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Ayudantía 5 PDF
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Econometría
Ayudantía N°5
Primer Semestre 2023
Correlaciones Parciales
Permite calcular el efecto que tiene cada predictor X, por sí mismo, sobre la respuesta Y, sin considerar al resto
de las variables del modelo. Su valor oscila entre [-1,1], dependiendo del signo que posea el parámetro β
correspondiente. Se tienen dos tipos de cálculos de correlaciones parciales, el cálculo paso a paso y el cálculo
rápido. Pero para efectos del curso solo se verá en profundidad el cálculo rápido.
1. Cálculo paso a paso: Se desea eliminar de Y el efecto de X1, para lo cual se calcula la regresión de
Y vs X1 y se obtienen los residuales 𝑌𝑖∗ = 𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 . Estos residuales son lo que queda de la respuesta Y
luego de que X1 explicara el máximo posible de su variación. Si se calculan todas las regresiones de la
forma Xj vs X1 para j distinto de 1 y obtenemos los residuales 𝑋𝑗∗ = 𝑋𝑗 − 𝑋̂𝑗 estos residuales son las
mismas variables originales, pero sin el posible efecto que X1 pudiera efectuar sobre ellas. Estas
regresiones de Xj vs X1 son innecesarias si se cumple el requisito de MCO de independencia entre las
exógenas.
Por lo que estas nuevas variables 𝑋𝑗∗ son las variables originales, pero sin el efecto que X1 pudiera tener
sobre ellas. La matriz de correlaciones simples entre 𝑌 ∗ , 𝑋2∗ , 𝑋3∗ , 𝑋𝑝∗ se llama matriz de correlaciones
parciales, descontando o eliminando el efecto de X1 en todas las variables. Las correlaciones parciales
entre Y y cada variable Xj se anotan (considerando eliminado el efecto de X1):
2. Cálculo rápido: En la práctica, si se quieren las correlaciones parciales de la forma 𝑟𝑌𝑗,𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 , para cada
j, se aplica el cálculo rápido. Consiste en estimar el modelo completo y= Xb + ε. Los coeficientes de
determinación parcial entre la endógena Y, y cada una de las exógenas X, eliminando el efecto de todas
las demás variables exógenas, se obtienen de los estadígrafos para docimar las hipótesis nulas Ho: Bj =0.
Donde R es la lista de subíndices que no incluye a j y Ej corresponde al Estadístico t obtenida tras realizar
la regresión del modelo completo. Entonces, con el signo de Bj la correlación parcial es:
Correlación simple: Pensado para relaciones rectilíneas entre dos variables, suponiendo que son variables
continúas y cuantitativas.
Correlación Múltiple: Es la relación de Y con p variables Exógenas de forma cuantitativas. Si este
coeficiente es alto, implica que explica el modelo, pero solo indica que al menos una de las variables x esta
relacionada con Y.
Preguntas conceptuales
1. Si las variables X son completamente independientes entre sí, entonces las correlaciones
parciales son iguales a las correlaciones simples de cada variable con la endógena Y.
Verdadero o Falso.
3. Explique las diferencias entre los conceptos de correlación simple, correlación parcial y
correlación múltiple. ¿Para qué sirve cada uno de ellos?
Ejercicio
Una empresa desea estudiar las ventas anuales en términos de sus gastos en publicidad (en
millones de pesos) y del precio de sus productos (pesos/unidad), obteniéndose los siguientes datos
para los últimos 10 años.
Año Venta Publicidad Precio
1 120 8 100
2 115 9 102
3 130 10 95
4 142 14 90
5 148 12 92
6 144 16 94
7 165 20 88
8 160 22 86
9 175 26 90
10 180 24 86