertura de una Cartera de Acciones (renta variable) será:

a. Ajustada por su Beta.

b. Ajustada por su Duración.

c. Ajustada por su Convexidad.

La respuesta correcta es: Ajustada por su Beta.

b. Depende del mercado.

La respuesta correcta es: Verdadera.

a. Suscribir un swap de tipos de interés como pagador fijo.

c. Suscribir un swap de tipos de interés como pagador variable.

El Riesgo puro engloba:

a. Riesgos personales y daños materiales sobre las propiedades de la empresa.

b. Riesgos de responsabilidad civil.

c. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

b. Depende del mercado.

La respuesta correcta es: Verdadera.

Si la convexidad de una cartera es cero:

b. Se alterará de forma drástica el valor de la cartera.

c. Ninguna de las respuestas es correcta.

El término "hedging" hace referencia:

a. Todas las respuestas son correctas.

b. Expansión de la gestión de riesgo.

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

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