Universidad Técnica Federico Santa María Departamento de Industrias

Econometría
Ayudantía N°1
Primer Semestre 2023

Econometría:
➢ Combinación de estadística y economía
➢ Busca cuantificar fenómenos económicos, por medio de métodos estadísticos
➢ Permite utilizar la Teoría económica de manera real y confiable

Metodología de la econometría
1. Formular la Teoría o hipótesis económica
2. Especificar el modelo Matemático / Econométrico
3. Obtener datos A través de experimentos controlados en lo posible
4. Estimar el modelo
5. Validar estadísticamente el modelo
6. Validar económicamente el modelo
7. Pronosticar resultados
8. Usar el modelo para fines de control o política
Escalas de medida o determinación:
1) Escala Nominal: Los valores representan clases con nombre y sin orden, solo representan una
clasificación y no se pueden manipular aritméticamente. Por ejemplo, la cantidad de profesionales en las
distintas profesiones.

2) Escala Ordinal: Los valores representan una jerarquía, permite la construcción de árboles jerárquicos y
no se pueden manipular aritméticamente. Por ejemplo, orden de llegada en una carrera.

3) Intervalos: Los valores son numéricos y pueden compararse en términos de intervalos, pero no de razones
o cocientes. Se denomina de intervalos porque las proporciones entre intervalos de valores se mantienen
constantes. Por ejemplo, temperatura en grados Celsius.

4) De razón: Contiene los atributos de la escala de intervalos, con la diferencia de que presenta un cero
verdadero y en ella la razón entre dos puntos de escala es independiente de la unidad de medida. Por
ejemplo, la masa, el peso, la distancia, etc.

Profesor: Pedro Fernández de la Reguera Ayudantes: Miguel Godoi; Cesar Valdés

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Conceptos
1. Correlación simple: Asociación de una variable Endógena (Y) con una variable Exógena (X)

2. Correlación múltiple: Asociación entre el conjunto de todas las variables Exógenas (𝑋𝑖 ) con la respuesta Y.

3. Varianza: Medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media.

4. Covarianza: Indica el como varían dos variables de forma conjunta respecto a sus medias. Esta cambia al cambiar
la escala de medida de las variables. Calcular la covarianza de una variable consigo misma, es igual a calcular la
varianza de esta variable.

Para expresar como dos variables se relacionan sin que se vea afectada por los cambios de escala de medida, se utiliza
el coeficiente de correlación lineal. Se dice lineal pues solo tiene sentido si se tiene que la asociación entre las dos
variables en observación se puede representar por una línea recta

5. Modelo Econométrico: A través de él se busca ver como la/s variable/s exógena/s (X) que provienen de fuera del
sistema afecta/n a la variable endógena (Y). Además de esto los modelos econométricos son lineales en los
parámetros, es decir, los parámetros β que los definen están en primer grado.

• Modelo de regresión simple: La variable endógena se explica por el intercepto y solo una variable exógena
con su respectivo β.
• Modelo de regresión múltiple: La variable endógena es explicada por el intercepto y más de una variable
exógena (cada una con su respectivo β).

Entre los componentes que se presentan en el modelo econométrico, estos presentan los coeficientes β que son
lineales e invariantes en el tiempo; las variables exógenas o causas, los cuales son independientes entre sí;
Constructos los cuales son variables que no se observan directamente, sino que son inferidas a partir de otras
variables que se observan; Intercepto; Variable residual, la cual representa lo que las variables exógenas no pueden
explicar en el modelo.

Anotaciones y Fórmulas

• 𝜎𝑥2 : Varianza de X.
∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝜎𝑥2 =
𝑛−1
• 𝜎𝑥𝑦 : covarianza entre X e Y

(∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 ∙ 𝑌𝑖 ) − 𝑛 ∙ 𝑋̅ ∙ 𝑌̅
𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦):
𝑛−1

• 𝜌𝑥𝑦 : Correlación entre X e Y

𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)
𝜌𝑥𝑦 =
√𝜎𝑥2 ∙ 𝜎𝑦2
Profesor: Pedro Fernández de la Reguera Ayudantes: Miguel Godoi; Cesar Valdés
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• Modelo de regresión Simple:

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑋1

• Modelo de regresión múltiple:

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑋1 + 𝛽2 ∙ 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝 ∙ 𝑋𝑝

• 𝛽𝑖 : peso o % en que 𝑋𝑖 afecta a Y (con i ≠ 0)

• n: Número de muestra
• p: cantidad de variables exógenas

Ejercicio
El Canil Su Mejor Amigo lo contrata para modelar econométricamente el gasto en alimentos para perros. Son
perros normales (no "toy" ni extra grandes). Tiene, de partida, las variables del peso, edad y alzada de los perros.
También su raza. Recuerde algunas razas de perros como las de menor alzada (basserhound ("hush puppies"),
chihugua y la de mayor alzada (Gran Danés, Doberman) que están entre las disponibilidades de la empresa.
a) Formule un modelo econométrico para este problema. No tema agregar variables adicionales, constructos,
variables dicotómicas, etc., tanto si las pide al dueño como si son de su propia invención. No olvide las escalas
de medida.
b) Señale el signo esperado de los coeficientes, explicando por qué espera ese signo
Variables:
• Y= gasto de alimentos para perros, en kg
• 𝑋1= Alzada del can, en cm
• 𝑋2= raza, nominal

Desarrollo
El canil Su Mejor Amigo está ubicado en Nos, al sur de Santiago. Se especializa en perros medio/pequeños
como el Beagle y el Border Collie. Estos perros tienen alturas entre 35-45 cm y 45-55cm, respectivamente (𝑋1 ).
Su peso adulto es de 12 a 15kg (𝑋2 ). Se supone que son animales vivaces así es que se mide su velocidad de
desplazamiento en m/seg (𝑋3 ). Estudios indican que el Border Collie es más inteligente que el Beagle, así es
que se mide la velocidad (en minutos) que demoran en aprender un truco nuevo (𝑋4 ).
Entonces, la variable 𝑋5 se define dicotómica con 0 para el Collie y 1 para el Beagle. La hipótesis es que el
Beagle es menos inteligente que el Collie. También se piensa que puede haber diferencias entre el sexo de los
animales, así es que se define otra variable dicotómica como 𝑋6 donde 1 es para el macho y 0 para la hembra.

Profesor: Pedro Fernández de la Reguera Ayudantes: Miguel Godoi; Cesar Valdés

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Variables:
• Y = gasto de alimentos para perros, en kg

• 𝑋1= alzada del can, en cm

• 𝑋2= Peso del animal, en kg

• 𝑋3= velocidad de desplazamiento del perro, en m/seg.

• 𝑋4= Tiempo en aprender un truco nuevo, medida en minutos.

• 𝑋5= Raza del perro 𝑋5 = 1 para Beagle. 𝑋5 = 0 para Collie

• 𝑋6= sexo del animal 𝑋6 = 1 si es macho. 𝑋6 = 0 si es hembra.

• 𝑋7= Edad del animal, en años.

• 𝑋8= Contorno del pecho en perro, en cm.

• 𝑋9= 𝑋1*𝑋8= interacción contorno del pecho con su altura

• 𝑋10= 𝑋2*𝑋6 = interacción peso con sexo del animal

Modelo econométrico:
𝑌(𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑋1 (𝑖) + 𝛽2 ∙ 𝑋2 (𝑖) + 𝛽3 ∙ 𝑋3 (𝑖) + 𝛽4 ∙ 𝑋4 (𝑖) + 𝛽5 ∙ 𝑋5 (𝑖) + 𝛽6 ∙ 𝑋6 (𝑖) + 𝛽7 ∙ 𝑋7 (𝑖) + 𝛽8 ∙ 𝑋8 (𝑖) + 𝛽9
∙ 𝑋9 (𝑖) + 𝛽10 ∙ 𝑋10 (𝑖) + 𝜀(𝑖)
Donde i = 1,2, …, n perros en el estudio
Signo esperado de cada coeficiente:
• 𝜷𝟏 , 𝜷𝟐 , 𝜷𝟑 , 𝜷𝟗 . Presentarán signo positivo debido a que se cree que el aumento de estos influye en la cantidad de
alimentación.
• 𝜷𝟓 se espera de signo negativo ya que la hipótesis menciona que el Beagle es menos inteligente que el Collie y para
𝜷𝟕 también un signo negativo al pensar que la edad reduce la cantidad de alimentación del can.
• 𝜷𝟒 , 𝜷𝟔 , 𝜷𝟖 , 𝜷𝟏𝟎 . Estos coeficientes son irrestrictos debido a que no se sabe si influyen en la alimentación.

Ejercicio Propuesto
Una empresa de contenedores desea conocer los factores que explican el número de contenedores re-
localizados diariamente al interior de su planta de almacenaje. Tiene dos grúas móviles, A y B, para la
localización. Se mide, para cada grúa, el número de re-ubicaciones diarias, cantidad que depende del número
de movimientos de la grúa para el traslado, la distancia horizontal recorrida por la grúa, la altura original a la que
estaba el contenedor, la altura final y el tiempo de retraso en la operación causado por fallas en la grúa. Defina
un solo modelo econométrico que involucre a ambas grúas, incluyendo los constructos e interacciones que
plantee la situación. Escriba el modelo matemático, el econométrico y la especificación de las observaciones.
(Suponga que no hay efecto del día de la semana, pero cada día se registran ambas grúas).

Profesor: Pedro Fernández de la Reguera Ayudantes: Miguel Godoi; Cesar Valdés