TEORIA:

1) Una variable aleatoria es un conjunto de pares ordenados cuya primera coordenada es un evento del espacio
muestral y la segunda coordenada es un valor asociado a medida de la expectativa de aparición de tal evento. Se
clasifican en discretas (si son numerables) y continuas (en el caso de ser no numerables).

2) Características de la función de 𝟑) 𝑉(𝑥) = ∑ 𝑥 − 𝐸(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥)

densidad de la Distribución Normal:
 𝐷𝑜𝑚 𝑓(𝑥) = ℝ 𝑉(𝑥) = ∑[(𝑥 − 2 ∗ 𝑥 ∗ 𝐸(𝑥) + 𝐸(𝑥) ) ∗ 𝑃(𝑥)]
 Asíntota horizontal en 𝑦 = 0 𝑉(𝑥) = ∑[𝑥 ∗ 𝑃(𝑥) − 2 ∗ 𝑥 ∗ 𝐸(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥) + 𝐸(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥)]
 Posee un eje de simetría en 𝑥 = 𝜇 𝑉(𝑥) = ∑[𝑥 ∗ 𝑃(𝑥)] − ∑[2 ∗ 𝑥 ∗ 𝐸(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥)] + ∑[𝐸(𝑥) ∗ 𝑃(𝑥)]
 𝐼 = (−∞; 𝜇)
𝑉(𝑥) = 𝐸(𝑥 ) − 2 ∗ 𝐸(𝑥) ∗ ∑[𝑥 ∗ 𝑃(𝑥)] + 𝐸(𝑥) ∗ ∑[𝑃(𝑥)]
 𝐼 = (𝜇; +∞)
 Posee puntos de inflexión en 𝜇 ± 𝜎 𝑉(𝑥) = 𝐸(𝑥 ) − 2 ∗ 𝐸(𝑥) ∗ 𝐸(𝑥) + 𝐸(𝑥) ∗ 1
 Concavidad positiva: 𝑉(𝑥) = 𝐸(𝑥 ) − 2 ∗ 𝐸(𝑥) + 𝐸(𝑥)
(−∞; 𝜇 − 𝜎) ∪ (𝜇 + 𝜎; +∞)
𝑉(𝑥) = 𝐸(𝑥 ) − 𝐸(𝑥)
 Concavidad negativa: (𝜇 − 𝜎; 𝜇 + 𝜎)

PRÁCTICA
𝟒) 𝑛 = 164 𝑝 = 0,82 𝛼 = 0,04

𝐻 : 𝜋 ≤ 0,77
𝒂)
𝐻 : 𝜋 > 0,77

𝑍 = 𝑍( , ) = 𝟏, 𝟕𝟓𝟏

𝑝−𝜋 0,82 − 0,77 1,5215 1,751

𝑍 = = = 𝟏, 𝟓𝟐𝟏𝟓 CONCLUSIÓN:
𝜋 ∗ (1 − 𝜋) 0,77 ∗ (1 − 0,77)
𝑛 164 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝐻
No hay evidencia suficiente para afirmar que más del 77% de los dólares se encuentran dentro de la economía
formal. La medida antiinflacionaria no sería exitosa.

b) La potencia del test es la probabilidad de no cometer Error de Tipo II → 𝟏 − 𝜷 con 𝛑𝟏 = 𝟎, 𝟕𝟓

𝑉𝑐 − 𝜋 𝑃(𝑝 < 𝑉𝑐)
𝑍 =
𝜋 ∗ (1 − 𝜋) 𝑃(𝑝 < 0,82754)
𝑛
𝑉𝑐 − 0,77 0,82754 − 0,75
1,751 = 𝑃 ⎛𝑍 < ⎞
0,77 ∗ (1 − 0,77) 0,75 ∗ (1 − 0,75)
164 ⎝ 164 ⎠

0,77 ∗ (1 − 0,77) 𝑃(𝑍 < 2,2932)

1,751 ∗ + 0,77 = 𝑉𝑐
164 0,9890 → 𝛽

0,82754 = 𝑉𝑐
1 − 𝛽 = 1 − 0,9890 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟏 → 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝒄) 𝐿𝐼 = 0,7549 𝐿𝑆 = 0,8851 1 − 𝛼 =¿ ?

𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝑇𝑈𝐷 = 2 ∗ 𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 𝛼

1− = 0,985
2
𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
𝐿𝑆 − 𝐿𝐼 = 2 ∗ 𝑍 ∗
𝑛 𝛼 = (0,985 − 1) ∗ (−2)

0,82 ∗ (1 − 0,82) 𝛼 = 0,03

0,8851 − 0,7549 = 2 ∗ 𝑍 ∗
164

0,1302 = 2 ∗ 𝑍 ∗ 0,03
1 − 𝛼 = 1 − 0,03
0,1302
=𝑍 1 − 𝛼 = 𝟎, 𝟗𝟕
2 ∗ 0,03
2,17 = 𝑍 El nivel de confianza debería ser del 97%

𝟓) X: Base Monetaria en billones de pesos. Y: Leliq en millones de pesos

𝑋~𝑁(𝜇 = 1,4; 𝜎 = 0,25) 𝑌~𝑈(𝑎 = 10,5 ; 𝑏 = 12,5)
𝒂) 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑛 2 𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜𝑠 𝒃) 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 25%
𝜇 ± 2 ∗ 𝜎 → 1,4 ± 2 ∗ 0,25 → 0,9 𝑦 1,9 𝑃(𝑥 > 𝐴) = 0,25
𝑃(𝑥 < 0,9) + 𝑃(𝑥 > 1,9) 𝑃(𝑥 < 𝐴) = 0,75
0,9 − 1,4 1,9 − 1,4 Busco en fractiles
𝑃 𝑍< +𝑃 𝑍 <
0,25 0,25 𝐴 − 1,4
= 0,674
𝑃(𝑍 < −2) + 𝑃(𝑍 > 2) 0,25
[1 − 𝑃(𝑍 < 2)] + [1 − 𝑃(𝑍 < 2)] 𝐴 = 0,674 ∗ 0,25 + 1,4
[1 − 0,9772] + [1 − 0,9772] 𝑨 = 𝟏, 𝟓𝟔𝟖𝟓
0,0228 + 0,0228 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟓𝟔 El monto mínimo del 25% de la base monetaria de
La probabilidad es de 0,0456 mayor monto es de 1,5685 billones de pesos.

12,5 − 11,5
𝒄) 𝑃 (11,5 < 𝑌 < 13,8) = 𝑃(11,5 < 𝑌 < 12,5) = = 0,5 → 𝟓𝟎%
12,5 − 10,5
El 50% de las Leliq cotiza entre $11.500.000 y $ 13.800.000

𝒅) 𝑃 (𝑋 > 1,5 ∩ 𝑌 > 11,5) = 𝑃(𝑋 > 1,5) ∗ 𝑃(𝑌 > 11,5) = 0,3446 ∗ 0,5 = 𝟎, 𝟏𝟕𝟐𝟑

1,5 − 1,4
𝑃(𝑋 > 1,5) = 𝑃 𝑍 > = 𝑃(𝑍 > 0,4) = 1 − 𝑃(𝑍 < 0,4) = 1 − 0,6554 = 𝟎, 𝟑𝟒𝟒𝟔
0,25
6) Datos: 𝑛 = 20
Oficial MEP CCL Dólar MEP
Coef. de Regresión (b) 2 1,144 1,094 𝑟 = 0,9265 = 𝟎, 𝟗𝟔𝟐𝟓
Coef. de Correlación (r) 0,9425 0,9625 0,9556 𝑆𝐶𝐸 4366,08
𝑆𝑒 = = = 𝟐𝟒𝟐, 𝟓𝟔
Coef. de Determinación (R²) 0,8883 0,9265 0,9132 𝑛−2 20 − 2
Dólar CCL
Coef. Autónomo (a) -28,42 -46,50 -36
𝑅 = 0,9556 = 𝟎, 𝟗𝟏𝟑𝟐
Varianza residual (Se²) 368,53 242,56 286,29 𝑆𝐶𝐸 𝑆𝐶𝐸
𝑆𝑒 = → 286,29 = → 𝑆𝐶𝐸 = 𝟓𝟏𝟓𝟑, 𝟐𝟐
Variación No Explicada (SCE) 6633,54 4366,08 5153,22 𝑛−2 20 − 2

a) El modelo que mejor explica la cotización del dólar paralelo es el del dólar MEP porque tiene mayor
coeficiente de determinación (explica el 92,65% de los valores)

b) Coeficiente de regresión del modelo oficial: Por cada peso que aumenta el tipo de cambio oficial, el dólar
paralelo aumenta 2 pesos.

c) Dólar CCL → 𝑦 = −36 + 1,094𝑥 → 𝑦(550) = −36 + 1,094 ∗ 550 = 𝟓𝟔𝟓, 𝟕𝟎

Se estima que el dólar paralelo cotice a $ 565,70

d) Dólar MEP → 𝑦 = −46,50 + 1,144𝑥 → 𝑦(570) = −46,5 + 1,144 ∗ 570 = 𝟔𝟎𝟓, 𝟓𝟖

Se estima que el dólar paralelo cotice a $ 605,58, por lo que superaría la barrera psicológica de los $600

𝟕) 𝐵𝐿 𝑊𝐶 𝑌𝑆 𝑅𝐶 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
𝑇 0,06 0,04 0,20 0,06 0,36
𝑆 0,42 0,04 0 0,18 0,64
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 0,48 0,08 0,20 0,24 1

𝒂) 𝑃 𝑆 ∩ 𝐵𝐿 = 𝑃 (𝑇 ∩ 𝐵𝐿) = 𝟎, 𝟎𝟔
𝑃(𝑊𝐶 ∩ 𝑆) + 𝑃(𝑌𝑆 ∩ 𝑆) + 𝑃(𝑅𝐶 ∩ 𝑆)
𝒃) 𝑃 𝐵𝐿 𝑆 = 𝑃 𝑊𝐶 ∪ 𝑌𝑆 ∪ 𝑅𝐶 𝑆 = =
𝑃(𝑆)
0,04 + 0 + 0,18 0,22
= = = 𝟎, 𝟑𝟒𝟑𝟕𝟓
0,64 0,64
𝒄) 𝑃 𝑆 = 𝑃(𝑇) = 𝟎, 𝟑𝟔 → 𝑬𝒍 𝟑𝟔%